禁止反向交易

1. 同日反向交易的公平交易

首先，杜絕基金「T+0」，使老鼠倉無利可圖。同日買入了又賣出，或者賣出了又買進即散戶稱的「T+0」交易，基金作為長線投資者，如果像散戶一樣短炒投機，這是為了廣大基金持有人收益的最大化嗎？我看不是，之所以強調杜絕基金操作的同日反向交易行為，是因為這種行為是老鼠倉獲利的主要手段。尤其是在一些中小市值股票上的同日反向交易不僅有利益輸送和市場操縱，同時還助長市場投機風盛行。
基金買入創業板的中小市值股票，並不是看好其長期價值，而是作為短炒的籌碼，頻繁「T+0」交易，以獲取差價，破壞了公平交易原則。因此，為避免老鼠倉，在修訂稿第二十一條中規定：「公司應嚴格控制不同投資組合之間的同日反向交易，嚴格禁止可能導致不公平交易和利益輸送的同日反向交易。 」監管部門會通過交易所，如果發現反向交易規模比較大，成交量達到當天這只股票的成交量5%的時候，就要求基金公司披露：發生這種交易的次數有多少次，是什麼原因導致你出現這樣的次數，將基金管理公司置於媒體和公眾的監督之下。
其次，抑制因爭取排名的 「短炒」行為。基金公司內部，因爭取業績排名，在某些出業績報告的結算日常常出現數只基金利用同日反向交易，同時拉升或打壓某隻重倉股情況。基金公司倘若都熱衷於短炒，不僅起不到穩定市場的作用，而且加劇了股市的波動。在向投資者募集資金時，各大基金公司幾乎都無一例外地聲稱，他們是堅持以上市公司基本面分析為基礎的價值投資者，推崇的是中長期投資。然而，很多基金公司反復無常的「短炒」卻暴露出他們的急功近利。大多數基金公司對基金經理的考核主要是看基金業績排名，並以此作為發放年終獎的依據。因此，在巨大利益誘惑和壓力下，很多基金經理對基金業績的排名情有獨鍾，基本上是季季看，周周看，甚至是天天看，為爭奪排名，同日反向交易就成了各基金公司頻繁使用的「暗器」。為此修訂稿規定：公平交易制度要求基金公司以科學的研究方法，真正堅持價值投資的理念。
嚴控同日反向交易給基金業上了一道「緊箍咒」，在促進基金業規范運作，保護投資者利益方面又邁出了重要一步。

2. 基金同日反向交易什麼意思

基金同日反向交易又稱之為「t+0」交易，因為基金持股量大和資金雄厚，看似投機的倒差價既有可能導致不公平交易和利益輸送，又可能造成股市巨幅波動。
所謂同日反向交易，即同日同一證券買賣交替操作，同日買入了又賣出，或者賣出了又買進；這樣買賣之間就有一個差價，由於基金持股量大和資金雄厚，這看似投機的「倒差價」既有可能導致不公平交易和利益輸送，又有可能造成股市巨幅波動。
基金同日反向交易的特點：
1、投機性增強，投機機會增多，非常適合短線投機客的操作方式。
2、因為主力可以隨意買賣進出，能造成對敲盛行，主力利用虛假成交量引誘散戶來改變操作方向。
3、隨著散戶買賣次數增多，交易費用能大幅度增加，對券商來說，為一大利好。
4、散戶交易次數與交易費用的增加會導致交易成本的增加因而引起投機風險的增大。
5、散戶船小好掉頭，容易及時跟進或出逃。
6、在失去「T+1」助漲助跌作用之後，無論股指或個股股價的振幅都能加劇。
7、如果實行「T+0」交易方式，對於小盤股有直接的利好作用。

3. 逆向交易是什麼意思

所謂左側交易,也叫逆向交易,其特點是,在價格抵達或者即將抵達某個所謂的重要支撐點或者阻力點的時候就直接逆向入市,而不會等待價格轉勢。而右側交易恰恰相反。在實踐的過程中發現,中國大多數股民都是採取右側交易法則,就是當他們看到股價創出新高時才明白行情開始了,才開始去追股票,但是往往追到階段高點,尤其是在面對短期波動的時候,這是股市中為什麼只有少數人賺錢的根本原因。其實一個能持續戰勝市場的法則應該是「中長期趨勢必須堅持右側交易而短期趨勢必須堅持左側交易」,也就是說,一波大熊市沒有看到明確的底部出現時,把所有的上漲都看成反彈,而一旦牛市確立,應該把任何一次回調都看成是介入的大好時機。

