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如何求歐式期權價格的上下限

發布時間:2024-11-10 14:00:07

1. 歐式看漲股票期權買/賣方的盈虧

  1. 歐式期權僅允許期權的持有人在期權的有效期最後一天方可履行合約的期權。因此,歐式看漲股票期權的盈虧會在最後一天進行結算,當市場價格低於執行價格,期權買方會放棄行權,期權合約金歸期權買方(即期權賣方獲利)。當市場價格高於執行價格,買方的盈利等於市場價格減去執行價格乘以合約數量。

  2. 富祥二元期權提供了更簡單的演算法,買入看漲或看跌期權時,回報率和風險都是固定已知的。舉個例子,下圖中以1.09450的執行價格買入了500美元的「歐元/美元」的看跌期權,到期時間為1分鍾,價內期權固定回報率為75%,訂單的固定風險則是500美元:


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