1. 國際金融實務計算題，急求解答！！
好像是簡答題吧，方案很多
1。用日幣結算
2。簽訂遠期外匯合同，鎖定匯率
3。以出口訂單/信用證向銀行融資，貿易項下立即結匯，只要保證利率小於美元貶值幅度
4。期權
2. 求助！國際金融題
1.(1)1個月後市場匯率為USD1=JPY107,即美元下跌,交易員選擇執行期權:
即按110的價格賣出美元,再在市場上補進美元(價格107),減去期權費(按市場價摺合成日元),損益:
10000000*(110-107)-10000000*1.7%*107=11810000日元,賺1181萬日元,按市場價摺合成美元為:11810000/107=110373.83美元
(2)1個月後市場匯率為USD1=JPY110,交易員可選擇執行期權,也可不執行期權,結果一樣,損失額即為期權費:
10000000*1.7%=170000美元
(3)1個月後市場匯率為USD1=JPY113時,交易員放棄期權,損失額即為期權費:170000美元
2.三個月遠期匯率￡1=US$(1.9050-0.0030)-(1.9060-0.0020)=1.9020-1.9040
3個月後兩個市場的即期匯率均為￡1=US$1.8500-1.8510
倫敦市場上:以1.9020賣出100000英鎊,獲得美元,再以市場價補回英鎊,賺:
100000*1.9020-100000*1.9020/1.8510=87444.73美元
紐約市場:以1.9020賣出50000英鎊,獲得美元,再以市場價補回英鎊,賺:
50000*1.9020-50000*1.9020/1.8510=43722.37美元
困為兩個市場均是賣出,所以損益合計為,投機收益為:
150000*1.9020-150000*1.9020/1.8510=131167.10美元
3. 國際金融，綜合分析題。
難道咱們是同一個老師？
①當市場匯率低於1.64時，則該進口商情願不履行合約，因為如果履約，購買10萬英鎊需要16萬美元，再加上先期支付的0.4萬美元的期權費，共計16.4萬美元，比在外匯市場上購買英鎊現匯的成本高。
②當市場匯率等於1.64時，則該進口商履約和不履約都一樣，按期權合約購買10萬英鎊，在現匯市場購買10萬英鎊的成本都是16.4萬美元。
③當市場匯率高於1.64時，則該進口商應該履行合約，因為履約成本只有16.4萬美元，比在外匯市場上購買英鎊現匯的成本低。
所以，當該進口商購買了8張英鎊的期權合約後，他3個月後兌換10萬英鎊的總成本，肯定不超過16.4萬美元，這就達到了防範外匯風險的目的。
出口商利用外匯期權交易合同防範外匯風險的原理與進口商相同。
4. 國際金融外匯期權題目——急，在線等，請列出詳細步驟，謝謝！
期權的話到期時如果匯率對你有利你可以以當時價格成交若不利你可以選擇不成交，你只是損失了每英鎊0.02的期權費，這樣就相當於你多了一種選擇權利而不是義務，遠期外匯是把今後一年的匯率鎖定在1英鎊=1.46美元在這一年裡不管英鎊美元匯率如何波動你都是以遠期外匯合約的1英鎊=1.46美元進行交割，
5. 國際金融計算題
1.USD1=CHF1.4500/50, 三個月後遠期掉期率為：110/130點,
三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
倫敦市場現匯匯率為：GBP1=USD1.8000/500, 三個月的遠期掉期率為：470/462點
三個月遠期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)進口商進行期權保值,即買入英鎊看漲期權312.5萬/6.25萬=50份,支付期權費3125000*0.01=31250美元
a, 若英鎊升值，且GBP1>USD1.46(假如為1.47),英鎊升值超過了協議價格1.45,進口商執行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易獲利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英鎊貶值，且GBP1<USD1.45,放棄期權,進口商期權交易損失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英鎊升值超過了協議價格1.45,進口商執行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易損益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期權交易凈虧損9698.28美元
d、若市場匯率USD1.45<GBP1<USD1.46,進口商執行期權, 9698.28美元＜虧損額＜31250美元
(2)進口商買入400萬/10萬,即40份馬克看漲期權合同,支付期權費4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,執行期權,用4000000*0.5050=2020000美元買入馬克4000000以支付貨款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果沒有進行期權交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放棄期權,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小於利差,有套利機會,可套利,即可將英鎊兌換成美元,百行三個月投資,再通過遠期協議拋補,遠期賣出三個月美元投資本利.套利收益為1%(即利差與掉期率之差).
6. 國際金融期權的題目
你好
1、 LIBOR是國際金融市場的中長期利率
錯,LIBOR為同業拆借的短期利率
2、 國際收支的自動調節機制可存在於任何經濟條件下
錯,國際收支的自動調節機制存在於有效市場經濟條件下.
3、 國際收支是一個存量的、時點的概念
錯,國際收支是時段與流量的概念.是一定時段居民與非居民之間經濟交易的系統記錄
4、 貨幣市場與資本市場的劃分是以資金的用途為標准
錯,是以融資的期限來劃分的
5、 金融創新是指金融交易技術和工具的創新
錯,還包括制度等的創新
6、 期權購買者的損失不可能超過保證金
對,期權的損失是限定的,就是保證金,即期權費
7、 期權購買者的損失可能超過保證金
錯,期權交易買者有選擇性,當損失超過保證金時,放棄期權,損失不可超過保證金
8、 制定影子匯率不屬於復匯率的做法
錯,屬於變相的復匯率做法
9、 資本和金融賬戶可以無限制地為經常賬戶提供融資
錯,經常賬戶一般為短期融資,長期的資本和金融賬戶不能為經常賬戶提供融資.
7. 金融工程學計算題求解
哇~~~原來金融工程學那麼難！我高考還准備報相關專業呢
8. 關於金融的題
1.期權買方在到期即期匯率1GBP≥USD1.6500的條件下放棄期權，在1GBP＜USD1.6500的條件下執行期權
1.可能存在的情況，期權到期即期匯率：
1GBP＞USD1.6500，放棄期權，虧損為期權費
1GBP＝USD1.6500，執行與放棄期權效果一樣，虧損為期權費
1GBP＜USD1.6500，執行期權，即以市場價在市場上買入英鎊,再執行期權以1.6500的價格賣出英鎊,差價減去支付的期權費即為收益.
3.購買10份英鎊看跌期權,支付期權費為312500*0.05美元,到期的即期匯率為1GBP=USD1.6300,執行期權,以1.65價格執行期權賣出312500英鎊,得到美元,再在市場上以1.63價格賣出美元.最終收益為:
312500(1.6500-1.6300)-312500*0.05=-9375美元
即虧損9375美元
9. 金融的期權題目
1） 1英鎊=1.4美元時 公司行權，三個月後實際付出為1萬英鎊期權費與按照協定價格購買外匯1英鎊=1.5美元的100萬英鎊，節省為150-140=10萬美元，除去期權費後盈利為10-1.5=8.5萬美元；
2） 1英鎊=1.6美元時 公司不行權，實際付出1萬英鎊期權費與支付的150美元合英鎊101萬，三個月後100萬英鎊等於160萬美元，支付150萬美元後剩餘10萬美元，再除去期權費1萬英鎊，節省為8.5美元；
3） 1英鎊=1.5美元時， 兩者皆可，最多損失為1萬英鎊的期權費。