試述金融機構經濟資本配置的方式

① 試論述金融機構的功能及經濟運作的作用

功能：

1. 融資功能

   本來意義上的金融市場即是純粹資金融通意義上的市場，它與貨幣市場相對稱，是長期資金融通關系的總和。因此，資金融通是它的本源職能。

2. 配置功能

   是指金融市場通過對資金流向的引導而對資源配置發揮導向性作用。金融市場由於存在強大的評價、選擇和監督機制, 而投資主體作為理性經濟人，始終具有明確的逐利動機，從而促使資金流向高效益部門，表現出資源優化配置的功能。

3. 產權功能

   金融市場的產權功能是指其對市場主體的產權約束和充當產權交易中介方面所發揮的功能。產權功能是資本市場的派生功能，它通過對企業經營機制的改造、為企業提供資金融通、傳遞產權交易信息和提供產權中介服務而在企業產權重組的過程中發揮著重要的作用。

作用：

1. 便利投資和籌資。

2. 合理引導資金流向和流量，促進資本集中並向高效益單位轉移。

3. 方便資金的靈活轉換。

4. 實現風險分散，降低交易成本。

5. 有利於增強宏觀調控的靈活性。

6. 有利於加強部門之間，地區之間和國家之間的經濟聯系。

② 經濟資本配置管理的業務發展

商業銀行需要經濟資本是為了確保其即使在最壞狀態下也能夠維持清償力和持續運轉，而為業務單位配置經濟資本則是為了確保資本的最佳運用，確保每一個業務單位都能持續創造價值。經濟資本配置、業績衡量和業務決策之間存在著一種動態循環關系，即根據經濟資本確定業績，根據業績決定業務，根據業務決策配置經濟資本。在這個系統中，經濟資本居於中心地位，它是業務決策的手段，而不是最終目的。總的說來經濟資本配置管理對銀行業務的發展有著重大的影響
一、強化資本約束意識，推動業務規模發展。
經濟資本配置管理強調了資本的稀缺性和高成本性，具有效益約束和風險約束的雙效應。一方面，通過經濟資本重新配置程序，將經濟資本從低效率使用者轉向高效率使用者，提高銀行整體經濟資本利用效率。另一方面，在盡量增加經營收益的同時，盡量少佔用經濟資本。以推動業務規模的合理發展。比如由於中間業務不分配經濟資本，個人銀行業務因風險較低而分配少量經濟資本，所以這些業務價值創造能力相對較高，已經成為當前許多銀行致力發展的亮點，並實現了快速增長。
二、調整業務結構，提高經濟資本回報率。
經濟資本約束意識的增強也會有力地扭轉中國商業銀行傳統的重規模輕管理的經營思想，促使商業銀行將經營管理的重心轉變為優化資產結構和業務結構，提高經營效益。實施經濟資本配置管理之後，商業銀行可以根據各機構、部門和業務的經濟資本回報率水平決定業務發展的方向。對回報率水平和價值創造較高的機構、部門和業務，給予更多的扶持政策，而對回報率很低甚至是負貢獻的，則採取限制和收縮政策，以避免價值損失。比如，如果根據歷史數據判斷某項業務的經濟資本回報率較高，在編制經營計劃和經濟資本預算時，可以通過資源配置、系數設定等方式，傳達總行對於此類業務傾斜支持的導向。
三、加快業務發展與風險控制的平衡。
隨著外部監管部門對資本充足率監管力度的加強和銀行對資本測報要求的提高，商業銀行在經營決策時，不僅要考慮到資產擴張的速度、業務發展的規模以及所帶來的收益，還要充分考慮由此帶來的風險及茛資本佔用，將收益與風險和成本相統一。為提高資奉的使用效率，確保佔用的經濟資本能夠達到最低回報耍求或高回報水平，銀行必須要將有限的經濟資本配置到風險較低而回報水平較高的業務上，重點支持和發展這類業務。

