cm1風控指標是指什麼

① 一文了解消費金融風控核心指標——資產質量篇

©作者 |  洪一瀟

簡單而言，消費金融是資金供給方（即消費金融公司）直接或間接向各階層的消費者提供現金借貸、商品分期、消費信貸的現代金融服務方式。

與銀行提供的傳統信用貸款業務相比， 消費金融業務具有筆均授信額度小、貸款期限短、審批速度款、無需抵押擔保等特點 ，且錢款用途僅限購買家用電器、電子產品等耐用消費品，或旅遊、婚慶、教育、裝修等個人非盈利性消費。

消費金融的業務模式有以下四種：銀行系消費金融的業務模式以信用卡為主，汽車貸、消費貸為輔；持牌類的消費金融公司對應的業務模式以消費貸和現金貸為主；持網路小貸牌照的電商、支付平台，其消費金融業務模式以商品分期、賬單分期為主，其中，新型互聯網消費金融平台的消金業務還包括消費貸和信用卡代償；此外，眾多不具備牌照的創業平台也以導流、助貸等形式參與到消費金融的業務中。

中國銀行業協會於2021年7月26日發布的《中國消費金融公司發展報告（2021）》顯示，截至2020年末，消費金融公司資產規模首次突破5000億元，達5246.49億元；累計服務客戶16339.47萬人，同比增長28.37%。

截至2021年6月，我國境內注冊成立的消費金融公司已到達30家，跑馬圈地的時代已經結束，兩極分化正在加劇。

近日，消費金融頻道聯合中國指數研究院、TOP100組委會等機構發布了《2021年消費金融機構TOP30榜》，其中TOP10如下：

消費金融意味著提前消費或信用消費，本質是借貸。因此 ，消費金融公司贏利的根本是賺取利差，主要以利息收入、手續費及傭金收入為核心。 但並不意味著總貸款余額中的逾期佔比越大、逾期金額越高，公司盈利就越多。

消費金融公司需要在貸前、貸中、貸後三個環節實行風險控制，以達到逾期息費收益與不良資產佔比的平衡，實現利益最大化。

消費金融業務的貸前審批流程包括五個環節：APP申請-反欺詐審批-授信規則審批-提現審批-放款。

對於消費金融公司而言，風控的最終目的是為了公司盈利。因此， 在整個風控流程中，首要關注的指標是整體的資產質量。

消金企業通過資產質量月度報告了解當前資產構成、不良變化及未來資產到期情況，從資產增存量角度出發，結合客戶變化、風險變化進行各渠道間綜合對比及相關變化原因分析。

一般分析架構及相關核心指標如下。

1.資產概況

資產概況的核心指標包括資產規模和資產結構兩個部分，其中需要重點關注的如下：

（1）不良余額變化情況。 根據最新銀保監《貸款風險分類指引》（銀監發〔2007〕54號文件）的五級分類的調整要求，以脫期法直接根據貸款時間長短直接劃分貸款類別，並將60天以上逾期納入不良資產。 因此，在上圖指標中，最需要關注的是不良余額的變化，即逾期60天以上未還金額的變化情況，對應賬齡為M2。

（2）加權平均期限。 由於產品定價與貸款的期限、利率和金額均有關系，因此，對貸款期限的測度也需要考慮到金額對其的影響。即

（3）未來到期資產余額及賬齡分布。 因M2餘額主要來自於M1未還余額滾入，也存在小部分M3、M4等高賬齡借據回款後的未還余額滾回M2。因此，在資產結構中，一般還會關注未來0-3個月和3-6個月即將到期的資產余額，及至少一年時間內的各階段賬齡分布，以實現對不良率的及時把控。

（4） 關注類貸款余額佔比。 根據銀保監對信貸資產按脫期法進行五級分類的要求，關注類貸款為逾期在4-60天的貸款。關注類貸款佔比直接關繫到消費金融公司的資產質量和資產結構的合理性和穩健性。因此，關注類貸款余額的取數口徑應與監管報送口徑一致。

2 .風險概況

風控分析分為三個部分，包括信用風險分析、欺詐風險分析和催收分析。

（1）首逾率。 首期即逾期的比率。首逾可以衡量借款人的還款意願和還款能力，一般以金額維度計算，即

（2）MOB6 & VINTAGE60+。 觀察貸款余額在各賬齡階段的vintage表現，可以近似得出該筆貸款的質量變化情況及預測未來表現。需要注意此時的vintage指標的計算公式中，分母應為處置前的貸款余額，以便更直接地觀測資產質量情況。

