金融機構流動性風險防範

⑴ 中國銀行流動性風險防控主要遵循哪幾個指標

最主要的：頭寸，只要頭寸控製得住，流動性風險就很低。但影響頭寸的因素又有很多，比如說擠兌，放貸款，對公賬戶走款等等。
但其實中國國內銀行的流動性風險還是比較小的，畢竟有同業拆借，我缺資金了，向其他金融機構借就是。

⑵ 金融機構資本和流動性抵禦風險的能力如何體現

資本流動性比率指標是在側重資產管理方針下，商業銀行衡量流動性風險程度的重要指標之一。該比例越高，表明商業銀行的流動性風險越小，但同時也意味著其盈利能力的降低。其計算公式為： 1、人民幣指標、本外幣合並指標： 流動性資產期末余額/流動性負債期末余額≥25% 2、外幣指標： 外匯各項流動性資產期末余額/外匯各項流動性負債期末余額≥60% 流動性資產是指1個月內（含1個月）可變現的資產，包括：庫存現金、在人民銀行存款、存放同業款、國庫券、1個月內到期的同業凈拆出款、1個月內到期的貸款、1個月內到期的銀行承兌匯票、其它經中國人民銀行核準的證券。 流動性負債是指1個月內（含1個月）到期的存款和同業凈拆入款。 2.不良貸款率指金融機構不良貸款占總貸款余額的比重。不良貸款是指在評估銀行貸款質量時，把貸款按風險基礎分為正常、關注、次級、可疑和損失五類，其中後三類合稱為不良貸款。
金融機構不良貸款率是評價金融機構信貸資產安全狀況的重要指標之一。不良貸款率高，說明金融機構收回貸款的風險大；不良貸款率低，說明金融機構收回貸款的風險小。 計算公式不良貸款率＝（次級類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）／各項貸款×100% 指標釋義貸款五級分類標准按照《貸款風險分類指導原則》(銀發[2001]416號)及《關於推進和完善貸款風險分類工作的通知》(銀監發[2003]22號)文件)及相關法規要求執行。
正常類貸款定義為借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。關注類貸款定義為盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素。次級類貸款定義為借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能會造成一定損失。可疑類貸款的定義為借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失。損失類貸款定義為在採取所有可能的措施或一切必要的法律程序之後，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。對各項貸款進行分類後，其後三類貸款合計為不良貸款。

⑶ 商業銀行如何避免流動性風險

商業銀行流動性風險與防範對策探析
一、商業銀行流動性風險的現狀
1.流動性缺口客觀存在。從商業銀行近年來經營的實際情況看，流動性供給無法充分滿足流動性需求，客觀上已經存在一定程度的流動性缺口。

2.資本杠桿比率偏高。近年來，由於各商業銀行資本金增長速度遠遠低於存款的增長速度，資本杠桿比率越來越高，近兩年均超過50％。自有資金抵禦流動性風險的能力逐年下降。即便如此，隨著近年來金融機構所處的社會制度背景、經濟金融環境及其影響的廣度和深度等方面的變化，經營的安全性已不能用單一的資本充足率來衡量，在國內外金融市場日益發達從而金融風險日益增加的情況下，即使資本充足率達到警戒線以上也已不足以保證銀行經營系統的安全和經濟的穩定發展。

3.資產形式單一，變現能力較差。按照現代商業銀行資產負債管理的標准衡量，合理的資產形式及其結構應該是多元化的。但是，目前商業銀行普遍存在著資產形式單一的問題，資產的大部分被貸款所佔據。貸款受合同期限等因素的影響，流動性較差，屬於固態資產，其在資產結構中的高佔比，必然限制了整個資產的流動性。

4.信貸資產質量低，資金沉澱現象嚴重。目前信貸資產質量低已成為影響我國商業銀行，尤其是國有商業銀行流動性的主要因素，不良貸款形成的風險成為流動性風險最重要的組成部分。不良貸款佔比較高，使得佔全部資產較大比重的信貸資產缺乏流動性，從而影響了資產的總體流動性。

5.流動性負債比例上升，潛在風險加大。目前各商業銀行流動性負債比例呈不斷上升的趨勢，加大了各商業銀行流動性管理的難度和潛在的流動性風險。
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二、商業銀行流動性風險的生成機理

