㈠ 巴塞爾協議的核心內容和主要意義是什麼
巴塞爾協定從國際的角度要求國際銀行在資本（監管資本）計量和資本標准所要達到的國際標准。從外部上對商業銀行進行風險控制，以保證銀行的安全性和穩定性原則的實現。
以下是巴塞爾協定的主要幾次變革，也是核心內容：
巴塞爾資本協議 Basel Capital Accord---1988年7月
Basel Capital Accord 四部分內容
一是確定資本的構成，即核心資本和附屬資本兩大類，且附屬不得超過核心的100%
二是風險檔次劃分，根據資產信用風險的大小，0 20% 50% 100%
三是設定轉換系數，將表外授信業務納入資本監管
四是規定銀行的資本與風險加權總資本之比不得低於8%，核心資本與風險加權總資產之比不得低於4%
巴塞爾新資本協定 2004年6月《統一資本計量和資本標準的國際協定：修訂框架》
資本監管的三大支柱：
1.最低資本要求：仍採用資本充足率作為銀行穩健經營、安全運行的核心指標，增加計算公式中全面反映信用風險、市場風險和操作風險；二是引入計量信用風險的內部評級法
資本充足率CAR =（資本-扣除項）/（風險加權資產+12.5倍的市場風險資產+12.5倍操作風險資產）
2.外部監管 ： 現場檢查和非現場監管
3.市場約束：主要途徑是銀行披露的信息，包括CAR、資本構成、風險敞口及風險管理策略、盈利能力、管理水平及過程等
2010年 Basel 協定III
堅持基於風險的資本監管的邏輯思路，對II做了完善和強化：
1.增加資本質量和數量要求，最低資本要求中的核心一級資本（普通股和留存收益）要求由2%提至4.5%，另加2.5%的資本保護緩沖和0-2.5%的反周期資本緩沖要求，因此要求可以高達9.5%（對全部資本要求高達13%）
2.擴大資本對風險的覆蓋范圍和提高資本對風險的敏感度，降低監管資本套利的可能性
3.以資本為手段來應對監管資本的缺陷（順周期效應）和系統性風險的挑戰，例如資本保護緩沖和反周期資本緩沖，對系統性重要機構提出超額資本要求等。
4.此外，還將引入杠桿比率、流動杠桿比率和凈穩定資金來源比率的要求，以降低銀行系統的流動性風險，加強抵禦金融風險的能力
我國實施的巴塞爾協定相關內容
2007年2月28日，CBRC啟動實施的工程，確立分類實施、分層推進、分步達標的基本原則。
分類實施：商業銀行從2011年起資源申請實施協議
分層推進：
分步達標：
㈡ 巴塞爾協議的五個階段是什麼
《巴塞爾協議》是國際清算銀行（BIS）的巴塞爾銀行業條例和監督委員會的常設委員會———「巴塞爾委員會」於1988年7月在瑞士的巴塞爾通過的「關於統一國際銀行的資本計算和資本標準的協議」的簡稱。該協議第一次建立了一套完整的國際通用的、以加權方式衡量表內與表外風險的資本充足率標准，有效地扼制了與債務危機有關的國際風險。
中國官方已向銀行發布一份正式的時間表，要求其實施更嚴格的巴塞爾 III (Basel III)資本金要求，此舉終結了數月來圍繞相關規則將如何分階段落實的不確定性。
中國監管機構最初表示，他們將以極快的速度推動實施新的資本金標准，但在各方擔憂實力較弱的銀行將如何籌集必要股本之際，監管者轉而採取了一種循序漸進的方式。
中國大型銀行最遲在明年底必須達到9.5%的資本充足率，在2018年底達到11.5%的資本充足率。這樣的安排使它們有一個六年的過渡期來達標。
雖然中國有許多銀行已經超出這些要求，但此前有人擔心，中國銀監會(CBRC)將把這些要求列為最遲要在2015年達到的強制性固定指標，從而給尚未達標的銀行帶來壓力。
但中國銀監會現在表示，不會匆忙推動實施這些指標。
具體而言，中國銀監會表示，有關2.5%的反周期資本儲備要求（這是巴塞爾III協議的關鍵組成部分，意在加強全球金融穩定），只需要分階段達標。各銀行的這項指標在明年底需達到0.5%，其後五年每年遞增0.4%。
中國銀監會在一份聲明中表示，這將「減緩商業銀行實施《資本辦法》的壓力」。
此前中國官方已將開始實施資本金規則的時間推遲到明年。最初的設想是這些規則將在今年初生效。
