① 2017年if1701股指期貨交割日表
股指期貨的交割日是合約到期月份的第三個周五,也就是2017年1月份的第三個周五,遇法定節假日順延。
② 7月17日是股指期貨三大主力合約的交割日是什麼意思
股指期貨三大主力合約是:IF滬深300股指期貨、IH上證50股指期貨、IC中證500股指期貨。
例如,IF1507是指從上海證券交易所和深圳證券交易所選出來的300支股票的綜合指數值,15年7月到期的合約。
交割日簡單說就是交割的日期。例如,If1507在7月17日進行交割。交割就會把所有的留倉全部強平,把他們移到If1508,交割完成後1507就不能再交易了,意味著從此之後沒有1507合約了。
股指期貨簡介:
買賣股指期貨的本質是與他人簽訂在約定的時間內,按約定的價格和數量買賣期指的合約。這個合約都有約定的最後交易日(就是最後履行合約的日子,一般是合約月份的第三個周五,遇國家法定假日順延),這就是期指的交割日。約定的最後履約時間到了,買賣雙方必須平倉(解除合約)或交割(現金結算)。
交割日:
就期貨合約而言,交割日是指必須進行商品交割的日期。在商品期貨交易中,個人投資者無權將持倉保持到最後交割日,若不自行平倉,其持倉將被交易所強行平掉,所產生的一切後果,由投資者自行承擔;只有向交易所申請套期保值資格批準的現貨企業,才可將持倉一直保持到最後交割日,並進入交割程序,因為他們有套期保值的需要與資格。
交割:
期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。交割地點為各期貨交易所指定的交割倉庫。交割方式有交易時間內約定價格互平某些期貨合約,並在場外完成交割;或者在進入交割時間後進行交割。
股票指數合約的交割採取現金結算方式。
③ IF1707 交割日為什麼是7月21日
滬深300期指的交割日是當月第三周的周五,IF1707是指2017年7月交割的,所以看日歷,交割日就在這天
④ 期指交割日行情一般是怎樣的
在上輪牛市中投資者記憶深刻的幾次暴跌,如「2·27」、「5·30」和「6·27」等在一定程度和新加坡新華富時A50指數期貨合約的到期交割有關。A50與上證50指數高度相關,其交割日對A股的沖擊為其贏得了「A50魔咒」的雅號
本月21日,期指將迎來首個交割日。最後交易日漲跌停板為上一交易日結算價的±20%。最後交易日即為交割日,交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價(計算結果保留至小數點後兩位),交割手續費標准為交割金額的萬分之一。
在期貨和股票現貨市場都做空,雖然股市蓄意砸盤會造成自己的損失,但因為期貨是杠桿交易,所以一但股票指數下跌,那麼其在期貨上的收益會遠大於股票的損失。舉例來說,如果用相同的資金做空股市和IF1005,股市和IF1005都下跌10%,那麼期做空股市的資金只損失了10%,但是做空IF1005那部分資金由於杠桿作用(10%左右),其收益是100%。綜合兩個市場,最終會盈利90%。如此巨大的利潤,當然會上演交割日魔咒。
之所以會出現到期日效應,主要是由於指數期貨採用現金交割的方式進行結算,而套利的平倉交易、套期保值的轉倉交易與投機交易者操縱結算價格的慾望,在最後結算日的相互作用產生了到期日效應。而從A股股指期貨市場主要參與者都是進行日內交易,真正參與套利和套保的交易量還不算太大。從近期觀察來看,部分套利和套保交易已經開始逐漸平倉和轉倉,這樣來看,到期日效應不會太明顯
也有分析師指出,對於普通投資者而言,可以考慮在最後交易日前賣出所持有的股票避免劇烈的波動。對看好未來的投資者來說,也意味著絕佳的建倉時機
⑤ 股指期貨IF1208合約的交割日 交割(估)2303.64 是什麼意思
就是按照這個價格交割,交割時用現今結算的,沒點300元,直接現今打入賬戶
⑥ IF、IH、IC1交割日是如何規定的
為2020年1月17日。
股指期貨IF2001、IC2001和IH2001合約於2020年1月17日進行交割,各合約的交割結算價具體如下:
滬深300股指期貨IF2001合約的交割結算價為4151.47點;中證500股指期貨IC2001合約的交割結算價為5515.93點;上證50股指期貨IH2001合約的交割結算價為3048.78點。
(6)if1707交割日價格擴展閱讀:
合約交割的相關要求規定:
1、依據當日"場內成交單"所記載各證券商買賣各種證券的數量、價格,計算出各證券商應收應付價款的相抵後的凈額及各種證券應收、應付相抵後的凈額。
2、編制當日"清算交割匯總表"和各證券商的"清算交割表",分送各證券商清算交割人員。各證券商清算人員接到"清算交割表" 核對無誤後,須編制本公司當日的"交割清單",辦理交割手續。
⑦ 今天是IF0710的交割日,哪裡可以看到交割結算價請大牛么幫忙謝了
5643.61這個價格就是到期的結算價。
網站上面沒有公布,你到交易所網站的每日行情中能看到,查到期日19號的數據
http://www.cffex.com.cn/JJSWeb/MainServlet?action=DaySearch
⑧ 股指期貨 如果交割日新開倉 交割手續費怎麼計算
交割手續費為萬分之一
關於提示股指期貨合約交割相關事項的通知 2019-06-19
各會員單位:根據我所交易規則及其相關實施細則規定,滬深300股指期貨、上證50股指期貨、中證500股指期貨合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五,即IF1906合約、IH1906合約、IC1906合約的最後交易日為2019年6月21日。最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。最後交易日即為交割日,交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價(計算結果保留至小數點後兩位),交割手續費標准為交割金額的萬分之一。請各會員單位加強風險控制,做好相關風險提示與風險管理工作,確保市場平穩運行。特此通知。中國金融期貨交易所2019年6月19日 (並未區分開倉時間)
⑨ 股指期貨掛牌基準價是怎麼確定
股指期貨的掛牌基準價怎麼確定的?
確定的規則是什麼?
庾嘉安
您好,股指期貨的掛牌基準價是期貨新合約上市前交易所公布的價格,這個價格是新合約上市首日集合競價和漲跌幅的重要參考依據。中金所公告稱,根據《中國金融期貨交易所交易細則》第五十一條的規定,滬深300股指期貨合約IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合約的掛盤基準價為3399點。目前股指期貨主力合約是IF1707。股指期貨操作建議:股指周五先抑後揚小幅收漲,前一交易日中小創調整明顯,但六月份以來的中小創指數的表現依然優於50指數,同時滬深300的表現優異。可以揣摩出部分資金在二三線藍籌股中挖掘交易機會。但由於技術形態目前較為糟糕,建議投資者短期內不要盲目追多,輕倉IF空單可以繼續持有。
編輯於 2017-06-26
看看
新合約的掛牌基準價由交易所確定並提前公布。
按照的股指期貨新合約掛牌基準價的確定 - 金融工程(數量金融)與金融衍生品 - 經管之家(原人大經濟論壇)說法,掛牌基準價為距離新合約最近的合約在退市合約最後交割日的結算價。
我找了最近新上的幾個新合約,包括IF1702、IC1702、IH1702,觀察其掛牌基準價,比較符合上面的說法。
但是這有一個問題,就是最最開始的合約,其掛牌基準價是如何確定的?
——知乎
⑩ 期貨:IF0706的價格和滬深300指數之間是什麼關系
股指6月合約的意思是這個合約不管現在價格怎樣變動,最終都要以6月的第三個周五滬深300收盤價進行結算交割。
比如你現以3800的點位大量買多6月合約的股指,然後天天拉高滬深300是權重股票,也就是說天天盡力拉高滬深300指數走高。。。。。。
到6月份股指的最後交割日(第三個個周五),滬深300漲到5800點,哈哈,你的股指就每一手盈利2000點*300=60萬!!!!!
當然,天天拉高股票、指數所花的成本就看你的操盤技巧了。假設買股指1000手,將來一手盈利60萬,嘿嘿,要知道買一手投入的資金才10多萬。。。。。