外匯是否存在高頻交易

Ⅰ 外匯最活躍的交易時間有哪些

倫敦和紐約兩個最大的外匯市場交易時間的重疊區，也就是北京時間21：30-24：00是全球外匯交易最頻繁，大宗交易最多的時段，也就是外匯交易的黃金時段。

國內外匯交易時間其實一般是指中國銀行上班的時間 ． 外匯是24小時全天交易，其實盡管外匯市場是24小時交易，可如果想獲得更多賺錢的機會，在交易時段的選擇上是有—定的技巧的。

外匯市場的交易時間，其實也就是各國銀行的上班時間。目前全球主要外匯市場有三個：倫敦市場(歐洲市場)、紐約市場(美洲市場)，以及東京市場(亞洲市場)。不同幣種選擇適當的時段進行交易，可以對在交易中盈利有所幫助，但並非絕對。

拓展資料：

外匯交易就是一國貨幣與另一國貨幣進行交換。與其他金融市場不同，外匯市場沒有具體地點，也沒有中央交易所，而是通過銀行、企業和個人間的電子網路進行交易。 "外匯交易"是同時買入一對貨幣組合中的一種貨幣而賣出另外一種貨幣。 外匯是以貨幣對形式交易， 例如歐元/美元(EUR/USD)或美元/日元 (USD/JPY)。

外匯交易交易方式：

即期外匯交易:又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式。

遠期交易:又稱期匯交易,外匯買賣成交後並不交割,根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式。

套匯:套匯是指利用不同的外匯市場,不同的貨幣種類,不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進,高價一方賣出,從中賺取利潤的外匯交易方式。

套利交易:利用兩國貨幣市場出現的利率差異,將資金從一個市場轉移到另一個市場,以賺取利潤的交易方式。

掉期交易:是指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易。

外匯期貨:所謂外匯期貨,是指以匯率為標的物的期貨合約,用來迴避匯率風險.它是金融期貨中最早出現的品種。

外匯期權交易:外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

以後將出現由銀行和互聯網投資公司合辦的外匯交易平台，這樣為個人投資降低了不必要的成本。

參考資料：外匯交易－網路

Ⅱ 為什麼高頻交易在期貨中深受異議

高頻交易，說白了就是說這種每一次交易的間隔時間都極其簡短，通常為十多分鍾乃至幾秒。最開始出現於上新世紀90時代末，現階段早已發展趨勢成外匯交易市場的關鍵能量。但近些年高頻交易備受異議，金融機構、外匯交易商及其某些權威專家剛開始斥責高頻交易的缺點，而另某些適用人員則全力支持高頻交易的發展趨勢，那麼高頻交易為什麼在期貨中這般的填滿異議呢?
高頻交易的益處
先而言說高頻交易在商品期貨中各種各樣益處，最先，高頻交易應用繁雜的優化演算法交易，另外藉助快速的程序流程行情軟體和有關硬體配置設備來超過在短暫性的市場起伏中盈利的實際效果。這類交易方式針對投資者而言優點極大，由於在短短幾秒鍾到幾彼此之間中能夠靈巧地捕獲期貨的起伏進而超過相對穩定的盈利，基礎理論上每天以內能夠開展千萬次的高頻交易，那麼得到的盈利將是永無止盡的。
次之，高頻交易解決信息的速率貼近光速，現階段紐約到倫敦光速65毫秒，納斯達克更快交易速率接近0.001ms到1ms當中，而人們的更快反應時間也就1000ms，即1秒。因而，這般高效快捷的響應速度巨大地為期貨市場引入充裕的流通性，減少交易價差，進而深化減少點差成本費，全面提高市場效率。
高頻交易的弊端
通常情況下，高頻交易必須根據程序交易，而且以便超過競爭能力必須更加技術專業的硬體配置設備，能夠說，高頻交易到最終拼的全是「誰的網路速度快誰利害」，而這卻給外匯市場中的個人投資者產生了不合理的市場競爭自然環境。由於個人投資者並不是具有技術專業的硬體配置設備和復雜的優化演算法交易，高頻交易就是說運用個人投資者交易很慢的缺點，每天以內達到千萬次的交易是個人投資者如何都沒法理解的，攪亂了全部期貨市場，個人投資者非常容易蒙受損失，特別是短線投資人。
除開速率上的危害外，高頻交易技術性的不平穩巨大地加重了期貨的性的震盪，因為高頻交易必須精準的程序化交易優化演算法交易，假如交易編號中出現1個小小的出錯，那麼其產生的結果將會是損害所有資產，另外很多的高頻交易將會會導致交易軟體承擔，導致市場部分快速垮台。
高頻交易的產生的不良影響還不僅在此，其真實受異議的地區取決於其管控空白頁。高頻交易非常容易被居心叵測的人來控制價錢，通常會拋出去不容易實行的訂單信息，導致要求的錯覺，誘惑投資人或有關組織提交訂單，欠缺公平公正和相容性。不但對個人投資者還是外匯交易商又或者大中型金融機構，高頻交易既抵觸了個人投資者的參加，又持續危害者各大組織的權益，好像是一頭老鼠過街的過街老鼠。
高頻交易將出路在哪裡
現如今，高頻交易早已變成市場上沒法忽略的能量，在為市場造就高額成交量的同時卻一直游離於管控以外。2014年，英國股票交易聯合會、聯邦調查局、商品期貨和交易聯合會和美國司法部競相剛開始下手調研高頻交易行業的內線交易個人行為。2019年7月，對沖基金文藝復興時期高新科技運用繁雜的計算機演算法，相互配合很多網路伺服器及其原子鍾，可以保持在幾十億分之一秒內同歩實行交易命令，致力於清除高頻交易。
而2019年瑞信投資分析師應用了瑞信特有的ExPRT交易統計數據。在10-12%的美國股票成交量統計數據適用下，獲得了純非高頻交易者(包含買家、買家、零售業和組織投資者)實行每單交易中心需時間的互聯網大數據。根據統計數據，市場的全部參加者不太可能所有獲得公平看待。針對這些投資風險較低，而且對交易交易量時間非常重視的投資人而言，假如他不想要擔負持倉的風險性，那他務必在別的層面作出某些妥協。
不難看出，適用與不兼容高頻交易的多方常有分別有效的大道理和統計數據，異議也許還將再次爭執下來。