通過國有的銀行體系來控制信貸供應，仍是中國官方在運行貨幣政策方面一件不可或缺的工具。
國際
美聯儲(FED)周二(2013年7月2日)批准美國銀行業執行巴塞爾III資本規定，承諾將制定針對華爾街大型金融機構的嚴厲新規，同時還將保護小銀行免受這項新規的一些最嚴重沖擊。[1]
美聯儲經過投票批准在美國實施這項全球性規定，新規要求銀行業持有更多股權資本用於支持自身業務，以便在2007-09年信貸危機之後具備更強的抗風險能力。
按照2010年金融改革法的規定，美聯儲投票7:0贊成通過了長達792頁的巴塞爾協議III；但該規定也需要獲得聯邦存款保險公司(FDIC)和貨幣監理署(OCC)的批准。
美國貨幣監理署主管Thomas Curry表示，他將在下周簽署該規定。
規定的最終版本里還具備一些有利於房地產復甦和小型銀行的彈性，但美聯儲表示將在未來幾個月內擬定四項新規，以應對美國八家最大銀行給金融系統帶來的風險。
巴塞爾III協定以銀行業監管機構--國際清算銀行(BIS)的所在地得名。這份協定旨在加強銀行業的穩定性。之前爆發的金融危機是大蕭條以來最為嚴重。
負責監管的美聯儲理事塔魯洛(Daniel Tarullo)概述了進一步的計劃，該計劃將迫使各大銀行犧牲利潤以提高安全性。這些計劃所含的提議包括：迫使銀行持有相對於總資產更高水平的股本，並對最依賴短期批發資金的銀行提高資本要求。
這項協定將從明年開始分階段實施，多數銀行必須持有比現行制度要求高出兩倍左右的核心資本，這樣做的目的在於降低銀行業風險，並且保護納稅人不必因代價高昂的援救銀行行動而蒙受損失。
新規定關鍵因素是，所有銀行不分大小都要遵守。新規定包括要求將銀行核心一級資本的最低要求從2%提高到7%，其中，核心一級資本(包括普通股和留存收益)最低要求將從現在的2%提升至4.5%。一級資本金比率將在同一時間范圍內從4%提升至6%。
總資產超過100億美元的銀行中已有95%達到了美聯儲一級普通股權資本充足率7%的最低要求，總資本缺口僅為25億美元。
巴塞爾協議III引入了2.5%的資本留存緩沖，由扣除遞延稅項及其他項目後的普通股權益組成。一旦銀行的資本留存緩沖比率達不到該要求，監管機構將限制銀行拍賣、回購股份和分發紅利。這一機制可防止一些銀行在資本頭寸惡化時也肆意發放獎金和高紅利，從而將建立一個更加安全的資本邊際，使銀行有更大的餘地來應對經濟衰退期的困難。
美聯儲還宣布，不會提高銀行所需要的抵押貸款資本要求。分析師指出，規模最大的抵押貸款發起人富國銀行(WFC)將會受益。
㈢ 資本充足率定量為最低8%,核心資本充足率為4%巴塞爾協議為什麼這么定量這個數據是如何產生的
8. 新協議在幾個方面不同於老協議。首先介紹沒有變動的內容。老協議基於資本比率的概念，即分子代表銀行持有的資本數量，分母代表銀行風險的計量指標，統稱為風險加權資產。計算出的資本比率不得低於8%。
9. 根據新協議的要求，有關資本比率的分子（即監管資本構成）的各項規定保持不變。同樣，8%的最低比率保持不變。因此，修改內容反映在對風險資產的界定方面，即修改反映計量銀行各類風險的計量方法。計量風險加權資產的幾種新方法，將完善銀行對風險的評估，從而使計算出的資本比率更有意義。
10. 老協議明確涵蓋的風險加權資產有兩大類，一是信用風險，二是市場風險。在此假定，在處理上述兩類風險時，其它各類風險已以隱性的方式已包括在內。關於交易業務市場風險的處理方法，以巴塞爾委員會1996年公布的資本協議修訂案為准。新協議對這部分內容不做調整。
11. 新協議第一支柱對風險加權資產的修改主要表現在兩個方面：一是大幅度修改了對老協議信用風險的處理方法，二是明確提出將操作風險納入資本監管的范籌，即操作風險將作為銀行資本比率分母的一部分。下面分別對這兩方面內容進行討論。
12. 在上述兩個方面，新協議的主要創新表現為分別為計算信用風險和操作風險規定了三種方法。委員會認為，堅持採用單一化的方法計量信用風險和操作風險，既不可取又不可行。相反，對於這兩種風險，分別採用三種不同方法有助於提高風險敏感度，並允許銀行和監管當局選擇他們認為最符合其銀行業務發展水平及金融市場狀況的一種或幾種方法。