目前，商業銀行雖然整體上尚未出現流動性風險的危機，但其潛在的流動性風險是大量存在的。在經營過程中資產和負債在期限搭配上的缺陷，即把大量的短期資金安排了長期的資金運用，是造成流動性缺口的主要原因。在資產與負債期限非對稱搭配的同時，又未安排充足的支付准備，以致資金周轉失靈。此外，經濟環境的變化、內部控制制度的不健全也是造成流動性風險的重要原因。

從經濟環境看，作為我國金融主體的國有商業銀行的主要客戶——國有大中型企業總體經營已進入了一個新的周期：其承受的產品優勝劣汰、更新換代的壓力較大，同時面臨兼並破產、資產重組等新形勢，以致產品創新和經營管理的難度不斷加大。而且，受區域經濟規模擴張的影響，盲目投資、重復建設導致產業結構不合理、經濟整體發展不平衡、企業效益低下，這些都成為銀行收息困難、資產質量低下的主要原因，造成資金周轉靈活度下降，潛在的流動性風險呈不斷擴大之勢。
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從企業經營管理看，國有企業在成立時就普遍沒有充足的自有資金，對銀行有較強的依賴性，私營企業和外資企業也普遍採取「負債經營」的策略，這些企業用銀行的資金進行周轉，卻很難按期歸還貸款，造成了各商業銀行資金的大量沉澱。

從政府行為看，一方面政府通過人民銀行對各商業銀行信用活動的直接參與，往往把政府風險轉嫁到銀行自身。另一方面，地方政府優先發展的項目有些並不一定符合銀行貸款標准，尤其是各級政府在不承擔項目風險責任的情況下，各銀行的貸款往往是沒有安全保證的。在地方政府的保護下，企業即使能還貸款也要拖欠，其直接後果是使存量流動性風險積累和增量風險疊加。
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從內部控制與管理看，商業銀行對內部控制的理論准備和實踐經驗還存在一些薄弱環節，例如，內部控制制度不夠健全，制度牽制乏力，同時，制度不適應新興業務發展的需要，尚未建立流動性風險甚至經營性風險的分離管理機制，經營行與管理行承擔著完全相同的流動性風險。而且，對決策者的決策權和分支機構缺乏有效的控制，內部部門之間、崗位之間缺乏必要的制約和監督機制，從而增加了銀行流動性風險的隱患。

⑷ 銀行機構流動性風險管理體系包括哪些要素

流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險。
流動性風險是指經濟主體由於金融資產的流動性的不確定性變動而遭受經濟損失的可能性。
以上是關於金融機構和經濟實體所存在的流動性風險。
除了這些風險外，對於任何投資工具而言，也存在流動性風險。那麼 ，什麼是投資流動性風險呢？
投資流動性風險是指投資者在需要賣出所投資的投資物時，面臨的變現困難和不能在適當或期望的價格上變現的風險。

形成原因
當商業銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現資產獲取足夠的資金，從而影響其盈利水平，極端情況下會導致商業銀行資不抵債。商業銀行作為存款人和借款人的中介，隨時持有的、用於支付需要的流動資產只佔負債總額的很小部分，如果商業銀行的大量債權人同時要求兌現債權，例如出現大量存款人的擠兌行為，商業銀行就可能面臨流動性危機。 流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。流動性風險的產生除了因為商業銀行的流動性計劃可能不完善之外，信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業銀行的流動性不足，甚至引發風險擴散，造成整個金融系統出現流動性困難。因此，流動性風險管理除了應當做好流動性安排之外，還應當有效管理其他各類主要風險。從這個角度說，流動性風險水平體現了商業銀行的整體經營狀況。
第一，流動性極度不足。流動性的極度不足會導致銀行破產，因此流動性風險是一種致命性的風險。但這種極端情況往往是其他風險導致的結果。例如，某大客戶的違約給銀行造成的重大損失可能會引發流動性問題和人們對該銀行前途的疑慮，這足以觸發大規模的資金抽離，或導致其他金融機構和企業為預防該銀行可能出現違約而對其信用額度實行封凍。兩種情況均可引發銀行嚴重的流動性危機，甚至破產。
第二，短期資產價值不足以應付短期負債的支付或未預料到的資金外流。從這個角度看，流動性是在困難條件下幫助爭取時間和緩和危機沖擊的「安全墊」。
第三，籌資困難。從這一角度看，流動性指的是以合理的代價籌集資金的能力。流動性的代價會因市場上短暫的流動性短缺而上升，而市場流動性對所有市場參與者的資金成本均產生影響。市場流動性指標包括交易量、利率水平及波動性、尋找交易對手的難易程度等。籌集資金的難易程度還取決於銀行的內部特徵，即在一定時期內的資金需求及其穩定性、債務發行的安排、自身財務狀況、償付能力、市場對該銀行看法、信用評級等。在這些內部因素中，有的與銀行信用等級有關，有的則與其籌資政策有關。若市場對其信用情況的看法惡化，籌資活動將會更為昂貴。若銀行的籌資力度突然加大，或次數突然增多，或出現意想不到的變化，那麼市場看法就可能轉變為負面。因此，銀行籌資的能力實際上是市場流動性和銀行流動性兩方面因素的共同作用的結果。 在各個市場中均存在流動性風險，比如證券，基金，貨幣等等。

