金融機構經濟資本管理的核心指標

1. 什麼是經濟資本系數

資本系數亦稱「資本產出率」。是西方國家常用的投資效果指標。它是固定資產凈值(即廠房與設備扣除折舊以後的帳面價值)與國民收入(或國民生產總值)的比率。

資本系數=固定資產凈產值/國民收入(或國民生產總值)

這一指標說明每增加一單位國民收入(或國民 生產總值)所必需的固定資產投資額。實質上是投 資效果系數的倒數。

(1)金融機構經濟資本管理的核心指標擴展閱讀：

西方國家常常利用資本系數指標來分析資本產 出的效率。資本系數高表示生產一單位國民收入 (國民生產總值)所需的固定資本較多，資本產出率 就低，投資效果小；相反如果資本系數小表示生產 一單位國民收入(國民生產總值)所需的固定資本較 少，資本產出率就高，投資效果好。利用這個指標 也可以反映資本密集型程度。

統計資料表明石油、 煤炭、鋼鐵、有色金屬、化工產品等重工業部門資 本系數高，說明技術裝備程度較高，屬於資本密集 型工業。而服裝、製革、煙草、食品、飲料等輕工業 部門資本系數小，技術裝備程度較低，屬於勞動密 集型工業。這個指標還反映一個國家經濟發展的程 度，例如經濟發達國家，資本有機構成較高位，因 此一般資本系數也相對高，而發展中國家，資本有機構成較低位，一般說資本系數較小。隨著經濟技術的發展，資本系數有提高的趨勢等等。

2. 《商業銀行風險監管核心指標(試行)》內容是什麼

商業銀行風險監管核心指標(試行)第一章總則第一條為加強對商業銀行風險的識別、評價和預警，有效防範金融風險，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》和《中華人民共和國外資金融機構管理條例》等法律法規，制定商業銀行風險監管核心指標。第二條商業銀行風險監管核心指標適用於在中華人民共和國境內設立的中資商業銀行。第三條商業銀行風險監管核心指標是對商業銀行實施風險監管的基準，是評價、監測和預警商業銀行風險的參照體系。第四條商業銀行應按照規定口徑同時計算並表的和未並表的風險監管核心指標。第五條銀監會對商業銀行的各項風險監管核心指標進行水平分析、同組比較分析及檢查監督，並根據具體情況有選擇地採取監管措施。第二章核心指標第六條商業銀行風險監管核心指標分為三個層次，即風險水平、風險遷徙和風險抵補。第七條風險水平類指標包括流動性風險指標、信用風險指標、市場風險指標和操作風險指標，以時點數據為基礎，屬於靜態指標。第八條流動性風險指標衡量商業銀行流動性狀況及其波動性，包括流動性比例、核心負債比例和流動性缺口率，按照本幣和外幣分別計算。（一）流動性比例為流動性資產余額與流動性負債余額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，不應低於25%。（二）核心負債比例為核心負債與負債總額之比，不應低於60%。（三）流動性缺口率為90天內表內外流動性缺口與90天內到期表內外流動性資產之比，不應低於-10%。第九條信用風險指標包括不良資產率、單一集團客戶授信集中度、全部關聯度三類指標。（一）不良資產率為不良資產與資產總額之比，不應高於4%。該項指標為一級指標，包括不良貸款率一個二級指標；不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，不應高於5%。（二）單一集團客戶授信集中度為最大一家集團客戶授信總額與資本凈額之比，不應高於15%。該項指標為一級指標，包括單一客戶貸款集中度一個二級指標；單一客戶貸款集中度為最大一家客戶貸款總額與資本凈額之比，不應高於10%。（三）全部關聯度為全部關聯授信與資本凈額之比，不應高於50%。第十條市場風險指標衡量商業銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包括累計外匯敞口頭寸比例和利率風險敏感度。（一）累計外匯敞口頭寸比例為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不應高於20%。具備條件的商業銀行可同時採用其他方法（比如在險價值法和基本點現值法）計量外匯風險。（二）利率風險敏感度為利率上升200個基點對銀行凈值的影響與資本凈額之比，指標值將在相關政策出台後根據風險監管實際需要另行制定。第十一條操作風險指標衡量由於內部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。銀監會將在相關政策出台後另行確定有關操作風險的指標值。第十二條風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬於動態指標。風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。（一）正常貸款遷徙率為正常貸款中變為不良貸款的金額與正常貸款之比，正常貸款包括正常類和關注類貸款。該項指標為一級指標，包括正常類貸款遷徙率和關注類貸款遷徙率兩個二級指標。正常類貸款遷徙率為正常類貸款中變為後四類貸款的金額與正常類貸款之比，關注類貸款遷徙率為關注類貸款中變為不良貸款的金額與關注類貸款之比。（二）不良貸款遷徙率包括次級類貸款遷徙率和可疑類貸款遷徙率。次級類貸款遷徙率為次級類貸款中變為可疑類貸款和損失類貸款的金額與次級類貸款之比，可疑類貸款遷徙率為可疑類貸款中變為損失類貸款的金額與可疑類貸款之比。第十三條風險抵補類指標衡量商業銀行抵補風險損失的能力，包括盈利能力、准備金充足程度和資本充足程度三個方面。（一）盈利能力指標包括成本收入比、資產利潤率和資本利潤率。成本收入比為營業費用加折舊與營業收入之比，不應高於45%；資產利潤率為稅後凈利潤與平均資產總額之比，不應低於0.6%；資本利潤率為稅後凈利潤與平均凈資產之比，不應低於11%。（二）准備金充足程度指標包括資產損失准備充足率和貸款損失准備充足率。資產損失准備充足率為一級指標，為信用風險資產實際計提准備與應提准備之比，不應低於100%；貸款損失准備充足率為貸款實際計提准備與應提准備之比，不應低於100%，屬二級指標。（三）資本充足程度指標包括核心資本充足率和資本充足率，核心資本充足率為核心資本與風險加權資產之比，不應低於4%；資本充足率為核心資本加附屬資本與風險加權資產之比，不應低於8%。（相關資料: 相關論文1篇）第三章檢查監督第十四條商業銀行應建立與本辦法相適應的統計與信息系統，准確反映風險水平、風險遷徙和風險抵補能力。第十五條商業銀行應參照《貸款風險分類指導原則》將非信貸資產分為正常類資產和不良資產，計量非信貸資產風險，評估非信貸資產質量。第十六條商業銀行應將各項指標體現在日常風險管理中，完善風險管理方法。第十七條商業銀行董事會應定期審查各項指標的實際值，並督促管理層採取糾正措施。第十八條銀監會將通過非現場監管系統定期採集有關數據，分析商業銀行各項監管指標，及時評價和預警其風險水平、風險遷徙和風險抵補。第十九條銀監會將組織現場檢查核實數據的真實性，根據核心指標實際值有針對性地檢查商業銀行主要風險點，並進行誡勉談話和風險提示。第四章附則第二十條農村合作銀行、城市信用社、農村信用社、外資獨資銀行和中外合資銀行參照執行；法律、行政法規另有規定的，適用其規定。第二十一條除法律、行政法規和部門規章另有規定外，本核心指標不作為行政處罰的直接依據。第二十二條商業銀行風險監管核心指標由銀監會負責解釋。第二十三條商業銀行風險監管核心指標自2006年1月1日起試行。《商業銀行資產負債比例管理監控、監測指標和考核辦法》（銀發〔1996〕450號）同時廢止。附件：一、商業銀行風險監管核心指標一覽表二、《商業銀行風險監管核心指標》口徑說明

