基於防範金融機構流動性風險

Ⅰ 如何防範流動性風險

商業銀行流動性是指銀行為資產的增加以及在債務到期時履約的能力，我們說，一家銀行具有流動性，一般是指銀行可以在任何時候以合理的價格得到足夠的資金來滿足客戶隨時提取資金的要求。商業銀行的流動性表現在兩個方面，其一是資產的流動性，主要是指銀行資產在不發生損失的前提下，迅速變現的能力，資產變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強；其二是負債的流動性，是指銀行能夠以較低的成本獲得所需資金的能力，籌資的能力越強，所付的成本越低，流動性越強。銀行的流動性一旦出現不確定性，則會產生流動性風險。銀行應對流動性風險的對策：（一）構建合理的流動性風險監管體系。應設立專門的流動性管理部門，並聘請流動性經理，對流動性進行系統深入的管理。第一，必須隨時與銀行的高層管理者聯系，確保流動性管理的優先性和明確的目標；第二，必須跟蹤銀行內所有資金使用部門和籌集部門的活動，並協調這些部門與流動性管理部門的活動；第三，必須連續分析銀行的流動性需要和流動性供給，以避免流動性頭寸過量或不足。（二）在有效防範市場風險的前提下，加快金融產品和技術的創新，積極拓展優質信貸市場，培育新的中間業務增長點。現代金融的發展使商業銀行的業務范圍不僅僅局限於存貸業務和傳統金融工具的交易，而是進一步擴展到金融創新的業務領域中來。當前的流動性過剩問題是相對過剩，是銀行體系運作效率低下的產物，實體經濟中的中小企業還面臨著融資困難的局面。創新的金融工具的發展趨勢是轉移與分散資產的風險與提高資產的流動性。產品創新可以疏導流動性，拓寬商業銀行資金運用的渠道，提高商業銀行的資金運用水平。通過一系列的產品與技術創新，開拓完善個人消費信貸、企業貸款等優質信貸市場，同時利用國家實施區域發展的戰略的有利商機，培育新的中間業務增長點。（三）拓寬融資渠道。銀行流動性管理要求銀行的資產和負債保持一種流動性狀態,當流動性需求增加時,通過變賣短期債券或從市場上借入短期資金增加流動性供給;當流動性需求減少、出現多餘頭寸時,又可投資於短期金融工具,獲取盈利，為銀行流動性管理創造市場環境。（四）需求預測和分析,建立有效的風險預警機制。首先, 要搞好對資產流動性的預測和分析。然後在流動性預測和分析的基礎上建立流動性風險的預警系統。應該借鑒西方商業銀行成熟的經驗, 採取科學的預測和度量方法。建立一套科學實用的流動性預警界定監測指標體系, 以便在日常業務管理中准確的監測流動性風險, 一旦發現風險達到警戒線就及時發出預警, 從而把流動性風險管理納入科學化、規范化和程序化的軌道, 逐步形成新型的流動性風險管理運行機制和流動性安全保障機制。其次, 建立流動性風險處置預案, 提高避險能力, 對可能發生的全局或局部流動性風險應在限定時間內採取有效地措施進行補救, 盡量把風險控制在最小范圍內。（五）調整信貸結構，改善資產儲備質量。信貸資產是當前資產儲備的最主要形式，要改善資產流動性，首先必須從調整信貸結構著手，改善信貸資產質量，提高貸款周轉速度。一是調整客戶結構，新增貸款必須保證投向優良客戶，嚴禁向限制和淘汰類客戶新增貸款；二是建立信貸退出機制，大力提升一般客戶，堅決從限制、淘汰類客戶逐步退出。三是調整貸款期限結構，控制中長期貸款投放比例，緊緊依託總行票據中心，大力發展票據貼現等流動性強的資產業務。

Ⅱ 銀行經營管理的流動性風險包括哪些內容應該如何避免呢

伴隨著金融改革的深化和宏觀經濟的調整，中國銀行業的流動性風險開始顯現，並成為新的重要風險源，必須加以改進和有效管理。由於流動性風險的形成受到諸多內外部因素的影響，且往往與其他業務風險交織在一起，銀行自身的管理可能無法有效管理流動性風險，防止其外溢，因此有必要建立一個較為完善的流動性風險管理體系。

上半年，商業銀行大規模開展信貸，以獲取存款，存款比重上升。同時，在央行寬松的貨幣條件下，銀行存款的成本利率（以及其他有息負債的利率）總體上有所下降。但是，表內存款規模和比例的增加以及負債成本的下降並不意味著銀行的負債壓力減弱，結構性負債壓力依然存在。