流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險。
資產流動性風險是指資產到期不能如期足額收回，進而無法滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業銀行帶來損失的風險。 負債流動性風險是指商業銀行過去籌集的資金特別是存款資金，由於內外因素的變化而發生不規則波動，對其產生沖擊並引發相關損失的風險。商業銀行籌資能力的變化可能影響原有的籌融資安排，迫使商業銀行被動地進行資產負債調整，造成流動性風險損失。這種情況可能迫使銀行提前進入清算，使得賬面上的潛在損失轉化為實際損失，甚至導致銀行破產。

⑸ 金融機構的流動風險防範主要包括哪幾項

金融機構的流動風險防範主要包括哪幾項金融機構的流動風險防範的話，主要包括金融機構的這種發展以及金融的合成等等一系列因素。

⑹ 什麼是流動性風險

2009年銀監會印發的《商業銀行流動性風險管理指引》中將流動性風險定義為：流動性風險指商業銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。

流動性風險主要產生於銀行無法應對因負債下降或資產增加而導致的流動性困難。當一家銀行缺乏流動性時，它就不能依靠負債增長或以合理的成本迅速變現資產來獲得充裕的資金，因而會影響其盈利能力。極端情況下，流動性不足能導致銀行倒閉。

(6)金融機構流動性風險防範擴展閱讀：

風險分類：

流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險。

資產流動性風險是指資產到期不能如期足額收回，進而無法滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業銀行帶來損失的風險。

負債流動性風險是指商業銀行過去籌集的資金特別是存款資金，由於內外因素的變化而發生不規則波動，對其產生沖擊並引發相關損失的風險。

商業銀行籌資能力的變化可能影響原有的籌融資安排，迫使商業銀行被動地進行資產負債調整，造成流動性風險損失。這種情況可能迫使銀行提前進入清算，使得賬面上的潛在損失轉化為實際損失，甚至導致銀行破產。

⑺ 如何防範互聯網金融風險中流動性風險

流動性風險可以分為兩類

第一、融資流動性風險，即為獲取足夠的資金履行其支付義務，而影響日常正常運作或基本財務狀況的風險。

第二、市場流動性風險，即因市場原因導致出售資產或平倉時，可能遭遇市價大幅下跌，從而導致損失的風險。

防範流動性風險要素

1、針對信用風險問題，可以對行業准入門檻、行業經營准則進行明確規定，平台有責任及時、准確地進行信息披露。

2、針對流動性風險，主要是建立流動性管理指標體系，對流動性風險進行實時監測評估，還可以利用大數據對流動性風險進行預測。

3、針對操作風險，減少終端、平台、網路的設計缺陷，提高使用的簡單明了性，同時建立業務操作規范和系統，減少誤操作的可能性。

4、針對這些安全措施，監管部門需要建立一套行之有效的技術標准，並保證這套技術標準的適用性和國際化。

防範互聯網金融風險的關鍵在於制度建設：在互聯網金融快速發展的過程中，存在監管制度和法律法規相對滯後，監管思路和方式有待創新，監管人才不足等問題。對互聯網金融監管需要加強分工合作，實施市場化監管。

⑻ 如何衡量金融市場的流動性,如何防範流動性風險簡答

摘要 、針對信用風險問題，可以對行業准入門檻、行業經營准則進行明確規定，平台有責任及時、准確地進行信息披露。