⑴ 商業銀行信貸風險和信用風險的區別不要百度,那個太混亂不清晰。最好詳細點,謝謝!
人們在面對紛繁的事和物時,總會從中找出他們的規律和共同的屬性。為了找出共同的屬性會從不同的角度去觀察和歸納,信貸風險和信用風險就是我們對於風險事件從不同角度觀察和歸納結果。信用風險簡單的說就是交易對手違約的風險,是從交易行為角度去歸納風險事件屬性的。信貸風險是指銀行信貸業務所發生的風險事件,是從業務歸類角度去歸集風險事件屬性的。
舉個例子,你有一籃水果,有各種各樣的水果,它們壞了。從天氣角度看,我們會說氣溫高導致水果壞了;從水果品種角度看,我們會說香蕉容易壞。我們按氣溫歸類的時候會看到壞的水果中有香蕉,同樣我們在歸類水果品種時會看到氣溫的原因。
信貸風險和信用風險也像那一籃爛水果一樣,以不同角度觀察歸類時又會你中有我、我中有你。不過信貸風險雖然包含有信用風險、操作風險、國別風險等等,但只要發生最終都會轉化為信用風險。反觀信用風險,它不僅包括銀行信貸業務所產生的信用風險,也包括如賒銷行為以及其他交易行為所產生的信用風險。
有關各類風險分類的准確定義,請參考網路。
⑵ 信用風險是指什麼它分為那兩類
您好,關於信用風險是什麼的問題。
信用風險其實指的就是個人在互聯網上的消費行為以及申請貸款等一系列履約行為的風險評估,看看此人是否按時還款,最近是不是經常去申請貸款,如果有,而且借的平台還很多,那麼可以證明此人近期可能很缺錢。那麼貸款機構在審核此人貸款的時候,這些都是作為此人的風險評估,基本上就會面臨被拒的可能。
不知道自己信用狀況的,可以上微信:提查查,去檢測一下自己的信用風險評分是多少,如果評分高,那麼千萬不要馬上去申請貸款,不然必定會被拒,可以先等風險降下來,再做申請,這樣成功的幾率會高很多。
⑶ 金融機構的風險
金融機構風險管理主要涉及市場風險、信用風險和其他風險的管理,同時針對不同的風險的特點,確定不同的實施方案和管理戰略。 1、市場風險
市場風險是指因市場波動而使得投資者不能獲得預期收益的風險,包括價格或利率、匯率因經濟原因而產生的不利波動。除股票、利率、匯率和商品價格的波動帶來的不利影響外,市場風險還包括融券成本風險、股息風險和關聯風險。
美國奧蘭治縣(ORANGE COUNTRY)的破產突出說明了市場風險的危害。該縣司庫將奧蘭治縣投資組合大量投資於所謂結構性債券和逆浮動利率產品等衍生性證券,在利率上升時,衍生產品的收益和這些證券的市場價值隨之下降,從而導致奧蘭治縣投資組合出現17億美元的虧損。GIBSON公司由於預計利率下降,購買了大量利率衍生產品而面臨類似的市場風險。當利率上浮時,該公司因此損失了2000萬美元。同樣,寶潔公司(Procter & Gamble)參與了與德國和美國利率相連的利率衍生工具交易,當兩國的利率上升高於合約規定的跨欄利率時(要求寶潔公司按高於商業票據利率1412基點的利率支付),這些杠桿式衍生工具成為公司承重的負擔。在沖抵這些合約後,該公司虧損1.57億美元。
2、信用風險
信用風險是指合同的一方不履行義務的可能性,包括貸款、掉期、期權及在結算過程中的交易對手違約帶來損失的風險。金融機構簽定貸款協議、場外交易合同和授信時,將面臨信用風險。通過風險管理控制以及要求對手保持足夠的抵押品、支付保證金和在合同中規定凈額結算條款等程序,可以最大限度降低信用風險。
