金牌交易員的交易系統

⑴ 5分鍾交易系統最準的方法

今天給大家介紹一套五分鍾周期的短線交易系統，這套系統是我們交易員正在使用的五分鍾周期的短線交易系統，在之前的兩個月里，這套交易系統實現了很不錯的收益。
1、它的操作理念也是非常簡單，我們用的是五分鍾周期的k線圖加上120均線再加上梯形法則。梯形法則從本質上說就是道氏理論定義的三種價格走勢，它的表現形式就是我們常說的N次型結構。
2、那這套交易系統是如何操作的呢，操作周期固定在五分鍾周期的k線圖，工具我們用的是120參數的均線，持倉和出場就利用梯形法則。走勢在多頭，那麼就是一谷底高於一谷底，走勢在空頭，那就是一谷底於一谷底，如果這個條件不成立，我們就會出場。
3、前期的空單在進場以後一個谷底低於一個谷底，價格不斷的破新低，我們就會持有這個倉位，當這個的條件不成立，我們就會把空單出場。多單也是同理，多單進場之後，一個谷底高於一個谷底，我們就會持有倉位，也是當梯形法則條件不成立以後出場。
4、這套交易系統的具體用法在進場方向上，利用120均線作為多空線，120均線上方只做多不做空，120均線下方只做空不做多，入場用水平突破加梯形法則。當價格在120均線下方出現突破，我們就會進場做空。止損設置如圖中所示設置在前高位置，利用梯形法則去持倉，當梯形法則被打破，我們就會把空單平倉離場。當價格來到120均線之上，利用突破前高來進場做多單，止損設置如圖中所示設置在前低位置，利用梯形法則來持倉，當價格走勢打破梯形法則時，多單平倉離場。
5、這套交易系統非常的簡單，有些交易者把交易系統設計的非常復雜，加很多指標和過濾條件，很多時候指標之間還互相矛盾，弄的你也不知所措，從而導致更加迷茫，不知道該如何執行自己的交易系統，越做越亂。把這套交易系統分享出來是給大家可以做個參考，多出一種思路，你可以試著刪繁就簡，簡化自己的交易系統，或許這過程中你會發現大道至簡的奧秘所在。

⑵ 一個交易系統從初步形成到成熟大概要多久

一個擁有成熟交易系統的交易者大體上需要經歷2個環節。

首先，是生成交易系統。

很多人都覺得自己有一套交易系統，實際上，那是他們的幻覺。很多人單純的拿了一個入場方式就說自己有了系統，但那根本不是系統。一套完整的交易系統，至少包含三個部分：入場規則，出場規則，資金管理規則。在這個三個部分中，出場和資金管理的重要性遠高於入場規則。

擁有一套交易系統是非常困難的，這需要交易者洞察無數的真相。

他至少需要明白：

1、走勢的不確定性。

2、交易是處理風險和收益的能力。

3、出場構成的交易邏輯才是最重要的。

說的直白一些，只有當一個交易員徹底明白了： 交易盈利並不是靠洞察未來的走勢，交易盈利靠的是大批量的輸出優勢邏輯時，他才有機會構建出一套交易系統。

然而，有了交易系統僅是開始。題主問：一個交易系統從初步形成到成熟大概要多久？

請注意這裡面的邏輯關系。

並不是交易系統的成熟需要多久，而是交易員的成熟的需要多久。交易系統本身並不是優勢來源，交易系統的創造者和使用者才是真正的核心優勢。

一個交易系統被完成以後，接下來的過程是交易者的歷練之路，他和他的交易系統，需要經過行情的各種考驗，需要經歷大量的止損，大量的止盈，經歷連虧，也經歷幾次暴賺和大回撤，還需要經歷長期沒行情帶來的煎熬，以及別人在那裡花式秀盈利的誘惑…

