風險管理與金融機構課後答案

A. 《風險管理與金融機構》電子版

《風險管理與金融機構》電子版

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B. 金融機構管理 一種風險管理方法 第五版課後答案 求救!

金融機構管理 - 一種風險管理方法 第5版 ([美]桑德斯 科尼特) 課後答案 人民郵電出版社

在這里下
http://www.daanwang.com/khda/t164828.html

C. 誰有銀行從業風險管理習題的電子版啊。。08和2010版的都可以

第1題使用內部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括（ ）
A．專家判斷法
B．歷史違約經驗
C．統計模型
D．外部評級映射
E．情景模擬法
【正確答案】：B,C,D
第2題中國銀監會下發的《商業銀行資本充足率管理辦法》明確了商業銀行的交易賬戶包括哪幾項內容？（ ）
A．商業銀行提供的貸款業務
B．商業銀行的中間業務
C．商業銀行從事自營而短期持有並旨在日後出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
D．為執行客戶買賣委託及做市而持有的頭寸
E．為避免交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸
【正確答案】：C,E
第3題在行業風險預警中，屬於行業環境風險因素的有：（ ）
A．經濟周期
B．財政貨幣政策
C．國家的產業政策
D．國家有關法律法規
E．企業的經營戰略
【正確答案】：A,C
第4題以下哪些屬於商業銀行內部風險控制部門？（ ）。
A．財務控制部門
B．內部審計部門
C．法律合規部門
D．風險管理委員會
E．風險管理部
【正確答案】：A,C,E
第5題在信用局評分階段，常用的評分模型有（ ）
A．預測消費者違約/壞賬風險大小的風險評分模型
B．預測消費者開戶後給商業銀行帶來潛在收益的收益評分模型
C．預測消費者破產風險大小的破產評分模型
D．其他信用特徵評分
E．消費者行為評分
【正確答案】：A,B,C,D
第6題以經濟資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法的優勢在於：（ ）
A．克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反應風險成本的缺陷
B．促使商業銀行將收益與風險直接掛鉤，體現業務發展與風險管理的內在平衡
C．有利於建立正確的內部激勵機制，從根本上改變銀行片面追求利潤而忽視風險的方式
D．激勵銀行充分了解風險並自覺識別、計量、監測和控制風險
E．可以計量出比傳統計量指標更高的收益率
【正確答案】：A,B,C,D
第7題商業銀行計量操作風險的方法有：（ ）
A．基本指標法
B．內部模型法
C．標准法
D．高級計量法
E．內部評級法
【正確答案】：A,C,D
第8題操作風險的引發原因主要包括（ ）
A．人員
B．系統
C．流程
D．市場利率波動
E．外部事件
【正確答案】：A,B,C,E
第9題對於小企業和微小企業客戶，除了關注與企業客戶信用風險識別的共性外，還應當特別關注的風險點包括（ ）
A．經營風險
B．財務風險
C．信譽風險
D．擔保風險
E．投資風險
【正確答案】：A,B,C
第10題聲譽風險的管理流程包括：（ ）
A．聲譽風險的識別
B．聲譽風險的評估
C．聲譽風險的檢測和報告
D．內部審計
E．外部監督
【正確答案】：A,C

