❶ 債券回購購回價計算公式中,回購天數具體指什麼按照什麼方式進行計算
債券回購購回價計算公式中,回購天數指債券回購品種對應的回購期限,即1日回購,回購天數為1日;3日回購,回購天數為3日。節假日、周末等因素導致回購到期日順延,不會影響回購天數的計算。例如:投資者2012年9月27日做了一筆3天期的回購,回購期限自成交次日2012年9月28日起算,由於2012年9月30日至10月7日為非交易日(周六、周日及國慶假期),到期日順延到2012年10月8日。該筆回購合約到期結算時,回購天數為3天期回購對應的期限,仍然為3天,到期日的順延不影響回購天數的計算。在該筆回購合約中融資方資金的實際使用天數、融券方資金的實際出借天數均多於3天,交易雙方在交易價格申報時,應當考慮該因素。
❷ 債券回購是按什麼價格結算的
債券質押式回購交易實行「一次成交、兩次結算」。回購交易當日初次結算的結算價格按100元計算。回購到期日二次結算的結算價格按購回價計算。購回價等於每百元資金的本金和利息之和,其計算公式為:購回價=100元+每百元資金到期年收益×回購天數/360(天)計算結果四捨五入至價格最小變動單位。