3. 商業銀行資產管理的核心內容是什麼負債管理的核心是什麼

商業銀行資產負債管理的基本原理與內容
1.資產負債管理的基本原理（重點掌握）
（1）規模對稱原理
規模對稱原理指從總體上管理銀行資產運用的規模必須與負債來源的規模相對稱。
不是簡單的對等，而是一種建立在合理經濟增長基礎上的動態平衡。
（2）結構對稱原理：資產和負債的償還期結構對稱，利率結構（浮動和固定）的對稱等。
與規模對稱原理一樣，是一種動態資產結構與負債結構的相互對稱和統一平衡。
（3）速度對稱原理（償還期對稱原理）
資產平均到期日/負債平均到期日=平均流動率
平均流動率 >1，資產運用過度；平均流動率<1，表示資產運用不足。
（4）目標互補原理：銀行經營目標中的安全性、流動性和盈利性三方面是可以相互補充的。
（5）利率管理原理
①差額管理。就是固定利率負債大於固定利率資產的差額，與變動利率負債小於變動利率資產的差額相適應，從而不斷保持銀行安全性、流動性和盈利性的均衡。
②利率靈敏性資產與負債管理。商業銀行根據對市場利率變動的預測，對靈敏性資產和負債進行調整，以取得較多的盈利、避免損失。（資產和負債的價值都會隨利率的變動而變動）
（6）比例管理原理
比例指標一般分為三類：安全性指標、流動性指標、盈利性指標。
根據指標及指標體系，對資產和負債進行綜合管理和分類控制。
2.資產負債管理的內容
（1）資產管理：
①准備金管理（按性質分為存款准備金管理、資本准備金管理和貸款准備金管理）
一是足額提取，二是防止超額提取而無效佔用。
②貸款管理（貸款風險管理；貸款長、短期限結構管理；信用貸款與抵押貸款比例管理；對內部人員和關系戶的貸款予以限制）
③證券投資管理（證券投資所佔比例；投資的多樣性和低風險性、流動性）
（2）負債管理：包括資本管理、存款管理和借入款管理。
①資本管理的核心是確定資本需要量以及各種形式的資本占總資本的比重。目前比較通行的是依據「巴塞爾協議」的規定，按資本與風險資產總額的比例計算，資本充足率不得低於8%.
②存款管理的主要內容有三個方面：一是對吸收存款方式的管理，二是對存款利率的管理，三是對存款保險的管理。
③借入款管理的主要內容是：嚴格控制特定目的的借入款；分散借入款的償還期和償還金額，以減輕流動性過於集中的壓力；控制適當的規模和比例，並以增加短期債券為主，增強流動性；努力擴大借入款的渠道或後備渠道，以保證必要時能擴大資金來源。

