唐奇安平均線交易系統

1. 期貨交易，唐奇安交易系統（海龜交易法則）

最高點是前20天的最高價，最低點是前20天的最低價，就是簡單的找最高和最低點
這個是唐奇安的交易規則，而海龜交易是機械交易的統稱，包括唐奇安的，還有其他一些修正的

不懂再問

2. 選股公式：藍籌股。通達信寫，金字塔做回測

在通達信功能菜單，公式系統，程序交易評測系統，這里可以回測系統，系統自帶了幾個簡單的交易系統，均線，MACD，唐奇安，等

3. 那種股票軟體中有唐奇安通道指標

AA:HHV(H,20),COLORRED,LINETHICK2;

BB:LLV(L,20),COLORBLUE,LINETHICK2;

CC:HHV(H,60),COLORBLUE,LINETHICK3;

KT交易師看盤軟體通過測試，其他的暫時不清楚，可以粘貼後自行編譯。

校長投資說，為你解答。

4. 唐奇安指標最佳參數設置

唐奇安指標是有Richard Donchian發明的，是有3條不同顏色的曲線組成的，該指標用周期（一般都是20，有的平台系統設置時可以改變的，有的則設置的不可以）內的最高價和最低價來顯示市場價格的波動性，當其通道窄時表示市場波動較小，反之通道寬則表示市場波動比較大。

有交易系統的股民勝過一般高手的盈利。單就唐奇安指標指標來說，可以說和技術無關，它是一個機械交易系統：突破20日最高價，做多；跌破20日最低價，做空。有些朋友誤以為就是20日均線，也有些朋友從網上找了點錯誤的公式來問我。

鑒於此，今天專門寫篇文字介紹這個交易系統。唐奇安指標最早大名遠揚是在1970年，美國有個公司對當時最流行的機械交易系統進行了模擬測試和比較研究，其研究結果表明，在所有測試對象中唐遷通道規則最為成功。

1983年，他被推舉為首屆「最佳獲利獎」得主，並將此獎項改為唐遷獎。後來美國又有個著名的「海龜法則」，當時有兩個高手聚集了十幾個人進行培訓，並拿出200萬美元給這十幾個人進行實際操作。

結果造就了不少千萬富翁。當時海龜法則是保密的，過了十幾年，海龜法則解密了，人們才發現他們用的是修正版的唐遷通道規則。唐遷通道規則最大的好處是在單邊市能持有較長時間；在震盪市則非常吃虧。

例如1664以來的行情：08年11月17日發出第一次買入信號；12月8日第二次；09年2月3日第三次，2月4日屬於海龜法則的修正版信號也發出（突破60日最高價）。從第一次買入信號發出到09年8月12日。

沒發生一次賣出信號。如此計算，從1987點到3200點，可以吃到一條碩大的魚身子。但在8月12日以後，這個通道表現就不好，買入信號發出是在3000點，賣出信號發出是在3080點，只有80個點的利潤。而如果按照海龜法則的修正版，是在3200點買入，3080賣出，是虧損的。