四、准確計量各項業務的成本，完善績效考核評價體系。
長期以來，中國商業銀行的績教考核評價體系存在突出的制度性缺陷：
一是以利潤、資產規模的絕對量考核為主，忽視資本佔用的成本，在一定程度上鼓勵了片而追求賬商利潤和資產規模而漠潛在風險的短期行為：
二是績效考核評級體系沒有充分考慮到風險因素，經營收益未經風險調整；
三是績效考核評價體系以橫向為主，無法具體量化具體產品和業務條線的經營績效。
實行經濟資本配置管理可以克服上述缺陷：它強調的是經過風險調整後的資本回報，並扣除了為預期風險所計提的專項准備金，更真實地反映了利潤和資本回報率。同時，還可以衡量具體的交易和賬戶，有助於真實反映各項業務給銀行所創造的價值。基於經濟資本配置管理來衡量業務單位業績，並將報酬和業績掛鉤，可以給各業務單位最大的制約力，約束苴只為增加收入而不顧及風險地擴大資產和業務的行為，同時給予業務單位動力去設法採用對沖、轉移、出售等方式消除或降低風險，以減少經濟資本佔用。
五、優化業務戰略規劃，增強對業務發展的引導。
由於經濟資本管理相對清晰地揭示了不同類型業務的風險，有利於銀行選擇風險相對較低而收益幸日對較高的業務作為戰略性業務，也就是說將經濟資本優先配置到經濟資本系數低、有較高經濟資本回報率的業務上，如大力發展票據貼現、承兌、個人消費貸款和國際貿易融資等低風險業務，促進業務品種結構的淵整。同時，通過對具體產品、業務和區域的經濟資本報率的量化，可以為商業銀行在制定經營發展戰略時提供有力支持。

③ 簡要敘述金融的六大功能

金融主要有如下六個功能：
1、清算和支付功能
即金融體系提供了便利商品、勞務和資產交易的清算支付手段。
2、融資和股權細化功能
即金融體系通過提供各種機制，匯聚資金並導向大規模的無法分割的投資項目。
3、資源配置功能
即金融體系提供了促使經濟資源跨時間、地域和產業轉移的方法和機制。
4、風險管理功能
即金融體系提供了應付不測和控制風險的手段及途徑。
5、信息提供功能
即金融體系通過提供價格信息，幫助協調不同經濟部門的決策。
6、解決激勵問題
即金融體系解決了在金融交易雙方擁有不對稱信息及委託代理行為中的激勵問題。

溫馨提示：以上信息僅供參考。
應答時間：2021-04-02，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多？快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

④ 經濟資本配置管理的經濟資本

經濟資本包括兩方而的內容：一是根據銀行資本實力、股東目標與偏好、監管要求。確定整個機構的總體風險水平以及相應的抵禦風險損失的風險資本限額；二是根據銀行內各業務部門的風險調整的績效測量，在各部門間進行風險資本限額分配，並根據風險調整後的績效評估對經濟資本分配進行動態調整。經濟資本配置的目的在於構建一個與銀行的總體風險戰略和股東目標相一致的業務風險組合。 資本配置並非完全等同於資本的實際投入，由於經濟資本量表現的是風險量，因此在銀行內部各部門以及各業務之間的資本配置實質上是風險限額的分配，是確定與風險限額相當的業務或資產總量，但在銀行整體層面上需要實在的資本投入，這是考慮到風險分散化效應產生之後銀行對總風險的反映。
關於如何進行經濟資本的配置，西方現代商業銀行主要採用的有系數法、收入變動法和資本變動法。中國商業銀行目前主要採用的是系數法，其基本思路是對於銀行的每一種資產，都給予配額一定的經濟資本，即經濟資本足資產屬性(指余額、期限、資產質量等)的函數，用公式表示為：經濟資本=f(資產屬性)=f(余額，期限，質量)，同時給每一類資產確定一個經濟資本分配系數，即：經濟資本=資產余額×經濟資本分配系數。根據資產對象的不同，系數分別可在交易基礎上以及資產組合基礎上測算得到。

⑤ 金融機構的資本配置與風險管理是什麼關系

對於銀行而言，經濟資本是實現股東價值最大化的重要工具，其強大的管理功能集中體現在三個方面：一是風險管理方面，經濟資本作為集成化的核心變數，可以用於資產組合分析、多維度限額管理以及金融產品定價等關鍵領域，是實現風險管理科學化、系統化和精細化的根本方式；二是績效考核方面，商業銀行可以在經濟資本的基礎上，建立起風險調整後資本收益率（RAROC）和經濟增加值（EVA）相結合的績效考核體系，形成兼顧風險與收益、規模與質量的激勵約束機制；三是資源配置方面，銀行通過制定嚴謹、務實的經濟資本分配方案，可以確定未來一段時期的業務發展策略和資金投向，形成目標明確、約束嚴格、可執行性強的政策體系，實現各類資源的優化配置和高效率使用。