1995年以來,信用風險問題在許多美國銀行中開始突出起來,根據1998年1月的報告,其季度財務狀況已因環太平洋地區的經濟危機而受影響。例如,由於亞洲金融風暴,JP摩根(摩根大通公司)將其約6億美元的貸款劃為不良貸款,該行97年第四季度的每股盈利為1.33美元,比96年的2.04美元下降35%,低於市場預期的每股收益1.57美元。
3、操作風險
操作風險是指因交易或管理系統操作不當引致損失的風險,包括因公司內部失控而產生的風險。公司內部失控的表現包括,超過風險限額而未經察覺、越權交易、交易或後台部門的欺詐(包括帳簿和交易記錄不完整,缺乏基本的內部會計控制)、職員的不熟練以及不穩定並易於進入的電腦系統等。
1995年2月巴林銀行的倒閉突出說明了操作風險管理及控制的重要性。英國銀行監管委員會認為,巴林銀行倒閉的原因是新加坡巴林期貨公司的一名職員越權、隱瞞的衍生工具交易帶來的巨額虧損,而管理層對此卻無絲毫察覺。該交易員同時兼任不受監督的期貨交易、結算負責人的雙重角色。巴林銀行未能對該交易員的業務進行獨立監督,以及未將前台和後台職能分離等,正是這些操作風險導致了巨大損失並最終毀滅了巴林銀行。
類似的管理不善導致日本大和銀行在債券市場上遭受了更大損失。1995年人們發現,大和銀行的一名債券交易員因能接觸公司會計帳簿而隱瞞了約1億美元的虧損。與巴林銀行一樣,大和的這名交易員同時負責交易和會計。這兩家銀行都均違背了風險管理的一條基本准則,即將交易職能和支持性職能分開。 操作風險的另一案例是Kidder,Peabody公司的虛假利潤案。1994年春,KIDDER確認,該公司一名交易員買賣政府債券獲得的約3.5億美元利潤源於對公司交易和會計系統的操縱,是根本不存在的。這一事件迫使Kidder公司將資產售予競爭對手並最終清盤。
操作風險可以通過正確的管理程序得到控制,如:完整的帳簿和交易記錄,基本的內部控制和獨立的風險管理,強有力的內部審計部門(獨立於交易和收益產生部門〕,清晰的人事限制和風險管理及控制政策。如果管理層監控得當,並採取分離後台和交易職能的基本風險控制措施,巴林和大和銀行的損失也許不會發生,至少損失可以大大減少。這些財務失敗說明了維持適當風險管理及控制的重要性。 近年來,互聯網金融的興起,以P2P網貸模式為代表的創新理財方式受到了廣泛的關注和認可,P2P的借款人主體是個人,以信用借款為主,面對社會籌集資金,與之對應的P2C是P2P網貸的升級和進化版。P2C依然面對社會籌集資金,借款主體則以企業借款為主。以P2C模式的首創網貸平台愛投資為例,其借款人為具有穩定的現金流及還款來源的企業。相較個人而言,企業的信息比較容易核實,還款來源更穩定;同時,相對於P2P平台的信用貸款形式而言,愛投資開創的P2C模式則要求借款企業必須有擔保、有抵押,安全性相對更好。愛投資的P2C借貸,在借款來源一端被嚴格限制為有著良好實體經營、能提供固定資產抵押的有借款需求的中小微企業。同時,依託愛投資搭建的線下多金融擔保體系,從結構上徹底解決了P2P模式中的固有矛盾,讓安全保障更實際且更有力度。
一、對市場風險的管理策略
金融機構維持合適的頭寸,利用利率敏感性金融工具進行交易,都要面對利率風險(比如:利率水平或波動率的變化、抵押貸款預付期長短和公司債券和新興市場資信差異都可帶來風險);在外匯和外匯期權市場做市商或維持一定外匯頭寸,要面對外匯風險,等等。在整個風險管理框架中,市場風險管理部門作為風險管理委員會下屬的一個執行部門,全面負責整個公司的市場風險管理及控制並直接向執行總裁報告工作。該部在重點業務地區設有多個國際辦公室,這些辦公室均實行矩陣負責制。它們除了向全球風險經理報告工作外,還要向當地上一級非交易管理部門報告工作。