4. 主要經濟指標有哪些

主要經濟指標有哪些？
國內生產總值（GDP）： 是某一國在一定時期其境內生產的全部最終產品和服務的總值。反映一個國家總體經濟形勢的好壞，與經濟增長密切相關，被大多數西方經濟學家視為「最富有綜合性的經濟動態指標」。主要由消費、私人投資、政府支出、凈出口額四部分組成。數據穩定增長，表明經濟蓬勃發展，國民收入增加，有利於美圓匯率；反之，則利淡。一般情況下，如果GDP連續兩個季度下降，則被視為衰退。此數據每季度由美國商務部進行統計，分為初值、修正值、終值。一般在每季度末的某日北京時間21：30公布前一個季度的終值。
工業生產（INDUSTRIAL PRODUCTION）： 某國工業生產部門在一定時間內生產的全部工業產品的總價值。在國內生產總值中佔有很大比重。由於工業部門僱傭了大量工人，其變動對整個國民經濟有著重大影響，與匯率呈正相關。尤其以製造業為代表。此數據由美聯儲統計並在每月15日左右晚間21：15或22；15發布。
失業率（UNEMPLOYMENT RATE）： 經濟發展的晴雨表，與經濟周期密切相關。數據上升說明經濟發展受阻，反之則看好。對於大多數西方國家來說，失業率在4%左右為正常水平，但如果超過9%，則說明經濟處於衰退。此數據由美國勞工部編制，每月第一個周五21：30公布。
貿易赤字（TRADE DIFICIT）： 國際間的貿易是構成經濟活動的重要環節。當一國出口大於進口時稱為貿易順差；反之，稱逆差。美國的貿易數據一直處於逆差狀態，重點是在赤字的擴大或縮小。赤字擴大不利於美圓，反之則有利。此數據由美國商務部編制，每月中、下旬某日晚間21：30公布前一個月數字。
經常項目收支： 經常帳為一國收支表上的主要項目，內容記載一國與外國包括因為商品/勞務進出口、投資所得、其他商品與勞務所得以及片面轉移等因素所產生的資金流出與流入的狀況。如果為正數，為順差，有利本國貨幣；反之，則不利於本國貨幣。此數據由美國商務部編制，每月中旬某日21：30公布。
資本帳收支： 主要描述一國的長、短期資本流動情況，包括長期資本、非流動性短期私人資本、特別提款權、誤差與遺漏，以及流動性短期私人資本等項目。資本項目在金融日益國際化、自由化的今天，影響不亞於經常帳項目，金融市場對外開放程度越高，影響越大。其對匯率的影響的觀察方法與經常帳基本相同。
利率（INTRESTRATE）： 利率是借出資金的回報或使用資金的代價。一國利率的高低對貨幣匯率有著直接影響。高利率的貨幣由於回報率較高，則需求上升，匯率升值；反之，則貶值。美國的聯邦基金利率由美聯儲的會議來決定。
歷史老照片不能說的秘密
慈禧軍閥明末清初文革晚清
生產物價指數（PPI）： 主要衡量各種商品在不同生產階段的價格變化的情形。數據上升說明生產旺盛、通脹有上升的可能，聯儲傾向於提高利率，有利於美圓；反之，則不利於美圓。此數據由美國勞工局編制，每月第二個周五的21：30分公布。
消費物價指數（CPI）： 以與居民生活有關的產品及勞務價格統計出來的物價變動指針，是討論通脹時最主要的數據。數據上升，則通脹可能上升，聯儲趨於調高利率，對美圓有利；反之，則不利美圓。 但是，通脹應保持在一定的幅度里，太高（惡性通脹）或太低（通縮），都不利於匯率。數據由美國勞工局編制，每月第三個星期某日23：00公布。
躉售（批發）物價指數（WPI）： 是根據大宗物資批發價格的加權平均價格編制而得的物價指數。 包括在內的產品有原料、中間產品、最終產品與進出口品，但不包括各類勞務。討論通貨膨脹時，最常提及的三種物價指數之一，觀察方法與CPI、PPI基本相同。每月中旬公布前一個月的數據。
領先指標： 由股價、消費品定單、周均失業救濟金索求、建築批則、消費者預期、製造廠商交貨定單變動、貨幣供應、銷售業績、敏感原料價格變動、廠房設備定單、平均工作周等項目構成，是觀察未來6----12個月內經濟走向的指標。數據好，匯率上升；反之則下降。
個人收入（PERSONAL INCOME）： 代表個人從各種所得來源獲得的收入總和。包括工資薪水、社會福利、支出儲蓄、股利收入等。數據提高，代表經濟好轉，消費可能增加，有利於本國貨幣；反之則不利。由美國經濟研究局編制，每月月初某日21：30公布。
商業庫存（INVENTORIES）： 包括工廠存貨、批發業存貨、零售業存貨。主要用以評估生產循環狀況。存貨低於適當水準，將增加生產，經濟向好，對貨幣有利；反之則不利。數據由美國商務部編制，每月中旬某日21：30或23：00公布。
采購經理人指數（PURCHASE MANAGEMENT INDEX）： 是衡量製造業的重要指標。考察製造業在生產、新定單、商品價格、存貨、雇員、定單交貨、新出口定單和進口等方面。數據以50為強弱分界點，在以上表示製造業向好對貨幣有利；反之則意味著衰退，對貨幣不利。數據由供應管理協會（ISM）編制，每月初某日23：00公布。
耐久財訂單(Durable Good Orders)： 所謂耐久財是指不易耗損的財物，如汽車、飛機等重工業產品和製造業資本財。其它諸如電器用品等也是。耐久財訂單代表未來一個月內製造商生產情形的好壞, 數據與貨幣匯率呈正相關，但需要注意其國防定單所佔的比重。耐久財訂單由美國商務部統計，一般在每月的22號至25號晚上21：30或23：00公布。
設備使用率(Capacity Utilization)： 是工業總產出對生產設備的比率。涵蓋的范圍包括生產業、礦業、公用事業、耐久財、非耐
久財、基本金屬工業、汽車和小貨 車業及汽油等八個項目。代表上述產業的產能利用程度。當設備使用率超過95%以上，代表設備使用率接近極限，通貨膨脹的壓力將隨產能無法應付而急速升高，在市場預期利率可能升高情況下，對美元是利多。 反之如果產能利用用率在90%以下，且持續下降，表示設備閑置過多，經濟有衰退的現象，在市場預期利率可能降低情況下，對美元是利空。每月中旬公布前一個月的數據。
房屋開工率： 一般新屋興建分為兩種，個別住屋與群體住屋。新屋開工率與建築許可的增加，理論上對於美元來說，偏向利多 ，不過仍須合並其它經濟數據一同作考量。每月的16號至19號間公布。

