金融機構流動性風險管理的步驟

㈠ 流動性風險管理方法有哪些

流動性風險管理辦法主要分為事前的充分風險分析評價與削減措施，然後事中的風險監管和風險報警預警程序，以及事後的緊急處置過程。

㈡ 金融機構管理其所面臨的流動性風險方法有哪些各自的優缺點是什麼

正確答案:C 解析：根據《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》第五十二條，商業銀行應當及時向銀監會報告可能對其流動性風險水平或管理狀況產生不利影響的重大事項和擬採取的應對措施，如本機構發生擠兌事件。

㈢ 銀行機構流動性風險管理體系包括哪些要素

流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險。
流動性風險是指經濟主體由於金融資產的流動性的不確定性變動而遭受經濟損失的可能性。
以上是關於金融機構和經濟實體所存在的流動性風險。
除了這些風險外，對於任何投資工具而言，也存在流動性風險。那麼 ，什麼是投資流動性風險呢？
投資流動性風險是指投資者在需要賣出所投資的投資物時，面臨的變現困難和不能在適當或期望的價格上變現的風險。

形成原因
當商業銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現資產獲取足夠的資金，從而影響其盈利水平，極端情況下會導致商業銀行資不抵債。商業銀行作為存款人和借款人的中介，隨時持有的、用於支付需要的流動資產只佔負債總額的很小部分，如果商業銀行的大量債權人同時要求兌現債權，例如出現大量存款人的擠兌行為，商業銀行就可能面臨流動性危機。 流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。流動性風險的產生除了因為商業銀行的流動性計劃可能不完善之外，信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業銀行的流動性不足，甚至引發風險擴散，造成整個金融系統出現流動性困難。因此，流動性風險管理除了應當做好流動性安排之外，還應當有效管理其他各類主要風險。從這個角度說，流動性風險水平體現了商業銀行的整體經營狀況。
第一，流動性極度不足。流動性的極度不足會導致銀行破產，因此流動性風險是一種致命性的風險。但這種極端情況往往是其他風險導致的結果。例如，某大客戶的違約給銀行造成的重大損失可能會引發流動性問題和人們對該銀行前途的疑慮，這足以觸發大規模的資金抽離，或導致其他金融機構和企業為預防該銀行可能出現違約而對其信用額度實行封凍。兩種情況均可引發銀行嚴重的流動性危機，甚至破產。
第二，短期資產價值不足以應付短期負債的支付或未預料到的資金外流。從這個角度看，流動性是在困難條件下幫助爭取時間和緩和危機沖擊的「安全墊」。
第三，籌資困難。從這一角度看，流動性指的是以合理的代價籌集資金的能力。流動性的代價會因市場上短暫的流動性短缺而上升，而市場流動性對所有市場參與者的資金成本均產生影響。市場流動性指標包括交易量、利率水平及波動性、尋找交易對手的難易程度等。籌集資金的難易程度還取決於銀行的內部特徵，即在一定時期內的資金需求及其穩定性、債務發行的安排、自身財務狀況、償付能力、市場對該銀行看法、信用評級等。在這些內部因素中，有的與銀行信用等級有關，有的則與其籌資政策有關。若市場對其信用情況的看法惡化，籌資活動將會更為昂貴。若銀行的籌資力度突然加大，或次數突然增多，或出現意想不到的變化，那麼市場看法就可能轉變為負面。因此，銀行籌資的能力實際上是市場流動性和銀行流動性兩方面因素的共同作用的結果。 在各個市場中均存在流動性風險，比如證券，基金，貨幣等等。

流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險。
資產流動性風險是指資產到期不能如期足額收回，進而無法滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業銀行帶來損失的風險。 負債流動性風險是指商業銀行過去籌集的資金特別是存款資金，由於內外因素的變化而發生不規則波動，對其產生沖擊並引發相關損失的風險。商業銀行籌資能力的變化可能影響原有的籌融資安排，迫使商業銀行被動地進行資產負債調整，造成流動性風險損失。這種情況可能迫使銀行提前進入清算，使得賬面上的潛在損失轉化為實際損失，甚至導致銀行破產。

㈣ 銀行機構流動性風險管理體系包括哪些基本要素

闡述了商業銀行流動性風險管理的發展理論，並結合我國商業銀行流動性風險管理的發展歷程及存在的問題，提出了加強流動性風險管理的措施。
關鍵詞
商業銀行

㈤ 在商業銀行流動性風險管理中，流動性風險的管控手段包括( )。

A,B,E
答案解析：
在商業銀行流動性風險管理中，流動性風險的管控手段包括：現金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測試、應急計劃。故本題選ABE。

