回歸分析股票預測價格

㈠ 通常用什麼數據預測股票的價格

沒有能夠准確預測股價的東西，只能從籌碼分布和公司炒作熱度大致判斷未來的趨勢，而且在這個過程中會出現無數可能性，必須保持靈活性，隨時調整自己的投機計劃。

㈡ 股票的貝塔系數怎麼算用excel的回歸分析

Cov(ra,rm) = ρamσaσm。

其中ρam為證券 a 與市場的相關系數；σa為證券 a 的標准差；σm為市場的標准差。

貝塔系數利用回歸的方法計算: 貝塔系數等於1即證券的價格與市場一同變動。

貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動，貝塔系數低於1即證券價格的波動性比市場為低。

如果β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。

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金融學運用了貝塔系數來計算在一隻股票上投資者可期望的合理風險回報率： 個股合理回報率 =無風險回報率*+β×(整體股市回報率-無風險回報率) *可用基準債券的收益率代表。

貝塔系數=1，代表該個股的系統風險等同大盤整體系統風險，即受整體經濟因素影響的程度跟大盤一樣; 貝塔系數>1則代表該個股的系統風險高於大盤，即受整體經濟因素影響的程度甚於大盤。

貝塔系數越高，投資該股的系統風險越高，投資者所要求的回報率也就越高。高貝塔的股票通常屬於景氣循環股(cyclicals)，如地產股和耐用消費品股；低貝塔的股票亦稱防禦類股(defensive stocks)，其表現與經濟景氣的關聯度較低，如食品零售業和公用事業股。

個股的貝塔系數可能會隨著大盤的升或跌而變動，有些股票在跌市中可能會較在升市具更高風險。

㈢ 怎樣預測股票價格趨勢

在看布雷利的公司理財一書中提到，股票的價格走勢是無法預測的。它說1.從技術面分析，股價的變化模式無法是一致的，相繼周期之間價格沒有相關性，股票看起來是服從隨機遊走的。2.從基本面分析，所有關於公司的信息會瞬間,准確的反應在股價上，遠比人們做出的反應快。
而且，在一次大學講座的，以及炎黃財經某老師說道股價更大程度是作布朗運動。

那麼，如果股價真的是無法預測的話，那麼所謂的投資不就是投機？那些日本蠟燭圖，rsi各種指標又如何風靡？如果是的話我的世界就凌亂了！

㈣ 股票預期價格怎麼計算啊

呵呵，股票預期價格怎麼計算，誰也無法給出基數，計算其結果，即使是主力莊家，也會因政策面基本面信息面改變或大盤拖累，而延長時間或未達預期結果。

㈤ 我想研究股票定價模型和價格之間的關系（回歸分析，相關性之類），用什麼軟體好

你真的覺得電腦能做那些事情？那要人干什麼？matlab可以幫你處理線性相關之類，可是其他的也差不了多少，計算的操作還是你自己來的。你可以把這些軟體都下載安裝，然後試試看你喜歡的界面——也許可以交叉使用呢——用其中一個優勢算出來然後去其他軟體里分析！

㈥ 金融統計回歸分析來預測市場價格有科學性嗎

回歸分析是確定兩種或兩種以上變數間相互依賴的定量關系的一種統計分析方法。
步驟
1.確定變數
明確預測的具體目標，也就確定了因變數。如預測具體目標是下一年度的銷售量，那麼銷售量Y就是因變數。通過市場調查和查閱資料，尋找與預測目標的相關影響因素，即自變數，並從中選出主要的影響因素。
2.建立預測模型
依據自變數和因變數的歷史統計資料進行計算，在此基礎上建立回歸分析方程，即回歸分析預測模型。

㈦ 對股票收盤價進行時間序列分析，預測其下一個交易日的收盤價,並與實際收盤價格進行對比

股票投資的分析這么復雜啊，先問問老師有依據這個買股票沒，再回答。

㈧ 什麼叫銷售預測的回歸分析法

以前上管理會計的時候學過好像是 回歸分析預測法，是在分析市場現象自變數和因變數之間相關關系的基礎上，建立變數之間的回歸方程，並將回歸方程作為預測模型，根據自變數在預測期的數量變化來預測因變數關系大多表現為相關關系，因此，回歸分析預測法是一種重要的市場預測方法，當我們在對市場現象未來發展狀況和水平進行預測時，如果能將影響市場預測對象的主要因素找到，並且能夠取得其數量資料，就可以採用回歸分析預測法進行預測。它是一種具體的、行之有效的、實用價值很高的常用市場預測方法。