㈣ 關於巴塞爾二號協議和三號協議的問題
現在正是簽署實施的是新巴塞爾協議，也就是巴塞爾協議二，巴塞爾協議三仍在簽署過程中。
我國不會同步實施巴塞爾協議三，但是2010年8月30日銀監會黨委中心組學習會議上的一個講話通知表明銀監會引入巴塞爾協議三制定對資本要求更高的監管指標「巴塞爾協議三框架下，銀監會對一級資本充足率的要求，系統重要性銀行為12%，非系統重要性銀行8.5%；而總的資本充足率方面，系統重要性銀行為14%，非系統重要性銀行是10.5%」，且要求系統重要性銀行需在2012年達標。新監管指標將導致銀行新一輪融資，並促進銀行進行業務轉型。
㈤ 關於巴塞爾協議不低於8%的問題
巴塞爾委員會2004年6月26日公布的新資本協議，確立了改進資本充足率計量標准、監管評價程序和強化市場約束的基本框架的三個支柱。對照我國的監管現況，可以看出與當代世界銀行業監管發展趨勢的明顯差距。我們應當高度重視，認真加以。
一、巴塞爾資本協議及其演變
巴塞爾委員會1988年發布的《關於統一國際銀行資本衡量和資本標準的報告》中關於銀行的資本與加權風險資產余額的比例不得低於8%的資本充足率要求，是衡量單個銀行乃至整個銀行體系穩健性之最重要的指標。作為銀行監管上一個重要的里程碑，它為各國銀行監管當局提供了統一的資本監管框架，對國際業產生了巨大的，使全球資本監管總體上趨於一致。有一百多個國家以不同的立法形式實施了巴塞爾資本協議。
隨著金融環境的變化和金融創新的發展，以8%的資本充足率為主要的1988年巴塞爾協議已明顯滿足不了金融監管的需要，它主要反映銀行信用風險的資本要求，且對風險的分類較粗。如統一規定公司貸款的風險權重為100%，對於貸款對象是AAA級的或BB級的企業，銀行所需的監管資本都是貸款金額的8%。這就是說，監管資本與銀行根據內部信用風險模型測算的資本(銀行相信他們需要的資本)之間，存在很大的差距。很多銀行還利用1988年巴塞爾協議在表外業務風險監管方面的不足，進行了大量的表外業務創新，以減少監管資本要求。實踐中暴露出來的使各國監管當局逐漸認識到，監管的目標主要是幫助銀行進行風險管理，這樣，巴塞爾委員會在1996年對資本協議進行了修改，將市場風險納入到資本監管中，2004年6月又公布了將於2006年底實施的新資本協議。
新資本協議引入了改進資本充足率計量標准、發展監管評價程序和強化市場約束的三個支柱。新協議對資本充足率進行了兩項重大創新：一是在第一支柱資本充足率的公式中全面反映了信用風險、市場風險、操作風險的資本要求。二是引入了計量信用風險的內部評級法。內部評級法在信貸政策體系中的作用十分顯著，能夠對全部信用風險進行多維度計量，再線性最優化模型，制定出完整的信貸政策組合，確定一段時期內重點支持和退出的業務領域。銀行既可以採用外部評級公司的評級結果確定風險權重，也可以用各種內部風險計量模型計算資本要求。由43個國家的365家銀行參加的新協議第三次定量影響測算結果顯示，新協議要求的監管資本與1988年巴塞爾協議下的監管資本基本持平。其中，對於使用高級內部評級法的美國、歐盟的大銀行來說，信用風險資本要求下降了17％，操作風險資本要求增加了11％，二者相抵，資本要求下降了6％。這一結果實現了巴塞爾委員會提出的新資本協議要提高資本的風險敏感度和激勵商業銀行不斷提高風險管理水平兩大目標。當前，作為新資本協議核心內容的內部評級系統及配套制度，正在成為全球銀行業開展風險管理的主流模式。
二、我國的監管水平與巴塞爾新資本協議的差距