5. 銀行的經濟資本如何管理銀行風險

自有經濟資本那就不是銀行，而是企業或財團基金了。銀行的特點就是高負債經營，自有資本較少。所以對於銀行來說，風險管理就是最重要的。
核心資本是商業銀行資本中最穩定、質量最高的部分，銀行可以永久性佔用，可以長期用來吸收銀行在經營管理過程中所產生的損失，是銀行資本的核心，從而獲得核心資本的名稱。

近日，銀保監會發出通知，為支持商業銀行進一步充實資本，優化資本結構，擴大信貸投放空間，增強服務實體經濟和風險抵禦能力，豐富保險資金配置，銀保監會將允許保險機構投資符合條件的銀行二級資本債券和無固定期限資本債券。

二級資本債券和無固定期限資本債券，是銀行業補充資本的重要形式。根據巴塞爾銀行監管委員會協定，商業銀行資本由一級資本和二級資本甚至三級資本構成。二級資本亦稱附屬資本或補充資本，是商業銀行資本基礎中扣除核心資本之外的其它資本成份，是反映銀行資本充足狀況的指標。二級資本債是補充二級資本相對有效、使用較為普遍的手段。對非上市、資本補充渠道相對有限的中小銀行而言優勢尤為突出。而銀行之所以要發行無固定期限資本債券、或者說永續債，主要目的在於補充資本，確切的說是補充一級資本。因為核心一級資本的外部補充途徑主要是普通股，其他一級資本的外部補充途徑主要是優先股和永續債。

6. 經濟、金融、資本三者有什麼區別

1、性質不同：經濟就是對物資的管理。金融是貨幣的發行、流通和回籠，貸款的發放和專收回。資本是用於投屬資得到利潤的本金和財產。

2、作用不同：資本為商業銀行提供融資，金融在不確定環境中進行資源跨期的最優配置決策的行為。經濟是價值的創造、轉化與實現。

3、形態不同：資本是一種由剩餘勞動堆疊形成的社會權力，在資本主義生產關系中是一個特定的政治經濟范疇。金融交易的頻繁程度就是反映一個地區、區域、乃至國家經濟繁榮能力的重要指標。

(6)金融機構經濟資本管理的核心指標擴展閱讀：

金融投資注意事項：

1、投資的目的在於贏利，確定投資項目首先得有詳細的贏利計劃，不要被各種時尚潮流所迷惑。

2、任何一種新奇的項目，既要弄明白其中的法律禁區，還得考慮人們的消費習慣和對新鮮事物的接受程度。

3、新的項目一般很難被消費者一下子接受，因此一方面有失敗的承受能力，還得做好持久戰的准備。

4、站在潮頭的背後，關注新奇項目的發展，發現贏利區後果斷進入。

7. 主要經濟指標有哪些

主要經濟指標有：

1、國內生產總值（GDP）： 是某一國在一定時期其境內生產的全部最終產品和服務的總值。反映一個國家總體經濟形勢的好壞，與經濟增長密切相關，被大多數西方經濟學家視為「最富有綜合性的經濟動態指標」。主要由消費、私人投資、政府支出、凈出口額四部分組成。