（3）資產質量矩陣圖。 即x軸為投放加權平均利率水平與余額水平的比率，y軸為不良率水平，用以分析資產變遷，將兩個月份之間的指標變化進行對比，通過利率與不良矩陣圖觀測產品定價策略合理性，通過余額與不良矩陣圖觀測投放策略合理性。

（4）惡意延滯率。 在授信審批階段，申請者需要通過反欺詐規則校驗方可進入後續程序。同樣，在貸中及貸後階段，也有相應指標防範此類信用風險，例如惡意延滯率。惡意延滯指的是在貸款逾期之後從未有過還款的行為，一般以首三期應還未還的借據為關注對象，如首三期均未還款，則視為惡意延滯。為剔除金額影響，一般以借據維度衡量，以近似估計欺詐交易比例，公式如下：

（5）壓降率。 即逾期的貸款余額在一段時間內的減少幅度。一半以14天和30天為統計時點，用以觀測貸後的催收效果，也側面反映了借款人的實際還款能力和還款意願。具體公式如下：

在消費金融進入行業成熟期，消金行業爆發式增長已按下暫停鍵，業績分化日漸明晰；加之近期1年期LPR報價下調，監管部門進一步限制消費貸的年化利率，消費金融公司的盈利空間逐步縮小。 當前的行業競爭讓風控能力和資金成本成為消費金融公司盈利和發展的重要因素，藉助金融科技手段實現大數據風控亦是大勢所趨。

② 互聯網金融中需要關注的風控逾期指標有哪些

正常資產用C表示Mn表示逾期N期:M1逾期一期,M2逾期二期,M3逾期三期,M4逾期四期,M5逾期五期,M6逾期六期Mn+表示逾期N期(含)以上，M7+表示逾期期數 >=M7
3、貸款余額 ENR</p><p>至某時點借款人尚未償還的本金，即：全部剩餘本金作為貸款余額
4、月均貸款余額 ANR
月均貸款余額 = (月初貸款余額 + 月末貸款余額)/2，月初貸款余額即上月月底貸款余額</
5、C,M1,M2,M3…的貸款余額根據逾期期數(C,M1,M2,M3…)，計算每條借款的當時的貸款余額貸款余額 = 放款時合同額 –已還本金</p><p>已還本金 = (放款日次日 ~ T-1)的還款本金總額
6、核銷金額</p><p>貸款逾期M7後經審核進行銷帳，核銷金額即在核銷日期當天的貸款余額
7、回收金額 Recovery</p><p>來自歷史所有已核銷合同的全部實收金額
8、凈壞賬 NCL</p><p>當月新增核銷金額 – 當月回收金額</p><p>9、在賬月份 MOB</p><p>放款後的月份</p>

③ 大數據風控是什麼

大數據風控指的就是大數據風險控制，是指通過運用大數據構建模型的方法進行風險控制和風險提示。通過採集大量企業或個人的各項指標進行數據建模的大數據風控更為科學有效。

大數據（big data），指無法在一定時間范圍內用常規軟體工具進行捕捉、管理和處理的數據集合，是需要新處理模式才能具有更強的決策力、洞察發現力和流程優化能力的海量、高增長率和多樣化的信息資產。

大數據風控主要是通過建立數據風險模型，篩選海量數據，提取出對企業有用的數據，再進行分析判斷風險性。

(3)cm1風控指標是指什麼擴展閱讀：

大數據風控能解決的問題：

1、有效提高審核的效率和有效性：

引入大數據風控技術手段分析，通過多維度的信息分析、過濾、交叉驗證、匯總，可以形成一張全面的申請人數據畫像，輔助審核決策，可以提高審核的效率和有效性。 

2、有效降低信息的不對稱：

引入大數據風控技術手段分析，通過多維度的信息分析、過濾、交叉驗證、匯總，可以形成一張全面的申請人數據畫像，輔助審核決策，可以提高審核的效率和有效性。 

3、有效進行貸後檢測：

通過大數據技術手段對貸款人進行多維度動態事件（如保險出險、頻繁多頭借貸、同類型平台新增逾期等）分析，做到及時預警。

參考資料來源：網路-大數據風控

④ 證監會對證券公司的風險覆蓋率要求大於或等於多少

證監會對券商公司風險覆蓋率要求大於多少等於多少？告訴你大於30%等於25%，不小於20%。