市場風險管理部門負責撰寫和報送風險報告,制定和實施全公司的市場風險管理大綱。風險管理大綱向各業務單位、交易櫃台發布經風險管理委員會審批的風險限額,並以此為參照對執行狀況進行評估、監督和管理;同時報告風險限制例外的特殊豁免,確認和公布管理當局的有關監管規定。這一風險管理大綱為金融機構的風險管理決策提供了一個清晰的框架。
市場風險管理部門定期對各業務單位進行風險評估。整個風險評估的過程是在全球風險經理領導下由市場風險管理部門、各業務單位的高級交易員和風險經理共同合作完成的。由於其他高級交易員的參與,風險評估本身為公司的風險管理模式和方法提供了指引方向。
為了正確評估各種市場風險,市場風險管理部門需要確認和計量各種市場風險暴露。金融機構的市場風險測量是從確認相關市場風險因素開始的,這些風險因素隨不同地區、不同市場而異。例如,在固定收入證券市場,風險因素包括利率、收益曲線斜率、信貸差和利率波動;在股票市場,風險因素則包括股票指數暴露、股價波動和股票指數差;在外匯市場,風險因素主要是匯率和匯率波動;對於商品市場,風險因素則包括價格水平、價格差和價格波動。金融機構既需要確認某一具體交易的風險因素,也要確定其作為一個整體的有關風險因素。
市場風險管理部門不僅負責對各種市場風險暴露進行計量和評估,而且要負責制定風險確認、評估的標准和方法並報全球風險經理審批。確認和計量風險的方法有:VAR分析法、應力分析法、場景分析法。
根據所確認和計量的風險暴露,市場風險管理部門分別為其制定風險限額,該風險限額隨交易水平變化而變化。同時,市場風險管理部門與財務部合作為各業務單位制定適量的限額。通過與高級風險經理協商交流,市場風險管理部門力求使這些限額與公司總體風險管理目標一致。
二、信用風險的管理策略
信用風險管理是金融機構整體風險管理構架中不可分割的組成部分,它由風險管理委員會下設的信用風險管理部門全面負責。信用風險管理部門直接向全球風險經理負責,全球風險經理再依次向執行總裁報告。信用風險管理部門通過專業化的評估、限額審批、監督等在全球范圍內實施信貸調節和管理。在考察信用風險時,信用風險管理部門要對風險和收益間的關系進行平衡,對實際和潛在的信貸暴露進行預測。為了在全球范圍內對信用風險進行優化管理,信用風險管理部門建立有各種信用風險管理政策和控製程序,這些政策和程序包括:
(1)對最主要的潛在信貸暴露建立內部指引,由信用風險管理部門總經理監督。
(2)實行初始信貸審批制,不合規定的交易要由信用風險管理部門指定成員審批才能執行。
(3)實行信貸限額制,每天對各種交易進行監控以免超過限額。
(4)針對抵押、交叉違約、抵消權、擔保、突發事件風險合約等訂立特定的協議條款。
(5)為融資活動和擔保合約承諾建立抵押標准。
(6)對潛在暴露(尤其是衍生品交易的)進行定期分析。
(7)對各種信貸組合進行場景分析以評估市場變數的靈敏性。
(8)通過經濟、政治發展的有關分析對主權風險進行定期評估。
(9)和全球風險經理一起對儲存時間較長、規模龐大的庫存頭寸進行專門評估和監督。
三、操作風險的管理策略