Ⅲ 國內那些外匯交易平台可以允許高頻交易或EA交易為什麼好多做市商公司不讓作

報價模式的原因，做市商採用的是平台內部撮合成交。
這里你需要了解外匯交易的報價模式，一種是直通式報價stp 一種就是mm對賭。
stp報價單子是直接報價到平台，通過平台系統發到銀行對接市場。客戶盈虧和平台沒有任何關系
mm模式，也就是我們常說的做市商，單子是平台撮合成交的，客戶賺錢，就意味著平台虧錢。
如果你採用高頻交易，平台內部撮合是需要時間的，快速、多單會導致內部反應不及。所有禁止了高頻交易。

Ⅳ 什麼是外匯高頻交易軟體

任何能夠以較高頻率進行交易的系統都可以叫「高頻交易系統」。比如說你用VBA寫個小程序，連上券商給你的介面，也完全可以按毫秒級進行交易，你也可以說自己開發了一個「高頻交易系統」。

Ⅳ 外匯短線交易靠譜嗎 一分鍾交易怎麼樣應該怎樣做能盈利拉人頭是怎麼回事

炒外匯沒有什麼不靠譜的。關鍵是絕大多數人都會賠錢。而且真正能讓你賺錢的操盤手並不多。為什麼呢？因為散戶沒有技術，是凈輸家，散戶自己了解到那點兒小技巧小知識根本不能讓他賺錢。技術分析師一項非常復雜的系統技術。
而且有很多交易員也並不真正明白交易盈利的邏輯。現在好多交易員一位追求所謂短線交易方法，其實從根本上就錯了，並不符合盈利的邏輯。盈利必須是長期，穩定，才能盈利。如果不能把握大波段的盈利，根本是賺不到錢的。所以高手絕對都是不經常交易，我們只會等著，然後交易幾次，然後等著，等到大幅度盈利以後斬獲利潤。可能一個月也較易不了幾次，可能一年也較易不了多少次，但是只有這樣才能賺到錢。高手都是長線交易的。

Ⅵ 傳統外匯高頻交易是什麼 正規嗎

外匯高頻交易指的是交易快進快出，主要是為了刷傭金，很多平台為了限制這一點，會限制持倉時間需要超過2分鍾才可以。
不過我做的ETFX沒有這方面的限制

Ⅶ 高頻交易和量化交易有何不同

高頻交易和量化交易有3點不同：

一、兩者的概述不同：

1、高頻交易的概述：指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易。

2、量化交易的概述：指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略。

二、兩者的作用不同：

1、高頻交易的作用：這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。

2、量化交易的作用：極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

三、兩者的特點不同：

1、高頻交易的特點：

（1）高頻交易都是由計算機自動完成的程序化交易；

（2）高頻交易的交易量巨大；

（3）高頻交易的持倉時間很短，日內交易次數很多；

（4）高頻交易每筆收益率很低，但是總體收益穩定。

2、量化交易的特點：

（1）紀律性。根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。

（2）系統性。具體表現為「三多」。一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；三是多數據，即對海量數據的處理。