這個過程淘汰了很多人，也有很多人被困在其中完全無法做出突破。 這個過程，就是由初步邁向成熟的過程。

這裡面的交易者，終會有那麼一群人脫穎而出。他們在這個過程中徹底的洞察到了自己交易系統各個環節的利弊，他們完全的掌控了自己的交易系統。

這個時候，他們就可以被稱為成熟的交易者。

一個成熟的期貨交易者，隨手就可以構建出成熟的交易系統。而一套成熟的交易系統，給到其他人的手中，根本發揮不出來任何作用。

所以，一個交易系統從初步形成到成熟大概要多久？這是因人而異的，因為這要看那個交易員什麼時候能夠走出幻境，走向成熟。

如何才能建立一套適合自己的交易系統呢?這句話包含兩層含義：一是適合自己的，每個人的投資理念、性格特徵、風險承受能力等等都各有不同，別人成功的交易系統，在自己身上未必就能發揮作用；二是完善交易系統的交易系統應該包含的內容有哪幾個？選股邏輯、交易策略、交易系統、資金管理、心態情緒管理等5大板塊。那麼幾個板塊的功能劃分是怎樣的呢？

一、選股邏輯。選股邏輯解決的是選股層面的問題，要做好股票投資，選股是第一關鍵，要有好的短線收益，必須要跟對熱點板塊。選股邏輯包含兩個方向，一個是政策消息面的驅動要素，二是技術面的價量時空。短線交易側重點是對短線題材邏輯的分析，股票K線只是表象，影響K線形態的是資金，而推動資金的則是背後的市場邏輯，而市場邏輯的核心是題材的驅動力以及生命周期。題材的邏輯屬性以及板塊的運動規律是分析短線熱點持續性、節奏和結構的重點。

同時，題材驅動與技術面的共振才能夠造就短線的爆發力，有題材如果沒有技術面資金的推動也很難有好的表現；有技術面形態的做多走勢，如果沒有題材的支撐，也很難持續。

二、交易策略。股票市場永遠是處於波動下滾動運行的，波峰波谷之間就會形成上漲趨勢、下跌趨勢、橫盤震盪趨勢。大盤每一個階段的運行結構都是不一樣的，所以採用的交易策略也是不盡相同的。左側交易策略和右側交易策略的交叉使用是我們實盤交易當中必須要靈活運動的。選對股票，但是入場的交易策略沒有匹配當下的整體市場環境，那麼你就很難踏准節奏，造成買點與賣點的不盡人意。

三、交易系統。交易系統主要解決的是買點、賣點、止損位、止盈位。交易系統的一致性與執行力是非常關鍵的，同時完善的交易系統是需要對買賣點進行量化，模稜兩可的交易信號往往導致臨盤時的決策打架，互相矛盾，以及猶豫不決。交易系統的簡單化是達到知行合一的基礎。

四、資金管理。倉位管理是決定盈虧的核心，也是決定心態的關鍵。一套好的交易信號必須匹配合適的資金管理模型，否則很難達到穩定性的獲利。交易系統解決的是成功率的問題，資金管理決定的是盈率的問題。很多時候，資金管理遠比交易系統重要。通過資金管理來規避系統性的風險以及看錯個股出現的個股風險。

五、心態情緒管理。心態好壞首先取決於交易系統是否完善與資金管理是否匹配。除開這兩個談心態無任何意義，除非你的資金是買彩票中的。同時，心態好與壞還跟自己的資金性質、風險承受能力、預期收益率、個人價值觀、性格屬性等等有比較大的關系。把交易系統和資金管理模塊完善好，再通過個人哲學體系的修煉，通過「道」的層面去解決交易當中所出現的各種混沌與疑惑，「會當凌絕頂，一覽眾山小」，當你到達足夠的高度，你才能看得清曲曲而上的山路！

樓主問一個交易系統從初步形成到成熟大概要多久，這個我有經驗，回答一下吧。

交易系統從初步形成到成熟需要的時間是會因人而異的，這跟做很多事情的道理一樣，同樣一個老師講課，有的學生就能完全聽懂，有的可能要回家再復習才會懂，有的可能會好多天才能全部理解。炒股是個專業性很強的事情，自然有的人理解的快有的慢。

