銀行業金融機構信用風險資本佔比

① 中國商業銀行來說，怎麼判斷合適的資本金水平

關於銀行資本充足水平，站在不同的角度，答案可能不一樣。

先說資本的作用。資本是用來抵抗風險（或者叫損失）的。因為有了資本，一旦發生損失，損失的是資本，銀行可以照常營業，不至於關門大吉，引發儲戶恐慌，進而產生連鎖反應拖累整體經濟。（看次貸危機、歐債危機以後的美國和歐洲，還沒有幾家銀行破產就引起經濟危機了！）
再說合適的資本水平。巴塞爾協議給了一個定義：未來一年裡99%的概率不會破產所需的資本量。
三說長期的合適資本水平。目前中國銀行業，股票不能做、債券和金融機構違約很少發生、商品期貨量很少，所以主要是放貸活動帶來的信用風險。以前，人民銀行對有問題貸款有經驗的指標要求：呆賬貸款比例<1%、呆滯貸款比例<2%、逾期貸款比例<4%，三者合計7%，和巴塞爾協議最初的資本充足率經驗值8%差不多。所以，從長期看，8%的資本要求大致上是合適的。
四說短期上影響「未來一年裡會不會破產」的變數：
第一，經濟發展速度。對於國內存貸款為主的銀行業，經濟發展速度與銀行發展速度密切相關，國際上的銀行發展也是一樣，銀行是跟著經濟規模擴大而發展壯大的（比如美國的摩根、香港的匯豐）。過去30年，國內銀行業資產負債表伴隨GDP快速增長（實際和M2更相關，比GDP增速更快，因為M2增速≈GDP增速+CPI），而利潤增速低於規模增速，且利潤要分紅，所以銀行的資本積累速度遠低於規模擴張速度，於是，為滿足8%，中國銀行業連年資本告急，需要不斷增資擴股。
理論上，經濟發展速度快的時候，企業效益好，銀行效益也好，從風險角度是風險小的時候，破產概率降低，按巴塞爾協議定義，資本水平可以下降。（那樣的話，銀行業就不拖累股市了。）但是，次貸危機、歐債危機以後的現實教育了巴塞爾委員會，「經濟繁榮/風險小的時候降低資本要求、經濟衰退/風險大的時候提高資本要求」是行不通的，經濟衰退的時候為了刺激經濟要鼓勵銀行放貸，於是，巴三醞釀提出了「逆周期監管」的概念——經濟繁榮的時候計算出的資本充足率高，但是為了豐年多有積累，監管應該附加資本要求；經濟衰退時計算出的資本充足率低，監管可以降低資本要求，讓它低去。（具體怎麼逆法還在研究，沒有定論）。實際上，「逆周期監管」是平滑了資本水平，讓它在繁榮期看起來也不那麼高、在衰退期看起來也不那麼低。
第二，政府/央行對風險的容忍度。不象西方國家，我國政府/央行對經濟的控制力還是很強的，央行一放水銀行不良貸款問題就小了，央行已緊縮不良貸款問題就暴露出來。但是，政府/央行對風險的容忍度不在於銀行的資本水平，而在於企業效益和居民生活水平。目前來看，企業效益和居民生活水平比銀行資本水平更脆弱，即，不到銀行資本危機，企業效益和居民生活水平就會下滑得很厲害，要先救了。
第三，銀行業競爭狀況。2010年以後，城市商業銀行、農村商業銀行數量大幅增加，再加上最近的民營銀行獲批，銀行業競爭形勢愈加激烈，經營風險加大。
第四，除信用風險以外的新型風險。可以肯定，市場風險、表外業務風險、利率市場化對利潤的擠壓風險在未來會越來越多。但是目前，從資本充足率角度，它們的影響不大。
最後總結如下：
哪怕是中國銀行業最困難、最被唱衰的2000年間，對中國銀行業壞賬的估計也就是25%，這是在過去銀行難以及時核銷情況下形成的歷史積累。2000年以後，銀行的風險意識和風控能力還是有不小的提高，未來決不可能這么高。就算目前存在債務危機的可能，包括地方政府債、影子銀行債務、樓市崩盤影響，也不會超過10%。況且政府/央行的容忍度不高，經濟增速還是要保證，有民營股份的城商行、農商行、民營銀行更重視風險控制。所以，個人認為，從風險控制的「未來一年裡99%的概率不會破產所需的資本量」定義上講，中國銀行業整體上保證10%的資本充足率足夠了。
但是，只要利潤後的留存增長速度追不上規模增長速度，銀行資本充足率的壓力將長期存在，考慮到近在眼前的銀行競爭環境和利率市場化對利潤的積壓，銀行還將不斷在資本市場上尋求資本。
來自知乎

