非銀行類金融機構風險暴露

⑴ 非銀行類金融機構在社會中發揮著什麼樣的功能

非銀行金融機構在社會資金流動過程中所發揮的作用是：從最終借款人那裡買進初級回證券，並為最終答貸款人持有資產而發行間接債券 。通過非銀行金融機構的這種中介活動，可以降低投資的單位成本；可以通過多樣化降低投資風險，調整期限結構以最大限度地縮小流動性危機的可能性；可以正常地預測償付要求的情況，即使流動性比較小的資產結構也可以應付自如。非銀行金融機構吸引無數債權人債務人從事大規模借貸活動 ，可以用優惠貸款條件的形式分到債務人身上，可以用利息支付和其他利息形式分到債權人身上，也可以用優厚紅利的形式分到股東身上以吸引更多的資本。中國非銀行金融機構的形式主要有信託投資公司、租賃公司和保險公司等。

⑵ 非零售風險暴露中沒有合格抵質押品的高級債權是什麼意思

非零售風險暴露中沒有合格抵質押品的高級債權和次級債權的違約損失率分別為45％和75％。這個概率是銀行通過基礎內部評級法和高級內部評級法算出來的。
內部評級法：IRB的推出，是委員會經過對業界中幾個比較典型的信貸風險估算模型(主要是MTM及DM兩大類的模型)的研究和比較之後，根據其成熟度及可操作性進行調整後進行相應調整修改最後確定的基礎方法。在此方法中，為了區分不同類型的授信信用風險，委員會將其劃分為主權、銀行、公司、零售、項目融資及股權風險。 對於公司授信風險而言，委員會還將其劃分為基礎內部評級法和高級內部評級法(同樣的還有主權風險和銀行風險)。在基礎評級法中，金融機構需根據內部數據對於不同級別的借款測算違約率(PD)，金融監管當局則必需提供其他所需參數如違約風險暴露(EAD)及給定違約損失率(LGD)等。而高級法中，上述參數由銀行自行測算決定，但必須由監管當局加以確認方可實行。除了上述區別以外，基礎法和高級法在計算公式及授信期限等調整因子上也存在著一定差異，最終導致金融機構在計算風險資產及提取相應准備上存在巨大差異。但總體來說，對於風險控制較好的銀行，採用高級法往往能比採用基礎法減少必須的准備提取，但對於一些風險控制較差的銀行，情況可能正好相反。IRB方法根據違約概率(PD)，給定違約概率下的損失率(LGD)，違約的總敞口頭寸，以及期限(M)等因素來決定一筆授信的風險權重，IRB按照復雜程度可以分為初級法和高級法。
按照內部評級法的規定，銀行將銀行賬戶中的風險劃分為以下六大風險:公司業務風險、國家風險、同業風險、零售業務風險、項目融資風險和股權風險。然後，銀行根據標准參數或內部估計確定其風險要素，並計算得出銀行所面臨的風險。這些風險要素主要包括:違約概率(PD)，指債務人違反貸款規定，沒有按時償還本金和利息的概率;違約損失率(LGD)，指債務人沒有按時償還本金和利息給銀行帶來的損失的狀況，它表現為單位債務的損失均值;違約風險值(EAD)，指交易對象違約時，對銀行所面臨的風險的估計;期限(M)，指銀行可以向監管當局提供的交易的有效合同期限。IRB方法的主要目標就是使得資本的配置更加精確，與銀行內部的信用風險更加匹配。這與擁有完善的風險管理體系的銀行對信用風險和資本充足率的內部評估框架也是一致的。

