風險指標監控

❶ 風險監控的內容有哪些

核對這些策略和措施的實際效果是否與預見的相同；尋找機會改善和細化風險規避計劃，獲取反饋信息，以便將來的對策更符合實際;對新出現及預先制定的策略或措施不見效或性質隨著時間推移而發生變化的風險進行控制。

❷ 風險監管核心指標主要類別包括哪些

風險監管核心指標（試行）

第一章 總則

第一條 為加強對商業銀行風險的識別、評價和預警，有效防範金融風險，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》和《中華人民共和國外資金融機構管理條例》等法律法規，制定商業銀行風險監管核心指標。
第二條 商業銀行風險監管核心指標適用於在中華人民共和國境內設立的中資商業銀行。
第三條 商業銀行風險監管核心指標是對商業銀行實施風險監管的基準，是評價、監測和預警商業銀行風險的參照體系。
第四條 商業銀行應按照規定口徑同時計算並表的和未並表的風險監管核心指標。
第五條 銀監會對商業銀行的各項風險監管核心指標進行水平分析、同組比較分析及檢查監督，並根據具體情況有選擇地採取監管措施。

第二章 核心指標

第六條 商業銀行風險監管核心指標分為三個層次，即風險水平、風險遷徙和風險抵補。
第七條 風險水平類指標包括流動性風險指標、信用風險指標、市場風險指標和操作風險指標，以時點數據為基礎，屬於靜態指標。
第八條 流動性風險指標衡量商業銀行流動性狀況及其波動性，包括流動性比例、核心負債比例和流動性缺口率，按照本幣和外幣分別計算。
（一） 流動性比例為流動性資產余額與流動性負債余額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，不應低於25%。
（二） 核心負債比例為核心負債與負債總額之比，不應低於60%。
（三） 流動性缺口率為90天內表內外流動性缺口與90天內到期表內外流動性資產之比，不應低於-10%。
第九條 信用風險指標包括不良資產率、單一集團客戶授信集中度、全部關聯度三類指標。
（一） 不良資產率為不良資產與資產總額之比，不應高於4%。該項指標為一級指標，包括不良貸款率一個二級指標；不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，不應高於5%。
（二） 單一集團客戶授信集中度為最大一家集團客戶授信總額與資本凈額之比，不應高於15%。該項指標為一級指標，包括單一客戶貸款集中度一個二級指標；單一客戶貸款集中度為最大一家客戶貸款總額與資本凈額之比，不應高於10%。
（三） 全部關聯度為全部關聯授信與資本凈額之比，不應高於50%。
第十條 市場風險指標衡量商業銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包括累計外匯敞口頭寸比例和利率風險敏感度。
（一） 累計外匯敞口頭寸比例為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不應高於20%。具備條件的商業銀行可同時採用其他方法（比如在險價值法和基本點現值法）計量外匯風險。
（二） 利率風險敏感度為利率上升200個基點對銀行凈值的影響與資本凈額之比，指標值將在相關政策出台後根據風險監管實際需要另行制定。
第十一條 操作風險指標衡量由於內部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。
銀監會將在相關政策出台後另行確定有關操作風險的指標值。
第十二條 風險遷徙類指標衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬於動態指標。風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

（一）正常貸款遷徙率為正常貸款中變為不良貸款的金額與正常貸款之比，正常貸款包括正常類和關注類貸款。該項指標為一級指標，包括正常類貸款遷徙率和關注類貸款遷徙率兩個二級指標。正常類貸款遷徙率為正常類貸款中變為後四類貸款的金額與正常類貸款之比，關注類貸款遷徙率為關注類貸款中變為不良貸款的金額與關注類貸款之比。
（二）不良貸款遷徙率包括次級類貸款遷徙率和可疑類貸款遷徙率。次級類貸款遷徙率為次級類貸款中變為可疑類貸款和損失類貸款的金額與次級類貸款之比，可疑類貸款遷徙率為可疑類貸款中變為損失類貸款的金額與可疑類貸款之比。
第十三條 風險抵補類指標衡量商業銀行抵補風險損失的能力，包括盈利能力、准備金充足程度和資本充足程度三個方面。
（一）盈利能力指標包括成本收入比、資產利潤率和資本利潤率。成本收入比為營業費用加折舊與營業收入之比，不應高於45%；資產利潤率為稅後凈利潤與平均資產總額之比，不應低於0.6%；資本利潤率為稅後凈利潤與平均凈資產之比，不應低於11%。
（二）准備金充足程度指標包括資產損失准備充足率和貸款損失准備充足率。資產損失准備充足率為一級指標，為信用風險資產實際計提准備與應提准備之比，不應低於100%；貸款損失准備充足率為貸款實際計提准備與應提准備之比，不應低於100%，屬二級指標。
（三）資本充足程度指標包括核心資本充足率和資本充足率，核心資本充足率為核心資本與風險加權資產之比，不應低於4%；資本充足率為核心資本加附屬資本與風險加權資產之比，不應低於8%。