Ⅲ 商業銀行流動性風險的防範和控制流動性風險對策

1.全面實施資產負債管理
流動性風險不是單純的資金管理問題，而是多種問題的綜合反映，因此，應當從資產負債綜合管理的角度來探討流動性風險的防範。
① 加強各級商業銀行法人體制，強化經營系統調控功能。可以將銀行系統內資金逐級、逐步集中，充分發揮資金管理行對於全系統內資金的調控功能，建立健全一級法人體制下的內部控制體系，規范各級銀行的經營行為。建立應對流動性風險的內部決策控制、實施控制、事後監控和預警機制。
②建立高效、科學的系統內資金調控反饋機制，管理行及時根據各分支機構資金頭寸情況，進行有效的資金調劑，建立起系統內資金預測、統計和分析的管理體制。
③實現各商業銀行資金的優化配置。通過強化資金在各行全系統調撥，充分利用好有限的資金資源，實現資金在全系統的優化配置，以增強系統內資金的效益性和流動性。
2.對資產負債進行結構性調整
①優化儲備資產結構，建立分層次的流動性准備。根據資產的流動性，各商業銀行可以通過配置各類資產的數量，確定相互間的配比關系，構建適宜的資產結構，建立起多層次、全方位的防範流動性風險的防線。
②降低信貸資產，提高非信貸資產比重。力爭使債券投資等非信貸資產佔比逐年增加，保證債券投資每年以3%～5%的比例遞增。
③增加貸款總類，提高貸款的變現能力。要逐步提高票據貼現、質押貸款的比重，增強信貸資產的變現能力，同時，由於資產結構固態化嚴重，因此，各商業銀行必須著力盤活存量，壓縮不良貸款，建立有效的約束機制，健全科學的放貸機制，確立貸款的保障和補償機制。
④ 抓住公開市場業務的新機遇。由於公開市場業務為銀行提供了方便、迅捷的融資渠道，從長遠看，公開市場業務的發展、成熟必將帶動銀行間債券市場的發展，給商業銀行流動性管理帶來更多的便利。
3.通過金融創新降低流動性風險
①負債業務的創新，重點是通過主動型負債，增強負債的流動性。
②資產業務的創新，包括在逐步增加優質信貸資產比重的同時減少信貸資產總量佔比，開展低風險的中、短期投資業務等。
③中間業務的創新，通過提高商業銀行的電子化水平，完善其服務功能，大力開辦各種委託代理和中間服務業務，提高資產負債的總體流動性水平。
4.建立健全流動性風險預警機制
①做好對資產負債流動性的預測和分析，通過對流動性供給和需求的變化情況的預測和分析，完成對潛在流動性的衡量。
②建立流動性風險的預警系統，包括預測風險警情、確定風險警況、探尋風險警源，即通過對風險警情指標的預測，銀行可以大體評估未來經營時期流動性風險的具體狀況，確定風險警況。流動性風險預警系統運行的最終目的是提供線索，排除警情，使流動性風險減至最低程度。因此，探尋警源是預警系統的重要程序。
③建立定期的流動性分析制度。包括流動性需求分析、流動性來源分析和流動性儲備設計，同時還應當建立流動性風險處置預案，提高防範流動性風險的能力。

Ⅳ 流動性風險具體指的是什麼銀行經營管理過程中如何避免流動性風險

資產流動性風險是指資產到期後不能如期全部收回，從而不能滿足償還到期負債、新增合理貸款和其他融資需求的風險，從而給商業銀行帶來損失。宏觀經濟狀況也是一個需要考慮的因素。例如，經濟增長率會直接影響銀行信貸資金的需求，通貨膨脹預期會影響銀行儲蓄資金的來源和穩定性等，這些都會對銀行的流動性產生間接影響。

有必要區分銀行流動性風險和償付能力風險之間的區別和聯系。償付能力風險是指銀行破產的風險，即資產的現值無法支付其所有的負債。這與流動性風險有些類似。當流動性風險導致銀行陷入流動性危機，然後破產時，都會變成無法支付所有的負債，最終破產。但這其中存在著重大的區別，根據巴塞爾委員會對流動性風險的定義，流動性風險是 "不能以合理的價格籌集足夠的資金來履行其義務，滿足客戶的需求"，即銀行籌集資金的價格可能過高，但可能能夠度過危機，並不一定會導致破產清算的結果。即使流動性危機中的銀行最終被清算，其缺乏流動性也是暫時的，而其破產則是永久性的。核心的監管工具仍然是資本要求。通過實施新的資本監管制度，監管機構希望提高最低資本要求，以更有效地抵禦和減輕潛在銀行風險的損失。

Ⅳ 金融機構如何識別應對金融科技帶來的潛在風險

金融科技發展應用給金融機構帶來的潛在風險

互聯網科技與金融的高度融合，使金融科技這種輕資產重服務的網路模式慢慢滲透到金融模型、業務類型中，逐漸對傳統金融業務產生了鯰魚效應和示範效應，並推動金融機構產生變革。然而，網路虛擬環境信息不對稱、交易過程透明度低、信息安全無法得到保障，使傳統金融機構在原有聲譽風險、系統性風險等宏觀風險的同時，容易引發道德風險、技術風險、信用風險、法律風險、操作風險、市場風險、流動性風險等微觀風險。

