2016年6月libor價格

1. 你好 ，我想問下如果計算美元的6個月LIBOR+400BP 貸款利率的話是否應該是用 拆出利率（OfferedRate）

LIBOR實際上都不是你所說的拆出利率和拆進利率，LIBOR的中文意思是倫敦同業拆借利率，是大型國際銀行願意向其他大型國際銀行借貸時所要求的利率。它是在倫敦銀行同業內部交易市場上的商業銀行對存於非美國銀行的美元進行交易時所涉及的利率。LIBOR常常作為商業貸款、抵押、發行債務利率的基準。
它的性質就如同中國人民幣的SHIBOR，中文意思是上海銀行間同業拆借利率。
這的交易類似於股票交易，但它的交易的是資金，交易的價格是利率，其所交易的利率是每天都會有波動的，而有些金融產品則會參照其利率作為其計算利率的依據。
例如浮息債，所謂的浮息債就是其票面利率是依據某特定利率為參照利率加上一定的基本利差作為其付息的依據。就如同你所問的6個月LIBOR就是其參照利率，400BP就是其基本利差。

2. 固定利率成本 浮動利率成本 甲公司 11.2% 6個月LIBOR+1% 乙公司 10% 6個月LIBOR+0.3%

中國應行教案人TAKFSUUK日2

3. "利率Libor+80BP ,僅為1.93%"是 什麼意思

Libor利率即倫敦同業拆借利率，是指倫敦的第一流銀行之間短期資金借貸的利率，是國際金融市場中大多數浮動利率的基礎利率。

BP即基點，一個基點（Basis Point）的定義為「百分之零點零一」（0.01%）或「一個百分點的一百分之一」，可用算術符號‱表示。80BP即0.8%。

利率Libor+80BP ,僅為1.93%指的是在倫敦同業拆借利率的基礎上增加0.8個百分點，當前利率為1.93%

(3)2016年6月libor價格擴展閱讀：

金融市場上常會採用某一利率作為基準利率，具有參考價值的不僅僅有Libor（倫敦銀行間同業拆借利率）、Hibor（香港銀行間同業拆借利率）還有Shibor（上海銀行業間同業拆借利率）等等。

利率作為資金的價格，決定和影響的因素很多、很復雜，利率水平最終是由各種因素的綜合影響所決定的。首先，利率分別受到產業的平均利潤水平、貨幣的供給與需求狀況、經濟發展的狀況的決定因素的影響，其次，又受到物價水平、利率管制、國際經濟狀況和貨幣政策的影響。

利率浮動區間的調整是利率市場化改革的重要環節，多年來一直執行存款利率暫時不能上、下浮動，貸款利率可以在基準利率基礎上下浮10%至上浮70%的政策。但自2012年6月8日起人民銀行允許商業銀行可以將存款利率上浮最高至基準利率的10%，利率市場化的步子開始逐漸邁開。

4. 美元6月期 0.4670 美元3月期 0.303 請問這網上查到的libor利率是年化利率嗎半年期0.467%怎麼這么低呢

是年利率
LIBOR一般只是作為一個基數，一般都要再加成一個數的。
一般我碰到的都是LIBOR利率再加一個百分之多少的利率。
比如3M LIBOR+1.8%，就是美元3月期LIBOR加上1.8%後的利率

5. 請問國際信貸融資所講的「6個月libor+40bps」相當於年利率多少

倫敦銀行同業拆借Libor2010-05-06美元6月期為0.5656
再加上40個基點，0.5656+0.4000=0.9656
也就是說，拿5月6日光大銀行公布的libor來算的話，年利率是0.9656%
不過libor是隨時調整的
每日libor查詢：http://cebinfo.caixun.com/ceb/shihua/builp1/yghl_iframe.htm

6. 假設一筆互換合約中某一種機構每半年支付六個月期的libor同時收取8%的年利率

簡便的方法是按照浮動利率債券利率的平均值來計算.然後將確定票面利率的平均利率從到期收益率中扣減,以便計算出來有效的利差.較准確的計算公式如下：
其中：
Pp＝凈價購買價格；
A＝增殖利息；
Cc＝將在下一個調整日支付的當前票面利率（年率）；
Ra＝在浮動利率債券的生命期間假定的基準平均值；
Ci＝第i次利息支付時的票面利率,等於Ra＋S；
S＝票面利率高於LIBOR的利差；
Di＝一個利息支付期的天數；
Ds＝從計算日到下一個利息支付日的天數；
R＝現金流量的內部回報率（IRR）,它是不同期限的即期市場收益率.
上述運算可以按照試錯法通過計算機進行,也可以通過程序化的金融計算器計
算.
計算由lz來計算了