左側交易,就是股市在跌的時候,底部什麼時候出現還不知道,但已經覺得股價是合理的了,有足夠的吸引力和安全邊際了,那麼就選擇買入它,至於是否還會出現2500點或者2000點,我不去理會,反正我認為3000點的位置是有價值的,股價有吸引力就買入,這是左側交易。它從來不考慮市場趨勢的問題。

4. 為什麼禁止反向交易

禁止反向交易的原因：反向交易又稱之為「t+0」交易，因為基金持股量大和資金雄厚，看似投機的倒差價既有可能導致不公平交易和利益輸送，又可能造成股市巨幅波動，給股民造成巨大損失。
對於不同基金之間的同日反向交易，將採取比較嚴格的控制措施。對於同一基金公司內部不同投資組合之間的同日反向交易，將進行的嚴格控制與核查。
拓展資料：
新發布的修訂稿對反向交易和同向交易主要做出了下述修訂：
明確不同組合同向交易價差的控制標准和目標，確定了公平交易的無價差原則。要求「在某一時期內，同一公司管理的所有投資組合買賣相同證券（同向交易）的整體價差應趨於零。」
規范了不同組合之間的同日反向交易，要求基金公司嚴格禁止可能導致不公平交易和利益輸送的同日反向交易。確實因為投資組合的投資策略或流動性等需要而發生的同日反向交易，公司應要求相關投資組合經理提供決策依據，並留存記錄備查。
為了加強對大額同日反向交易的約束與監督，修訂稿明確要求「如報告期內所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%，應公開說明該類交易的次數及原因。」
進一步強調了基金公司內部控制的要求。在原有規定的基礎上，修訂稿加強了對基金公司 「騎牆者」的管理，規定投資決策委員會和投資總監等管理機構和人員不得對投資組合經理在授權范圍內的投資活動進行干預；要求公司建立投資組合投資信息的管理及保密制度，隔離不同投資組合經理之間的重大非公開投資信息，杜絕「共謀」行為；同時強調公司應重點對同一投資組合經理管理的不同組合同日同、反向交易的交易時機和交易價差進行監控。
進一步明確了公平交易的披露要求，並加強其約束機制。要求在組合定期報告中披露公司整體公平交易制度執行情況及大額同日反向交易的次數原因、在組合年報中披露公司公平交易制度和控制方法及當年同向交易價差專項分析，同時取消了對「本組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較」的披露要求。

5. 反向交易的反向交易的應用

交易者通過反向交易對沖平倉，即可完成一個完整的交易過程，了結手中持有的交易頭寸，退出市場。
例如，某交易者在5月10日以2841元的價格買入了9月到期的綠豆合約15手，又於同一日內以2895元的價格賣出了9月到期的綠豆合約15手。這樣，該交易者在5月10日不但利用反轉交易使以前買入的綠豆合約實現了對沖平倉，而且也獲得了可觀的收益。應注意的是，從事反向交易的關鍵在於買賣的合約品種、數量、到期日與起初買入(或賣出)的合約必須完全相同，方向完全相反。否則，交易者等於又增加了同一合約的持倉數量，而使自己手中持有頭寸平倉。

6. 反向交易就是對沖平倉的意思

反向交易是反向交易，就期貨交易來說如果原來是買入1手，反向交易就是賣出1手。兩筆不同的交易，未來需要各自平倉。

7. 期貨買賣最終以「反向交易，平倉了結「是怎麼理解的

反向交易，平倉了結都是用在套期保值上面的術語，意思就要如果你一開始做的是多單，到期的時候一般都是做空平倉，把這個單子平出來。
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8. 什麼叫股票的反向交易

股票的方向交易指即買進委託成交確認後，清算交割前可將當天委託買入的股票再委託賣出；賣出委託成交確認後，清算交割前可將當天賣出股票的資金用於再委託買進。

9. 期貨當中的反向交易是什麼詳細！

1、交易者通過反向交易對沖平倉，即可完成一個完整的交易過程，了結手中持有的交易頭寸，退出市場。

2、例如，某交易者在5月10日以2841元的價格買入了9月到期的綠豆合約15手，又於同一日內以2895元的價格賣出了9月到期的綠豆合約15手。這樣，該交易者在5月10日不但利用反轉交易使以前買入的綠豆合約實現了對沖平倉，而且也獲得了可觀的收益。應注意的是，從事反向交易的關鍵在於買賣的合約品種、數量、到期日與起初買入(或賣出)的合約必須完全相同，方向完全相反。否則，交易者等於又增加了同一合約的持倉數量，而使自己手中持有頭寸平倉。

3、買賣等數量,方向相反的倉位,相互對沖.

比如買入5手大豆開倉，可以賣出5手大豆平倉；同樣，賣出5手大豆開倉，可以買入5手大豆平倉。