金融科技是互聯網技術與傳統金融結合的產物，金融機構在發展金融科技和與互聯網公司合作時，面臨諸多的問題，總結金融機構金融科技風險的動因，主要包括以下幾個方面：其一，金融科技政策的模糊、法律的缺失、監管的滯後，容易引發法律風險、市場風險；如e租寶、大大集團等風險的頻發；其二，互聯網虛擬環境下的信息不對稱、交易不透明、身份不確定，容易引發道德風險；其三，金融科技對信息系統的依賴性、可篡改性、受攻擊性，容易引發技術風險；其四，金融科技與傳統金融業務的交叉性、綜合性、替代性容易引發系統性風險。

金融機構金融科技風險分類和風險識別

金融科技究其本質，它還是金融，其活動沒有脫離資金融通、信用創造、風險管理的范疇，沒有違背風險收益相匹配的客觀規律，也沒有改變金融風險隱蔽性、突發性、傳染性和負外部性的特徵。不僅如此，現代網路空間的多維開放性和多向互動性，使得金融科技風險的波及面、擴散速度、外溢效應等影響都遠超出傳統金融。金融機構開展金融科技業務主要風險類別有以下幾方面。

（一）是金融機構布局金融科技P2P業務，容易引發信用風險。一方面，傳統金融機構紛紛布局金融科技業務，由於我國信用環境不健全、信用錄入數據不完整，容易引發信用風險；另一方面，傳統金融機構為P2P平台提供資金託管服務，基於平台自身制定項目審核和資金管理，一旦平台出現信用問題，投資人的合法權益很難得到保障，容易引發對傳統金融機構資金託管的責任追究，導致信用風險爆發。

（二）是金融機構與第三方支付、眾籌和互聯網理財等合作，容易引發法律風險。傳統金融機構利用第三方支付渠道投資網上貨幣市場基金，逐步拓展到定期理財、保險理財、指數基金等，支付機構會利用資金存管賬戶形成資金池，從而導致備付金數量劇增，支付機構違規操作挪用備付金引發客戶兌付困難，從而引發法律風險；與違規經營企業合作導致的非法集資、集資詐騙、洗錢等違法問題發生，容易引發法律風險。

（三）是金融機構搭建金融科技綜合經營平台，容易引發操作風險。傳統金融機構紛紛布局金融科技綜合服務平台，將金融投資、融資服務、證券交易、基金購買等金融業務植入網上平台，通過打通銀政保業務界限，提高綜合化經營水平，增強客戶粘性。金融科技平台的便捷性促使平台更新信息並便於用戶操作，然而，一方面由於網上開戶容易缺乏充分的投資者教育，容易引發投資者操作不當，另一方面，由於業務交叉容易引起內部控制和操作程序的設計不當，由此造成投資者資金損失或身份信息泄露，進而引發操作風險。

（四）是金融機構與P2P、互聯網理財、互聯網銀行合作，容易引發流動性風險。一方面，P2P、互聯網理財違規採用拆標形式對投資者承諾保本保息、集中兌付等，容易引發流動性風險。另一方面，第三方支付賬戶活躍度較高並投身到金融科技領域，存在著資金期限錯配的風險因素，一旦貨幣市場出現大的波動，就會出現大規模的資金擠兌，從而引發流動性風險。

（五）是移動通信技術的發展與普及，容易引發信息技術風險。移動通信技術的安全性很大程度取決於網路平台的IT技術、風險識別技術、抵禦黑客和病毒攻擊技術。近年來，偽基站、偽造銀行服務信息、信息「拖庫」「撞庫」事件頻發，如果防備不當，極易發生信息技術風險。

（六）是金融機構涉及寶寶類貨幣基金業務，存在監管套利風險。一方面導致產品功能跨界。另一方面可能從監管標准不一中套利。例如，互聯網「寶寶」類產品投資與銀行協議存款資金不屬於一般性存款、不需要繳納存款准備金，被一些人士認為是一種監管套利行為。

金融機構金融科技風險應對機制

目前，監管部門已經著手金融科技行業跨界互聯網理財和跨界金融業務規范的制定，傳統金融風險應對機制已經不能適應互聯網的金融創新。一方面，互聯網業務在確立負面清單、行為監管和投資者適當性原則等方面通過創新科技監管防範風險；另一方面，加強對資產、資金端、投資者的分類保護強化風險控制能力勢在必行。此外，根據《商業銀行並表管理與監管指引》，無論是銀行集團各附屬機構之間、附屬機構與其他金融機構之間的交叉產品和合作業務的協同，或是其所屬機構的公司治理、資本和財務等，都必須在現有體制下進行全面持續的並表管控。因此，傳統金融機構布局金融科技或者與相關企業合作時，為防範風險跨業傳染，同樣必須將金融科技的風險類別融入現行風險管理體系中，構建一體化全面風險管理體系，才能有效識別、計量、監測和控制並表後總體風險狀況。