作為金融服務的中介機構,金融機構直接面臨市場風險和信用風險暴露,它們均產生於正常的活動過程中。除市場風險和信用風險外,金融機構還將面臨非直接的與營運、事務、後勤有關的風險,這些風險可歸於操作風險。
在一個飛速發展和愈來愈全球化的環境中,當市場中的交易量、產品數目擴大、復雜程度提高時,發生這種風險的可能性呈上升趨勢。這些風險包括:經營/結算風險、技術風險、法律/文件風險、財務控制風險等。它們大多是彼此相關的,所以金融機構監控這些風險的行動、措施也是綜合性的。
金融機構一般由行政總監負責監察公司的全球性操作和技術風險。行政總監通過優化全球信息系統和資料庫實施各種長期性的戰略措施以加強操作風險的監控。一般的防範措施包括:支持公司業務向多實體化、多貨幣化、多時區化發展;改善復雜的跨實體交易的控制。促進技術、操作程序的標准化,提高資源的替代性利用;消除多餘的地區請求原則;降低技術、操作成本,有效地滿足市場和監管變動的需要,使公司總體操作風險控制在最合適的范圍。依靠戰略合作的融資性擔保公司,為企業做實地的貸前審查,資質的審查、經營流水審查、業務能力和財務報表等審核,在貸後監管也基本能做到實地,每個月考察資金使用情況及業務運轉、經營狀況,在最大程度上能夠保證企業正常運營和還款能力,從而確保投資者資金安全。愛投資的反擔保措施,會向擔保公司抵押放款、股權、應收帳款,相對銀行會有更強的反擔保措施,擔保公司相當於加了一層全額利息擔保,對風險進行隔離作用,這是最大程度上確保投資者的安全。
⑷ 對於金融機構,如何降低信用風險啊
避免信息不對稱,和有效的風險約束機制!
⑸ 金融機構面臨的主要風險
金融抄機構面臨的金融風險主襲要有
(1)金融市場風險。由於金融市場因素的不利變動而導致的金融資產損失的可能性。其中,利率風險尤其重要。
(2)信用風險。由於借款人或交易對手的違約而導致的損失的可能性。信用風險還包括由於債務人信用評級降低,致使債務的市場價格下降而造成的損失。
(3) 流動性風險。一種是由於市場交易不足而無法按照當前的市場價值進行交易所造成的損失。另一種是指現金流不能滿足債務支出的需求,迫使機構提前清算,從而使賬面上的潛在損失轉化為實際損失,甚至導致機構破產
⑹ 商業銀行面臨的信用風險
用風險是商業銀行面臨的一種最主要風險,信用風險一般存在於銀行的
貸款、債券投資、信用擔保、貸款承諾、場外衍生品交易等業務之中。
⑺ 當前銀行業金融機構貸款主要有哪些風險
銀行業金融機構融資性擔保貸款業務的風險種類
(一)外部風險。
融資性擔保貸款的外部風險主要是客戶信用風險,是借款人不能履行還本付息的責任而使銀行業金融機構遭受損失的可能性,既包括借款人的信用風險,又包括融資性擔保公司的信用風險。主要表現為:借款人與擔保公司惡意串通騙取貸款;借款人將貸款挪作他用;擔保公司股東虛假出資、抽逃出資,實收資本金不實、結構不合理;擔保公司經營范圍不限於貸款擔保,更有甚者發放「高利貸」,從事非法違規活動等等。
在銀行業務實際中,融資性擔保公司常需要存入一定額度的保證金,但部分擔保公司為了自身的利益,將借款公司的貸款提出部分作為保證金存入銀行保證金賬戶,如此一來,擔保公司未動一分一厘,既收取了借款公司的擔保手續費,又在銀行保證金賬戶存入足以使銀行信任的保證金數額,事實上降低了擔保公司的代償責任,增加了企業的還貸負擔。如某擔保公司在銀行不知情的情況下,讓借款人將貸款的百分之二十作為保證金存入擔保公司的保證金賬戶,擔保公司法定代表人攜款出逃後,借款人對自己的貸款產生抵觸情緒,要求只歸還百分之八十,其餘百分之二十由保證金償還。但保證金賬戶因涉及經濟案件被法院查封,保證金無法用於償還該筆貸款,致使銀行的資金面臨損失的巨大風險。盡管上述行為在各融資擔保管理規定中明文禁止,但擔保公司為利益鑽空子,最終破壞了金融秩序。