判斷正誤(每題1分)
1.風險就是指損失的大小。【 錯 】
對 錯
2.市場風險既有系統性風險，又有非系統性風險。【 對 】
對 錯
3.商業銀行風險管理的目標並不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受范圍的基礎上，盡量爭取
收益/風險的有效性。【 對 】
對 錯
4.違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風險的，都是對信用風險的事後檢驗的結果，一般說來兩者應
該相等。【 錯 】
對 錯
5.客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，同一個債務人的不同債項可能會有不同的債項
評級，同樣，同一個債務人也會對應不同的信用評級。【 錯 】
對 錯
6.壓力測試主要採取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風險因素對組合或業務
單元的影響，情景分析則是評估所有風險因素變化的整體效應。【 對 】
對 錯
7.貸款定價所包含的成本包括資金成本、經營成本、風險成本和資本成本。資本成本主要是指商業銀行
的股權成本，資金成本主要指商業銀行負債的債務成本。【 錯 】
對 錯
8.KPMG風險定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管是高風險、低風
險或是無風險資產，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態度就是一致的。【 對 】
對 錯
9.貸款定價中的風險成本和貸款成本，分別是用來抵消預期損失和非預期損失的。【 對 】
對 錯
10.市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織
，互相影響的。【 對 】
對 錯
11.公允價值是指在評估基準日，自願的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲
得的資產的預期價值。【 錯 】
對 錯
12.在投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合可能會位於該有效前沿的西北方。【 錯 】
對 錯
13.商業銀行內部的性別/種族歧視事件屬於聲譽風險的范疇。【 錯 】
對 錯
14.通過操作或服務的外包，也就相應轉移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩健以及遵守相關法
律的責任。【 錯 】
對 錯
15.操作風險主要是由內部人員因素和技術因素造成，因此操作風險的成因源於內部因素，而不是外部因
素。【 錯 】
對 錯
16.對於商業銀行來說，為了實現盈利性、流動性和安全性的目標，應該保持較強的流動性，流動性越強
越好。【 錯 】
對 錯
17.信用風險通常會影響商業銀行資產的流動性，聲譽風險通常會影響商業銀行負債的流動性。【 對
】
對 錯
18.商業銀行規模越大，抵抗風險的能力越強，商業銀行可能面臨的風險也就越少。【 錯 】
對 錯
19.《有效銀行監管的核心原則》是巴塞爾委員會在總結國際銀行監管實踐與經驗的基礎上，歸納提出的
銀行監管的最佳做法，是有效銀行監管的最高要求及規范做法。【 錯 】
對 錯
20.隨著外部審計的不斷完善和壯大，將會逐漸取代商業銀行的內部審計的功能。【 錯 】
對 錯

6.商業銀行的信貸業務不應集中於同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基於（ B ）的風險管理策略。
A.風險對沖
B.風險分散
C.風險轉移
D.風險補償
7.商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在（ ）兩個方面。C
A.資本金管理和負債管理
B.資產管理和負債管理
C.風險管理和績效考核
D.流動性管理和績效考核
8.如果一個資產期初投資100元，期末收入150元，那麼該資產的對數收益率為：D
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
9.風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：C
A.風險管理知識
B.風險管理制度
C.風險管理理念
D.風險管理技能
10.風險識別方法中常用的情景分析法是指：C
A.將可能面臨的風險逐一列出，並根據不同的標准進行分類
B.通過圖解來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失
C.通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業銀行未來發展的可能狀態，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，並選擇最佳的風險管理方
案
D.風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險

D. 學習金融風險管理，有哪些推薦的入門書籍

【入門級】

1.斯坦福極簡經濟學

作者：[美]蒂莫西·泰勒

作者蒂莫西·泰勒，是斯坦福大學最受歡迎的經濟學教授，美國經濟協會權威刊物《經濟展望雜志》主編，斯坦福大學「傑出教學獎」得主，美國通用教材《經濟學原理》作者。

這本書從36個經濟學關鍵名詞入手，每篇約3000字，用生活實例引入觀念原理，概念清晰，沒有經濟基礎，也能輕松理解，幫助我們認識復雜的經濟運作，理性決策，更聰明地工作，提高效率與生活質量。它也是斯坦福大學最受歡迎的經濟學入門課程教材。即將進入大學的同學可以看看，能夠對經濟有個大致的了解。

2.《經濟學原理》

作者：[美]N.格里高利·曼昆

雖然已經被推薦過多次，但是還是要說，曼昆的經濟學原理，的確值得一看！

很多人真正讀懂西方經濟學都是從曼昆的《經濟學原理》開始的，因為有趣、易懂，「十大經濟學原理」令人印象深刻，當年學薩繆爾森的經濟學時感覺經濟學像個嚴謹的老學究，讀曼昆的就不一樣了，像個會講故事的朋友，即使不從事金融行業，相信你也會喜歡上她的。這絕對是一本讓人拿得起，放不下的枕邊圖書。

3.經濟學的思維方式（12版）

作者：（美）保羅·海恩/彼得·勃特克/大衛·普雷契特科

這本書適合不僅僅將經濟學作為談資，而且希望用經濟學思維來思考日常的同學們。

與主流經濟學教材不同，本書迴避了繁復的公式、函數、運算，通過深入淺出和饒有趣味的圖畫，將日常生活中紛繁復雜、看似毫無關聯的一些社會現象，和一套富有一致性的思維框架結合起來，展示出一種「經濟學的想像力」。正如道格拉斯？諾斯所說，經濟學的力量就在於它是一種思維方式，本書的目的正是引導讀者學會經濟學推理方式，從而能夠像經濟學家一樣思考問題。