2、工業生產（INDUSTRIAL PRODUCTION）： 某國工業生產部門在一定時間內生產的全部工業產品的總價值。在國內生產總值中佔有很大比重。

3、失業率（UNEMPLOYMENT RATE）： 經濟發展的晴雨表，與經濟周期密切相關。數據上升說明經濟發展受阻，反之則看好。對於大多數西方國家來說，失業率在4%左右為正常水平，但如果超過9%，則說明經濟處於衰退。此數據由美國勞工部編制，每月第一個周五21：30公布。

(7)金融機構經濟資本管理的核心指標擴展閱讀：

常用的宏觀經濟指標有：

1、消費者物價指數(Consumer Price Index)，英文縮寫為CPI，是反映與居民生活有關的產品及勞務價格統計出來的物價變動指標，通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。

2、生產者物價指數(Procer Price Indexes)英文縮寫為PPI，PPI是衡量工業企業產品出廠價格變動趨勢和變動程度的指數，是反映某一時期生產領域價格變動情況的重要經濟指標，也是制定有關經濟政策和國民經濟核算的重要依據。

3、國內生產總值GDP(Gross Domestic Proct)是指一個國家或地區在一定時期內國民經濟各部門增加值的總額。該指標是宏觀經濟中最受關注的經濟統計數字，因為它被認為是衡量國民經濟發展情況最重要的一個指標。

4、第一產業、第二產業、第三產業占國內生產總值的比例。

第一產業是指種植業與養殖業 。也就是通常講的「大農業」。

第二產業是指採掘業.製造業（工業）.建築業。

8. 為什麼經濟資本對金融機構特別重要

濟資本是一個新出現的統計學的概念，是與「監管資（RCRegulatoryCapital）」相對應的概念。

經濟資本從金融機構內部講，應合理持有的資本。從金融機構所有者和管理者的角度講，經濟資本就是用來承擔非預期損失和保持正常經營所需的資本。經濟資本是描述在一定的置信度水平上（如99%），一定時間內（如一年），為了彌補金融機構的非預計損失（UL,unexpectedlosses）所需要的資本。它是根據金融機構資產的風險程度的大小計算出來的。計算經濟資本的前提是必須要對金融機構金融機構的風險進行模型化、量化。

經濟資本是基於全部風險之上的資本，是一種虛擬的資本。經濟資本是當代金融業高度發達和面臨風險日趨復雜的客觀現實下，開始注重內部資本管理，並出現了超越資本監管的要求而產生的全新風險管理理念。經濟資本不僅能防範風險，而且能創造價值。經濟資本是在給定的償付能力標准下，在極端的市場、商業以及營運條件下，仍舊保持償付能力以及業務正常運作所需要的資本。

經濟資本的定義包含兩個要點：一是衡量潛在的損失在極端的情況下(例如：一百年發生一次的事件)。二是衡量損失使用經濟價值，而非賬面價值。另外，經濟資本的計算還要考慮特定的信用級別或者置信區間以及合理的時間跨度。

9. 經濟資本管理是金融專業的分支嗎詳細解釋

我個人覺得不是，應該是經濟學的分枝
下面是一些定以上的東西
僅供參考

經濟資本管理；Economic Capital Management

什麼是經濟資本管理
經濟資本管理基於資本的稀缺性和高成本性，具有效益約束和風險約束的雙效應，不僅可以提高商業銀行的資本管理水平，而且通過發揮經濟資本在商業銀行經營管理中的預算管理、資源配置和績效考核作用，推動我國商業銀行向現代商業銀行轉變。從長遠看，推行經濟資本管理將對商業銀行和銀行監管當局產生重大的深遠影響。