我國的《商業銀行法》引進了巴塞爾協議，規定商業銀行資本充足率不得低於8％。人民銀行分別於1994年和1996年下發了對商業銀行資本充足率的要求。但在以後相當長的一段時間內，我國對資本不足的商業銀行沒有明確的監管措施，在資本充足率計算上也放寬了標准，缺乏對貸款進行符合實際的分類方法，並按分類提取充足的風險准備金，在此基礎上計算資本難以反映銀行的真實風險狀況，難以有效控制商業銀行資產的快速擴張，導致監管不力，資本充足率明顯偏低。銀監會成立後，於2004年2月23日公布了《商業銀行資本充足率管理辦法》，一是重新定義了資本范圍，二是規定了0、20％、50％、100％的資產風險權重系數，取消了10％和70％的資產風險權重系數；三是將信用風險和市場風險納入資本約束范圍；四是信用風險和市場風險權重使用標准法，經銀監會批准，商業銀行可以使用內部模型法計算市場風險資本。五是規定了商業銀行資本充足率的監管和信息披露制度，並要求商業銀行最遲要在2007年1月1日達到最低資本要求。以上情況來看，《商業銀行資本充足率管理辦法》基本內容符合1988年巴塞爾協議要求，同時吸收了新資本協議的有關監管和信息披露的規定。但與新資本協議相比有二點不足：一是沒有將操作風險納入資本約束范圍，二是信用風險不能使用內部評級法。
中國銀監會主席劉明康2003年7月31日致信巴塞爾銀行監管委員會主席卡如納先生，表示至少在十國集團2006年實施新巴塞爾協議的幾年後，中國仍將繼續執行1988年的老協議。我認為，實施新資本協議，一方面要增加操作風險的資本配置，另一方面我國商業銀行在數據整理、IT系統建設、人員培訓等方面，沒有相應的基礎條件和管理水平，不具備實施內部評級法的條件，不能降低監管資本，這將大大增加我們的資本配置。從意義上說，巴塞爾協議具有習慣國際經濟法的法律特性，中國當然有權可以不遵循。但是，當中國的銀行進入國際市場開拓業務時，這種法律特徵將會使中國商業銀行在競爭中處於不利的地位。所以，從發展角度看，實施新資本協議是一個不可逆轉的趨勢，任何一個致力於國際化發展的銀行都無法擺脫它的約束。因此，國內積極尋求國際化發展的銀行應對自己提高要求，積極主動地創造條件，以適應新協議的要求。
㈥ 巴塞爾協議要求銀行核心資本率是多少
所有合格資本的總額應為資產加權後之風險性資產總額的8%以上。簡單的理解就是，銀行核心資專本率最低應屬為8%。若低於8%，則需要增資活節制起風險性業務的擴展，減少其風險資產。
巴塞爾委員會2004年6月26日公布的新資本協議，確立了改進資本充足率計量標准、監管評價程序和強化市場約束的基本框架的三個支柱。對照我國的監管現況，可以看出與當代世界銀行業監管發展趨勢的明顯差距。
㈦ 巴塞爾協議新流動性監管指標的公式是什麼。我要非常詳細的解答和說明兩個指標，誰知道麻煩告訴我，多謝
流動性覆蓋率（LCR）：等於優質流動性資產儲備和未來30日資金凈流出量專估計值的比，協議規屬定大於等於100%。
凈穩定資金比率（NSFR）：等於可用的穩定資金和商業銀行穩定經營所需資金的比，協議規定要大於100%。
㈧ 巴塞爾協議三部的區別體現在哪些方面
新協議在幾個方面不同於老協議。首先介紹沒有變動的內容。老協議基於資本比率的概念，即分子代表銀行持有的資本數量，分母代表銀行風險的計量指標，統稱為風險加權資產。計算出的資本比率不得低於8%。
9. 根據新協議的要求，有關資本比率的分子（即監管資本構成）的各項規定保持不變。同樣，8%的最低比率保持不變。因此，修改內容反映在對風險資產的界定方面，即修改反映計量銀行各類風險的計量方法。計量風險加權資產的幾種新方法，將完善銀行對風險的評估，從而使計算出的資本比率更有意義。
10. 老協議明確涵蓋的風險加權資產有兩大類，一是信用風險，二是市場風險。在此假定，在處理上述兩類風險時，其它各類風險已以隱性的方式已包括在內。關於交易業務市場風險的處理方法，以巴塞爾委員會1996年公布的資本協議修訂案為准。新協議對這部分內容不做調整。
11. 新協議第一支柱對風險加權資產的修改主要表現在兩個方面：一是大幅度修改了對老協議信用風險的處理方法，二是明確提出將操作風險納入資本監管的范籌，即操作風險將作為銀行資本比率分母的一部分。下面分別對這兩方面內容進行討論。
12. 在上述兩個方面，新協議的主要創新表現為分別為計算信用風險和操作風險規定了三種方法。委員會認為，堅持採用單一化的方法計量信用風險和操作風險，既不可取又不可行。相反，對於這兩種風險，分別採用三種不同方法有助於提高風險敏感度，並允許銀行和監管當局選擇他們認為最符合其銀行業務發展水平及金融市場狀況的一種或幾種方法。