4.策略思維

作者：阿維納什·K·迪克西特/巴里·J·奈爾伯夫

學習經濟我們就一定會遇到博弈論。而通常博弈論都和數學掛鉤。對於剛剛接觸金融的同學來說，也許數學是個難題，不過這本書則通過詳實的案例來為大家分析博弈論的實際用法。耶魯大學教授奈爾伯夫和普林斯頓大學教授迪克西特的這本著作，用許多活生生的例子，向沒有經濟學基礎的讀者展示了博弈論策略思維的道理。

【進階級】

相信在了解了一些經濟學和金融知識之後，你可能會想學習更深一層的內容。下面推薦一些覺得值得一讀的金融學教材：

1.《貨幣金融學》

作者：弗雷德里克S.米什金

但凡從事金融行業的專業人士對這本書都不會感到陌生，這是金融專業第一本專業基礎課教材。過去我國大學課程里叫「貨幣銀行學」，後來隨著金融業的發展，貨幣逐漸成為金融產品里的一部分而非全部，銀行也是金融機構的一個分支，於是和國際接軌改成「金融學」或者「貨幣金融學」，其實是同一類書。弗雷德里克S.米什金是這個領域絕對的權威。高頓財經FRM小編當年直接讀的英文版，和中文版還是有差別的，建議有能力的、正在備考FRM/CFA的同學也直接看英文版。

2.《期權期貨及其他衍生產品》

作者：[加]約翰·赫爾（John C.Hull）

對於考證的小夥伴們來說這個大概是心中永遠的痛……FRM也好CFA也好，金融衍生品都是必考的內容。《期權、期貨及其他衍生產品》對金融衍生品市場中期權與期貨的基本理論進行了系統闡述，提供了大量業界事例。主要講述了期貨市場的運作機制、採用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、期權市場的運作過程、股票期權的性質、期權交易策略以及信用衍生產品、布萊克-斯科爾斯模型、希臘值及其運用、氣候和能源與保險衍生產品等。順便考FRM的童鞋還可以看看作者的另一本書《風險管理與金融機構》，可以幫助理解考試內容。

3.Financial Modeling

作者：Benninga，Simon

學金融玩不轉excel，怎麼進投行？這本書教你各種各樣的金融模型，從CAPM、公司金融到投資組合模型、VaR，搞定這本書你的思路也會清晰很多。總之，這本書幾乎包含了金融學入門的大部分領域，並且給出了實踐的模型和數據分析。尤其是希望學習計量或者想成為分析師的同學，這本書絕對值得一看。不過缺點是目前沒有中文版，閱讀難度較大。

【沒事兒看看】

看教科書還是比較無聊，下面推薦一些比較輕松的讀物：

1.《還原真實的美聯儲》

作者：王健

如果你看過宋鴻兵的陰謀論大戲《貨幣戰爭》，如果你沒有看過但對美聯儲感到好奇，這是一本不錯的書。非常清晰有條理，有理有據。風格像是去掉技術細節的講義，一個知識點一個知識點的普及美聯儲以及金融方面的常識，每章最後還有知識點小結。作者是美聯儲達拉斯聯邦儲備銀行高級經濟學家兼政策顧問，獲得美國威斯康星大學經濟學博士學位，所以免不了略有偏頗，但也比科幻小說更貼近真實的金融世界。

2.《大空頭》

作者：邁克爾·劉易斯

這本書已經改編成電影了，可以先看看電影，接受度可能更高。本書采訪了次貸危機時做空房地產的基金經理、交易員，寫他們如何從嗅到危機的氣息，對賭次債市場，購買大量信用違約掉期，最後賺取大量財富。

