銀行業金融機構全面風險管理指引試題答案

Ⅰ 銀行業金融機構國別風險管理指引的銀監會解讀

銀監會有關負責人就《銀行業金融機構國別風險管理指引》答記者問
近日，銀監會發布了《銀行業金融機構國別風險管理指引》（以下簡稱《指引》），銀監會有關負責人就有關問題回答了記者提問。
答：國別風險是指由於某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付銀行業金融機構債務，或使銀行業金融機構在該國家或地區遭受其他損失的風險。這種損失包括商業存在和其他任何可能的損失。
國別風險存在於授信、國際資本市場業務、設立境外機構、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經營活動中。其中，轉移風險是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由於本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務的風險。銀行業金融機構對國別風險事件往往難以施加影響或控制，因此，加強國別風險管理更為重要。 答：隨著我國銀行業金融機構國際化進程的推進，面臨的國別風險勢必日益加大，國際金融危機的爆發進一步凸顯了加強國別風險管理的重要性與必要性，巴塞爾銀行監管委員會《有效銀行監管核心原則》也對此提出了明確要求。制定並發布《指引》，對於提升我國銀行業金融機構國別風險管理能力，防範金融危機的沖擊具有重要意義：
一是為銀行業金融機構提高國別風險管理水平提供依據和指導。《指引》通過借鑒國際先進經驗並和中國實際相結合，清晰劃分銀行業金融機構內部國別風險管理職責，規范銀行業金融機構國別風險管理的識別、計量、監測和控制等各個環節，可以引導和督促銀行業金融機構加強國別風險管理。本《指引》和銀監會已經頒布的其他風險管理指引共同構成銀行業金融機構風險管理指引體系。
二是明確國別風險准備金計提要求，有效提高銀行業金融機構的風險抵補能力。《指引》明確要求銀行業金融機構在計提資產減值准備時，充分考慮國別風險因素。為確保計提的充分性和一致性，監管當局對計提比例進行了規定。
三是為監管當局監督檢查提供標准。監管當局對銀行業金融機構國別風險管理的有效性進行評估是有效監管核心原則的要求，也是督促銀行業金融機構提高國別風險管理水平的重要保證。《指引》確定的國別風險管理標准為監管當局的監督檢查奠定了基礎，提供了明確的標桿，有助於提高國別風險監督檢查的有效性和針對性。 答：《指引》有助於提升銀行業金融機構國別風險管理意識和水平，推動銀行業金融機構國別風險管理體系的建立和完善，為監管當局的監督檢查提供標准和依據。《指引》對促進銀行業金融機構提高國別風險管理能力的意義在於：第一，《指引》充分覆蓋了巴塞爾銀行監管委員會關於國別風險管理的主要元素，吸收了國際上主要監管當局的監管實踐，對銀行業金融機構構建國別風險管理體系提出了明確要求；第二，借鑒了國際銀行業在國別風險管理方面的普遍做法和相關技術，為銀行業金融機構管理國別風險提供了有益參考；第三，明確了國別風險准備金計提標准和比例，有利於監督銀行業金融機構計提充分的國別風險准備金，並確保計提標準的一致性，提高銀行業金融機構風險抵補能力。

Ⅱ 銀行業金融機構國別風險管理指引的銀監發[2010]45號

各銀監局，各政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行、金融資產管理公司，國家開發銀行、郵政儲蓄銀行，各省級農村信用聯社，銀監會直接監管的信託公司、企業集團財務公司、金融租賃公司：
現將《銀行業金融機構國別風險管理指引》印發給你們，請遵照執行。
請各銀監局將本通知轉發至轄內各銀監分局和銀行業金融機構。
二○一○年六月八日

Ⅲ 銀行業金融機構國別風險管理指引的附件2：國別風險評估因素

（一）政治穩定性
（二）政治力量平衡性
（三）政體成熟程度
（四）地緣政治與外交關系狀況 （一）宏觀經濟運行情況
1.經濟增長水平、模式和可持續性；
2.通貨膨脹水平；
3.就業情況；
4.支柱產業狀況。
（二）國際收支平衡狀況
1.經常賬戶狀況和穩定性；
2.國外資本流入情況；
3.外匯儲備規模。
（三）金融指標表現
1.貨幣供應量；
2.利率；
3.匯率。
（四）外債結構、規模和償債能力
（五）政府財政狀況
（六）經濟受其他國家或地區問題影響的程度
（七）是否為國際金融中心，主要市場功能、金融市場基礎設施完備程度和監管能力 （一）金融體系
1.金融系統發達程度；
2.金融系統杠桿率和資金來源穩定性；
3.金融發展與實體經濟匹配性；
4.銀行體系增長情況，私人部門信貸增長情況。
（二）法律體系
（三）投資政策
（四）遵守國際法律、商業、會計和金融監管等標准情況，以及信息透明度
（五）政府糾正經濟及預算問題的意願和能力 （一）社會文明程度和文化傳統
（二）宗教民族矛盾
（三）恐怖主義活動
（四）其他社會問題，包括但不限於犯罪和治安狀況、自然條件和自然災害、疾病瘟疫等