(二)內部風險。
首先,貸款審批制度不完善,銀行業金融機構發放貸款存在不落實信貸審批條件,貸前調查留於形式;貸中調查審查忽視對第一還款來源調查,過於相信第二還款來源,而第二還款來源又多被融資性擔保公司轉嫁保證金,掩蓋了信貸風險;貸後檢查不到位,過於相信擔保公司的代償能力。照顧人情,發放貸款時手續、材料不真實,加大了不良貸款形成的風險,加劇了信貸資金損失的可能。
其次,銀行業工作人員的業務素質有待提升。有的銀行業金融機構的信貸人員吃老本,不及時更新知識與時俱進;有的員工主觀故意或過失不當操作或未盡調查職責致使貸款可能受到損失的風險;有的員工不僅不學習法律法規,甚至連本單位的規章規定都不是很清楚,違規操作時有發生。
再次,銀行工作人員的職業道德有待提高。一些信貸人員存在利己思想、拜金主義等道德風險,這些敗壞工作和社會風氣的思想不去除,信貸風險中的各種風險都將無法得到有效的控制。
⑻ 商業銀行的信用風險
1、信用風險涵義:
信用風險是指由於信用活動中存在的不確定性而導致銀行遭受損失的可能性,確切地說,是所有因客戶違約而引起的風險。
比如資產業務中借款人無法償還債務引起的資產質量惡化;負債業務中的存款人大量提取現款形成擠兌等等。
2、形成原因:
信用風險是借款人因各種原因未能及時、足額償還債務或銀行貸款而違約的可能性。
發生違約時,債權人或銀行必將因為未能得到預期的收益而承擔財務上的損失。
信用風險是由兩方面的原因造成的。
(1)經濟運行的周期性:
在處於經濟擴張期時,信用風險降低,因為較強的贏利能力使總體違約率降低。在處於經濟緊縮期時,信用風險增加,因為贏利情況總體惡化,借款人因各種原因不能及時足額還款的可能性增加。
(2)對於公司經營有影響的特殊事件的發生:
這種特殊事件發生與經濟運行周期無關,並且與公司經營有重要的影響。例如:當人們知道石棉對人類健康有影響的的事實時,所發生的產品的責任訴訟讓一個著名的在石棉行業中處於領頭羊位置的公司破產並無法償還其債務。
(8)金融機構信用風險擴展閱讀:
1、信用風險有四個主要特徵:
(1)不對稱性:預期收益和預期損失不對稱,當某一主體承受一定的信用風險時,該主體的預期收益和預期損失是不對稱的。
(2)累積性:信用風險的累積性是指信用風險具有不斷累積、惡性循環、連鎖反應、超過一定的臨界點會突然爆發而引起金融危機的特點。
(3)非系統性:與市場風險相比,信用風險觀察數據少且不易獲取,因此具有明顯的非系統性風險特徵。
(4)內源性:信用風險不是完全有客觀因素驅動的,而是帶有主觀性的特點,並且無法用客觀數據和事實證實。
2、信用風險的特點:
(1)風險的潛在性。很多逃廢銀行債務的企業,明知還不起也要借,例如,許多國有企業決定從銀行借款時就沒有打算要償還。據調查,目前國有企業平均資產負債率高達80%左右,其中有70%以上是銀行貸款。這種高負債造成了企業的低效益,潛在的風險也就與日俱增。
(2)風險的長期性。觀念的轉變是一個長期的、潛移默化的過程,尤其在當前中國從計劃經濟向市場經濟轉變的這一過程將是長久的陣痛。切實培養銀行與企業之間的「契約」規則,建立有效的信用體系,需要幾代人付出努力。
