外匯標准離差指標

❶ 標准差，標准離差是什麼意思啊

標准離差
多數翻譯為標准差，偶爾翻譯為標准離差
也稱均方差(mean square error)
各數據偏離平均數的距離（離均差）的平均數，它是離均差平方和平均後的方根。用σ表示。因此，標准差也是一種平均數 ；標准離差表示數據的離散程度。

標准差
是一種表示分散程度的統計觀念。標准差已廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上，主要是根據基金凈值於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標准差愈大，表示凈值的漲跌較劇烈，風險程度也較大。實務的運作上，可進一步運用單位風險報酬率的概念，同時將報酬率的風險因素考慮在內。所謂單位風險報酬率是指衡量投資人每承擔 一單位的風險，所能得到的報酬，以夏普指數最常為投資人運用。
標准差是一組數值自平均值分散開來的程度的一種測量觀念。一個較大的標准差，代表大部分的數值和其平均值之間差異較大；一個較小的標准差，代表這些數值較接近平均值。
例如，兩組數的集合 {0, 5, 9, 14} 和 {5, 6, 8, 9} 其平均值都是 7 ，但第二個集合具有較小的標准差。
標准差可以當作不確定性的一種測量。例如在物理科學中，做重復性測量時，測量數值集合的標准差代表這些測量的精確度。當要決定測量值是否符合預測值，測量值的標准差佔有決定性重要角色：如果測量平均值與預測值相差太遠（同時與標准差數值做比較），則認為測量值與預測值互相矛盾。這很容易理解，因為值都落在一定數值范圍之外，可以合理推論預測值是否正確。

❷ 標准離差率的計算公式

其計算公式為：標准離差率＝標准離差/期望值

期望值不同的情況下，標准內離差率越大，容風險越大。

（1）預期值＝∑（概率 * 預期報酬率）

（2）樣本方差＝∑（預期報酬率－預期值）^2* 概率

樣本方差＝∑（預期報酬率－預期值）/（N－1）

（3）樣本標准差＝樣本方差的平方根 （標准差越大，風險越大）

（4）變化系數（標准離差率）＝標准差/預期值

(2)外匯標准離差指標擴展閱讀：

標准離差率相關其他數學術語：離散系數

離散系數通常可以進行多個總體的對比，通過離散系數大小的比較可以說明不同總體平均指標（一般來說是平均數）的代表性或穩定性大小。一般來說，離散系數越小，說明平均指標的代表性越好；離散系數越大，平均指標的代表性越差。

離散系數只對由比率標量計算出來的數值有意義。舉例來說，對於一個氣溫的分布，使用開爾文或攝氏度來計算的話並不會改變標准差的值，但是溫度的平均值會改變，因此使用不同的溫標的話得出的變異系數是不同的。也就是說，使用區間標量得到的變異系數是沒有意義的。

❸ 標准離差，和標准離差率的差別是什麼

1、標准離差，能反映投資風險程度，是方差的平方根。一般來說，標准離差越小，風險也專就越小;反之屬標准離差越大則風險越大。

標准離差的局限性在於它是一個絕對數，只適用於相同期望值決策方案風險程度的比較。

2、標准離差率，也能反映投資風險程度，但標准離差率是某隨機變數標准離差相對該隨機變數期望值的比率。

標准離差率是以相對數來衡量某資產的全部風險，一般情況下，標准離差率越大，風險越大；相反，標准離差率越小，風險越小。標准離差率指標的適用范圍較廣，尤其適用於期望值不同的決策方案風險程度的比較。同樣，期望值相同時也可以使用。

(3)外匯標准離差指標擴展閱讀：

衡量數據離散程度的指標有：

1、異眾比率，用於測度分類數據的離散程度，衡量眾數對一組數據的代表程度；

2、四分位差，用於測量順序數據的離散程度，衡量中位數對一組數據的代表程度；

3、方差和標准差，用於測度數據離散程度的最常用測度值，衡量均值對一組數據的代表程度。

❹ 什麼是標准離差

標准離差率是以相對數反映決策方案的風險程度，在期望值不同的情況下，標准離差率越大，風險越大，反之，標准離差越小，風險越小。標准離差率雖然能正確評價投資風險程度的大小，但還無法將風險與收益結合起來進行分析。所以要計算風險報酬率來評價