⑥ 保險公司 經濟資本配置

經濟資本是一個新出現的統計學的概念，是與「監管資本」相對應的概念。經濟資本從銀行內部講，應合理持有的資本。從銀行所有者和管理者的角度講，經濟資本就是用來承擔非預期損失和保持正常經營所需的資本。
銀行管理會計應當能夠做出正確的預期，保證銀行的正常運行。
經濟資本的作用：
(一)經濟資本在風險管理中的作用
首先，由於經濟資本注重風險的模型化和定量計算，以嚴密的模型為依託，使風險計量更為謹慎、周密，因此，經濟資本提高風險管理的精密度。其次，經濟資本直接反映保險公司或者集團的風險狀況。它可以方便地進行分解、合並，清楚地顯示各部門和各項業務的風險水平，增強風險防範的主動性；再次，經濟資本作為一種虛擬資本，當它在數量上接近或超過可用資本時，說明它的風險水平接近或超過其實際承受能力，這時要麼通過一些途徑增加實際資本，要麼控制其風險承擔行為。最後，經濟資本參與業務戰略規劃。在制定戰略規劃時，不僅要考慮業務的發展，而且還要考慮業務發展與所面臨的風險變化之間的關系，提高業務發展規劃制定的科學性，推動保險公司或集團持續健康發展。
(二)經濟資本在產品管理中的作用
在產品管理時，通過經濟資本風險衡量，使不同產品的風險有了可比性，再通過產品的內嵌價值分析或者利潤分析，就可以改善有效業務部分的價值，優化業務組合，使保險公司向價值管理方向邁進。另外，運用經濟資本還可以更加科學的對產品進行定價。
(三)經濟資本在績效評估中的作用
經濟資本是科學的業績衡量的主要要素之一。無論是股東評價保險公司業績，還是保險公司或集團內部的績效考核，不僅要考慮經營收益本身，還要考慮這些成果是以何種風險為代價取得的。將這些風險轉換為成本，再與所取得的收益比較，才能科學地衡量一種產品、一個單位、事業部的業績表現，從而精確體現出為股東創造的價值。
(四)經濟資本在資本管理中的作用
經濟資本使資源優化配置。由於持有資本等同於抽走了業務發展資金，保險公司或集團必須精確計量風險和所需資本，以釋放閑置資本，保證資本的最優配置，提高保險公司效益。
(五)經濟資本在對外風險披露中的作用
通過對外信息披露，經濟資本為分析師、信用評級機構提供了更高的可行度。為投資者提供了決策分析的科學數據，進一步提升了公司的價值。

擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"

⑦ 經濟資本配置管理的注意事項

一、經濟資本配置與外部宏觀經濟調控的關系。
根據《中國銀行經濟資本配置管理辦法》(2005年版)規定資本配置與計劃編制卡日銜接，經濟資本配置貨責綜合經營計劃中經濟資本指標計劃的制定、執行監測和分析評估工作。在監管資本允許的范圍內，根據經濟資本配置方案。對風險資產的結構和總量作出計劃安排。同時編制年度經營計劃更多是取決於股東回報、發展規劃以及增長速度的要求。經濟資本配置的目的，在於構建一個與銀行的總體風險戰略和股東目標相一致的業務風險組合。以經濟資本約束方式安排各家銀行年度經營計劃與以往以規模約束發展不同的是在中央銀行信貸規模指導下，按信貸計劃安排各行業務發展速度。
各分行根據總行核定的經濟資本增量和按照實際情況確定的資本分配系數確定資產的規模和結構。中央銀行年度信貸規模與增速安排是以國家總體經濟發展對貨幣政策要求來安排的。因此，通過資本配置管理安排業務發展規模與速度必然與在中央銀行信貸總計劃安排下的發展規模與速度產生偏離的可能。近期中央銀行通過各種貨幣政策工具或信貸規模管理實施國家宏觀經濟調控政策，貸款規模控制在一定程度上影響部分分行經濟資本配置管理的實施。商業銀行內部經濟資本配置管理與外部經濟環境、宏觀政策的協調性，既符合國家宏觀調控政策的總體要求。叉滿足內部資本配置的管理，達到經濟資本績效目的。