(3)風險的破壞性。思想道德敗壞了,事態就會越變越糟。不良資產形成以後,如果企業本著合作的態度,雙方的損失將會減少到最低限度;但許多企業在此情況下,往往會選擇不聞不問、能躲則躲的方式,使銀行耗費大量的人力、物力、財力,也不能彌補所受的損失。
(4)控制的艱巨性。當前銀行的不良資產處理措施,都具滯後性,這與銀行不良資產的界定有關,同時還與銀行信貸風險預測機制、轉移機制、控制機制沒有完全統一有關。不良資產出現後再採取種種補救措施,結果往往於事無補。
⑼ 信用風險在金融市場有何重要性
1、我國中小企業面臨的資本市場缺乏層次,直接融資存在結構缺陷
我國目前債券和股票市場的發行和流通雖然已經具有一定的規模,但是,廣大中小企業仍然難以躋身其中,大型企業依然占據優勢。加之在債券市場投資者的構成當中,機構投資者一直是絕對的主力,當企業債券發行規模偏小、流動性受限時,對機構投資者的吸引力通常有限。
2、間接融資體系存在制度缺陷,大企業對小企業形成明顯的「排擠效應」,縣域中小企業融資出現真空
由於歷史沿革和現行的管理體制,四大行的主要客戶群體依然為國有大企業,中小企業很難得到貸款。從金融體制方面分析,與眾多的中小企業相比,我國中小銀行不僅數量嚴重不足,而且進一步發展面臨著諸多障礙,無力滿足縣域經濟中廣大中小企業對於金融服務的需求。
3、缺乏支持中小企業發展的正規制度安排和相應配套措施
(1)法律制度和實踐對信貸人權利保護不利。在我國的整個法律制度安排中,缺乏對信貸人權利的保護,嚴重影響到中小企業融資的有效性和可得性。加之金融機構債權保護手段嚴重不足,通常運用的追償、行使抵押權、訴諸法律等手段的運用效果不佳。2000年以來,雖然金融機構將90%以上的債務企業破產案件訴諸了法律,但通常法律保護的也只是賬面債權,債務企業的財產已經被轉移,金融機構債權實際上被懸空。形成了在一些產權保護差的地區,借款企業逃廢債嚴重,銀行惜貸、被動防守、信貸結構進一步惡化,中小企業融資更為困難的惡性循環局面。
(2)大多數中小企業對信息披露重要性的意識淡薄,徵信體系尚未建立。近年來,我國中小企業對於信息披露重要性的認識雖然有所加強,但遠未達到完善的程度,大多數中小企業沒有形成重視對外信用度和企業道德的商業習慣。金融機構和中小企業對於「市場交易」的前景和重要性還缺乏認識,「市場交易」的場所制度很不完善、全國性的徵信體系尚未建立。
(3)中小企業信用擔保機構實力較弱,風險補償機制缺位。我國中小企業擔保機構呈現出多樣化特徵,但其總體實力較弱、擔保風險累積,一定程度上妨礙了其在中小企業融資中作用的發揮。
⑽ 金融機構面臨的金融風險主要有哪些
(1)金融市場風險。由於金融市場因素的不利變動而導致的金融資產損失的可能性。其中,利率風險尤其重要。
(2)信用風險。由於借款人或交易對手的違約而導致的損失的可能性。(環球網校咨詢工程師頻道為您整理)更一般地,信用風險還包括由於債務人信用評級降低,致使債務的市場價格下降而造成的損失。
(3) 流動性風險。一種是由於市場交易不足而無法按照當前的市場價值進行交易所造成的損失。另一種是指現金流不能滿足債務支出的需求,迫使機構提前清算,從而使賬面上的潛在損失轉化為實際損失,甚至導致機構破產。資金收支的不匹配包括數量上的不匹配和時間上的不匹配。(環球網校咨詢工程師頻道為您整理)流動性風險是一種綜合性風險,它是其他風險在金融機構整體經營方面的綜合體現。