7. 假設在一筆互換合約中，某一金融機構支付6個月期的LIBOR，同時收取8％的年利率（半年計一次復利），

先解你那第一個利率互換的問題：
由於A在固定利率上發行債券的優勢是11.65%-10%=1.65% 在浮動利率發債的優勢是0.45%
所以A在固定利率上有比較優勢 B在浮動利率上有比較優勢 差為1.65%-0.45%=1.2%
假設A和B直接互換 平分互換的收益 即各得0.6%
那麼互換後A的發債成本為LIBOR-0.6% B的發債成本為11.65%-0.6%=11.05%
所以最後結果是A以10%的固定利率發行一筆5年期的歐洲美元債券，B以LIBOR + 0.45%的利率發行浮動利率票據，然後A再向B支付LIBOR的利息，B向A支付10.6%的固定利息。如果間接通過互換銀行進行互換，那麼1.2%的互換收益就在三者之間劃分了。

對於第二個遠期合約的問題，首先你得明白幾個概念：任何時期的遠期價格F都是使合約價值為0的交割價格。交割價格K是不變的，而遠期合約價值f和遠期價格F是在變化的。
f=S(標的證券價格)-K*e^(-r*△T)=(F-K)*e^(-r*△T)
該題遠期合約的理論交割價格K=S*e^(-r*△T)=950*e^(8%*0.5)=988.77美元
如果該遠期合約的交割價格為970美元，該遠期合約多頭的價值f=S-K*e^(-r*△T)=950-970*e^(-8%*0.5)=18.03美元 也可用一問的（988.77-970）*e^(-8%*0.5)=18.03美元

第三個是可轉換債券的問題 可轉換債券相當於普通債券再加上一個標的債券的看漲期權
債券期限一共是（15*12+1）*2=362個半年 面值1000美元 票面半年利率為3.875% <收益率為4.5%（折價發行）
根據債券的定價模型 也就是對所有的現金流進行貼現 用BAⅡ+計算器可得純粹債券價值為861.111元
轉換價值=23.53*22.70=511.431美元 即現在立刻把債券換成股票只能得到511.431美元
根據無套利思想 看漲期權價值是二者之差 為349.68美元

第四個是期貨合約 滬深300指數 每點300元
3個月期滬深300指數期貨的理論價格F=3100*300*e^[(r-q)*△T)]=941697.96元 除以300 即3139點
如果3個月期滬深300指數期貨的市價為3000點，期貨合約的價值f=3000*300*e^(-q*△T)-3100*300*e^(-r*△T) 結果懶得算了 准備睡覺……

第四個是二叉樹
設上漲概率為p 由50*e^8%=60p+40（1-p） 解得p=70.82% 則下降的概率為29.18%
二期 上漲到60時執行期權 期權價值為60-50=10 當降到40時 不執行 期權價值為0
則基於該只股票的平價看漲期權c=e^(-8%)(70.82%*10+29.18%*0)=6.54元

睡覺了……
希望採納

8. 建行的LIBOR價在哪裡查

http://www.moneycafe.com/library/libor.htm

9. LIBOR對債券價格有什麼影響

利率與債券的價格呈反向關聯關系。 LIBOR（London Interbank Offered Rate ），即倫敦同業拆借利率，是指倫敦的第一流銀行之間短期資金借貸的利率，是國際金融市場中大多數浮動利率的基礎利率。中國2007年1月1日，開始使用SHIBOR，全稱是「上海銀行間同業拆借利率」(Shanghai Interbank Offered Rate，SHIBOR)，被稱為中國的LIBOR(London Interbank Offered Rate，倫敦同業拆借利率)，是中國人民銀行希望培養的基準利率體系。 若利率市場化，我國基準利率就會在貨幣政策中發揮更大的作用，與LIBOR有一定的關聯，從而進一步通過基準利率對其他市場利率的影響來影響債券的價格。 目前LIBOR更多影響的是它本國的利率和央票以及債券的價格。

10. 美元遠期利率協議的報價為 LIBOR（3×6）4.50%/4.75% 代表 什麼意思

FRA
表1
3×6
8.08%～8.14%
2×8
8.16%～8.22%
6×9
8.03%～8.09%
6×12
8.17%～8.23%
這是表1報價第三行「6×9、8.03%～8.09%」的市場術語作如下解釋：「6×9」(6個月對9個月，英語稱為six against nine)是表示期限，即從交易日(7月13日)起6個月末(即次年1月13日)為起息日，而交易日後的9個月末為到期日，協議利率的期限為3個月期。它們之間的時間關系參見圖2。
「8.03%~8.09%」為報價方報出的FRA買賣價：前者是報價銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著報價銀行(買方)在結算日支付8.03%利率給詢價方(賣方)，並從詢價方處收取參照利率。後者是報價銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著報價銀行(賣方)在結算日從詢價方(買方)處收取8.09%利率，並支付參照利率給詢價方。