㈨ 新巴塞爾協議的框架下，流動性風險監管指標包括哪些
新巴塞爾協議的框架下，對於銀行流動性監管有四個主要指標，即：流動性覆蓋率、凈穩定融資比例、貸存比和流動性比例。
1、流動性覆蓋率旨在確保商業銀行在設定的嚴重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現障礙的優質流動性資產，並通過變現這些資產來滿足未來30日的流動性需求。
計算公式：流動性覆蓋率=優質流動性資產儲備/未來30日的資金凈流出量
2、凈穩定融資比例是金融危機後巴塞爾委員會提出的另一個流動性監管指標，用於度量銀行較長期限內可使用的穩定資金來源對其表內外資產業務發展的支持能力。該比率的分子是銀行可用的各項穩定資金來源，分母是銀行發展各類資產業務所需的穩定資金來源。
根據中國銀監會2011年關於中國銀行業實施新監管標準的指導意見，商業銀行的凈穩定融資比例均不得低於100%。
3、貸存比，即銀行資產負債表中的貸款資產占存款負債的比例，又稱存貸比。影響貸存比變化的主要因素包括國家對銀行貸存比的上限管理（會逐步放開）、國家針對貸款增速實施的宏觀調控政策、存款由於利率變動或居民拓寬投資理財渠道（如居民將存款更多地投向股市就會提升銀行貸存比）、以及各家銀行不同的資產質量狀況和經營策略等因素。
4、流動性比率是最常用的財務指標，它用於測量企業償還短期債務的能力。其計算公式為：流動性比率=流動資產/流動負債，其計算數據來自於資產負債表。一般說來，流動性比率越高，企業償還短期債務的能力越強。一般情況下，營業周期、流動資產中應收賬款數額和存貨的周轉速度是影響流動性比率的主要因素。
㈩ 看巴塞爾協議對於資本定義和計算方式和中國的差異
巴塞爾協議Ⅲ與「十二五」中國銀行業監管新框架
本輪金融危機之後，全球金融監管治理架構發生了重大變革，突出表現為基於金融穩定論壇（FSF）的基礎上成立了金融穩定理事會（FSB），且G20領導人峰會成為國際經濟和金融治理的主導性平台，今後全球金融監管改革的大政方針將主要由其規劃。而正是在G20的倡議下，針對國際金融危機中銀行業的種種不穩健表現，巴塞爾委員會在會員上兩次擴容，並隨即出台了銀行資本和流動性方面的一些監管准則，其中的許多內容構成了巴塞爾協議III的重要藍圖。當然，巴塞爾協議III的內容絕不僅僅局限於銀行的資本要求和流動性管理。目前，巴塞爾協議III的許多思路正在引入中國銀行業監管，促使「十二五」時期中國銀行業的監管框架發生很大變化。
巴塞爾協議Ⅲ的核心內容
巴塞爾資本協議往往反映了國際銀行業監管理念的最新變化，2009年以來，巴塞爾委員會對於資本監管制度進行了改革，並發表了一系列國際銀行業監管的新標准，被業界稱為巴塞爾協議Ⅲ。2010年全年，全球各大銀行都在與國際監管機構就推行新的監管規則進行討論。主要是這些機構認為實施嚴厲的資本金標准將對其信貸業務造成抑制，並可能阻礙經濟復甦。在多方博弈之中，12月16日，巴塞爾委員會公布了巴塞爾協議Ⅲ的最終版本，擬從2013年開始在銀行
業金融機構引入該協議，並計劃於2019年完全生效。文本終稿最終確認了所有關鍵監管比率指標和生效時間，這必將為國際銀行業運營樹立新的標桿和游戲規則。
提高監管資本要求，注重強化銀行資本的數量和質量。經過本次全球金融危機，國際上在銀行監管的核心價值觀選擇上，在安全與效率之間，已經將前者置於優先位置，加強銀行資本的監管成為各方共識。基於此，巴塞爾委員會強化了資本充足率監管，這體現在資本的質量和數量兩方面。就監管資本的質量而言，巴塞爾委員會金融危機後修改了資本的定義，通過強調普通股在監管資本中的主要地位，大幅度提高銀行交易業務、資產證券化業務、交易對手信用風險的資本金要求等，擴大了資本監管對於銀行各個業務領域的風險覆蓋。就監管資本的數量而言，與業界預期相符，巴塞爾協議Ⅲ將銀行核心一級資本的最低要求從2%提高到7%，集中反映了國際社會對加強資本監管的共識和決心