㈥ 商業銀行流動性風險管理指引的第三章 流動性管理方法和技術

第三十五條 流動性風險管理是資產負債管理的重要組成部分。在銀行確定資產負債額度、結構和期限時需要考慮流動性風險管理，加強資產的流動性和融資來源的穩定性。
第三十六條 商業銀行資產負債管理應遵循分散性原則。商業銀行應制定具體明確的資產、負債分散化政策，使資金運用及來源結構向多元化發展，提升商業銀行應對市場波動的能力。
第三十七條 商業銀行應建立集中度限額管理制度，針對表內外資產負債的品種、幣種、期限、交易對手、風險緩釋工具、行業、市場、地域等進行集中度限額管理，防止由於資產負債過度集中引發流動性風險。
第三十八條 商業銀行資產負債管理應遵循審慎性原則，應審慎評估信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險等對資產負債業務流動性的影響，密切關注不同風險間的轉化和傳遞。
（一）商業銀行在對資產變現能力進行評估時，要考慮市場容量、交易對手的風險，以及其他因素對資產可交易性、資產價格產生的影響。
（二）商業銀行在確定資產流動性組合時應避免資產組合在資產類別、交易對手、行業、市場、地域等方面承受過度的市場風險及其他風險。
（三）商業銀行應定期監測交易對手和自身的償債能力指標狀況，當相關指標顯示交易對手償債能力下降時，要及時調整對交易對手的融資授信額度；當相關指標顯示自身償債能力下降時，需要及時調整資產負債結構，提高債務清償能力。
（四）商業銀行應加強未提取的貸款承諾、信用證、保函、銀行承兌匯票等或有資產與或有負債管理，監測相關客戶信用狀況、償債能力和財務狀況，了解商業銀行因履約事項可能發生的墊款和客戶可提取的貸款承諾帶來的流動性需求，並納入流動性缺口管理。商業銀行應將為應對聲譽風險而對交易對手給予超過合約義務的支付所產生的流動性需求一並納入流動性缺口管理。
（五）商業銀行應關注負債的穩定性。1. 商業銀行應通過提高核心負債占總負債的比重，提高流動性來源的穩定性，並減少對波動較大的債務的依賴。2. 商業銀行應通過優質服務建立與資金提供者的關系，並持續關注大額資金提供者的風險狀況，定期監測大額資金提供者（如最大十戶存款客戶）及融資提供者在本行存款的情況，並制定存款（或融資）集中度觸發比率以及當存款（或融資）集中度達到觸發比率時所必須採取的應急措施。
第三十九條 發行股票和債券等是商業銀行補充中長期流動性的重要手段，有助於改善期限結構錯配狀況。商業銀行應關注資本市場變化，評估通過發行股票或債券等補充流動性的能力與成本。 第四十條 現金流量管理是識別、計量和監測流動性風險的一種重要工具，商業銀行通過計量、監測、控制現金流量和期限錯配情況，發現融資缺口和防止過度依賴短期流動性供給。
第四十一條 商業銀行將表內外業務可能產生的未來現金流按照一定方法分別計入特定期間的現金流入和現金流出，以現金流入減現金流出取得現金流期限錯配凈額，並通過累計方式計算出一定期限內的現金流錯配凈額。
第四十二條 商業銀行現金流錯配凈額計算應涵蓋表內外所有資產及負債，並按幣種形成現金流量報告。商業銀行高級管理層可根據重要性原則選定部分現金流量極少、發生頻率低的表內外資產及負債項目不納入現金流錯配凈額的計算。該政策需經董事會或其授權專門委員會審核批准，並以書面文件形式記錄在案。高級管理層應定期評估該安排的適當性，並及時提出修訂意見。
第四十三條 未來現金流可分為確定到期日現金流和不確定到期日現金流。確定到期日現金流系指所有來自外部負債和即將到期資產中有明確到期日的現金流。不確定到期日現金流系指商業銀行在到期日現金流不能完全反映流動性風險，或者包括活期存款在內的沒有明確到期日的資產與負債形成的現金流。
第四十四條 確定到期日現金流應按到期日計算現金流，而不確定到期日現金流應按照審慎原則計算現金流，如活期存款作為沒有明確到期日的負債應全部計入當日到期負債。但在商業銀行能夠證明所用測算方法遵循審慎原則並經監管部門審核同意的情況下，商業銀行可對部分現金流進行行為調整。商業銀行所使用的測算方法須與其業務性質和復雜程度相適應。