（一）合理把控金融科技內控風險，首先，應建立完備的金融機構防範金融科技風險內控機制，提高金融機構內部控制、操作管理以及抵禦外部風險的能力，有效防範操作風險；其次，加強金融機構依法合規經營風險防範意識，增強員工的道德教育和行為管控，提高員工的職業素養，有效防範道德風險；第三，加強賬戶和資金流轉監測，嚴格身份識別、交易審核、大額對賬等；第四，建立金融機構子公司風險承擔、風險轉移的差異化經營策略，有效防範和化解聲譽風險；最後，建立風險預警應急措施，對涉嫌非法集資、集資詐騙、洗錢等違法違規行為做到早預警、早處理、早報告，一旦發現採取清收措施，並快速啟動司法保護程序，有效防範法律風險。

（二）加強金融科技信息科技風險防範，首先，提升金融科技核心技術水平，運行安全防範體系，如維護操作系統安全、防火牆技術、虛擬專用網路技術、入侵檢測技術、金融信息和數據安全防範技術等，防範系統故障、黑客攻擊、病毒植入等技術風險；其次，自建信用信息徵集和應用系統，配合監管機構實現信息共享，運用信息科技技術實現現場與非現場檢查，有效防範通過互聯網技術進行的非法集資、集資詐騙、洗錢等犯罪活動，有效防範系統性風險；最後，運用先進的、大數據挖掘、區塊鏈等技術，建立信用評估體系和風險預警模型，有效防範防止信息泄露等產生的法律風險。

（三）構建金融科技風險量化監測指標體系，首先，運用量化指標，分析金融科技運行、強化金融科技風險管理和宏觀決策，金融機構可在資產品質端另列金融科技板塊，定期提供金融科技產品流動性風險?信用風險與操作風險資本等量化指標風險監測。其次，可依託現行風控指標模型選擇指標，例如經由橫跨銀行?證券與保險採用的流動性覆蓋率（LCR）與凈穩定資金比率（NSFR）防範兌付流動性風險，利用資產組合的五級分類監測防範信用風險，或者通過關鍵風險敞口提列資本來防範操作風險。最後，從綜合統計的視角構建風險數據採集的基本框架，通過匯集金融科技子平台相關信息構建指標體系，形成一套與現行風險管理制度融合統一的監測框架，作為傳統金融風險管理體系的補充。

（四）避免金融科技風險傳染發生，首先，金融科技在大量客戶的相互遷徙和交叉等日趨復雜化下，應制定單一用戶畫像?個別交易對象或關聯企業所屬集團?特定商品風險頭寸?特定信息服務提供商等風險集中型態的限額，抵禦交易過於集中而產生交叉傳染的風險。其次，對於金融機構所屬的不同網貸子平台可建立同一人、同一關聯人或同一關聯企業的信息系統，運用平台間借款金額閥值的動態風險調整機制，有效防範跨平台借貸行為可能產生的違約或者惡意詐欺風險。最後，建立金融科技板塊重大突發信用事件通報機制，及早防範危機發生時的交叉感染風險。

Ⅵ 如何防範互聯網金融風險中流動性風險

流動性風險可以分為兩類

第一、融資流動性風險，即為獲取足夠的資金履行其支付義務，而影響日常正常運作或基本財務狀況的風險。

第二、市場流動性風險，即因市場原因導致出售資產或平倉時，可能遭遇市價大幅下跌，從而導致損失的風險。

防範流動性風險要素

1、針對信用風險問題，可以對行業准入門檻、行業經營准則進行明確規定，平台有責任及時、准確地進行信息披露。

2、針對流動性風險，主要是建立流動性管理指標體系，對流動性風險進行實時監測評估，還可以利用大數據對流動性風險進行預測。

3、針對操作風險，減少終端、平台、網路的設計缺陷，提高使用的簡單明了性，同時建立業務操作規范和系統，減少誤操作的可能性。

4、針對這些安全措施，監管部門需要建立一套行之有效的技術標准，並保證這套技術標準的適用性和國際化。

防範互聯網金融風險的關鍵在於制度建設：在互聯網金融快速發展的過程中，存在監管制度和法律法規相對滯後，監管思路和方式有待創新，監管人才不足等問題。對互聯網金融監管需要加強分工合作，實施市場化監管。