我是做超短線的，屬於職業炒股，我一直有一個想法，就是 「買了就漲 」，這個想法從來沒有改變過，到現在進入股市快20年了，我也沒改變。

一開始的幾年沒有全職，什麼都不懂，亂買一氣，現在都有點記不清了，好像有一段時間是看消息買股，晚上看哪家公司有利好公告，第二天早上比昨天收盤價低一個點委託。這種買股法倒是掙了一點錢，但很多股票會直接高開，根本買不到。我的貪念開始起作用，把風險放在第二位了，開始比昨天收盤價高一個點委託。這樣慢慢就虧的多了起來。後來就放棄此法了。

接下來還試過很多方法，比如昨陰今陽法等等。

從此我開始做漲停板，一做就是十多年，直到現在。我這個交易系統最大的轉折是2015年，真正成熟是2016年。並在實戰中形成了兩套操作系統，一套是看大盤做股票，一套是做強勢股。前者相對安全一些，後者做好了盈利較大。從初步形成到成熟大約10年左右時間。

一個成熟的炒股系統一般都會包含以下幾點 ：

當系統成熟後，這時對於投資者來說，炒股已不再是多麼累人的事情了，大多數時間是清閑的。比如我做超短線，以前天天白天看盤、晚上復盤，早上還要早起研究個股。現在我很少盯盤了，每天下午看一眼，分析預測一下當天及明天就可以了。而且大部分時間我是空倉的，不像以前恨不得股市永不休假，天天開盤。現在淡然多了。

股市裡能熬到成功低於十年恐怕是不行的，所有輕視股市風險的行為最後可能都要付出代價。總之一句話：股市有風險，入市須謹慎。

交易系統的建立，個人認為，至少要經歷一輪完整的牛熊，差不多要7~8年，只有經歷了牛熊才會開始對適合自己的交易系統有所感悟。中國的股市，牛短熊長，一輪牛熊，如度過了慢慢人生，個中悲喜，酸甜苦辣，只有自己才能體會。

以下是我個人十幾年股市所總結的交易系統，供大家參考。

首先是確定 交易習慣 。投資周期（ 1個月還是1年抑或更長），交易頻率（1天交易1次，還是1年交易一次）。工欲善其事，必先利其器，首先你要找到合適你的交易習慣，也就是我們通常所說的 短線或是長線投資 。

其次是 期望收益 。即一次單股翻倍，還是每次賺1%即出。大盤的強度，對期望的收益影響很大。如牛市遍地都是翻倍股，3倍或4倍，甚至10倍股，而熊市可能保住1%的收益都很難，震盪市中究竟是20%或是50%離場很難確定。股市中每一次的操作你面對的只有兩種選擇就是踏空或坐電梯，所以你還要確定你的期望收益。

再次是 可承受損失 （實際損失和浮虧的承受能力）。大盤和個股的不確定性決定了股市不是包賺不陪，所以你需要確定自己能承受的損失。究竟是以止損點，堅持離場，使浮虧變實虧，還是無論怎麼跌，堅決持有，不到 歷史 低位不補倉，取決於你的風險承受能力。

最後 買賣點 是交易的核心。即何時買股、買啥股、買多少、怎麼買、怎麼賣、賣多少。進一步可分為三步，首先是何時買，然後是具體買啥，最後是如何賣。抽象一下就是時機（取決於大盤和個股的趨勢）、目標（設置止盈止損點）、數量（是一次滿倉，還是分倉買入）、方式（長線持有，還是日內t+0攤薄成本）這四點，其中時機和目標是首要解決的問題。

綜上，我的股票模式是長線持股，承受50%的虧損（指初次買入價到股票 歷史 低位虧一半），分倉買入，永不滿倉，日內t+0，而這四點的關鍵就是執行力。所以短期是否被套我來說，沒有任何影響。

當然我們的股市也是不斷地在變化著的，所以要不斷完善個人的交易系統，有可能的情況可以准備幾套交易系統。

我認為的交易系統是交易圖形+交易手法。

交易圖形，都是固定的，有很多可以穩定賺錢的圖形，一個有效穩定的賺錢，必須是預期盈虧比合適、有固定的止損點、而且復盤 歷史 行情，圖形的准確率高的。

我的圖形主要是看MA60和BOLL20.20.2，然後結合副圖一些自編指標來提高准確率。

做期貨最重要的部分就是交易手法，如果你有了交易圖形，手法不對也是白忙活。

交易手法主要是倉位管理、風險管理、進場方式。

倉位管理:做期貨是以小博大賺大虧小，交易使用的加倉必須合理。比如這次用30%倉位，那下次也必須用30%倉位，如果做時間長了，認為行情有99%把握，才能擴大倉位，沒有這個能力的話，一定要恆定倉位。