經濟資本管理體系的應用
經濟資本管理基於資本的兩個特徵而建立：資本是稀缺的，因此必須將有限的資本有效地配置到最能增加銀行價值的環節；資本是有成本的，因此必須強調對資本的回報，也即對股東實現價值創造，並充分考慮資本所承擔的風險，實現收益與風險和成本的統一。經濟資本管理體系主要由三個部分構成：一是經濟資本的計量，二是經濟資本的預算分配製度，三是以經濟增加值（eva）和經風險因素調整的經濟資本回報率（raroc）為核心的績效考核制度。
1.經濟資本的計量
從計量經濟學的角度衡量，非預期損失是指銀行實際損失超過平均損失以上的損失，是對預期損失的偏離-標准偏離。經濟資本從數量上等同於非預期損失，應覆蓋商業銀行的全部風險。
普華永道對全球銀行業的調查表明，信用風險佔到商業銀行風險總量的65%，除此之外，市場風險和操作風險也是商業銀行面臨和關注的主要風險，《新資本協議》關於銀行資本必須覆蓋上述三類風險的規定即印證了這一觀點，因此，雖然經濟資本應覆蓋商業銀行面臨的主要風險，但在實踐中主要是對此三類風險的計量。
(1)信用風險的計量。計量信用風險時，主要考慮違約概率（pd）、違約損失率（lgd）、風險敞口（ead）和期限（m）等風險因子。此外，還應考慮信用資產的相關性以及風險集中度。目前流行的信用風險計量模型主要有creditmetrics信貸組合模型、穆迪kmvedfs信貸組合模型、csfp creditrisk模型、麥肯錫cpv信貸組合模型，以及《新資本協議》規定的irb（內部評級法）模型等。
銀監會對國有商業銀行經濟資本體系建設情況的調查表明，我國商業銀行大多是在參照《辦法》規定的基礎上，以資本充足率8%為基準，根據各類業務的歷史風險狀況和本行的經營發展戰略，採取內部系數法計量信用風險。比如，《辦法》規定個人住房抵押貸款的風險權重是50%，有的行對此類貸款的經濟資本系數則設定為4%（即為資本充足率8%的50%，等同於50%的風險權重）；對某些屬於鼓勵發展類業務，商業銀行則設定較低的經濟資本系數，使之相對應的風險權重低於《辦法》規定的風險權重，比如《辦法》規定銀行承兌匯票的風險權重為100%，而有的行對銀行承兌匯票的經濟資本系數為3%，相當於風險權重為 37.5%，充分地體現出了商業銀行對此類業務的鼓勵導向。
(2)市場風險的計量。var（風險價值）是計量市場風險最常用的技術，它是指在一定的持有期和給定的置信水平下，因利率、匯率等市場要素發生變化而可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。目前常用的var模型技術主要有方差—協方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅法。
市場風險經濟資本=var*乘數因子
目前，我國商業銀行計量市場風險的常用技術有缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析等，少數商業銀行（如建行）運用var計量市場風險。
(3)操作風險的計量。相對於信用風險和市場風險，操作風險的量化更為困難，這是因為一是現有的數據不足，二是模型構造存在技術困難，三是在計量操作風險時極易因難以與其他風險區分而重復計算。目前，對操作風險一般採取簡單的系數法，即根據歷史年度發生的損失數據，將商業銀行的業務按照操作風險的程度分配不同的風險權重，乘以該類業務的余額。
目前，我國商業銀行計量操作風險的常用模式是：
操作風險經濟資本=前三年度主營業務收入的平均值*設定系數
2.經濟資本的預算分配
經濟資本的配置區分為對存量風險資產的經濟資本配置和對增量風險資產的經濟資本配置，前者考慮的是對資產組合所面臨的未預期風險的抵禦，後者則是通過對不同的產品、部門和區域設定不同的經濟資本系數來傳導總行的經營發展戰略。商業銀行在制定經濟資本預算計劃時，重點是對增量經濟資本的配置。
從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，商業銀行對市場風險和操作風險的經濟資本，年初根據資金交易風險控制計劃和財務收支計劃計算並分配。對信用風險的經濟資本，建行採用增量配置法，通過三個環節完成：首先，由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配；其次，總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配；最後，總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配。
3.以eva和raroc為核心的績效考核
以eva和raroc為核心的績效考核引入了資本的成本概念，更真實地反映了商業銀行的利潤，克服了商業銀行傳統的績效考核以利潤的絕對額為指標的缺陷，有利於商業銀行的經營者更清醒地權衡經營風險及其回報，從而做出更符合商業銀行實際利益的決策。
絕對量指標：eva=經風險調整後稅後凈利潤-經濟資本*資本期望回報率=(經濟資本回報率-資本期望回報率)*經濟資本
相對比率指標：raroc=經風險調整後稅後凈利潤/經濟資本=（凈利息收入+非利息收入+投資收益-運營成本-預期損失准備支出-稅項）
我國實施經濟資本管理的商業銀行對分支機構的績效考核已逐步採用eva和raroc概念，只是對具體參數的設置（比如對經濟資本的期望回報率）各行略有不同。建行等在經濟資本管理實施方面走得更快的商業銀行，已嘗試將raroc技術應用到具體產品的定價決策。隨著我國商業銀行經濟資本管理能力的提升，經濟資本管理將在我國商業銀行的經營管理活動中發揮更大作用。