Ⅶ 商業銀行控制流動性風險的方法有哪些

1. 方法：

   （1）全面實施資產負債管理

   流動性風險不是單純的資金管理問題，而是多種問題的綜合反映，因此，從資產負債綜合管理的角度來探討流動性風險的防範。

   對資產負債進行結構性調整

   （3）通過金融創新降低流動性風險

   （4）建立健全流動性風險預警機制

2. 流動性風險是商業銀行所面臨的重要風險之一，說一個銀行具有流動性，一般是指該銀行可以在任何時候以合理的價格得到足夠的資金來滿足其客戶隨時提取資金的要求。銀行的流動性包括兩方面的含義：一是資產的流動性，二是負債的流動性。資產的流動性是指銀行資產在不發生損失的情況下迅速變現的能力；負債的流動性是指銀行以較低的成本適時獲得所需資金的能力。當銀行的流動性面臨不確定性時，便產生了流動性風險

Ⅷ 如何處置流動性風險

流動性風險是全球金融機構共同面對的重大風險之一。國內外商業銀行經營狀況一再表明，銀行倒閉風險多以流動性枯竭的形式表現出來。在宏觀經濟下行時期，伴隨我國存款保險制度、利率市場化和金融機構准入退出機制的建立，銀行業競爭更加激烈，存款「搬家」將成為新常態，實施流動性風險管理顯得越加重要。加之金融脫媒化、互聯網化和投資多元化進程加快，存款來源不確定性增加，對銀行處置流動性風險的效率提出了新挑戰。目前農村信用社的資產負債結構不均衡、資產變現能力較差、信貸資產質量較低、流動性負債比例較高等問題較為突出，流動性管理不足對農村信用社的業務經營具有較大影響。面對風險成因日漸復雜、監管日趨嚴格的風險管理環境，農村信用社加強流動性風險管理顯得尤為迫切。
一、流動性風險的概念和分類
（一）流動性風險的概念
根據銀監會於2014年3月實施的《商業銀行流動性風險管理辦法》中關於流動性風險的解釋，流動性風險是指商業銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金，來應對資產增長或支付到期債務的風險。由於商業銀行高杠桿率的經營特點，流動性風險管理已成為商業銀行全面風險管理的主要風險之一，是一種綜合性風險，是商業銀行實現持續經營管理必須面臨和解決的重要內容。
（二）流動性風險的分類
流動性風險主要分為融資流動性風險和市場流動性風險。融資流動性風險是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，無法及時有效地滿足資金需求的風險。市場流動性風險是指由於市場深度不足或市場動盪，商業銀行無法以合理的市場價格出售資產以獲得資金的風險。流動性風險因具有不確定性、突發性、快速傳播性和巨大沖擊破壞力等特點，有時被稱為「商業銀行最致命的風險」，極易導致銀行「猝死」。
二、農村信用社流動性風險管理現狀及存在的問題
（一）農村信用社流動性風險管理現狀
2010年4月,銀監會頒布《農村中小金融機構風險管理機制建設指引》，對農村中小金融機構風險管理機制建設提出具體方案，要求農村中小金融機構應按照巴塞爾新資本協議倡導的方法改進風險管理水平，將全面風險管理的理念和方法應用到農村中小金融機構的實際業務管理工作中。
目前，農村信用社全面系統的流動性風險管理體系建設剛剛起步，相對國有銀行和股份制商業銀行的風險管理體系來講還比較滯後。農村信用社流動性風險管理的主要做法僅限於流動性風險監管指標測算，對流動性風險管理能力的提高重視不夠，甚至相當一部分農村信用社尚未將流動性風險管理列入風險管理范疇。
（二）流動性風險管理存在的問題
過去十年，是農村信用社改革發展取得顯著成績的輝煌十年。農村信用社通過飛速發展，各項業務規模迅速擴張，但是在猛上台階的過程中，業務經營和內部管理還沒有從粗放的管理模式中走出來，內部管理水平嚴重滯後，風險管理理念及手段仍然落後。
1.流動性風險管理意識薄弱
我國長期以來實行的是利率管制政策，所有金融機構幾乎不存在流動性風險，即便是個別單位出現了流動性問題，各級政府、人民銀行、監管部門和主管部門也會傾力支持，風險很容易得到及時化解。2015年5月1日起，存款保險制度正式實施，國家不再為銀行兜底，無形中增強了流動性風險。農村信用社長期背靠國家信譽，享受國家政策優惠，從而使得農村信用社管理人員普遍缺乏危機感，流動性風險管理意識薄弱，對流動性風險重視不夠，缺乏對本機構流動性風險引發破產倒閉可能的思考。
2.流動性風險管理內控系統不完善
當前，農村信用社還未建立起科學完善的流動性風險管理系統，信用社內部缺乏對流動性風險的早期預警機制、中期防範與轉移的控制機制、後期降低風險損失的挽救機制。
風險管理只是停留在信用風險和操作風險等方面，未將流動性風險納入日常管理，沒有專門的部門、人員以及系統來管理流動性風險，不能在事前及時採取有效措施，事後及時報告並引起重視，沒有定期開展流動性壓力測試，未能通過資產負債錯配表有效加強流動性風險管理，忽視流動性風險預警、分析和評估等現代科技手段對於流動性風險管理的重要作用。
3.流動性風險管理人才匱乏
農村信用社長期以來只重視資金的效益性和安全性，導致農信社管理人員普遍存在重視資金投放、輕視信貸管理，缺乏風險管理意識。盡管近年來農信社引入商業銀行風險管理理念，逐步構建起資產總量、計劃和規模的管理體系，但風險管理還處於信用風險、操作風險、市場風險管理階段，流動性風險管理比較粗放，從而導致大部分農信社、農商行沒有專業化的團隊研究和管控流動性風險，掌握並熟練運用流動性風險管理模型、指標體系和壓力測試分析等流動性風險管理專業技能的員工微乎其微。
4.流動性管理指標體系尚存缺陷
目前，農村信用社資產負債比例管理對流動性評價的主要指標是存貸比、備付金比例和資產流動性比例。這些指標內容比較單一，不能完全反映農村信用社的流動性狀況。隨著農村信用社業務的不斷拓展，資產證券化、金融衍生工具的逐步使用和金融市場格局的變化，多元化融資渠道導致金融機構之間債權債務關系錯綜復雜，不同市場間高度相關，流動性風險蔓延速度加快，影響范圍不斷增強，僅僅依賴單個流動性指標的良好表現已不能完全反映農村信用社面臨的流動性風險狀況。此外，隨著承兌匯票、保函等業務規模不斷加大，表外業務對農村信用社流動性的影響因素不斷增加，單純通過表內業務數據監測流動性風險已不能全面反映農村信用社的流動性風險狀況。