風險管理:非常重要，一部分期貨失敗者輸在了逆勢扛單，一部分的期貨失敗者輸在了頻繁割肉，最終的原因就是止損位不合理，交易圖形有問題，交易圖形的止損位都是固定的范圍，沒有執行。所以我們要反思自己為什麼賠錢，期貨是計劃交易，交易計劃，做對了才能走向成功路。

進場方式:很早之前，我屬於左側交易，喜歡猜頂猜底，逆勢掛單，抓反轉點，經常止損，大家做交易自己心裡也明白，止損很容易壞心態，多多少少都會影響心情。

現在我主要是跟隨市場，做右側交易，追漲殺跌其實有利有弊，追漲殺跌一定要以破60均線為進場，那樣把握很高。我的進場點一般只有3個，比如我准備做多，我會等他回調20或60均線跟2K進場，碰到底部圖形很扎實的情況，我也會等破了60均線做突破單。

回到主題，我覺得一個交易系統從初步形成到成熟主要看交易圖形和交易手法，手法就是自己心態的問題了，圖形就需要多多復盤去找了，我之前分享過一些圖形和技巧，可以參考。俗話說功夫不負有心人，只有在對的方向努力學習才能成功。

這個與領悟力有關，時間難定。

但如果僅從時間而言，高手5～7年，中手7～10年，低手10年以上甚至終身；或有天縱之才，3～5年。

這中間有對股市的貪婪、恐懼認識和克服的問題，一般至少2年；有對交易系統探究、驗證的問題，至少2～3年；還有對已成功交易系統進一步完善以及向其他市場（如國外、期匯市）擴展的問題，至少也得2年以上。

就一般而言，形成交易系統應當在7～10年間，大體可以經歷一個比較完整的牛熊市，從而可以使自己的交易系統得到正反兩方面的驗證。

當然，一輩子也無法形成交易系統的也大有人在。正如下棋，水平的高低與下棋持續的時間並不具有正比關系。

個人淺見。。。

一個交易系統從初步形成到成熟大概要多久？

盡管如此，我之前設計的交易系統都有一個共同特徵，短波段操作和利用回調和反彈進場，左側交易。慢慢的我才意識到這或許就是適合我自己性格的操作方式，因為我幾乎很少突破交易，也是我錯過6月黃金單邊上漲的原因，也幫助我抓住了7月的白銀的一波上漲。

2、制定交易目標： 你打算賺多少錢，相對於你現在的賬戶增值多少？你可以接受多大回撤是多少？你的目標賬戶盈利和可以接受的最大回撤比值是多少？你擅長的策略方式是什麼？要是回撤過大會給你帶來多大壓力？

4、初步復盤了解 歷史 表現，評估系統： 交易系統的本質是什麼？趨勢追蹤，波段，日內短線，套利等，優勢和劣勢是什麼。交易系統在 歷史 不同品種，不同行情的表現，行情分為單邊上漲，震盪上漲，寬幅震盪，窄幅震盪，單邊下跌，震盪下跌6中形態；操作中一些經驗總結；進一步的限定條件，可以重倉博弈的條件等。

6、每天進行心理訓練： 你是否相信自己的交易系統；系統提示進場信號是否參與，要是沒有參與，問自己為什麼；是否嚴格截斷虧損等。

7、進行系統評估，可以每個季度或半年進行評估： 系統的成功率如何，平均單筆盈利，平均單筆虧損，風報比，每100筆交易的期望收益如何，信號的有效度，盈利和虧損的分布區間等。

等以上7步全部都做好了，而且全部都做成了；再回到第一步，剖析自己，是否接受這個系統，它是否跟你的性格相符合，它是否可以成為長期伴隨你，讓你一貫堅持和信任的系統。然後在回到第二部，調整自己的交易目標，或者重新制定交易目標。