（3）套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值窪地，並通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。

（4）概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律並加以利用；二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。

Ⅷ 外匯交易中的主要風險有哪些

高杠桿下的外匯交易

1. 高杠桿誘惑：外匯平台大多是1:400倍的交易杠桿，高杠桿激發了人的短時間內的財富創造慾望。變得貪婪而忘記了控制倉位保證金比例變得越來越低，從而離爆倉的時間卻越來越近。

2. 高頻交易：貨幣匯率的跌宕起伏大起大落，很多人想盡可能的交易信號和波段全部吃掉，看著1分鍾 5分鍾圖進行超短交易，其實K線周期越簡訊號越不真實。高頻的交易會讓你失去真實的K線趨勢方向，迷失自我。並且產生高額的交易費用。日內短線交易交易次數應控制在1-2個單，中長線的視行情而定，一般一個月內只有1-2次單。

3. 分散投資：外匯中的可交易的貨幣很多，但是沒有必要同時持倉多個貨幣。你的盤面同時放不下多個貨幣，就算能看4個左右，但也是很小的圖，不利於分析觀看走勢。只能從多個貨幣中選擇一個進行交易。要做空那就選擇最弱的，要做多那就選擇最強的貨幣。

4. 重倉交易：重倉交易會讓你緊張亢奮，行情的一點點波動也會讓你的心態發生重大變化。心態不能穩定下來，從而影響判斷。一旦虧損嚴重將幾個周甚至一年內交易一蹶不振沒有信心可言。就4小時 的短線而言保證金佔比應在2000%以上，中長線的 應5000%以上。

5. 過度依賴指標：很多新手投資者盤面會有各種指標 MACD、KDJ、RSI、MA、布林線 等等疊加的盤面。看著盤面就很混亂，不夠簡潔。網上泛濫的指標 其實會用的人很少，且指標也相對行情滯後，指標跟隨行情變化而變化。長時間圍繞在一個沒有特定規律的指標上會干擾自我判斷。建議只留下自己會用的，盡量把盤面做得簡潔明了。如下：
   

   

   
   

Ⅸ 高頻交易真的提高了市場流動性嗎

鯨選財經有過類似的文章，我復制過來。你自己看看
高頻交易，也稱HFT，通常是使用演算法高速執行交易。演算法可以以超快的速度執行大量交易以獲取盈利機會。高頻交易的支持者認為，高頻交易可以幫助加強市場流動性，並縮小買賣差價。也有人認為高頻交易提高流動性只是假象，它其實加重了市場脆弱的一面。我們今天就來談談高頻交易是否真的能提高市場流動性。

流動性因素

流動性的三大衡量要素是大小、價格和時間。流動性高時，投資者可以成功地在實時價位附近進行大量交易，而且時間很快。流動性的一個流行指標是買賣差價（點差）。

紐約證交所一份手冊上顯示：流動性是市場吸引大量符合供需雙方價位訂單的能力。市場必須能快速更新信息，並且能夠把這些更新信息整合到股價中。」流動性是市場良好運轉的重要特徵，它能夠激發參與者對市場的信心。

在過去的十年間，市場上高頻交易的使用頻率越來越高，同時，流動性也是一樣。那麼問題來了，兩者之間是互相關聯的，還是屬於因果關系呢？高頻交易在減少交易成本的同時，是否有加強市場流動性呢？

在2000年引進另類交易系統（ATS）之前，交易所如紐約證交所使用的都是雙向拍賣系統，買賣雙方由交易員和專家來匹配。電子交易系統的使用產生了新系統，即買賣證券的高頻交易。大量研究顯示，高頻交易目前已經在整體股票交易量中佔50%到75%的比例了。高頻交易者既包括小型且不知名的交易公司，也有大型投資銀行和對沖基金。

高頻交易者成為做市商

高頻交易中的一些策略無疑確實提供了市場流動性。比如說，高頻交易者可以扮演正式或非正式的做市商角色。而作為做市商，高頻交易者會給電子限價委託單薄上的買賣方同時設置限價指令，這就為在同一時間交易的市場參與者提供了流動性。大多數做市商通過買賣訂單賺取差價。