5.潛在流動性風險客觀存在
農村信用社資產業務單一，貸款戶多、面廣、額小， 存款以定期居多，存貸比一般也不高，資產的流動性較強，幾乎沒有流動性風險。但是，隨著近幾年農村信用社業務規模快速增長，臨時存款、保證金存款、以組織資金為目的的理財產品增加，現代化支付業務在農村地區發展迅速，互聯網金融、P2P、民間借貸、移動支付、網上支付以及自助支付發展迅猛，其負債的波動性在不斷加大，傳統的櫃面資金頭寸管理模式已滯後於業務發展，加之受經濟下行的影響，不良貸款率持續攀升，農村信用社潛在流動性風險客觀存在。
三、農村信用社優化流動性風險管理的策略
針對農村信用社流動性風險管理中存在的普遍現狀和問題，大竹縣農村信用社圍繞強化風控和規范管理，出台了一系列針對流動性風險管理的文件以及應對措施。2015年5月1日，存款保險制度正式實施。為打好這場未知的攻堅戰，4月17日，大竹縣聯社及時出台了關於印發《大竹縣農村信用社流動性風險應急預案》的通知，要求全縣員工積極做好應對准備。但隨著利率市場化繼續深化、銀行破產法呼之欲出，農村信用社面臨多重擠壓，加之互聯網金融、P2P、民間借貸、融資性擔保機構發展以及鼓勵供銷社參與農村金融創新的政策，使農信社在流動性管理中面臨的不可預測的風險在增加，對流動性管理提出了更高的要求。
（一）增強流動性風險管理意識
風險管理是銀行經營的一個永恆的主題，不能有絲毫的懈怠。在目前新一輪的全球金融危機、國內經濟下行經濟大環境下，隨著存款保險制度的出台、利率市場化步伐加速推進，利率風險和流動性風險不斷加大，尤其是金融同業的競爭日趨激烈、息差空間明顯縮小、互聯網金融快速發展以及新巴塞爾協議的實施，導致目前對農村信用社流動性風險管理的要求越來越高。農村信用社要充分認識流動性風險特徵的深刻變化，全面提升流動性風險管理水平，增強流動性風險管理意識。要充分認識到流動性不足會產生擠兌甚至倒閉，流動性過剩會壓縮信用社盈利水平，無法實現股東預期回報。在日常經營管理過程中，要保證流動性風險管理政策與本金融機構總體發展戰略相一致、與財務實力相匹配。通過借鑒吸收國際、國內同行流動性風險管理的先進經驗，不斷提升自身的流動性風險管理能力，主動採取措施控制流動性風險。要正確處理好安全性、流動性和盈利性的關系，在有效控制流動性風險的前提下實現銀行經營利潤的最大化。
（二）完善流動性風險管理內控系統
農村信用社應按照銀監會《商業銀行流動性風險管理指引》的相關要求，在充分考慮本機構業務規模、性質和復雜程度等實際情況的基礎上，結合本機構經營戰略、業務特點以及風險偏好等情況，從強化監督與控制著手，完善流動性風險管理內控體系，建立健全包括流動性風險承受能力、管理策略、政策、程序、限額、應急計劃等內容的制度體系。一是建立健全信用社流動性風險管理體系，明確流動性風險管理各條線與部門職能和責任，對流動性風險真正形成硬性約束，使監管部門的作用能充分有效地發揮。二是建立流動性風險報告制度。成立流動性風險管理領導小組、工作小組，對大額資金異動、存貸款異常和流動性狀況等方面的監測和預警情況建立及時報和日報制度。三是健全流動性風險問責機制，形成剛性約束要求，確保流動性風險管理的戰略意圖能夠在各個層面具體工作之中得到嚴格執行。對管理不到位、發生流動性風險未按規定及時報告以及出現流動性風險而處置不力的，農信社將追究主要領導及相關人員責任。同時，盡可能地保持流動性風險管理部門和人員的相對獨立性，不斷提高流動性風險管理的有效性。
（三）打造流動性風險管理專業人才隊伍
要全面分析農村信用社當前人才培養的現狀及面臨的形勢，根據各類人才成長的特點和事業發展的需要，研究提出人才資源能力建設標准，建立流動性風險管理培訓機制、內容和方法，實現人才培養總量目標、結構目標和機制目標的有機統一，促進人才總量同農村信用社發展的目標相適應，人才結構同農村信用社各項事業全面發展的需求相適應，人才培養機制同各類人才成長的特點相適應，人才素質同當前經濟社會協調發展相適應。同時，堅持將加快本單位人才培訓同引進同業專業人才和招聘有專業背景的高校畢業生相結合的原則，不斷打造高素質的專業化人才隊伍，提升流動性風險管理的專業水平和能力。
（四）加強存貸款的流動性監測
流動性管理部門要安排專門人員加強對存貸款的流動性進行日常監測，重點監測大額存款的流動、余額、結構及流向等關鍵性指標的變化情況，發現異常及時報告。同時設計壓力情景，計算壓力情景下相關指標的可能變動，根據測試結果有針對性地制定相應政策。並開展掃街、掃商戶、掃集貿等上門走訪活動，明確專人上門進行宣傳和維護，從源頭上防止大額存款流失。在目前國內經濟形勢紛繁復雜,人民思想意識和社會經濟多元、多變、多樣化發展的情況下，農村信用社要加強輿情監測和宣傳引導，建立健全了輿情監測體系，明確輿情監督員，執行輿情值班制度，於每日上、下午在網站、微信、微博、論壇、貼吧等傳播媒體通過關鍵詞實施定向監測與全網監測，一旦發現涉及農信社負面報道或誤導性言論，及時跟帖澄清事實，及時上報輿情監測情況，正確應對並向縣聯社報告，確保做到早發現、早報告、早研判、早處置；若發現有其他金融機構存在不當宣傳和不正當競爭等行為，應在第一時間向人民銀行當地分支機構報告。
（五）大力調整資產負債結構
農村信用社要採取多種措施，在保證資產流動性的前提下考慮盈利性，對資產負債進行結構性調整。優化儲備資產結構，建立分層次的流動性准備。根據資產的流動性配置各類資產，確定相互間的配比關系，構建適宜的資產結構，建立多層次、全方位的流動性風險防線。一要提高零售類客戶的存款比重，增加核心負債占總負債的比重，形成合理的來源與使用分布結構，以獲得穩定的、多樣化的現金流量；二要提高流動性來源的穩定性，並減少對波動較大的債務的依賴；三要提高主動負債能力及籌資能力，改善期限結構錯配狀況；四要降低信貸資產佔比，提高非信貸資產比重，實施穩健的信貸投放政策，加強信貸資產管理，全面改善信貸資產質量，不斷提升資產流動性；五要逐步提高票據貼現、質押貸款比重，增強信貸資產的變現能力。