現在我已經講以上7步全部做完，並制定了我自己的交易系統，這期間我用了大約6個月的時間；現在我每天交易都嚴格執行系統，從不懷疑，我指定的這套系統和它取得我的十分信任，一共用了一年零2個月的時間。

時間的長短沒有固定的答案，在沒有老師引導的情況下，完全靠自己摸索，靠實戰和網上的帖子摸索，平均下來差不多要6年左右。如果有成功的人指導，可能半年就能走向成熟。

著名的海龜交易實驗，海龜們只經過14天的海龜交易法則的學習，後面連續多年實現80%的年化復利，非常強悍的實驗。

絕大部分穩定盈利的投資者，都需要6年的沉澱，這個過程也是交易系統逐漸走向成熟的過程。

交易是世界上最難的職業之一，要求極高。交易者成熟的過程就是在尋找屬於自己的，每一個細節都領悟的很透徹的交易系統。

我認為這個需要多久？不會是一個時間上的多久，而是一個量的多久。

如果你每天買入十隻股票，而且對買入的每一隻都有清晰的邏輯。且在周末或者月末都能清晰的總結反省這些操作。那麼你一年走的路，可能比人家十年走的還要遠。當然這只是一種假設。常人是無法做到的。！

所以我的建議是，靜下心來做好每一次操作吧。

市場如人生，有太多的不確定性。有些是必然的。有些是偶然的。

……

一套好的交易系統必須經過無數次的優化，時間的印證，還有嚴格的執行才能穩定下來，這個過程大約需要3到5年。光有好的系統也是不行的，還必須有好的心態，精湛的技術和銳利的眼光。要穩、狠、准，還要做到靜如處子，動如脫兔，一擊即中！

⑶ 頂尖的期貨交易員是如何做交易的

真正的頂級高手，都是野生的。他們可能採用非主流的操作手法，但是卻可以做到人劍合一、百步穿楊。任何招數做到極致，也就沒有了約束，正所謂大道無形。

頂尖交易員的手法，普通人是學不來的。任何一個期貨上的傳奇，都不可能被復制。即便了解了他們的投資方法，也不一定能為我所用。所以，我們就用濃湯野人的一個例子，來欣賞一下頂尖高手的一次傳奇經歷。

濃湯野人，原名林廣茂，1980年生人。2010年做多棉花，600萬資金翻到17億，然後反手做空，最終創造了28個億的神話，我們來看一看他的交易過程：

2010年6月，林廣茂從基本面出發，判斷棉花由於供需缺口的存在，現貨緊張，未來將繼續上漲。在此之前，棉花已經從2008年的低點10000左右反彈至16000左右。6月底，林廣茂開始進場，建倉的1101合約當時在16600附近。

然後，經歷了4個月的蟄伏，在2011年3月，林廣茂再次出手，開始在30000附近進場做空棉花，和上漲過程的操作如出一轍，不斷浮盈加倉，直到7月份空單平掉離場，最終資金定格在了22億。

