㈠ 有用python開發過撮合引擎，撮合交易，配對交易的么
簡單來說就是你作為市場交易的參與者，公開報出買價和賣價。
通過動態的調整這兩內個價格之間的差額，盡容量逼近交易量和利潤率的平衡點。
話說，沒有流動性，撮合不起來啊……
不如直接自己當做市商，買賣雙邊報價來的簡單的多……
㈡ 股票配對交易在中國實用嗎
目前有類似的 大宗交易 是這樣實現的。
㈢ 配對交易現在還有人做嗎具體是怎麼操作的
發現可能具有來協整性質的股票自對。利用的方法為計算兩只股票回報的相關系數,選出相關系數高的股票對。
一旦確定了可能具有協整性質的股票對,我們就可以利用統計學的方法來檢驗這些股票對是否真的具有協整的性質。在這一過程中我們就可以確定協整系數以及價差是否具有均值回歸的行為。
最後我們需要確定策略的一些參數,比如利用多長的歷史數據來確定股票對是否具有協整性質,當價差偏離均值多遠時進場或退場等。
具體實現的細節你可以進入Ricequant社區，搜索配對交易，可以看見完整的過程和相關的代碼。
㈣ 配對交易 指的是兩只股票還是組合
配對交易，多見於etf基金交易，即用戶使用股票實物組合向基金申請贖回現金。
㈤ 對沖交易是什麼意思
對沖交易對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。市場經濟中，可以做對沖的交易有很多種，外匯對沖，期權對沖，但最適宜的還是期貨交易。首先是因為期貨交易採用保證金制度，同樣規模的交易，只需投入較少的資金，這樣同時做兩筆交易成本增加不多。其次是期貨可以買空賣空，合約平倉的虛盤對沖和實物交割的實盤對沖都可以做，完成交易的條件比較靈活，所以對沖交易也是在期貨這種金融衍生工具誕生以後才得以較快發展。
商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋：對沖交易 hedge。亦作：套利交易。名。為了避免金融產品投資損失所採用的交易措施。最基本的方式為採用買進現貨賣出期貨或賣出現貨買進期貨，廣泛使用於股票、外匯、期貨等領域。對沖或套利交易的初衷是降低市場波動給投資品種帶來的風險，鎖定已有投資成果，但很多專業投資經理和公司將其用來投機盈利。單純進行對沖投機的風險很大。另為：hedging。
下面以期貨對沖舉例說明其操作方法。
期貨市場的對沖交易大致有四種。其一是期貨和現貨的對沖交易，即同時在期貨市場和現貨市場上進行數量相當、方向相反的交易，這是期貨對沖交易的最基本的形式，與其他幾種對沖交易有明顯的區別。首先，這種對沖交易不僅是在期貨市場上進行，同時還要在現貨市場上進行交易，而其他對沖交易都是期貨交易。其次，這種對沖交易主要是為了迴避現貨市場上因價格變化帶來的風險，而放棄價格變化可能產生的收益，一般被稱為套期保值。而其他幾種對沖交易則是為了從價格的變化中投機套利，一般被稱為套期圖利。當然，期貨與現貨的對沖也不僅限於套期保值，當期貨與現貨的價格相差太大或太小時也存在套期圖利的可能。只是由於這種對沖交易中要進行現貨交易，成本較單純做期貨高，且要求具備做現貨的一些條件，因此一般多用於套期保值。
其二是不同交割月份的同一期貨品種的對沖交易。因為價格是隨著時間而變化的，同一種期貨品種在不同的交割月份價格的不同形成價差，這種價差也是變化的。除去相對固定的商品儲存費用，這種價差決定於供求關系的變化。通過買入某一月份交割的期貨品種，賣出另一月份交割的期貨品種，到一定的時點再分別平倉或交割。因價差的變化，兩筆方向相反的交易盈虧相抵後可能產生收益。這種對沖交易簡稱跨期套利。
其三是不同期貨市場的同一期貨品種的對沖交易。因為地域和制度環境不同，同一種期貨品種在不同市場的同一時間的價格很可能是不一樣的，並且也是在不斷變化的。這樣在一個市場做多頭買進，同時在另一個市場做空頭賣出，經過一段時間再同時平倉或交割，就完成了在不同市場的對沖交易。這樣的對沖交易簡稱跨市套利。
其四是不同的期貨品種的對沖交易。這種對沖交易的前提是不同的期貨品種之間存在某種關聯性，如兩種商品是上下游產品，或可以相互替代等。品種雖然不同但反映的市場供求關系具有同一性。
㈥ 請問怎樣用Python計算配對交易組合的VaR
*var在定義函數參數時，是可變個數參數的意思。在調用時，是要unpack tuple的意思，
t = (1,2,3)
直接帶版入是一個權參數，但是*t後就是3個參數了。所以你的2個都不對。
寫的時候
def restoreDataType(old_type, var):
調用時:
print restoreDataType(old_type='>f', var=(16435, 13107))
㈦ 滬深300ETF如何配對交易
1、滬深300ETF的配對交來易理論上是可自行的，用滬深300ETF和中證500指數來配對，或者和其他中小盤指數配對，利用它們之間的相對關系來套利。但實際上要參與一級市場的申購和贖回，最低申購和贖回的量是90萬份。按照最近公布的ETF凈值，做一手要243萬。而且還要冒一定的風險。這個套利一般有機器來做的，普通股民也就只有看看的份兒。
2、滬深300ETF是以滬深300指數為標的的在二級市場進行交易和申購/贖回的交易型開放式指數基金。投資者可以在ETF二級市場交易價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。 是中國市場推出的重量級ETF基金。 標的指數：滬深300指數。
3、套利交易是指利用相關市場或相關電子合同之間的價差變化，在相關市場或相關電子合同上進行交易方向相反的交易，以期望價差發生變化而獲利的交易行為。
㈧ 配對交易與撮合交易 區別
按「數量優先抄,價格優先，時間優先」的原則自動撮合成交，精確到秒進行價格比較，按價格優先.數量優先交易,先成交大單委託, 我們在行情軟體上看到的交易速度,遠低於交易所伺服器的撮合速度.開盤後,以最接近開盤價的價格比較,時間上按本人的推測,要小於1/10秒,理由是現在交易太多,1/10秒的速度只會堵單.