② 信用風險在金融市場有何重要性

1、我國中小企業面臨的資本市場缺乏層次，直接融資存在結構缺陷

我國目前債券和股票市場的發行和流通雖然已經具有一定的規模，但是，廣大中小企業仍然難以躋身其中，大型企業依然占據優勢。加之在債券市場投資者的構成當中，機構投資者一直是絕對的主力，當企業債券發行規模偏小、流動性受限時，對機構投資者的吸引力通常有限。

2、間接融資體系存在制度缺陷，大企業對小企業形成明顯的「排擠效應」，縣域中小企業融資出現真空

由於歷史沿革和現行的管理體制，四大行的主要客戶群體依然為國有大企業，中小企業很難得到貸款。從金融體制方面分析，與眾多的中小企業相比，我國中小銀行不僅數量嚴重不足，而且進一步發展面臨著諸多障礙，無力滿足縣域經濟中廣大中小企業對於金融服務的需求。

3、缺乏支持中小企業發展的正規制度安排和相應配套措施

(1)法律制度和實踐對信貸人權利保護不利。在我國的整個法律制度安排中，缺乏對信貸人權利的保護，嚴重影響到中小企業融資的有效性和可得性。加之金融機構債權保護手段嚴重不足，通常運用的追償、行使抵押權、訴諸法律等手段的運用效果不佳。2000年以來，雖然金融機構將90%以上的債務企業破產案件訴諸了法律，但通常法律保護的也只是賬面債權，債務企業的財產已經被轉移，金融機構債權實際上被懸空。形成了在一些產權保護差的地區，借款企業逃廢債嚴重，銀行惜貸、被動防守、信貸結構進一步惡化，中小企業融資更為困難的惡性循環局面。

(2)大多數中小企業對信息披露重要性的意識淡薄，徵信體系尚未建立。近年來，我國中小企業對於信息披露重要性的認識雖然有所加強，但遠未達到完善的程度，大多數中小企業沒有形成重視對外信用度和企業道德的商業習慣。金融機構和中小企業對於「市場交易」的前景和重要性還缺乏認識，「市場交易」的場所制度很不完善、全國性的徵信體系尚未建立。

(3)中小企業信用擔保機構實力較弱，風險補償機制缺位。我國中小企業擔保機構呈現出多樣化特徵，但其總體實力較弱、擔保風險累積，一定程度上妨礙了其在中小企業融資中作用的發揮。

③ 中國銀行業金融機構本外幣資產達260萬億元嗎

2018年8月，中國銀行保險監督管理委員會發布2018年二季度銀行業主要監管指標數據。數據顯示，2018年二季度末，中國銀行業金融機構本外幣資產260萬億元，同比增長7.0%。銀行業金融機構本外幣負債240萬億元，同比增長6.6%。銀行業資產和負債規模穩步增長。

數據顯示，風險抵補能力較為充足。2018年二季度末，商業銀行貸款損失准備余額為3.50萬億元，較上季末增加1036億元；撥備覆蓋率為178.70%，較上季末下降12.58個百分點；貸款撥備率為3.33%，較上季末下降0.01個百分點。2018年二季度末，商業銀行(不含外國銀行分行)核心一級資本充足率為10.65%，較上季末下降0.06個百分點；一級資本充足率為11.20%，較上季末下降0.07個百分點；資本充足率為13.57%，較上季末下降0.07個百分點。