由於做市商會因為信息不及時而承擔虧損資金的風險，因此他們需要根據實時信息經常更新報價。這和相關金融工具（如ETFs、期貨）或其它提交和取消的訂單所帶來的價格波動一樣在不斷變化。也因此，高頻交易做市商在每場交易中都會提交和取消很多訂單。很多公司本著希望在美國股市賺取流動性差價的目的，而選擇注冊成為正式的流動性提供商，另外一些則繼續作為非正式的做市商存在。這樣來說，高頻交易確實加強了市場流動性，而且減少了交易成本。

尷尬的交易量

高頻交易的反對者們則認為，高頻交易創造的流動性只是表象，因為他們的證券僅持有非常短暫的時間（間隔數秒甚至少於一秒），然後又重新回到市場上進行拋售。大多數時候，證券是在高頻交易者之間來回進行買賣，直到出現投資者買入。因此，反對者認為最終並沒有流動性產生，一切只是不斷執行訂單的操作帶來的假象。

高頻交易帶來的是尷尬的交易量。開倉頭寸在高頻交易者和其它做市商之間被踢來踢去，因此帶來了高紀錄的交易量，而實際卻並沒有深度。對於要買入的訂單，買方都會持有比數秒長得多的時間。

高頻交易對外匯交易來說是福還是禍

高頻交易已經成為外匯交易市場中的一大主要力量，但大部分人對其仍一知半解，高頻交易對於外匯投資者來說究竟是禍是福？有人認為，高頻交易如今已把外匯市場變成了由高科技交易系統與傳統「真人」操作相互比拼的競技場。

對於高頻交易，無論是大型銀行，還是交易商，以及一些投資銀行家都對其滿腹抱怨，他們對某些高頻交易商的行為表示不滿，稱這些交易商雖然可以通過高頻交易來增加市場的流動性，但他們嚴重干擾了交易員的正常操作。其實，客觀來講，高頻交易對於外匯市場來說有利有弊。

反對者認為，復雜演算法交易或高頻交易有時會對外匯市場帶來極大的震盪，如2010年5月6日美股的閃電崩盤（Flash Crash）事件就是由高頻交易帶來的巨大交易流量而造成的。日本東京交易所在過去6年時間里癱瘓兩次，都是交易所系統負荷不了高頻交易的巨大交易量。

有專家學者認為，外匯市場中的高頻交易給監管帶來了新的問題，因為高頻交易極為復雜和專業，對於普通交易者和投資者來說，高頻交易缺乏一定的透明性和公平性，而且有部分央行試圖通過高頻交易技術來操控外匯市場，這種醜陋的行為對於行業的發展極為不利。

EBS系統是目前全球運用最為廣泛的兩大外匯交易系統之一。早在2013年，EBS計劃在相關外匯的電子交易中廢除此前「先進先出」的原則，該項原則據稱使得那些運行速度更快的交易電腦能夠獲得不公平的優勢地位，而正是由於之前「先進先出」的原則也驅使交易機構不惜將重金投入到電子交易技術的研發和升級上。根據EBS的想法，未來的電子交易系統在接收外部交易命令時不存在先後順序之分，而在處理每筆交易時也按照隨機順序讀取交易詳情。

雖然高頻交易技術有其自身的優勢，但是仍不向投資者推薦這種交易模式，主要因為以下幾點：

1.如果進行百萬次以下的高頻交易，那麼總體收益往往會很小，甚至有時手續費都會大於收益。

2.一般交易者沒有具有較高運算能力的超級計算機。

3.普通交易者和投資者一般都不是復雜演算法計算機程序員，因此和那些專業的高頻交易公司無法抗衡。

4.往往高頻交易編碼中的某一個小的故障會導致交易的全盤失敗，進而導致損失全部資金。

5. 由於高頻交易的瞬時性，因此投資者根本沒有時間來進行市場分析。

結語

高頻交易已經存在了十多年的時間，現在多多少少已經獲得了股票市場的認同，成為被接納的部分。通常來說，行業達成的共識是高頻交易增加了市場流動性並且降低了交易成本。高頻交易公司也開始逐漸納入監管范圍，因此，任何不恰當的行為終會被追究。

高頻交易的優勢在於可以為交易者保證穩定的收益，雖然高頻交易的每筆收益率很低，但是設想一下如果在一天內進行百萬次的高頻交易，那麼收益將會是天文數字，同時，有很多專家表示，高頻交易者對於整個市場來說是積極的，因為高頻交易可以提高市場的流動性，同時保持較低的點差。盡管如此，仍有很多人反對高頻交易。