E. 考研金融學專業的研究方向都有哪些

一、金融經濟(含國際金融、金融理論)
具體研究馬克思、凱恩斯和斯密及當代著名經濟學家所闡述的金融學原理；研究虛擬經濟與實際經濟的關聯與影響;研究金融發展與經濟增長之間的關系，分析金融政策的期限結構和動態反饋機制，以及各國銀行制度與法規比較等。
熱度分析：截至2007年3月末，我國外債余額為3315.62億美元(不包括香港特區、澳門特區和台灣地區對外負債)，比上年末增加85.74億美元，增長2.65%。許多新興的名詞如外匯儲備增速、開放資本項目管制、國有銀行股改、股票印花稅都涉及到重要的金融經濟理論問題。
就業方向：該方向就業范圍比較廣泛，與其他各個方向都有交叉的地方。畢業生主要去向是外向型投資銀行、證券公司、保險公司、基金管理公司和商業銀行等外資金融機構，以及中資金融機構的涉外部門、跨國公司投融資部門和政府經濟管理部門等相關工作。
二、投資學
投資學主要包括證券投資、國際投資、企業投資等幾個研究領域。
熱度分析：中國股市經歷牛市後，人們對投資學的興趣也隨之高漲，其實投資不僅僅是證券投資，其范圍極廣泛。國家發展、企業贏利、個人獲利，都離不開投資。
就業方向：一般來說，投資學專業的畢業生主要有以下幾個畢業去向：第一，到證券、信託投資公司和投資銀行從事證券投資;第二，到企業的投資部門從事企業投資工作;第三，到政府相關部門從事有關投資的政策制定和政策管理;第四，到高校、科研部門從事教學、科研工作。需要說明的是，應屆畢業生的第一份工作一般都是一線的操作員，因為沒有任何單位會讓一個沒有工作經驗的員工進入管理層，即使是基層管理崗位。
三、貨幣銀行學
主要研究的是跟銀行及國家貨幣政策相關的問題，這里的銀行包括中央銀行和商業銀行等等。
熱度分析：2006年以來，藉助人民幣匯率對美元升值效應，各家銀行紛紛推出本、外幣理財新產。之前就倍受關注的銀行業持續加溫，成為熱點。
就業方向：該專業方向主要在銀行系統、學校和科研單位從事金融業務和管理工作，多在金融教學、研究領域就業。隨著我國證券市場的不斷完善，進入工商企業和上市公司成為許多金融人才的就業方向。
四、保險學
保監會將保險專業的教學模式分為"西財模式"、"武大模式"和"南開模式"，其對應的大學分別是西南財經大學、武漢大學和南開大學。而保險業的"黃埔軍校"則是位於湖南長沙的保險職業學院。
熱度分析：在我國，保險業被譽為2l世紀的朝陽產業。首先，我國巨大的人口基數以及人口的老齡化有利於保險業市場的擴張；其次，我國目前的保險深度及保險密度都很低，有很大的市場潛力；第三，人均收入水平的不斷提高，為保險業市場擴大規模提供良好的經濟基礎。保監會《中國保險業發展"十一五"規劃綱要(討論稿)》預計，未來5年我國保險業務收入年均增長15%左右。今年來許多險種受到關註：銀行保險、航意險、交強險、健康險、體育保險、房貸險、農業保險、高管責任險。
就業方向：許多人誤以為保險專業就業就是賣保險，實際上保險營銷只是保險業中一部分工作，其它工作諸如組訓、培訓講師、核賠核保人員和資金運作人員、精算人員。畢業生主要到保險公司、其他金融機構、社會保險部門及保險監管機構從事保險實務工作，也可到高等院校從事教學和研究工作。此外，還有中介企業、社會保障機構、政府監管機構、銀行和證券投資機構、大型企業風險管理部門等也需要該方向的畢業生。比較熱門的職業有保險代理人、保險核保、保險理賠、保險精算師(FIA)等等。
五、公司理財(公司金融)
又稱公司財務管理，公司理財等。一般來說，公司金融學會利用各種分析工具來管理公司的財務，例如使用貼現法(DCF)來為投資計劃總值作出評估，使用決策樹分析來了解投資及營運的彈性。
熱度分析：公司理財近年創下多個之最：貸款之最(E.On)、並購之最(Hospital Corporation of America)、證券化之最(Lloyds TSB Arkle)以及全球第一大IPO交易(中國工商銀行)。公司理財相比其他方向是歷史較短但發展很迅猛。
就業方向：該專業畢業生可選擇各類公司從事融資、投資工作;商業銀行、證券公司、基金管理公司等金融機構從事實務工作;也可以在金融監管機構、政府部門從事經濟管理工作，或進一步深造後從事教學科研工作。

F. 求《風險管理與金融機構》第三版pdf

G. 金融風險管理新版形成性考核作業答案

每年都有學生要作業答案 當然我也曾經在網上找過
但是我可以告訴你 有些題是有答案的
eg：1 習題後面寫著：答案見下期
2 搜索某道題的關鍵字 從網路上找找看看
3 咨詢同學
為什麼有些習題沒有答案
因為習題是出題者原創的 而答案沒有公布 這樣就導致沒有答案
即使是有寒假作業的人 寫完了除非用掃描儀掃描到電腦上 你想想你如果寫了會掃描么？掃描了會發到網上么？對吧 所以答案就很難找了
希望你能明白 這個真沒有！
再說這些題就一小部分人做 也就是你們市最大了也就是周邊部分地區 可能有人寫了出答案么？
如有疑問請發站內信給我 謝謝