Ⅸ 商業銀行如何應對流動性風險

商業銀行流動性風險防範和控制的基礎是流動性需求和流動性供給能力的估測，而其核心就是流動性供給的滿足和支持，因此只要滿足和維持商業銀行的流動性供給，就可應對流動性風險，以下從兩大方面採取措施：
一，從資產方面滿足和維持流動性供給措施。
1，建立多層次的准備金資產；
2，控制和調節商業銀行內部的資產結構，以結構對稱，償還期對稱和分散化原理為指導，注意短，中，長期的資產在數量上的合理配置，建立內部資產的自動償還機制；
3，實施資產證券化等流動性金融創新。
二，從負債方面滿足和維持流動性供給的策略。
1，增加商業銀行的主動性負債，主要方式有同行拆借，轉貼現，轉抵押借款等；
2，實施負債的多元化，採取多種渠道籌集資金。
三，其他方面。
1，商業銀行可通過提高其自身的電子化水平，完善其銀行服務功能，大力開展中間業務來提高流動性。
2，發行長期債券擴充附屬資本或發行股票充實資本金等方式課暫時提高銀行的流動性，從而及時應對流動性風險。
3，建立健全商業銀行內部的流動性風險溝通與報告機制，以確保決策者隨時掌握銀行的流動性狀況。
（以上就是我所學的知識了，希望對你能有幫助！)

