8個交易日的期望收益率

『壹』 若某一股票的期望收益率為12%，市場組合期望收益率為15%，無風險利率為8%，計算該股票的β值。

該股票相對於市場的風險溢價為：12%-8%=4%

市場組合的風險溢價為：15%-8%=7%

該股票的β值為：4%/7%=4/7

期望收益率=無風險利率+β值*(市場組合期望收益率-無風險利率)

所以，β值=（期望收益率-無風險利率）/(市場組合期望收益率-無風險利率)

即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57

(1)8個交易日的期望收益率擴展閱讀：

期望收益率是投資者將預期能獲得的未來現金流折現成一個現在能獲得的金額的折現率。必要收益率是使未來現金流的凈現值為0的折現率，顯然，如果期望收益率小於必要收益率，投資者將不會投資。當市場均衡時，期望收益率等於必要收益率。

而實際收益率則是已經實現了的現金流折現成當初現值的折現率，可以說，實際收益率是一個後驗收益率。

期望值的估算可以簡單地根據過去該種金融資產或投資組合的平均收益來表示，或採用計算機模型模擬，或根據內幕消息來確定期望收益。當各資產的期望收益率等於各個情況下的收益率與各自發生的概率的乘積的和 。

投資組合的期望收益率等於組合內各個資產的期望收益率的加權平均，權重是資產的價值與組合的價值的比例。

『貳』 計算證券組合的期望收益率，十萬火急

0.15×0.08+0.2×0.1+0.25×0.15+0.22×0.18+0.18×0.2 = 0.1451
所以證券組合的期望收益率為14.51%

『叄』 期望收益率

期望收益率：(-6%+0%+4%+10%+14%)/5=4.4%
風險（標准差）：σ=根號（∑（Ki-K-)^2*Pi）=7.09%

『肆』 關於期望收益率。

希望採納
10萬
也就是說投資C產品資金的5%，必須大於A產品所投資金的4%
120000*4%=4800元 4800/5%=96000元 因為要達到不低於20%的收益又以萬元萬單位所以要投10萬的C產品。

『伍』 單個股票的期望收益率

…… 這怎麼可能查得到，都是通過公式模型計算的。

期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者持有一種理財產品或投資組合期望在下一個時期所能獲得的收益率。這僅僅是一種期望值，實際收益很可能偏離期望收益。
計算公式：HPR=（期末價格-期初價格+現金股息）/期初價格
方差在統計描述和概率分布中各有不同的定義，並有不同的公式。
在統計描述中，方差用來計算每一個變數（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學採用平均離均差平方和來描述變數的變異程度。
標准差(StandardDeviation)，在概率統計中最常使用作為統計分布程度(statisticaldispersion)上的測量。標准差定義是總體各單位標准值與其平均數離差平方的算術平均數的平方根。它反映組內個體間的離散程度。

用XLS的操作步驟

• 1

  我們隨便選擇六隻股票和上證綜指從2010年8月31日至2015年5月13日的日度收盤價數據，如圖所示。

  

『陸』 如何計算日收益率，證券的題目

當天的名義收益率為（2748.6-2648）/2648=3.799%
你繳納最低保證金，只佔用12%的資金，撬動這個3.799%的收益率，那麼你的杠桿就是1/12%；
好，下面計算你實際運用資金的收益率，就是3.799%/12%=31.7%
供參考。

『柒』 如何計算證券的期望收益率期望收益率跟什麼因素有關

證券主要包括股票和債券。股票收益率計算不得不首先介紹一下資本資產定價模型（CAPM）；債券收益率計算方法比較多。

一、資本資產定價模型（CAPM）

資本資產定價模型（CAPM）是建立在馬科維茨資產組合理論基礎上。資本資產定價模型核心思想是將風險分為兩大類，一類是系統性風險（也可稱為不可分散風險、市場風險），另一類是非系統性風險（也可稱為可分散風險、公司特有風險）。系統性風險無法通過分散化（Diversification）分散，而非系統性風險可以通過分散化投資策略完全分散。由於“風險越高，收益越高”，因此對於資產系統性風險需要通過風險溢價（premium）形式進行補償，而非系統性風險不需要進行補償。CAPM模型基本公式是：

需要注意的是，以上方法是一個粗略的計算方法，其他更為精確的方法包括利差法等可以自行學習。

『捌』 怎麼計算期望收益率

首先，拋硬幣一般來講，正面向上和反面向上的概率是一樣的，都是1/2，因此，第一種方法的期望收益值為

100 * 1/2 + 0 * 1/2 =50 （但實際去做可能是50 也可能是100，也可能是0，不一定等於50）

第二種方法，則收益值肯定為50

這兩種方法到底哪種恰當，要看決策者是風險愛好者，還是風險規避者。如果是風險愛好者，一定選第一種方法了。如果是風險規避者，則一定選第二種方法了。

『玖』 知道A, B兩只股票的期望收益率分別是13%和18%，貝塔值分別為0.8和1.2

設市場收益率為RM，無風險收益率為RF，則

13=RF+0.8*（RM-RF）

18=RF+1.2*（RM-RF）

解二元一次方程組，得

RM=15.5

RF=3

同期，無風險利率為3%，市場組合收益率為15.5%

例如：

期望收益率=無風險收益率+貝塔系數*(風險收益率-無風險收益率)

實際上把證券B減去證券A就能得到貝塔系數為1時，風險收益率與無風險收益率的差值。由於證券C比證券B多出0.5倍貝塔系數乘以(風險收益率與無風險收益率的差值)

故此證券C的期望收益率=證券B期望收益率+(證券C貝塔系數-證券B貝塔系數)*(證券B期望收益率-證券A期望收益率)/(證券B貝塔系數-證券A貝塔系數)=12%+(2-1.5)*(12%-6%)/(1.5-0.5)=15%

(9)8個交易日的期望收益率擴展閱讀：

市場收益率的變化決定著債券的發行價格。票面利率是發行之前確定的。而資金市場的利率是不斷變化的，市場收益率也隨之變化。從而使事先確定的票面利率與債券發行時的市場收益率發生差異，若仍按票面值發行債券就會使投資者得到的實際收益率與市場收益率不相等相差太多。

因此，需要調整債券發行價格。以使投資者得到的實際收益率與市場收益率相等或略高，當市場收益率高於票面的利率時，債券應以低於票面的價格發行；當市場收益率低於票面利率時，債券應以高於票面值的價格發行。