⑶ 非銀行機構高風險是什麼意思

非銀行機構高風險是有的時候你投入的錢有時候不可能不一定能取出來

⑷ 風險暴露和貸款余額的區別

風險暴露和貸款余額的區別在於含義不同。風險暴露是指目前明顯存在的風險，貸款余額是指在某個節點的日期前借款人未歸還貸款人的貸款總額。
一、風險暴露分類
1、主權風險暴露
主權風險暴露是指對主權國家或經濟實體區域及其中央銀行、公共部門實體以及多邊開發銀行、國際清算銀行、國際貨幣基金組織等的債權。
2、金融機構的風險暴露
金融機構風險暴露是指商業銀行對金融機構的債權。 根據金融機構的屬性，可分為銀行類金融機構風險暴露和非銀行類金融機構風險暴露。
3、公司風險暴露出來
公司風險暴露是指商業銀行對公司、合作制企業和獨資企業及其患者非自然人的債權，但不包括對納入主權、金融機構和零售風險暴露的企業的債權。
二、貸款余額的定義
貸款余額是指在某一節點的日期之前借款人未歸還貸款人的貸款總額也是指會計期末前未償還的貸款，未償還的貸款余額等於貸款總額減去已償還的銀行貸款。 貸款金額是指借款人與貸款人簽訂的合同金額，是不變的金額。 貸款總額是指某一天之前商業銀行發放的貸款總額，是指企業在會計期末貸方產生的金額總數，表示企業向銀行舉債或融資的總額。
另外，用戶辦理的貸款可以提前返還，這樣可以節約利息支出。 但是，提前歸還時，你最好知道節約了多少利息。 如果不能節約利息，用戶最好不要提前返還。 用這筆錢進行理財，可以彌補利息支出的損失。 日常用戶在銀行處理戰款時，必須滿足銀行規定的條件。 借款人年齡在18歲以上，有完全的民事行為能力，有穩定的收入，可以按期還債。 借款人徵信良好等，提交後銀行審核，通過後可以借款。

⑸ 屬於銀監會監管的非銀行金融機構有哪些

包括信託公司、金融資產管理公司、企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司、境外非銀行金融機構駐華代表處等機構。

⑹ 銀行類金融機構和非銀行類金融機構的劃分依據是什麼

非銀行金融機構 （non-bank financial intermediaries）以發行股票和債券、接受信用委託、提供保險等形式籌集資金，並將所籌資金運用於長期性投資的金融機構。而銀行是依法成立的經營貨幣信貸業務的金融機構
非銀行金融機構（non-bank financial intermediaries），除商業銀行和專業銀行以外的所有金融機構。主要包括信託、證券、保險、融資租賃等機構以及財務公司等。其與銀行的主要區別有：
（1）資金來源不同。商業銀行以吸收存款為主要資金來源，而非銀行金融機構主要依靠發行股票、債券等其他方式籌措資金。
（2）資金運用不同。商業銀行的資金運用以發放貸款為主，而非銀行金融機構的資金運用主要是以從事非貸款的某一項金融業務為主，如保險、信託、證券、租賃等金融業務。
（3）非銀行金融機構不具有信用創造功能。商業銀行具有「信用創造」功能，而非銀行金融機構由於不從事存款的劃轉即轉賬結算業務，因而不具備信用創造功能。
非銀行金融機構與銀行的區別在於信用業務形式不同，其業務活動范圍的劃分取決於國家金融法規的規定。這類機構放貸靈活、手續便捷，符合中小企業資金快速融資的要求。
參考來源非銀行金融機構：http://ke..com/link?url=_Ch48-tU0_4Acj_hXykDrC2wf_ZBL6POO-Z_