標准離差是以絕對數來衡量待決策方案的風險，在期望值相同的情況下，標准離差越大，風險越大；相反，標准離差越小，風險越小。

標准離差的局限性在於它是一個絕對數，只適用於相同期望值決策方案風險程度的比較。

標准離差率是以相對數來衡量待決策方案的風險，一般情況下，標准離差率越大，風險越大；相反，標准離差率越小，風險越小。

標准離差率指標的適用范圍較廣，尤其適用於期望值不同的決策方案風險程度的比較。

4、風險收益率

風險收益率是指投資者因冒風險進行投資而要求的、超過資金時間價值的那部分額外的收益率。

風險收益率、風險價值系數和標准離差率之間的關系可用公式表示如下：

RR=b×V

式中： RR ―――――風險收益率

b ――――― 風險價值系數（風險的價格）

V ―――――標准離差率（風險的程度或風險的數量）

在不考慮通貨膨脹因素的情況下，投資的總收益率(R)為：

R=RF＋RR=RF+b×V（要求非常熟悉）

上式中，R――――――投資收益率

RF―――――無風險收益率

❺ 什麼是標准離差財務管理學中，提到的標准離差和標准離

標准離差：
多數翻譯為標准差，偶爾翻譯為標准離差也稱均方差版(mean square error)
各數據偏離平均數的權距離（離均差）的平均數，它是離均差平方和平均後的方根。用σ表示。因此，標准差也是一種平均數 ；標准離差表示數據的離散程度。

標准離差率（又稱為：變化系數或標准差系數）記為C.V(Coefficient of Variance)，是以相對數來衡量待決策方案的風險。
標准離差率，是一個相對指示，它表示某資產每單位預期收益中所包含的風險的大小。一般情況下，標准離差率越大，資產的相對風險越大；標准離差率越小，資產的相對風險越小。

❻ 標准離差

你問的這個是標准離差的計算方法。你把你打出來的算式加一個根號，算出結果再乘以一個百分之百就是你要的答案了。

❼ stddev外匯是什麼指標

技術抄指標命名為標准離差(StdDev)是由於市場的波動因素。這個指標的特性是價格變動比率與移動平均數有關。因此，如果指標價值很大，市場的波動性和柱價格的分散都會涉及到移動平均數。如果指標價值不大，就意味著市場波動性低並且柱價格是和移動平均數相近的。
通常來講，標准離差指標被作為其他指標的一個組成部分應用。因此，當保力加通道指標被計算時，商品的標准離差價值被添加到其移動平均數上。

積極交易活動和遲緩市場的行為表現為相互替換。這樣，指標可以很輕松地詮釋：

如果指標價值過低，市場是完全不活躍的，指標可以使其期待下一個巔峰；
相反地，如果其價值過高，它很有可能過於活躍的交易將會帶來虧損。

❽ 標准差，標准離差 怎麼解釋啊

一、標准差：

中文環境中又常稱均方差，是離均差平方的算術平均數的平方根，用σ表示。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的兩組數據，標准差未必相同。

為非負數值，與測量資料具有相同單位。一個總量的標准差或一個隨機變數的標准差，及一個子集合樣品數的標准差之間，有所差別。

簡單來說，標准差是一組數據平均值分散程度的一種度量。一個較大的標准差，代表大部分數值和其平均值之間差異較大；一個較小的標准差，代表這些數值較接近平均值。

二、標准離差：

多數翻譯為標准差，偶爾翻譯為標准離差、標准偏差，也稱均方差(mean square error)。各數據偏離平均數的距離（離均差）的平均數，它是離均差平方和平均後的方根。用σ表示。因此，標准差也是一種平均數 ；標准離差表示數據的離散程度。

設隨機變數ξ的數學期望為Eξ，稱(ξ-Eξ)2的數學期望為ξ的方差。它是用來表示隨機變數與其數學期望之間離散程度的一個量。對於子樣x1，x2，…，x，也類似地定義為它的方差，式中Σ為總計的符號，而這個量也反映了子樣的離散程度。

(8)外匯標准離差指標擴展閱讀

一、離均差平方和

由於誤差的不可控性，因此只由兩個數據來評判一組數據是不科學的。所以人們在要求更高的領域不使用極差來評判。其實，離散度就是數據偏離平均值的程度。因此將數據與均值之差（我們叫它離均差）加起來就能反映出一個准確的離散程度。和越大離散度也就越大。