第四十五條 商業銀行通過行為調整等方法測算現金流，應以充分的歷史數據積累為前提，假設條件應經充分論證，並經董事會或其授權的專門委員會審核批准。所有假設條件及模擬情況必須書面記錄，並可以經受回溯檢測。高級管理層應定期對行為調整假設、回溯檢查進行評估，以便適應商業銀行的發展和外部環境的變化及時做出調整。
第四十六條 現金流期限錯配分析以短期為重點，但鼓勵商業銀行開展中期乃至長期的期限錯配分析，以及早發現潛在流動性風險。
第四十七條 商業銀行應以其融資能力和風險承受能力為基礎設定現金流期限錯配限額（以下簡稱現金流限額）。現金流限額應由專門部門設定，並由董事會或經其授權部門審核，根據需要至少每年修訂一次。
第四十八條 商業銀行應保證每一期限內的現金流錯配凈額低於現金流限額，現金流限額可以按以下步驟計算：
（一）商業銀行應至少預測其未來確定時間段內融資能力，尤其是來自銀行或非銀行的批發融資能力，並依壓力測試情況下的調減系數對上述預測進行適當調整。
（二）商業銀行採取審慎方法計算出售全部或部分無障礙流動性資產（如政府和中央銀行債券）所產生的流動性增項。
（三）商業銀行計算現金流限額時應將或有負債中備用融資額度等作為增項，同時將或有資產中未提取的貸款承諾等作為減項。
（四）商業銀行應根據以上步驟計算確定時間段內的現金流限額。商業銀行可以按審慎原則和一定方法計算出每日的現金流限額。
第四十九條 商業銀行應依審慎原則從緊設定現金流限額，所有超限額情況都應依規定程序提前向資產負債管理委員會或類似機構申請，經批准後實施。商業銀行應確保所有超限額情況均有書面記錄。商業銀行應對所有未經批准超限額的情況實施調查，調查應包括所有相關部門和人員，並根據調查結果採取有效措施確保現金流錯配凈額在規定期限內恢復至規定限額內，並對任何故意行為給予嚴肅處理。
第五十條 現金流限額測算期至少為一個月，鼓勵商業銀行按更長時間段進行測算。 第五十一條 商業銀行流動性管理應通過壓力測試分析銀行承受壓力事件的能力，考慮並預防未來可能的流動性危機，以提高在流動性壓力情況下履行其支付義務的能力。
第五十二條 商業銀行實施壓力測試的頻度應與其規模、風險水平及在市場上的影響相適應，但至少每季度應進行一次常規壓力測試。在出現市場劇烈波動等情況或在銀監會要求下，應針對特定壓力情景進行臨時性、專門壓力測試。商業銀行壓力測試應在並表基礎上分幣種實施，並應針對流動性轉移受限等特殊情況對有關地區分行或子行單獨實施壓力測試。
第五十三條 商業銀行應針對單個機構和整個市場設定不同的壓力情景。商業銀行可結合本身業務特點、復雜程度，針對流動性風險集中的產品、業務和機構設定壓力情景。壓力情景的假設條件包括但不限於：
（一）流動性資產價值的侵蝕。
（二）零售存款的大量流失。
（三）批發性融資來源的可獲得性下降。
（四）融資期限縮短和融資成本提高。
（五）交易對手要求追加保證金或擔保。
（六）交易對手的可交易額減少或總交易對手減少。
（七）主要交易對手違約或破產。
（八）表外業務、復雜產品和交易、超出合約義務的隱性支持對流動性的損耗。
（九）信用評級下調或聲譽風險上升。
（十）母行或子行、分行出現流動性危機的影響。
（十一）多個市場突然出現流動性枯竭。
（十二）外匯可兌換性以及進入外匯市場融資的限制。
（十三）中央銀行融資渠道的變化。
（十四）銀行支付結算系統突然崩潰。
第五十四條 商業銀行壓力測試應遵循審慎原則，充分考慮各類風險與流動性風險的內在關聯性，深入分析假設情景對其他流動性風險要素的影響及其反作用。商業銀行壓力測試應充分反映融資流動性風險與市場流動性風險的高度相關性。必要時，商業銀行應針對相關假設情景發生後各風險要素的相互作用實施多輪壓力測試。
第五十五條 商業銀行壓力測試應基於專業判斷，並在可能情況下，對以往影響銀行或市場的類似流動性危機情景進行回溯分析。所有壓力測試情景、條件假設、結果和回溯分析應有書面記錄，對於選擇情景、條件假設的基本原則及理由應有詳細說明，並報董事會或經其授權機構審核確認，確保董事會或經其授權機構對壓力測試的局限性有充分的了解。