⑺ 商業銀行信用風險內部評級體系監管指引的第三章　非零售風險暴露內部評級體系的設計

第二十二條非零售風險暴露的內部評級包括債務人評級和債項評級兩個相互獨立的維度。
第二十三條債務人評級用於評估債務人違約風險，僅反映債務人風險特徵，一般不考慮債項風險特徵。違約債務人的違約概率為100%；商業銀行可以設定1個違約債務人級別，也可以根據本銀行管理需要按預期損失程度設定多個違約債務人級別。
第二十四條同一債務人不同債項的債務人評級應保持一致。
第二十五條債務人級別應按照債務人違約概率的大小排序；若違約債務人級別超過1個，違約債務人級別應按照預期損失大小排序。
第二十六條商業銀行採用高級內部評級法，應通過獨立的債項評級評估債項的損失風險，債項級別按照違約損失率大小排序。商業銀行應考慮影響違約損失率的所有重要因素，包括產品、貸款用途和抵質押品特徵等。對違約損失率有一定預測能力的債務人特徵，也可以納入債項評級。經監管部門認可，商業銀行可以對不同資產考慮不同風險因素，以提高風險估計的相關性和精確度。
第二十七條商業銀行採用初級內部評級法，債項評級可以基於預期損失，同時反映債務人違約風險和債項損失程度；也可以基於違約損失率，反映債項損失的風險。債項評級應按照債項違約損失的嚴重程度排序。 第二十八條商業銀行應設定足夠的債務人級別和債項級別，確保對信用風險的有效區分。信用風險暴露應在不同債務人級別和債項級別之間合理分布，不能過於集中。
第二十九條商業銀行債務人評級應最少具備7個非違約級別、1個違約級別，並保證較高級別的風險小於較低級別的風險。根據資產組合的特點和風險管理需要，商業銀行可以設定高於本指引規定的債務人級別，但應保持風險級別間排序的一致性和穩定性。
第三十條若單個債務人級別風險暴露超過所有級別風險暴露總量的30%，商業銀行應有經驗數據向監管部門證明該級別違約概率區間合理並且較窄，該級別中所有債務人的違約概率都在該區間內。
第三十一條商業銀行應避免同一債項級別內不同風險暴露的違約損失率差距過大。債項評級的標准應基於實證分析，如果風險暴露在特定債項級別的集中度較高，商業銀行應保證同一級別內債項的損失嚴重程度相同。 第三十二條商業銀行可以採取時點評級法、跨周期評級法以及介於兩者之間的評級方法估計債務人的違約概率。
第三十三條商業銀行的債務人評級應同時考慮影響債務人違約風險的非系統性因素和系統性因素。商業銀行應向監管部門說明所採取的評級方法如何考慮系統性風險因素的影響，並證明其合理性。
前款所稱非系統性因素是指與單個債務人相關的特定風險因素；系統性因素是指與所有債務人相關的共同風險因素，如宏觀經濟、商業周期等。
第三十四條商業銀行應估計債務人未來一年的違約概率。監管部門鼓勵商業銀行採用長於一年的時間跨度。
第三十五條商業銀行的債務人評級既要考慮債務人目前的風險特徵，又要考慮經濟衰退、行業發生不利變化對債務人還款能力和還款意願的影響，並通過壓力測試反映債務人的風險敏感性。如果數據有限，或難以預測將來發生事件對債務人財務狀況的影響，商業銀行應進行保守估計。 第三十六條商業銀行應書面規定評級定義、過程和標准。評級定義和標准應合理、直觀，且能夠有意義地區分風險。
評級定義應包括各級別風險程度的描述和各級別之間風險大小的區分標准。
評級標准應與商業銀行的授信、不良貸款處置等政策保持一致性。
第三十七條商業銀行的評級標准應考慮與債務人和債項評級相關的所有重要信息。商業銀行擁有的信息越少，對債務人和債項的評級應越保守。商業銀行的內部評級可以參考外部評級結果，但應同時保證考慮了其他相關信息。
第三十八條商業銀行應確保評級定義的描述詳細、可操作，以便評級人員對債務人或債項進行合理劃分。不同業務線、部門和地區的評級標准應保持一致；如果存在差異，應對評級結果的可比性進行監測，並及時完善。
第三十九條商業銀行採用基於專家判斷的評級時，應確保評級標准清晰、透明，以便監管人員、內審人員和其他第三方掌握評級方法、重復評級過程、評估級別的適當性。
第四十條商業銀行可將外部評級結果應用於內部評級，但不能僅依賴外部評級進行評級，並滿足下列條件：
（一）了解外部評級工具考慮的風險因素和評級標准，確保外部評級的結構與內部評級保持一致。
（二）有能力分析外部評級工具的預測能力。
（三）評估使用外部評級工具對內部評級的影響。 第四十一條信用風險計量模型應在評估違約特徵和損失特徵中發揮重要作用。由於信用風險計量模型僅使用部分信息，商業銀行應通過必要的專家判斷保證內部評級考慮了所有相關信息。專家判斷應考慮模型未涉及的相關信息。商業銀行應就專家判斷和模型結果如何結合建立書面的指導意見。
第四十二條商業銀行使用以模型為基礎的內部評級體系時，應監測計量模型的預測能力，持續改進模型表現。商業銀行應有能力評估模型局限性，建立人工復議程序，檢查並控制模型錯誤。
第四十三條商業銀行可以根據業務的復雜程度以及風險管理水平建立多種評級體系，並保證每個評級體系都符合本指引的要求。商業銀行應對各評級體系進行准確性和一致性的驗證。
第四十四條商業銀行應定期進行模型驗證，包括對模型准確性和穩定性的監控、模型之間相互關系的復議以及模型預測結果和實際結果的返回檢驗。
第四十五條商業銀行應能證明用於建模的數據代表了商業銀行資產組合的規模和特點，建立定期評估建模數據的准確性、完整性和適當性的程序，確保基於建模數據的風險參數較好應用於本銀行信貸組合。
第四十六條商業銀行應充分了解評級模型的基本假設，評估假設與現實經濟環境的一致性。在經濟環境發生改變時，商業銀行應確保現有模型能夠適用改變後的經濟環境，評級結果差異在可控范圍之內；如果模型結果達不到上述要求，商業銀行應對模型結果進行保守調整。 第四十七條商業銀行應書面記錄非零售風險暴露內部評級的設計，建立符合本指引要求的文檔。
第四十八條商業銀行應書面記錄內部評級的重要過程，至少包括：
（一）評級目標。
（二）資產組合分類。
（三）各類風險暴露評級體系的適用性和依據。
（四）內部評級在資本管理中的作用。
第四十九條商業銀行應書面記錄評級標准以及各級別的定義，至少包括：
（一）評級方法和數據。
（二）債務人評級和債項評級級別結構的確定依據及其含義，包括債務人和債項級別的數量、債務人和債項在不同級別之間的分布等。
（三）債務人各級別之間基於風險的關系，根據債務人級別的違約概率和區分信用風險大小的標准，確定各級別的風險。
（四）債項各級別之間基於風險的關系，根據預期損失嚴重程度和區分信用風險大小的標准，確定各級別的風險。
（五）選擇評級標準的依據和程序，確保能夠對內部評級區分風險的能力做出分析；如果採用多種評級方法，應記錄每種評級方法的選擇依據和程序。
（六）違約和損失定義。
第五十條商業銀行評級過程中使用計量模型的，應就模型的方法論、使用范圍等建立完整的文檔。文檔應至少包括：
（一）詳細描述各個級別、單個債務人、債項所使用的模型方法論、假設、數學及經驗基礎、建模數據來源。
（二）建模數據對信貸組合的代表性檢驗情況。
（三）運用統計方法進行模型驗證的情況，包括時段外和樣本外驗證。
（四）模型有效性受限制的情形，以及商業銀行的解決方法。
第五十一條採用外部模型也應達到本指引規定的文檔化要求。

