豆粕期權買入價格

⑴ 買豆粕期權平倉後 權利金怎麼計算

您好，

權利金就是指期權的價錢，如果你是7塊買進的，現在才4塊，平倉你也損失了部分權利金。

再舉個例子

請採納

⑵ 豆粕期權在哪個交易所

豆粕期權現在在大連商品交易所。以下是合約細則：
（一）合約標的
豆粕期權合約的標的物為豆粕期貨合約。與現貨相比，商品期貨標准化程度高，價格公開、透明、連續，更適於作為期權的標的物。
（二）交易代碼
合約代碼採用看漲期權（標的期貨合約交易代碼-合約月份-C-行權價格）、看跌期權（標的期貨合約交易代碼-合約月份-P-行權價格）的格式。C和P分別代表看漲期權和看跌期權的合約類型代碼。如M1705-C-3000，代表豆粕2017年5月份行權價格為3000的看漲期權。
（三）交易單位
期權交易單位是指1手期權合約對應標的期貨合約的交易單位。我所期權產品是基於期貨合約為標的物的期權合約，1手豆粕期權對應1手（10噸）豆粕期貨合約。
（四）報價單位
豆粕期權報價單位設計為與標的期貨合約一致，報價單位為元（人民幣）/噸。
（五）最小變動價位
最小變動價位是指該期權合約單位價格漲跌變動的最小值。豆粕期權最小變動價位設計為0.5元/噸，為期貨最小變動價位的一半。
（六）行權方式
我所豆粕期權產品行權方式採用美式期權行權方式，買方在合約到期日及其之前任一交易日均可行使權利，靈活便利，是商品期貨期權的主流行權方式。
（七）合約月份
合約月份是指期權合約對應的標的期貨合約的交割月份。期權合約月份與標的期貨合約月份一致。豆粕期權合約的月份為1、3、5、7、8、9、11、12月，期貨合約的所有月份均有對應期權合約時，每一期貨合約都有可選擇的期權合約進行套期保值和策略組合。
（八）行權價格
期權行權價格是指由期權合約規定的，買方有權在將來某一時間買入或者賣出標的期貨合約的價格。期權行權價格的覆蓋范圍應該足夠寬泛，即便在期貨價格波動較大時，仍然能夠滿足投資者對平值、實值、虛值期權的投資需求。但在一定范圍內，期權的行權價格數量應當適量，不宜過多，過多將影響單一期權合約的流動性，也不宜過少，過少則可能導致缺乏相應合約構建策略組合。我所規定行權價格應當覆蓋其標的期貨合約上一交易日結算價上下浮動1.5倍當日漲跌停板幅度對應的價格範圍。隨著期貨價格的變動，行權價格範圍不能覆蓋新期貨價格的1.5倍漲跌停板幅度時，將增掛期權行權價格，滿足投資者多樣化投資需求。
（九）行權價格間距
行權價格間距是指具有相同標的期貨合約的同一類型期權合約，相鄰兩個行權價格之間的差。為與標的期貨價格範圍相匹配，我所採用分段式的行權價格間距。豆粕行權價格小於等於2000元/噸時，行權價格間距為25元/噸；行權價格在2000元/噸至5000元/噸之間時，間距為50元/噸；行權價格大於5000元/噸時，間距為100元/噸。
（十）交易時間
期權交易時間設計為與期貨交易時間一致。
（十一）最後交易日與到期日
最後交易日是指期權合約可以進行交易的最後一個交易日。為充分發揮對沖功能，同時保證行權後有充裕的時間進行期貨平倉，期權最後交易日設定為標的期貨合約交割月份前一個月的第5個交易日，到期日同最後交易日。