實施經濟資本管理對我國商業銀行的影響
1.強化資本約束意識
經濟資本管理強調了資本的有限性和高成本性，隨著外部監管部門資本充足率監管力度的加強和股東對資本回報要求的提高，商業銀行在經營決策時，不僅要考慮到資產擴張的速度、業務發展的規模以及所帶來的收益，還要充分考慮到由此而帶來的風險及其資本佔用，將收益與風險和成本相統一。資本約束意識的增強將有力地扭轉我國商業銀行傳統的重規模輕管理的經營思想，促使商業銀行將經營管理的重心放在轉變經營管理方式，優化資產結構和業務結構，提高經營效益之上。
2.培養全面風險管理意識，提高風險管理水平
作為經營風險的企業，商業銀行需要對信用風險、操作風險、市場風險、流動性風險等進行合理的識別、計量、監測和控制。經濟資本強調的是對銀行所承擔的所有風險（而不僅僅是商業銀行面臨的最大風險—信用風險）所可能帶來的非預期損失的抵禦和彌補，實施經濟資本管理可以強化商業銀行的全面風險管理意識。同時，經濟資本管理要求對各類風險進行精確的計量，並鼓勵商業銀行開發適合自己的風險計量技術和模型，將促進我國商業銀行風險管理水平的提高。
3.准確計量各項業務的成本，完善績效考核評價體系
長期以來，我國商業銀行的績效考核評價體系存在突出的制度性缺陷：
一是以利潤、資產規模的絕對量考核為主，忽視資本佔用的成本，在一定程度上鼓勵了片面追求賬面利潤和資產規模而漠視潛在風險的短期行為；
二是現行的績效考核評級體系未充分考慮到風險因素，經營收益未經風險調整；
三是績效考核評價體系以橫向為主，無法具體量化具體產品和業務條線的經營績效，難以為經營決策提供支持。
經濟資本管理克服了上述缺陷：eva強調了資本佔用的成本，有助於商業銀行尤其是其分支機構樹立成本意識；raroc強調的是經過風險調整後的資本回報，並扣除了為預期風險所計提的專項准備金，更真實地反映了利潤和資本回報率；同時，raroc技術還可以衡量具體的交易和賬戶，有助於真實反映各項業務給銀行所創造的價值。
4.提高商業銀行科學決策和產品定價能力
raroc技術通過對具體產品、業務和區域的經濟資本回報率的量化，為商業銀行在制定經營發展戰略時提供支持。比如，根據歷史數據判斷某項業務的經濟資本回報率較高，商業銀行在編制經營計劃和經濟資本預算時，可以通過資源配置、系數設定等方式，向全行傳達總行對於此類業務的傾斜支持導向。
同時，raroc技術強調了風險因素，商業銀行在為產品定價時，可以通過raroc技術推算出該項產品在什麼價格水平才能達到預期的回報率，從而促進商業銀行自主風險定價水平的提升。
5.推進金融改革深入開展，進一步推動國有商業銀行增強獨立的市場主體意識
經濟資本管理強化了國有商業銀行的資本約束意識和成本意識，使過去因具有國家信用而忽視資本充足的國有商業銀行深刻地認識到，資本是稀缺的和有成本的。隨著股份制改革的深入，國有商業銀行將面臨著監管當局越來越嚴格的資本約束和市場越來越高的資本回報要求，這將督促國有商業銀行切實轉變經營理念，增強獨立市場主體意識，推動股份制改革深入開展，真正將國有商業銀行建設成資本充足、內控嚴密、運營安全、服務和效益良好的現代金融企業。 6.經濟資本具有風險約束和效益約束的雙效應，有助於激勵商業銀行改進經營管理
經濟資本不僅要抵禦非預期損失，而且還在經營管理和資源配置中居於核心地位：不僅可以衡量一家銀行的整體抗風險能力，而且還可以成為評價商業銀行分支機構或業務條線經營績效的標尺；將收益與風險、成本結合起來，有助於商業銀行根據實際承擔的風險為產品合理定價；支持和鼓勵商業銀行改進風險管理技術，積極開發內部計量模型，完善資本管理，從而更科學地保持合適的資本持有量，激勵商業銀行改進資本管理。

10. 風險監管核心指標主要類別包括哪些

風險監管核心指標（試行）

第一章 總則

第一條 為加強對商業銀行風險的識別、評價和預警，有效防範金融風險，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》和《中華人民共和國外資金融機構管理條例》等法律法規，制定商業銀行風險監管核心指標。
第二條 商業銀行風險監管核心指標適用於在中華人民共和國境內設立的中資商業銀行。
第三條 商業銀行風險監管核心指標是對商業銀行實施風險監管的基準，是評價、監測和預警商業銀行風險的參照體系。
第四條 商業銀行應按照規定口徑同時計算並表的和未並表的風險監管核心指標。
第五條 銀監會對商業銀行的各項風險監管核心指標進行水平分析、同組比較分析及檢查監督，並根據具體情況有選擇地採取監管措施。