林廣茂的棉花這一戰，奠定了他在國內期貨圈內頂尖交易員的地位。回頭來看，操作過程驚心動魄，絕非常人所能復制。這就是頂尖高手的故事，看了之後，是不是有所收獲呢？

⑷ 5分鍾交易系統最準的方法

五分鍾周期的k線圖加上120均線再加上梯形法則。
梯形法則從本質上說就是道氏理論定義的三種價格走勢，它的表現形式就是我們常說的N次型結構。作周期固定在五分鍾周期的k線圖，工具我們用的是120參數的均線，持倉和出場就利用梯形法則。
拓展方案：
1. 五分鍾動量交易系統是經濟管理出版社2009年出版的一本書。作者是關天豪。在外匯交易中，短期交易總是讓許多交易者畏縮。「遠望」是因為他們渴望這個利潤最高的領域，「退縮」是因為大多數外匯交易員在這里感到沮喪。在本書中，我們將介紹頂級外匯交易員關天豪的短期交易系統——5分鍾動量交易系統。本書的操作方法和更重要的部分由關天豪先生提供並撰寫。用他的話說，這是「毫無保留的」。這套超短交易系統憑借簡單的趨勢指標和絕對清晰的進入和退出條件取得了非凡的成就。本書以關天豪先生給出的交易系統的總結、演示和交易筆記為提綱，利用交易的空閑時間進行整理，並在520fx編程的支持下進行驗證。這本書是外匯交易狂人系列的第一本——25位頂級外匯交易員的秘密。這也是我們打開頂級外匯和黃金交易員實戰大門的第一步。
2. 中國的股票市場是中華人民共和國的股票市場。從1989年開始，作為一名飛行員，它的理念是：如果你嘗試得好，繼續前進；如果你不嘗試，停止前進。因此,在一九九五年以前的股市運行中,最大的壞消息往往是中國股市試點將停止,股市將關閉的消息。隨後，受「3.27國債期貨事件」的影響，中國期貨市場於1995年得到全面整頓和清理，中國股市成為支撐對象。只有這樣，股市才迎來了一個真正的好時期，進入了一個大發展時期。中國股市的最大特點是國有股和法人股承諾上市時不流通。因此，只有流通股才能根據股票價格在市場上交易。然而，該指數是根據總股本進行加權的，因此在交易中形成了「少控多控」的特點。

⑸ 期貨交易系統如何做

1、交易系統要盡量簡單
我們最開始做交易的時候，都會把交易系統設計的很復雜，總擔心哪一方面沒考慮到錯失一些機會。
但隨著時間的推移，我們會逐漸發現再完美的交易系統也不可能把所有的走勢一網打盡。有些東西必須要放棄。
我最初的交易系統用的是三重時間框架，最大的時間段用來看總趨勢，中間時間段用來進場，最小時間段用來出場。看起來沒有一點毛病。但是使用起來卻出現了一些問題。
尤其是最大時間段和中間時間段走勢不一致時，我往往會猶豫不決，放棄吧，有時漲跌的幅度真的很誘人，不放棄吧，不知道該如何開倉。
最後我就把三重時間框架改成了兩重時間框架，用一個時間段看勢，一個選擇精確的進場點和出場點。這樣能保證信號的唯一性。並且看起來比較簡單，能在最短的時間內決定是否進場，有助於提高執行力。
2、交易系統要能夠過濾無效走勢
我覺得衡量一個交易系統是否優秀，就是看它過濾無效走勢的效果如何。眾所周知，在期貨交易中，大部分走勢都是為了迷惑投資者，真正適合投資者參與的走勢少的可憐。
投資者如果不加甄別的什麼走勢都做，那麼就會增加很多不必要的成本支出，就算你能夠嚴格執行止損，也會損失一些試單成本和手續費，還把自己的心情弄得很糟糕。
因此我認為，交易者建立交易系統的首要目標，就是要把那些無效走勢過濾掉。當然不可能全部過濾掉，可以過濾掉一大部分。剩下的走勢也會有很多假突破、趨勢流產的現象。
但是通過嚴格的止損可以把虧損降到最低。如果再配上合理的止盈，就可以做到贏多輸少。
當然這是理論上的，大部分交易者在做單的時候容易受情緒的支配，不能嚴格的遵守交易系統發出的信號。那麼再好的交易系統也變成了擺設。所以交易者要想在期貨市場有所建樹，不但要建立一套簡便易行的交易系統，還應該加強內心的修煉，讓自己盡量的遵守交易系統，這樣才能保持良好的交易成績。

⑹ 什麼是交易系統包含哪些內容

交易系統是系統交易思維的物化。系統交易思維是一種理念，它體現為在行情判斷分析中對價格運動的總體性的觀察和時間上的連續性觀察，表現為在決策特徵中對交易對象、交易資本和交易投資者的這三大要素的全面體現。
交易系統是指在交易市場中能實現穩定贏利的一套規則。它包括科學的資金管理，有效的分析技術，良好的風險控制。它的最終目的是實現交易員的穩定贏利。
它可分為主觀交易系統、客觀交易系統和兩者相結合的交易系統。一個交易系統就是一個交易員的心血結晶，它體現了交易員的交易哲學。因此它不具有普適性，即一個交易系統只有在它的創造者手中才能發揮出最大效果。所以對交易員來講，只有打造出自己的交易系統才能走上穩定盈利的道路。