⑻ 什麼是六類非銀行金融機構

六類分別是：信託公司、金融資產管理公司、金融租賃公司、汽車金融公司、保險公司、保險資產管理公司。

非銀行金融機構 （non-bank financial intermediaries）是以發行股票和債券、接受信用委託、提供保險等形式籌集資金，並將所籌資金運用於長期性投資的金融機構。非銀行金融機構與銀行的區別在於信用業務形式不同，其業務活動范圍的劃分取決於國家金融法規的規定。

非銀行金融機構在社會資金流動過程中所發揮的作用是：從最終借款人那裡買進初級證券，並為最終貸款人持有資產而發行間接債券。

通過非銀行金融機構的這種中介活動，可以降低投資的單位成本；可以通過多樣化降低投資風險，調整期限結構以最大限度地縮小流動性危機的可能性；可以正常地預測償付要求的情況，即使流動性比較小的資產結構也可以應付自如。

(8)非銀行類金融機構風險暴露擴展閱讀：

非銀行金融機構整改建議：

完善非銀行金融機構發展的制度安排，規範金融市場秩序。盡管我國非銀行金融機構的發展已有近30年的歷史，但很長時間內缺乏一個與之相適應的制度安排，信託公司出現風險控制弱化、資本金不足、違規經營及虧損嚴重等問題；財務公司出現行政干預過多、貸款集中度過高等問題。

這些都導致非銀行金融機構發展緩慢甚至出現停滯不前的局面。因而，要發展非銀行金融機構，政府必須進一步完善相應的制度安排，推動金融機構創新，促進非銀行金融機構健康有序發展。當前，可以考慮大力發展小額貸款公司，改造某些准金融機構為信貸機構，加快步伐構築中小企業融資平台。

⑼ 銀監會監管的非銀行金融機構有哪六類

非銀行金融機構，是抄指包括經銀監襲會批准設立的金融資產管理公司、企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司、消費金融公司、境外非銀行金融機構駐華代表處等機構。不知道你說的銀監會是泛指銀監會系統還是專指正部級的國家部委，銀監會總部為正部級國家部委，原則上只管這些非銀行金融機構的法人機構（也就是總公司）和境外非銀行金融機構駐華代表處。希望我的解答對你有所幫助。