❶ 預期損失與非預期損失的區別
預期損失與非預期損失的區別，具體如下：
一.預期損失
預期損失（Expected Loss，EL）是商業銀行預期在特定時期內資產可能遭受的平均損失。
預期損失是比較確定的，實際發生的損失一般圍繞平均值波動。因此在管理上，可以把平均損失值看成是相對確定的，以准備金的形式計入商業銀行經營成本，可通過定價轉移在產品價格中得到補償。
現代商業銀行將預期損失視為風險成本，作為總成本的一部分。
二.非預期損失
非預期損失是銀行超過上述平均損失以上的損失，它是對期望損失的偏差——標准差(σ)。
非預期損失就是除期望損失之外的具有波動性的資產價值的潛在損失。在風險的控制和監管上，意外損失等於經濟資本。
非預期損失隨容忍度的改變而不同、銀行承擔的風險正是這種預料外或由不確定因素造成的潛在損失，這種損失也正是需要由資本彌補的部分
三.預期損失與非預期損失的區別
預期損失是一個常數，非預期損失是對均值和預期損失的偏離
2.預期損失可用計提准備金的方式補償，非預期損失要用經濟資本金補償
3.預期損失和非預期損失之間的關系：預期損失（EL）=違約概率（PD）*違約損失率（LGD）*違約敞口風險（EAD）
❷ 商業銀行在業務經營中的非預期損失則需要銀行的什麼來覆蓋
備用資金
❸ 以下哪些損失屬於非預期損失的范疇
做這道題首先要了解損失的概念,財稅【2009】57號文件規定：
資產損失,是指企業在生產經營活動中實際發生的、與取得應稅收入有關的資產損失,包括現金損失,存款損失,壞賬損失,貸款損失,股權投資損失,固定資產和存貨的盤虧、毀損、報廢、被盜損失,自然災害等不可抗力因素造成的損失以及其他損失.
因此,C（結轉出售產品成本）、D（結轉出售產品成本）顯然不在損失的范疇中,而B（處置固定資產帶來的損失）、E（處置無形資產帶來的損失）屬於損失范疇.
對於A（期末可供出售金融資產公允價值下降）,處置前屬於未實現的損失,不符合上述資產損失的范圍內,不能被確認為損失；只有實際處置時才真正實現損失,符合上述損失的判定,才能被確認為損失.
所以,答案應該為ACD,而不是ABD.
❹ 銀行如何抵禦預期損失和非預期損失
我的理解是預期損失可通過銀行的風險管理來實現，成熟銀行均有自己的一整套風險管理體系，且銀行本身就是經營風險的；非預期損失應該是無法預測的，主要是通過銀行資本進行消化。。
❺ 計算資產組合中單筆資產的非預期損失時在損失標准差的基礎上乘以什麼系數
【答案】ABC【答案解析】不論投資組合中兩項資產之間的相關系數如何，只要投資比例不變，各項資產的期望收益率不變，則該投資組合的期望收益率就不變，因此選項D不正確。
❻ 什麼是非預期損失(Unexpected_Loss)
非預期損失(Unexpected Loss, UL) 非預期損失是銀行超過上述平均損失以上的損失，它是對 期望損失 的 偏差——標准差(σ)。換而言之。 非預期損失就是除期望損失之外的具有波動性的資產價值的潛在損失 。在風險的控制和監管上，意外損失等於 經濟資本 。 非預期損失隨容忍度的改變而不同、 銀行承擔的風險正是這種預料外或由不確定因素造成的潛在損失， 這種損失也正是需要由資本彌補的部分。
❼ 銀行風險管理 var值包含預期損失嗎
包括,
不僅僅如此
商業銀行通過加總預期損失和非預期損失得出監管資本要求，允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數。
任何操作風險內部計量系統必須提供與監管機構規定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數據。監管當局要求商業銀行通過加總預期損失和非預期損失(或在計算非預期損失時已經包括了預期損失)得出監管資本要求
你是寫論文,還是僅僅是自己學習?差不多就是如上學習內容了
❽ 什麼是金融機構風險調整後收益指標
經風險調整的收益率（Risk-Adjusted Rate of Return）長期以來，衡量企業盈利能力普遍採用的是股本收益率（ROE）和資產收益率（ROA）指標，其缺陷是只考慮了企業的賬面盈利而未充分考慮風險因素。銀行是經營特殊商品的高風險企業，以不考慮風險因素的指標衡量其盈利能力，具有很大的局限性。目前，國際銀行業的發展趨勢是採用經風險調整的收益率，綜合考核銀行的盈利能力和風險管理能力。經風險調整的收益率克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，使銀行的收益與風險直接掛鉤、有機結合，體現了業務發展與風險管理的內在統一，實現了經營目標與績效考核的統一。使用經風險調整的收益率，有利於在銀行內部建立良好的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式，激勵銀行充分了解所承擔的風險並自覺地識別、計量、監測和控制這些風險，從而在審慎經營的前提下拓展業務、創造利潤。
在經風險調整的收益率中，被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率（RAROC，Risk-Adjusted Return on Capital）。經風險調整的資本收益率是指經預期損失（EL, Expected Loss）和以經濟資本（CaR, Capital at Risk）計量的非預期損失（UL, Unexpected Loss）調整後的收益率，其計算公式如下：
RAROC = （收益－預期損失）/ 經濟資本（或非預期損失）
經風險調整的收益率，如RAROC強調，銀行承擔風險是有成本的。在RAROC計算公式的分子項中，風險帶來的預期損失被量化為當期成本，直接對當期盈利進行扣減，以此衡量經風險調整後的收益；在分母項中，則以經濟資本，或非預期損失代替傳統ROE指標中的所有者權益，意即銀行應為不可預計的風險提取相應的經濟資本。整個公式衡量的是經濟資本的使用效益。
目前，RAROC等經風險調整的收益率已在國際先進銀行中得到了廣泛運用，在其內部各個層面的經營管理活動中發揮著重要作用。在單筆業務層面上，RAROC可用於衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為銀行決定是否開展該筆業務以及如何進行定價提供依據。在資產組合層面上，銀行在考慮單筆業務的風險和資產組合效應之後，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標呈現明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理，為效益更好的業務騰出空間。在銀行總體層面上，RAROC可用於目標設定、業務決策、資本配置和績效考核等。高級管理層在確定銀行能承擔的總體風險水平，即風險偏好之後，計算銀行需要的總體經濟資本，以此評價自身的資本充足狀況；並將經濟資本在各類風險、各個業務部門和各類業務之間進行分配（資本配置），以有效控制銀行的總體風險，並通過分配經濟資本優化資源配置；同時，將股東回報要求轉化為對全行、各業務部門和各個業務線的經營目標，用於績效考核，使銀行實現在可承受風險水平之下的收益最大化，並最終實現股東價值的最大化。
風險調整後收益的指標
1、夏普比率是指投資產品承受單位風險所獲得的超額收益。投資理財產品的夏普比率越高，在承受同等風險的前提下，超額收益越高，投資理財產品業績表現越好。
2、特雷諾指數是以投資理財產品的系統風險作為收益調整的因子，反映投資理財產品承擔單位系統風險所獲得的超額收益。指數值越大，承擔單位系統風險所獲得的超額收益越高。
3、詹森指數反映投資理財產品相對於市場組合（即平均收益水平）獲得的超額收益率，指數值越大越好。
❾ 非預期損失是什麼損失
同學你好，很高興為您解答！
非預期損失 Unexpected Loss，除期望損失之外的具有波動性的資產價值 的潛在損失。
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