5. 海歸交易法則中的20日突破入場，是20日K線實心部分最高價，還是包括K線日內最高價

只聽說過20日均線，還沒聽說過還有20日K線的！

6. 除了均線和唐奇安通道之外，還有什麼方法追蹤趨勢

均線是最基本的，其他的方法都是建立在均線之上的。

7. 唐奇安通道如何使用

咨詢記錄 · 回答於2021-12-18

8. 海龜法是啥

二十四年前，查德·丹尼斯與他的老朋友威廉·埃克哈特的一個賭博——「偉大的期貨交易者究竟是天生的，還是可以後天培養的？」最終成就了一個傳奇性的實驗。丹尼斯將他的交易理念和思想用兩周時間傳授給他招募來的23個普通人，並像新加坡人養海龜一樣訓練他們，最終將他們培養成傑出的交易者。丹尼斯給他訓練的這些交易者取了個名字叫做海龜，他們所使用的交易方法叫做海龜法則。在隨後的四年中，海龜們取得了年均復利80%的收益。
二十多年後，海龜交易法則對我們來說已經不是秘密，海龜法則也公布於眾。海龜法則實際上就是兩個相關的系統，而這兩個系統都以唐奇安的通道突破系統為基礎，其中最著名的系統是以20日突破為基礎的中線系統；另外還有一個以55日突破為基礎的較簡單的長線系統。20日突破可定義為超過前20天的最高價或最低價。另外，在入市系統上，海龜引入了增加單位和連續性的定義。它認為，一年中大部分利潤可能僅僅來自於兩三次大的贏利交易，因此增加單位和連續性顯得尤為重要。對於以上這些內容，很多投資者可以說是耳熟能詳。
問題是，海龜法則雖然簡單易學，但是能真正掌握並能依此獲利的投資者卻少之又少，問題又出在哪裡呢？筆者認為，最重要的一點就是海龜法則遵循的是一個長線趨勢交易系統，而大多數投資者卻很難做好長線交易。讓我們看看長線交易者要忍受哪些痛苦：一是長線交易系統的低准確率，比如說10次交易只有1次是最終能獲得預期收益的交易，而其他9次都可能要止損離場，即使這樣長線交易者依然能夠保持對交易系統的信心且長期堅持，而這一點80%的投資者都無法做到。二是即使你那十次中唯一的一次將要做對的交易中，還往往會出現市場中的某次大幅波動而輕松地吃掉你持倉的大部分利潤，也就是說你要眼睜睜地看到利潤大幅回撤，這就像有人搶走你的錢而你不能採取行動一樣，這樣的痛苦你能承受嗎？估計又有80%的人會本能地「開溜」而選擇平倉離場。三是長線交易者即使面對很明顯的逆勢短線交易機會也必須放棄，以保證長線的交易思維得以保持連續性。據筆者所知，海龜們一年就交易2至3次，然後其他時間都在做自己的事情。而我們當中又會有多少人能做到如此灑脫呢？
丹尼斯說，「你們可以在報紙上發表我的交易法則，但大多數人都不會遵循它們。因為他們不能在情況惡化時仍堅持那些法則。」問題就在於此，面對不斷的挫折我們往往會選擇放棄，因為沒有人喜歡太多的挫折。但這並不是投資者的問題。對於大多數投資者來說，海龜法則並不適合他們；而且海龜法則也許昔日非常神奇但是現在其功效已經大打折扣。筆者曾經用海龜法則中20日突破法則編成程序化交易模塊對國內大多數期貨商品進行過簡單的交易測試，發現其並沒有傳說中那麼神奇。也許原版的海龜法則隨著使用者的日益增多其威力開始逞遞減趨勢。
面對這種情況，不少高端交易者開始對海龜法則改良或者利用其不足或缺陷反其道而行之，比如琳達?華斯基女士在她的《華爾街精靈》一書中所提到的龜湯法則。
海龜法則有一個讓人無法忍受的缺陷是，投資者需要經過若干次虧損的交易才能換回一次成功，更加具體點來說就是在海龜們的大多數交易中價格對於20日或者55日最高或最低點的突破很多都是假突破。而琳達?華斯基女士的「龜湯法則」卻正是利用這一缺陷或者海龜法則交易中較高頻率的假突破來獲利，其中一條基本的規則是，若價格突破20日高點（或低點）時，如果價格向上突破就做多，向下突破就放空。一個簡單的改良既繼承了海龜法則的精華，但更重要的是解決了海龜法則中的假突破問題。當然龜湯法則更注重利用海龜法則的缺陷來獲利，更大程度上是一個短線交易系統，這樣也許更適合大多數投資者的交易習慣和風格。
不管是海龜法則還是龜湯法則，關鍵是要根據自己的特點來選擇適合自己的交易系統，這點對於最終找到自己的交易聖杯至關重要。筆者認為，龜湯法則較海龜法則對於大多數投資者來說，其適用性和可操作性更好一些。在海龜法則中不斷碰壁受傷的投資者不妨嘗試著借鑒一下龜湯法則，興許它能讓你豁然開朗，打開另一扇成功之門。

9. 想做一個通達信股票全自動程序化交易回測程序，求幫助。

在通達信功能菜單，公式系統，程序交易評測系統，這里可以回測系統，系統自帶了幾個簡單的交易系統，均線，MACD，唐奇安，等，你也可以把你自己的技術指標加上交易信號用回測，也可以做參數優化，但通達信做量化交易不適合。下面截幾張圖
舉個例子，以均線策略為例，默認均線參數是5日和20日，回測時間2016年12月21日到2018年12月21日，回策品種上證指數，結果是年化收益-0.72%勝率也只有29.41%，資金曲線也不好看，接下來參數優化，20日與14日均線 勝率能達到78.57%,年化收益6.2%，這只是個簡單的例子，不具備實用性，實際回測你要回測的時間更長，品種更多，觀測更仔細，使用參數優化要注意有可能會有過度優化，還有策略設計，回測所選交易價格，如何防止偷價，滑價等等等。