數據顯示，流動性水平保持穩健。2018年二季度末，商業銀行流動性比例為52.42%，較上季末上升1.02個百分點；人民幣超額備付金率2.19%，較上季末上升0.67個百分點；存貸款比例(人民幣境內口徑)為72.30%，較上季末上升1.13個百分點。

④ 商業銀行資本管理辦法中哪些業務的信用風險權重比舊辦法

業務同質會導致某一類型風險集中,不符合風險分散的原則.\r\n銀行集團內幾個金融機構,即使每個機構的資產規模佔比都不高,但總體規模會很大的情況下,如果這些單一金融機構某一項業務佔比較高,即同質業務會積累,會導致集團風險向該項業務集中,當市場環境產生變化的時候,將會對銀行集團的財務狀況和風險水平造成重大影響.

⑤ 請問衡量金融機構風險程度的指標有哪些（這些指標的計算方法是什麼）

你主要看看巴塞爾協議吧，這個是國內控制風險的藍本。

1、巴塞爾委員會與《巴塞爾新資本協議》
巴塞爾銀行委員會成立於1974年底，其秘書處設在總部位於瑞士巴塞爾的國際清算銀行，簡稱巴塞爾委員會。巴塞爾委員會目前已成為事實上的銀行監管的國際標准制定者。
1988年的《巴塞爾資本協議》主要有四部分內容：
一是確定了資本的構成，即銀行的資本分為核心資本和附屬資本兩大類，且附屬資本規模不得超過核心資本的100%。
二是根據資產信用風險的大小，將資產分為0、20%、 50%和l00%四個風險檔次。
三是通過設定一些轉換系數，將表外授信業務也納入資本監管。
四是規定銀行的資本與風險加權總資產之比不得低於8%，其中核心資本與風險加權總資產之比不得低於4%。

2、《巴塞爾新資本協議》
根據新資本協議的初衷，資本要求與風險管理緊密相聯。新資本協議作為一個完整的銀行業資本充足率監管框架，由三大支柱組成：
一是最低資本要求；二是監管當局對資本充足率的監督檢查；三是銀行業必須滿足的信息披露要求。
這三點也通常概括為最低資本要求、監督檢查和市場紀律。
三大支柱的首要組成部分是第一點，即最低資本要求，其他兩項是對第一支柱的輔助和支持。資本充足率仍將是國際銀行業監管的重要角色。新協議進一步明確了資本金的重要地位，稱為第一支柱。巴塞爾委員會認為"壓倒一切的目標是促進國際金融體系的安全與穩健"，而充足的資本水平被認為是服務於這一目標的中心因素。巴塞爾新資本協議對此增加了兩個方面的要求。 第一是要求大銀行建立自己的內部風險評估機制，運用自己的內部評級系統，決定自己對資本的需求。但這一定要在嚴格的監管之下進行。另外，委員會提出了一個統一的方案，即"標准化方案"，建議各銀行借用外部評級機構特別是專業評級機構對貸款企業進行評級，根據評級決定銀行面臨的風險有多大，並為此准備多少的風險准備金。一些企業在貸款時，由於沒有經過擔保和抵押，在發生財務危機時會在還款方面發生困難。通過評級銀行可以降低自己的風險，事先預備相應的准備金。
第二個支柱即加大對銀行監管的力度，監管者通過監測決定銀行內部能否合理運行，並對其提出改進的方案。監管約束第一次被納入資本框架之中。基本原則是要求監管機構應該根據銀行的風險狀況和外部經營環境，保持高於最低水平的資本充足率，對銀行的資本充足率有嚴格的控制，確保銀行有嚴格的內部體制，有效管理自己的資本需求。銀行應參照其承擔風險的大小，建立起關於資本充足整體狀況的內部評價機制，並制定維持資本充足水平的戰略；同時監管者有責任為銀行提供每個單獨項目的監管。
第三支柱是市場對銀行業的約束，要求銀行提高信息的透明度，使外界對它的財務、管理等有更好的了解。巴塞爾新資本協議第一次引入了市場約束機制，讓市場力量來促使銀行穩健、高效地經營以及保持充足的資本水平。穩健的、經營良好的銀行可以以更為有利的價格和條件從投資者、債權人、存款人及其他交易對手那裡獲得資金，而風險程度高的銀行在市場中則處於不利地位，它們必須支付更高的風險溢價、提供額外的擔保或採取其他安全措施。市場的獎懲機制有利於促使銀行更有效地分配資金和控制風險。巴塞爾新資本協議要求市場對金融體系的安全進行監管，也就是要求銀行提供及時、可靠、全面、准確的信息，以便市場參與者據此作出判斷。根據巴塞爾新資本協議，銀行應及時公開披露包括資本結構、風險敞口、資本充足比率、對資本的內部評價機制以及風險管理戰略等在內的信息。

