掉期價格計算題

Ⅰ 掉期點」怎麼計算的

1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算= （遠期匯率－即期匯率）/ 即期匯率 × 360/ 遠期合約天數。

2.以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。

(1)掉期價格計算題擴展閱讀

掉期率指某一特定的貨幣，其遠期匯率與現貨匯率的差異，或正面或負面，通常以點數代表。其實「掉期率」來自兩種交易貨幣之間的「利率水平差」。這種差值可以匯率形態表示。

三種形態

它有三種形態：

①當遠期匯率高於即期匯率時，稱之為「升水」或「溢價」(At Premium)；

②當遠期匯率低於即期匯率時，稱為「貼水」或「折價」(At Discount)；

③當遠期匯率與即期匯率相同時，則稱為平價(At Par)。

Ⅱ 掉期交易計算題

間接標價法，就是用1單位本國貨幣兌換多少外國貨幣的標價法

轉換的方法其實就是直接標價法的倒數，所以轉換結果就是：

1 HKD = 0.12851 ～ 0.12853 USD

Ⅲ 國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！

問題一：
掉期匯率是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期升貼水是掉期點，是掉期匯率與即期匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期A幣種換B幣種，到期時再B幣種換回A幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手買入1GBP，則賣出1.5650USD，遠期你再對交易對手賣出1GBP，同時買入1.5680USD。反向就是即期賣出GBP的結果啦。

問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的升水）

Ⅳ 掉期外匯交易題目，求解答啊

即期匯率6.8201/6.8475， 2個月掉期率50/40，也就是2個月的遠期匯率為6.8151/6.8435。
5個月掉期率180/150，也就是5個月的遠期匯率為6.8021/6.8325。
買入2個月遠期美元，價位6.8435；賣出5個月遠期美元，價位6.8021，之間的差價就是掉期成本。
如果不做賣出5個月遠期美元的合約，而是5個月後在即期市場賣出100萬美元，價位是6.7982，比賣出遠期美元6.8021還低，也就是說簽訂遠期合約多得了（6.8021-6.7982=0.0039）*100萬元人民幣，即39萬元人民幣。

Ⅳ 這個關於匯率掉期率的題，請問1.8435是怎麼得出來的謝謝了

6個月遠期匯率：
GBP/USD （1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/1.8450
USD/JPY（112.70+1.85）/（112.80 +1.98）=114.55/114.78
GBP/JPY=（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/211.77

Ⅵ 掉期匯率問題，在下面的題中，是怎麼看買入賣出匯率的（急）

3個月遠期匯率￡1=US$1．5729／1．5742，對外匯交易的客戶來講，前者是賣出價，後者是買入價，兩者有13個點的差價是外匯交易市場或銀行櫃台交易的管理費用。
本案例的主體雖然是銀行，但在外匯交易中，他也是交易的客戶之一，所以該銀行在遠期市場上買入外匯應採用3個月遠期匯率的買入價，即1．5742，而不是1．5729

Ⅶ 掉期交易收益計算題：英國某銀行欲以1000萬英鎊投資美國3個月期的國庫券,收益率為7%

呵呵，美元貶值，，匯率升高，來的不是風險，不是虧損，而是利潤啊。。呵呵%D%A假如美元升值，鎊美下挫的話，可以採用套期保值的期貨功能啊。。手上有十萬英鎊，為防止貶值，可以再期貨市場上，，先做空英鎊，，這樣，等著英鎊真的兌美元貶值的時候，，你的空單賺了很多錢，正好彌補你手上英鎊的貶值虧損啊。。

Ⅷ 一道金融外匯掉期方面的題目，求具體解析，謝謝

2月到4月這個期間，美元在貶值值，英鎊在升值。
外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。
2個月後，收到100萬英鎊，165萬美元。反向操作，賣出美元，換回英鎊，按這時匯率，只需要化160.5萬美元，就可換100萬英鎊，差價4.5萬美元就是盈利。

Ⅸ 掉期年成本率的計算問題

應該有買賣的方向 從CHF到USD 年化掉期率0.0100/1.0180
從USD到CHF 年化掉期率0.0300/1.0160