但是由於偶然誤差是成正態分布的，離均差有正有負，對於大樣本離均差的代數和為零的。為了避免正負問題，在數學有上有兩種方法：

一種是取絕對值，也就是常說的離均差絕對值之和。

而為了避免符號問題，數學上最常用的是另一種方法——平方，這樣就都成了非負數。因此，離均差的平方和成了評價離散度一個指標。

二、方差

由於離均差的平方和與樣本個數有關，只能反應相同樣本的離散度，而實際工作中做比較很難做到相同的樣本，因此為了消除樣本個數的影響，增加可比性，將離均差的平方和求平均值，這就是我們所說的方差成了評價離散度的較好指標。

樣本量越大越能反映真實的情況，而算術平均值卻完全忽略了這個問題，對此統計學上早有考慮，在統計學中樣本的均差多是除以自由度（n-1），它的意思是樣本能自由選擇的程度。當選到只剩一個時，它不可能再有自由了，所以自由度是n-1。

❾ 如何根據標准離差和標准離差率的高低衡量風險的大小

1、標准離差，能反映投資風險程度，是方差的平方根。一般來說，標准離差越小，風險也就越版小;反之標准離差越權大則風險越大。

標准離差的局限性在於它是一個絕對數，只適用於相同期望值決策方案風險程度的比較。

2、標准離差率，也能反映投資風險程度，但標准離差率是某隨機變數標准離差相對該隨機變數期望值的比率。

標准離差率是以相對數來衡量某資產的全部風險，一般情況下，標准離差率越大，風險越大；相反，標准離差率越小，風險越小。標准離差率指標的適用范圍較廣，尤其適用於期望值不同的決策方案風險程度的比較。同樣，期望值相同時也可以使用。

(9)外匯標准離差指標擴展閱讀：

衡量數據離散程度的指標有：

1、異眾比率，用於測度分類數據的離散程度，衡量眾數對一組數據的代表程度；

2、四分位差，用於測量順序數據的離散程度，衡量中位數對一組數據的代表程度；

3、方差和標准差，用於測度數據離散程度的最常用測度值，衡量均值對一組數據的代表程度。

❿ 什麼是DDI指標什麼是方向標准離差指數股市DDI指標是什麼意思

DDI原理：1、TR=（最高價-昨日最高價）的絕對值與（最低價-昨日最低價）的絕對值兩者之間較大者。絕對值是數軸上一個數所對應的點與原點（點零處）的距離叫做該數絕對值。絕對值只能為非負數。

2、如果（最高價+最低價）<=（昨日最高價+昨日最低價），DMZ=0，最低價指在匯市、股市、期貨市場、或其他金融衍生市場，某一金融產品在指定時間區間內的最低成交價格，如：人民幣匯率最低價、某股票歷史最低價、黃金期貨當日最低價。
如果（最高價+最低價）>（昨日最高價+昨日最低價），DMZ=（最高價-昨日最低價）的絕對值與（最低價-昨日最低價）的絕對值中較大值。

3、如果（最高價+最低價）>=（昨日最高價+昨日最低價），DMF=0，如果（最高價+最低價）<（昨日最高價+昨日最低價），DMZ=（最高價-昨日最低價）的絕對值與（最低價-昨日最低價）的絕對值中較大值。最高價是指某種幣品當日交易中最高格。指某種證券在每個交易日從開市到收市的交易過程中所產生的最高價格。
DDI指標，方向標准離差指數資料來源：h
http://www.inggu.com/gpzs/gpsy/gpsyddibiao.html
DDI用法：1、ADDI與AD的交叉情況以及背離（背離是指脫離原來的、通常的、正常的或公認的軌道，或是偏離常規、常軌、習慣等）情況。2、分析DDI柱狀線，由紅變綠(正變負)，賣出信號（當MACD指標中的DIF線和MACD線在0值線以上運行了很長一段時間後，紅色柱狀線構成一頂比一底頂低的雙頂形態時，表明股價的長期上升趨勢可能結束，股價將開始一輪新的中長期下跌行情。此時，投資者應及時逢高賣出股票）；由綠變紅，買入信號。3、觀察一段時間內股價相對於前一天向上波動和向下波動的比例，並對其進行。
更多股市知識拓展：
http://www.inggu.com/gpzs/gpsy/