3、我國實施《巴塞爾新資本協議》的安排
2007年2月28日，中國銀監會發布了《中國銀行業實施新資本協議指導意見》，標志著我國正式啟動了實施《巴塞爾新資本協議》的工程。按照我國商業銀行的發展水平和外部環境，短期內我國銀行業尚不具備全面實施《巴塞爾新資本協議》的條件。因此，中國銀監會確立了分類實施、分層推進、分步達標的基本原則。
(1)分類實施的原則。國內商業銀行在資產規模、業務復雜性、風險管理水平、國際化程度等方面差異很大，因此，對不同銀行應區別對待，不要求所有銀行都實施《巴塞爾新資本協議》。中國銀監會規定，在其他國家或地區(含香港、澳門等)設有業務活躍的經營性機構、國際業務占相當比重的大型商業銀行，應自2010年底起開始實施《巴塞爾新資本協議》，如果屆時不能達到中國銀監會規定的最低要求，經批准可暫緩實施《巴塞爾新資本協議》，但不得遲於2013年底。這些銀行因此也稱為新資本協議銀行。而其他商業銀行可以自2011年起自願申請實施《巴塞爾新資本協議》。
(2)分層推進的原則。我國大型商業銀行在內部評級體系、風險計量模型、風險管理的組織框架流程開發建設等方面進展不一。因此，中國銀監會允許各家商業銀行實施《巴塞爾新資本協議》時間先後有別，以便商業銀行在滿足各項要求後實施《巴塞爾新資本協議》。
(3)分步達標的原則。《巴塞爾新資本協議》對商業銀行使用敏感性高的資本計量方法規定了許多條件，涉及資產分類、風險計量、風險管理組織框架和政策流程等許多方面，全面達標是一個漸進和長期的過程。商業銀行必須結合本行實際，全面規劃，分階段、有重點、有序推進、逐步達標。在信用風險、市場風險、操作風險三類風險中，國內大型銀行應先開發信用風險、市場風險的計量模型；就信用風險而言，現階段應以信貸業務(包括公司風險暴露、零售風險暴露)為重點推進內部評級體系建設。

4、具體風險，書本上一般都會說主要有：市場風險、法律風險、操作風險、流動性風險等。你如果有時間可以去銀監會網站規章中看看，有沒有你想說明的風險，它是按照機構分的。http://www.cbrc.gov.cn/chinese/info/twohome/index.jsp?itemCode=213

⑥ 中國商業銀行資本充足率（特別是信用風險）的披露信息在哪裡公布

我記得是銀監會要求各大銀行定期披露資本充足率，應該是在各大商業銀行的網站上。其實這些個資產情況完全體現在資產負債表上。你可以去各大銀行看看，按照我國銀監會的要求：商業銀行信息披露頻度分為臨時、季度、半年及年度披露，其中臨時信息應及時披露，季度、半年和年度信息披露時間不晚於季度報告、半年度報告、年度報告披露後的一個月。因特殊原因不能按時披露的，應至少提前十五個工作日向銀監會申請延遲披露。
商業銀行應逐項披露資本構成。