Ⅹ 商業銀行如何避免流動性風險

商業銀行流動性風險與防範對策探析
一、商業銀行流動性風險的現狀
1.流動性缺口客觀存在。從商業銀行近年來經營的實際情況看，流動性供給無法充分滿足流動性需求，客觀上已經存在一定程度的流動性缺口。

2.資本杠桿比率偏高。近年來，由於各商業銀行資本金增長速度遠遠低於存款的增長速度，資本杠桿比率越來越高，近兩年均超過50％。自有資金抵禦流動性風險的能力逐年下降。即便如此，隨著近年來金融機構所處的社會制度背景、經濟金融環境及其影響的廣度和深度等方面的變化，經營的安全性已不能用單一的資本充足率來衡量，在國內外金融市場日益發達從而金融風險日益增加的情況下，即使資本充足率達到警戒線以上也已不足以保證銀行經營系統的安全和經濟的穩定發展。

3.資產形式單一，變現能力較差。按照現代商業銀行資產負債管理的標准衡量，合理的資產形式及其結構應該是多元化的。但是，目前商業銀行普遍存在著資產形式單一的問題，資產的大部分被貸款所佔據。貸款受合同期限等因素的影響，流動性較差，屬於固態資產，其在資產結構中的高佔比，必然限制了整個資產的流動性。

4.信貸資產質量低，資金沉澱現象嚴重。目前信貸資產質量低已成為影響我國商業銀行，尤其是國有商業銀行流動性的主要因素，不良貸款形成的風險成為流動性風險最重要的組成部分。不良貸款佔比較高，使得佔全部資產較大比重的信貸資產缺乏流動性，從而影響了資產的總體流動性。

5.流動性負債比例上升，潛在風險加大。目前各商業銀行流動性負債比例呈不斷上升的趨勢，加大了各商業銀行流動性管理的難度和潛在的流動性風險。
答案補充
二、商業銀行流動性風險的生成機理

目前，商業銀行雖然整體上尚未出現流動性風險的危機，但其潛在的流動性風險是大量存在的。在經營過程中資產和負債在期限搭配上的缺陷，即把大量的短期資金安排了長期的資金運用，是造成流動性缺口的主要原因。在資產與負債期限非對稱搭配的同時，又未安排充足的支付准備，以致資金周轉失靈。此外，經濟環境的變化、內部控制制度的不健全也是造成流動性風險的重要原因。

從經濟環境看，作為我國金融主體的國有商業銀行的主要客戶——國有大中型企業總體經營已進入了一個新的周期：其承受的產品優勝劣汰、更新換代的壓力較大，同時面臨兼並破產、資產重組等新形勢，以致產品創新和經營管理的難度不斷加大。而且，受區域經濟規模擴張的影響，盲目投資、重復建設導致產業結構不合理、經濟整體發展不平衡、企業效益低下，這些都成為銀行收息困難、資產質量低下的主要原因，造成資金周轉靈活度下降，潛在的流動性風險呈不斷擴大之勢。
答案補充
從企業經營管理看，國有企業在成立時就普遍沒有充足的自有資金，對銀行有較強的依賴性，私營企業和外資企業也普遍採取「負債經營」的策略，這些企業用銀行的資金進行周轉，卻很難按期歸還貸款，造成了各商業銀行資金的大量沉澱。

從政府行為看，一方面政府通過人民銀行對各商業銀行信用活動的直接參與，往往把政府風險轉嫁到銀行自身。另一方面，地方政府優先發展的項目有些並不一定符合銀行貸款標准，尤其是各級政府在不承擔項目風險責任的情況下，各銀行的貸款往往是沒有安全保證的。在地方政府的保護下，企業即使能還貸款也要拖欠，其直接後果是使存量流動性風險積累和增量風險疊加。
答案補充
從內部控制與管理看，商業銀行對內部控制的理論准備和實踐經驗還存在一些薄弱環節，例如，內部控制制度不夠健全，制度牽制乏力，同時，制度不適應新興業務發展的需要，尚未建立流動性風險甚至經營性風險的分離管理機制，經營行與管理行承擔著完全相同的流動性風險。而且，對決策者的決策權和分支機構缺乏有效的控制，內部部門之間、崗位之間缺乏必要的制約和監督機制，從而增加了銀行流動性風險的隱患。