第五十六條 壓力測試結果應廣泛應用於董事會、高級管理層的各類決策過程，包括但不限於風險承受能力、風險限額、戰略發展計劃、資本計劃和流動性計劃的制定。商業銀行應根據壓力測試結果及時調整資產負債結構，持有充足的高質量流動性資產用以緩沖流動性風險，建立有效的應急計劃。
第五十七條 商業銀行應明確設立自身事件引發流動性危機情況下抵禦危機的最短生存期，最短不低於一個月，並採取有效措施維持該最短時間內融資能力，確保在不同壓力情況下最短生存期內現金凈流量為正值。
第五十八條 商業銀行應定期向監管部門報告壓力測試情況，包括所有壓力測試情景、條件假設、結果和回溯分析，及根據壓力測試結果對流動性風險管理策略、政策、程序、限額和應急計劃的調整情況。
第五十九條 商業銀行因特殊原因不能實施壓力測試，經銀監會同意後可以暫緩實施。 第六十條 商業銀行應根據本行業務規模、復雜程度、風險水平和組織框架等制定應急計劃，並根據經營和現金流量管理情況設定並監控銀行內外部流動性預警指標以分析銀行所面臨的潛在流動性風險。
第六十一條 商業銀行應按照正常市場條件和壓力條件分別制定流動性應急計劃，應涵蓋銀行流動性發生臨時性和長期性危機的情況，並預設觸發條件及實施程序。應急計劃至少應包括一種銀行本身評級降至「非投資級別」的極端情況。應急計劃應說明在這種情形下銀行如何優化融資渠道和出售資產以減少融資需求。設定的情形包括但不限於：
（一）流動性臨時中斷，如突然運作故障、電子支付系統出現問題或者物理上的緊急情況使銀行產生短期融資需求。
（二）流動性長期變化，如因銀行評級調整而產生的流動性問題。
（三）當母行出現流動性危機時，防止流動性風險傳遞的應對措施。
（四）市場大幅震盪，流動性枯竭，交易對手減少或交易對手可融資金額大幅減少、融資成本快速上升。
第六十二條 商業銀行應急計劃應包括資產方流動性管理策略和負債方流動性管理策略。
（一）資產方流動性管理策略包括但不限於：1.變現多餘貨幣市場資產。2.出售原定持有到期的證券。3.出售長期資產、固定資產或某些業務條線（機構）。4.在相關貸款文件中加入專門條款以便提前收回或出售轉讓流動性較低的資產。
（二）負債方融資管理策略包括但不限於：1.將本行與集團內關聯企業融資策略合並考慮。2.建立融資總體定價策略。3.制定利用非傳統融資渠道的策略。4.制定零售和批發客戶提前支取和解約政策。5.使用中央銀行信貸便利政策。
第六十三條 銀行間同業拆借市場是商業銀行獲取短期資金的重要渠道。商業銀行應根據經驗評估融資能力，關注自身的信用評級狀況，定期測試自身在市場借取資金的能力，並將每日及每周的融資需求限制在該能力范圍以內，防範交易對手因違約或違反重大的不利條款要求提前償還借款的風險。
第六十四條 商業銀行應急計劃應區分集團層次和附屬機構層次，並可根據需要針對主要幣種和全球主要區域制訂專門的應急計劃。如果某些國家或地區法律法規有限制，使得銀行集中實施流動性管理不可操作，則在上述國家或地區的分支機構應制定專門的應急計劃。
第六十五條 商業銀行高級管理層應定期向董事會報告流動性風險情況和應急計劃。必要情況下，應由董事會成員領導並負責應急計劃的制定和實施。
第六十六條 商業銀行應根據風險管理需要及時對應急計劃進行評估和修訂，評估修訂工作至少每年進行一次。商業銀行應不定期對應急計劃進行演習以確保各項計劃措施在緊急情況下的順利實施。商業銀行應於每年4月底前將本行應急計劃及其更新、演習情況報銀監會。

㈦ 商業銀行控制流動性風險的方法有哪些

1. 方法：

   （1）全面實施資產負債管理

   流動性風險不是單純的資金管理問題，而是多種問題的綜合反映，因此，從資產負債綜合管理的角度來探討流動性風險的防範。

   對資產負債進行結構性調整

   （3）通過金融創新降低流動性風險

   （4）建立健全流動性風險預警機制

2. 流動性風險是商業銀行所面臨的重要風險之一，說一個銀行具有流動性，一般是指該銀行可以在任何時候以合理的價格得到足夠的資金來滿足其客戶隨時提取資金的要求。銀行的流動性包括兩方面的含義：一是資產的流動性，二是負債的流動性。資產的流動性是指銀行資產在不發生損失的情況下迅速變現的能力；負債的流動性是指銀行以較低的成本適時獲得所需資金的能力。當銀行的流動性面臨不確定性時，便產生了流動性風險