（一）核心資本的期末數，具體包括：

1.實收資本；

2.資本公積可計入部分；

3.盈餘公積；

4.一般風險准備；

5.未分配利潤可計入部分；

6.少數股權；

7.其他。

（二）附屬資本的期末數，具體包括：
1.重估儲備；

2.超額減值准備；

3.優先股；

4.可轉換債券；

5.混合債務資本工具；

6.長期次級債務；

7.其他。

（三）資本的期末數。

（四）資本的扣除項，包括：

1.商譽；

2.凈遞延稅收資產；

3.減值准備缺口；

4.應扣除的資產證券化風險暴露；

5.商業銀行作為發起機構參與資產證券化交易形成的銷售利得；

6.應扣除的對金融機構的資本投資；

7.應扣除的對工商企業的資本投資；
8.非自用房地產。

（五）核心資本扣除項，包括：

1.商譽；

2.凈遞延稅收資產；

3.減值准備缺口的50%；

4.應從資本中扣除的資產證券化風險暴露的50%；

5.商業銀行作為發起機構參與資產證券化交易形成的銷售利得；

6.應扣除的對金融機構的資本投資的50%；

7.應扣除的對工商企業的資本投資的50%；

8.非自用房地產的50%。

（六）長期次級債務的期限、條件及償還次序。

（七）報告期內增加或減少實收資本、分立和合並事項。

（八）報告期內重大資本投資行為。
具體您可以去銀監會的網站上查
這個是銀監會的網站http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/jsp/index.jsp

⑦ 中國金融體系現狀

（一）金融發展格局還不合理

我國間接融資比重高，金融發展格局還不合理等問題仍未解決。金融體系仍然由銀行主導，銀行業資產佔全部金融資產的90%以上，全社會的融資風險仍高度集中於銀行體系。資本市場仍具有新興加轉軌的基本階段性特徵，證券業業務結構雷同且業務種類單一，資本擴張和市場融資能力有限；業處於發展初級階段，保險密度和深度較低，保險產品不豐富保障功能發揮不夠。

（二） 金融組織體系和金融服務需要加強與完善

從組織體系看中小金融機構發展不足，銀行業對民營資本的市場開放仍有空間。從服務領域看農村金融服務需要強化，截至2009年末全國金融機構空白鄉鎮還有2792個。農村金融產品單一，服務不到位。同時，民營企業和中小企業往往面臨融資困難的問題，金融體系對對民營經濟、中小企業的金融服務仍不足。2012年5月26日，中國銀監會制定《中國銀監會關於鼓勵和引導民間資本進入銀行業的實施意見》，2013年7月初國務院辦公廳發布《國務院辦公廳關於金融支持經濟結構調整和轉型升級的指導意見》，這些舉措表明意在完善我國的金融組織體系。

（三） 金融機構公司治理和經營機制需要進一步完善

一些金融改革偏重於機構的增減和人員變動，對金融制度和組織結構創新不夠重視。銀行業戰略規劃比較薄弱、競爭同質化考核機制和經營模式不科學等問題尚未得到根本改觀。農村金融機構法人治理結構不完善的問題較為突出，證券公司業務模式比較傳統，創新能力較弱。一些保險公司內控和基礎管理較為薄弱，治理結構還不完善，市場競爭行為仍不規范。

（四） 金融機構潛在風險和金融系統性風險不容忽視

銀行信用風險操作風險仍然突出，市場風險管理水平不高，內部控制需要進一步加強。銀行巨量信貸增長存在風險隱患，貸款集中度風險日趨突出，資產負債期限錯配有所加劇。國有大型銀行和股份制銀行普遍存在資本金補充壓力，證券保險類機構的經營機制和風險管控能力需要加強。普遍存在的順周期行為和監管、會計等制度因素不利於防止和化解系統性風險。在分業監管體制下對金融控股公司和交叉性金融業務的監管存在縫隙，此外地方政府融資平台等融資主體和部分金融產品存在風險隱患。