二、經濟資本配置內部約束有效性問題。
經濟資本配置突出的作用之一在於克服以往績效考核方式的缺陷與不足。能通過RAROC和EVA真實地反映了利潤和資本回報率。以及股東價值增加值。經濟資本配置有效發揮績效考核作用主要通過經濟資本指標體系表現，經濟資本指標包括經濟資本佔用指標、風險調整經濟資本回報率指標和經濟價值增加值。
經濟資本配置效益，取決於各項影響因素綜合作用結果。目前系統內對經濟資本益的評價漢限於機構層面，並且在整體財務維度績效評價指標體系中的佔比約為l7%，影響力相對較小。經濟資本指標作用基本上僅是各行經營狀或經濟資本指標體系現狀結果反映。而真正通過資本約束與調整業務方向的約束作用有限。經濟資本考核指標不同於其他業務量、收入、利潤、費用等指標便於落實到具體部門甚至個人，由於經濟資本尚未落實到部門和個人。因而授信業務發起時一般不作經濟資本指標測算，由此無法從業務發起環節實施真正資本約束作用，不易實現經濟資本指標預算目標。要真正發揮資本約束業務發展作用，則應盡快實現經濟資本指標多維度的考核。即機構層面、業務部門(經營單位)、產品線，分別衡量風險資產佔用經濟資本的總量，不同機構、業務部門和產品的風險收益能力和資本保值、增值的貢獻度。
三、避免資本流向高風險業務。
對經濟資本採用增量配置法，即在綜合考慮業務發展計劃、外部監管及信用評級要求、風險承擔水平、股東回報要求等各種因素基礎上，對經濟資本佔用的總量增長和組成結構進行規劃。並通過相應環節進行經濟資本配置與分配。總行統一確定經濟資本增量和資本分配系數，並賦予各分行比例浮動許可權，確定統一標准和調整機制。但現行配置方式中規模是決定經濟資本配置量的主要因素。從部分分行經濟資本指標例子可以發現，經濟資本佔用、經濟資本回報率與經濟價值增加值三項指標數據關系不協調，存在經濟資本佔用量高、低回報率和低增加值的情況，在一定程度上反映出高風險多佔用經濟資本。產生經濟資本流向高風險業務。無形中限制了低風險業務發展，降低整體經濟資本回報率與價值增加。通過風險系數對不同的業務確定不同資本成本與資本回報率的要求。使得經濟資本指標能夠客觀反映最優效益。

⑧ 經濟資本得配置得主要方式有哪些

實施經濟資本的配置是商業銀行實施資本管理的重要內容，是銀行主動運用經濟資本進行指導戰略和業務決策的體現。經濟資本配置是指，在理論上或形式上計算支持一項業務所需要的資本額(即經濟資本額)，再對全行經濟資本的總體水平進行評估，綜合考慮信用評級、監管當局規定、股東收益和經營中承擔的風險等因素，在資本充足率的總體規劃之下，制定經濟資本目標，將經濟資本在各個機構、各項業務中進行合理配置，使業務發展與銀行的資本充足水平相適應。
關於進行經濟資本配置的方式，西方現代商業銀行主要採用的有系數法、收入變動法和資本變動法。我國商業銀行目前主要採用的是系數法，其基本思路是對於銀行的每一種資產，都給予配額一定的經濟資本，即經濟資本是資產屬性(指余額、期限、資產質量等)的函數，用公式表示為：經濟資本=f(資產屬性)=f(余額，期限，質量)，同時給每一類資產確定一個經濟資本分配系數，即：經濟資本=資產余額×經濟資本分配系數。根據資產對象的不同，系數分別可在交易基礎上以及資產組合基礎上測算得到。

溫馨提示：以上信息僅供參考。
應答時間：2021-04-28，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多？快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

⑨ 為什麼商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在風險管理和績效考核

經濟資本有效地將銀行承擔的風險水平與銀行的資本金連接起來，可以防止銀行以較小的資本去承擔超過自身承受能力的風險。因此，經濟資本在風險管理上起到一定的作用。
另外，經濟資本使得計算經風險調節的凈資產回報率（RAROC）成為可能，而經風險調節的凈資產回報率是可以比較准確地衡量經營風險機構的績效的一把尺子。因此，經濟資本亦應用到績效考核中來。
其實，經濟資本是巴塞爾委員會最初應用到金融監管中的。