第二章 核心指標

第六條 商業銀行風險監管核心指標分為三個層次，即風險水平、風險遷徙和風險抵補。
第七條 風險水平類指標包括流動性風險指標、信用風險指標、市場風險指標和操作風險指標，以時點數據為基礎，屬於靜態指標。
第八條 流動性風險指標衡量商業銀行流動性狀況及其波動性，包括流動性比例、核心負債比例和流動性缺口率，按照本幣和外幣分別計算。
（一） 流動性比例為流動性資產余額與流動性負債余額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，不應低於25%。
（二） 核心負債比例為核心負債與負債總額之比，不應低於60%。
（三） 流動性缺口率為90天內表內外流動性缺口與90天內到期表內外流動性資產之比，不應低於-10%。
第九條 信用風險指標包括不良資產率、單一集團客戶授信集中度、全部關聯度三類指標。
（一） 不良資產率為不良資產與資產總額之比，不應高於4%。該項指標為一級指標，包括不良貸款率一個二級指標；不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，不應高於5%。
（二） 單一集團客戶授信集中度為最大一家集團客戶授信總額與資本凈額之比，不應高於15%。該項指標為一級指標，包括單一客戶貸款集中度一個二級指標；單一客戶貸款集中度為最大一家客戶貸款總額與資本凈額之比，不應高於10%。
（三） 全部關聯度為全部關聯授信與資本凈額之比，不應高於50%。
第十條 市場風險指標衡量商業銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包括累計外匯敞口頭寸比例和利率風險敏感度。
（一） 累計外匯敞口頭寸比例為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不應高於20%。具備條件的商業銀行可同時採用其他方法（比如在險價值法和基本點現值法）計量外匯風險。
（二） 利率風險敏感度為利率上升200個基點對銀行凈值的影響與資本凈額之比，指標值將在相關政策出台後根據風險監管實際需要另行制定。
第十一條 操作風險指標衡量由於內部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。
銀監會將在相關政策出台後另行確定有關操作風險的指標值。
第十二條 風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬於動態指標。風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

（一）正常貸款遷徙率為正常貸款中變為不良貸款的金額與正常貸款之比，正常貸款包括正常類和關注類貸款。該項指標為一級指標，包括正常類貸款遷徙率和關注類貸款遷徙率兩個二級指標。正常類貸款遷徙率為正常類貸款中變為後四類貸款的金額與正常類貸款之比，關注類貸款遷徙率為關注類貸款中變為不良貸款的金額與關注類貸款之比。
（二）不良貸款遷徙率包括次級類貸款遷徙率和可疑類貸款遷徙率。次級類貸款遷徙率為次級類貸款中變為可疑類貸款和損失類貸款的金額與次級類貸款之比，可疑類貸款遷徙率為可疑類貸款中變為損失類貸款的金額與可疑類貸款之比。
第十三條 風險抵補類指標衡量商業銀行抵補風險損失的能力，包括盈利能力、准備金充足程度和資本充足程度三個方面。
（一）盈利能力指標包括成本收入比、資產利潤率和資本利潤率。成本收入比為營業費用加折舊與營業收入之比，不應高於45%；資產利潤率為稅後凈利潤與平均資產總額之比，不應低於0.6%；資本利潤率為稅後凈利潤與平均凈資產之比，不應低於11%。
（二）准備金充足程度指標包括資產損失准備充足率和貸款損失准備充足率。資產損失准備充足率為一級指標，為信用風險資產實際計提准備與應提准備之比，不應低於100%；貸款損失准備充足率為貸款實際計提准備與應提准備之比，不應低於100%，屬二級指標。
（三）資本充足程度指標包括核心資本充足率和資本充足率，核心資本充足率為核心資本與風險加權資產之比，不應低於4%；資本充足率為核心資本加附屬資本與風險加權資產之比，不應低於8%。

第三章 檢查監督

第十四條 商業銀行應建立與本辦法相適應的統計與信息系統，准確反映風險水平、風險遷徙和風險抵補能力。
第十五條 商業銀行應參照《貸款風險分類指導原則》將非信貸資產分為正常類資產和不良資產，計量非信貸資產風險，評估非信貸資產質量。
第十六條 商業銀行應將各項指標體現在日常風險管理中，完善風險管理方法。
第十七條 商業銀行董事會應定期審查各項指標的實際值，並督促管理層採取糾正措施。
第十八條 銀監會將通過非現場監管系統定期採集有關數據，分析商業銀行各項監管指標，及時評價和預警其風險水平、風險遷徙和風險抵補。
第十九條 銀監會將組織現場檢查核實數據的真實性，根據核心指標實際值有針對性地檢查商業銀行主要風險點，並進行誡勉談話和風險提示。

第四章 附則

第二十條 農村合作銀行、城市信用社、農村信用社、外資獨資銀行和中外合資銀行參照執行；法律、行政法規另有規定的，適用其規定。
第二十一條 除法律、行政法規和部門規章另有規定外，本核心指標不作為行政處罰的直接依據。
第二十二條 商業銀行風險監管核心指標由銀監會負責解釋。
第二十三條 商業銀行風險監管核心指標自2006年1月1日起試行。《商業銀行資產負債比例管理監控、監測指標和考核辦法》（銀發〔1996〕450號）同時廢止。