Ⅳ 銀行業金融機構外包風險管理指引

不是。
銀行業金融機構外包風險管理指引不是法律，是規范性文件。

銀行業金融機構外包風險管理指引，是為了規范銀行業金融機構的外包活動，保障銀行業金融機構業務持續經營，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》等有關法律法規，制定的指引。

Ⅳ 銀行業金融機構信息系統風險管理指引的第五章　運行維護風險控制

第四十三條 運行維護風險是指信息系統在運行與維護過程中操作管理、變更管理、機房管理和事件管理等環節產生的風險。
第四十四條 銀行業金融機構信息系統運行與維護應實行職責分離，運行人員應實行專職，不得由其他人員兼任。運行人員應按操作規程巡檢和操作。維護人員應按授權和維護規程要求對生產狀態的軟硬體、數據進行維護，除應急外，其他維護應在非工作時間進行。
第四十五條 銀行業金融機構信息系統的運行應符合以下要求：
（一）制定詳細的運行值班操作表，包括規定巡檢時間，操作范圍、內容、辦法、命令以及負責人員等信息；
（二）提供常見和簡便的操作菜單或命令，如信息系統的啟動或停止、運行日誌的查詢等；
（三）提供機房環境、設備使用、網路運行、系統運行等監控信息；
（四）記錄運行值班過程中所有現象、操作過程等信息。
第四十六條 銀行業金融機構信息系統的維護應符合以下要求：
（一）除對信息系統設備和系統環境的維護外，對軟體或數據的維護必須通過特定的應用程序進行，添加、刪除和修改數據應通過櫃員終端，不得對資料庫進行直接操作；
（二）具備各種詳細的日誌信息，包括交易日誌和審計日誌等，以便維護和審計；
（三）提供維護的統計和報表列印功能。
第四十七條 銀行業金融機構信息系統的變更應符合以下要求：
（一）制訂嚴密的變更處理流程，明確變更控制中各崗位的職責，並遵循流程實施控制和管理；變更前應明確應急和回退方案，無授權不得進行變更操作；
（二）根據變更需求、變更方案、變更內容核實清單等相關文檔審核變更的正確性、安全性和合法性；
（三）應採用軟體工具精確判斷變更的真實位置和內容，形成變更內容核實清單，實現真實、有效、全面的檢驗；
（四）軟體版本變更後應保留初始版本和所有歷史版本，保留所有歷史的變更內容核實清單。
第四十八條 銀行業金融機構在信息系統投產後一定時期內，應組織對系統的後評價，並根據評價及時對系統功能進行調整和優化。
第四十九條 銀行業金融機構應對機房環境設施實行日常巡檢，明確信息系統及機房環境設施出現故障時的應急處理流程和預案，有實時交易服務的數據中心應實行24小時值班。
第五十條 銀行業金融機構應實行事件報告制度，發生信息系統造成重大經濟、聲譽損失和重大影響事件，應即時上報並處理，必要時啟動應急處理預案。

Ⅵ 銀行業金融機構國別風險管理指引的附件3：國別風險分類標准

低國別風險：國家或地區政體穩定，經濟政策（無論在經濟繁榮期還是蕭條期）被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時償債的超強能力。目前及未來可預計一段時間內，不存在導致對該國家或地區投資遭受損失的國別風險事件，或即便事件發生，也不會影響該國或地區的償債能力或造成其他損失。
較低國別風險：該國家或地區現有的國別風險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內，存在一些可能影響其償債能力或導致對該國家或地區投資遭受損失的不利因素。
中等國別風險：指某一國家或地區的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區的貸款本息或投資可能會造成一定損失。
較高國別風險：該國家或地區存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風險較為嚴重，已經實施債務重組但依然不能按時償還債務，該國家或地區借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保或採取其他措施，也肯定要造成較大損失。
高國別風險：指某一國家或地區出現經濟、政治、社會動盪等國別風險事件或出現該事件的概率較高，在採取所有可能的措施或一切必要的法律程序後，對該國家或地區的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。

Ⅶ 銀行業金融機構國別風險管理指引的附件1：國別風險主要類型

間接國別風險指某一國家經濟、政治或社會狀況惡化，威脅到在該國有重大商業關系或利益的本國借款人的還款能力的風險。
間接國別風險無需納入正式的國別風險管理程序中，但銀行業金融機構在評估本地借款人的信用狀況時，應適當考慮國別風險因素。