⑶ 豆粕期權m1905c2700的價格為49，這個49是指的對應一噸豆粕期貨的期權價格還是一手（10噸

一噸豆粕期貨的期權價格

⑷ 豆粕期權一手掙50點是多少錢

豆粕期權有自己的費用標准，基本上行權手續費的標準是一元一手，在使用豆粕期權的時候要注意豆粕期權的費用說明，防止被騙。在買入的時候要先判斷值不值得買。
一、豆粕期權一手是多少錢
豆粕期權費有兩種：交易費和行權(履約)費。交易費是指每天交易期權應付的費用。行權(履約)費是指期權買方(賣方)在行權(履約)後將期權頭寸轉換為期貨頭寸的成本。期權費不應該太低。從市場培育的角度來看，期權費不宜過高。結合國際慣例和投資者成本收益比，交易手續費標准為1元/批次(日內交易與非日內交易標准一致)，行權(履約)手續費標准為1元/手，與交易手續費標准一致。在上市期權的初始階段，首要目標是平穩運行。今後將根據市場實際情況和國際交易所手續費管理經驗，進一步優化手續費措施。
二、豆粕期權的行權方式是什麼
至於豆粕期權的行權模式，大商所豆粕期權的行權模式為美式，目前的期權制度設計為客戶，可以在合同到期日前後的每個交易日申請行權，期權的行權必須由買方客戶或會員申請，否則不執行規定。同時採用實物期權到期自動申請行權的方法。期權合約到期日，交易所將自動提交實際價值大於零的期權頭寸的行權申請，除非其買方客戶或會員在到期日取消自動行權申請。在國際期貨期權市場，大多數交易所自動行使實值期權，買方可以申請取消資格。
由以上可知，豆粕期權一手大約要根據金額浮動進行確定，另外還要注意豆粕期權的行權模式，防止收貨金額漲動過大，導致利益受損，現在豆粕期權基本上是平穩運行。

⑸ 豆粕期權賣方的保證金是怎麼收取

期權保證金的計算公式：

期貨期權賣方交易保證金的收取標准為下列兩者中較大者：

（1）權利金（期權合約結算價×標的期貨合約交易單位）＋標的期貨合約交易保證金－期權合約虛值額的一半

（2）權利金（期權合約結算價×標的期貨合約交易單位）＋標的期貨合約交易保證金的一半

看漲虛值額=max（期權合約執行價格 - 標的期貨合約當日結算價，0）*合約乘數；

看跌虛值額=max（標的期貨合約當日結算價 - 期權合約執行價格，0）*合約乘數。

豆粕期權的合約乘數是10、標的期貨合約的交易單位是10.

所以以上2個公式可以結合成為一個公式：

保證金=權利金＋MAX（期貨保證金－1/2虛值額，1/2期貨保證金）

(5)豆粕期權買入價格擴展閱讀：

大商所期權交易實行交易保證金制度。單腿期權合約方面，期權賣方交易保證金的收取標准為：期權合約結算價×標的期貨合約交易單位+MAX[標的期貨合約交易保證金－期權虛值額的一半，標的期貨合約交易保證金的一半]。

針對期權交易不同的持倉組合，交易所系統中也將支持組合保證金收取方式。待期權交易施行一段時間後，將根據市場運行情況適時推出。

單腿期權合約保證金收取方式

理論上，單一期貨期權保證金主要有兩種：傳統模式和Delta模式，保證金標准均考慮單一合約的次日最大損失：一是平倉時需要支付的權利金；二是平倉時可能出現的虧損。具體來看：

一是大商所擬採用的傳統保證金收取模式，保證金=期權合約結算價×標的期貨合約交易單位+MAX[標的期貨合約交易保證金－1/2期權虛值額，1/2標的期貨合約交易保證金]。國際上，CBOE長期採用傳統保證金模式，在參數設置上有所區別。傳統模式風險覆蓋程度較高。

二是Delta模式。期權保證金=權利金+|Delta|*期貨保證金，期權保證金範圍在{權利金，權利金+期貨保證金}，保證金水平相對低於傳統模式，虛值期權下，由於Delta值范圍在0至0.5之間，Delta模式保證金相對更低。

每日結算後，Delta的取值是隨著合約價格變化不斷變動。

⑹ 豆粕期權為什麼看跌合約 行權價反而低，看漲合約 行權價反而高

看漲期權，行權日當日價格是100，減去行權價就是你盈利，當然越低獲利越多，自然價格就高了

⑺ 我想問期權的期權費是不是比期貨的保證金更低，如果豆粕期權出來後，我如果看漲豆粕的話，是不是買豆粕看

當然 期權買方只需支付權利金 大概是保證金的十分之一 不過我對期貨類期權不感興趣
股票期權才是我的最愛 !

⑻ 豆粕期權每天的漲跌幅不是以期權的權利金當天的開盤價至收盤價得出的嗎

不好意思啊，我不交易這個商品期權，我只交易50etf

⑼ 豆粕期權行情怎樣看到

下載期貨行情軟體就能看

⑽ 賬戶里有多少價錢才能買期權豆粕一手

你好，這個期權豆粕是價格很低的，一般情況下，大概100多塊錢就可以買一手豆粕的
但是期權的交易比期貨交易更復雜，賠錢的概率或者掙錢的概率也更多，所以盡量研究好之後再做交易，以免虧得一塌糊塗