第三章 檢查監督

第十四條 商業銀行應建立與本辦法相適應的統計與信息系統，准確反映風險水平、風險遷徙和風險抵補能力。
第十五條 商業銀行應參照《貸款風險分類指導原則》將非信貸資產分為正常類資產和不良資產，計量非信貸資產風險，評估非信貸資產質量。
第十六條 商業銀行應將各項指標體現在日常風險管理中，完善風險管理方法。
第十七條 商業銀行董事會應定期審查各項指標的實際值，並督促管理層採取糾正措施。
第十八條 銀監會將通過非現場監管系統定期採集有關數據，分析商業銀行各項監管指標，及時評價和預警其風險水平、風險遷徙和風險抵補。
第十九條 銀監會將組織現場檢查核實數據的真實性，根據核心指標實際值有針對性地檢查商業銀行主要風險點，並進行誡勉談話和風險提示。

第四章 附則

第二十條 農村合作銀行、城市信用社、農村信用社、外資獨資銀行和中外合資銀行參照執行；法律、行政法規另有規定的，適用其規定。
第二十一條 除法律、行政法規和部門規章另有規定外，本核心指標不作為行政處罰的直接依據。
第二十二條 商業銀行風險監管核心指標由銀監會負責解釋。
第二十三條 商業銀行風險監管核心指標自2006年1月1日起試行。《商業銀行資產負債比例管理監控、監測指標和考核辦法》（銀發〔1996〕450號）同時廢止。

❸ 安全風險標准分兩個指標控制分別是什麼

在一個企業中，誘發安全事故的因素很多，「安全風險評估」能為全面有效落實安全管理工作提供基礎資料．並評估出不同環境或不同時期的安全危險性的重點，加強安全管理，採取宣傳教育、行政、技術及監督等措施和手段，推動各階層員工做好每項安全工作。使企業每位員工都能真正重視安全工作，讓其了解及掌握基本安全知識，這樣，絕大多數安全事故均是可以避的。這也是安全風險評估的價值所在。
當任何生產經營活動被鑒定為有安全事故危險性時，便應考慮怎樣進行評估工作，以簡化及減少風險評估的次數來提高效率。安全風險評估主要由以下3個步驟所組成：識別安全事故的危害、評估危害的風險和控制風險的措施及管理。
安全事故
識別危害是安全風險評估的重要部分。若不能完全找出安全事故危害的所在，就沒法對每個危害的風險作出評估，並對安全事故危害作出有效的控制。這里簡單介紹如何識別安全事故的危害。
(1)危險材料識別---識別哪些東西是容易引發安全事故的材料，如易燃或爆炸性材料等，找出它們的所在位置和數量，處理的方法是否適當。
(2)危險工序識別---找出所有涉及高空或高溫作業、使用或產生易燃材料等容易引發安全事故的工序，了解企業是否已經制定有關安全施工程序以控制這些存在安全危險的工序，並評估其成效。

❹ 什麼是風險監控閥值

設置在風險監控系統中用於控制某種風險的指標，包括交易限額、風險限額、止損額等。

❺ 風險監測分析的主要指標從哪三個層次

摘要 風險監測指標體系通常包括潛在指標和顯現指標兩大類,前者主要用於對潛在因素或徵兆信息的定量分析,後者則用於顯現因素或現狀信息的定量化。

❻ 操作風險特徵信息將主要用於關鍵風險指標的哪個環節

客戶滿意度。操作風險關鍵風險指標(KRI)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產品成熟度、地區數量、變動水平、產品復雜程度和自動化水平等。關鍵風險指標監控應遵循整體性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原則。關鍵風險指標法的應用流程包括：
①識別與定義關鍵風險指標；
②設置關鍵風險指標閾值；
③確認關鍵風險指標；
④關鍵風險指標監控的價值；
⑤關鍵風險指標與其他管理流程的結合應用。
拓展資料：
一、KRI實質上是一個三維模型，三維模型中的每一個組合(產品/服務線、風險分類、業務功能單位)決定一個操作風險點，每一個風險點都對應一個 KRI。KRI體系中的每一個風險點均標明了其功效、內部可比性、外部可比性、簡易度和屬性，並根據業務性質對每一個風險點進行簡單描述。 同時，KRI體系對每一個風險指標進行編號、命名、分類，定性和描述，並將其與有關的已經有了明確定義的風險點相聯系，產生如下的KRI表格，每一個三維模型中的KRI均通過這種表格來進行定義。一個KRI可以對應多個風險點
二、關鍵風險指標管理步驟 一項風險事件發生可能有多種成因，但關鍵成因往往只有幾種。關鍵風險指標管理是對引起風險事件發生的關鍵成因指標進行管理的方法。具體操作步驟如下：
1.分析風險成因，從中找出關鍵成因。
2.將關鍵成因量化，確定其度量，分析確定導致風險事件發生(或極有可能發生)時該成因的具體數值。
3.以該具體數值為基礎，以發出風險預警信息為目的，加上或減去一定數值後形成新的數值，該數值即為關鍵風險指標。
4.建立風險預警系統，即當關鍵成因數值達到關鍵風險指標時，發出風險預警信息。
5.制定出現風險預警信息時應採取的風險控制措施。
6.跟蹤監測關鍵成因數值的變化，一旦出現預警，即實施風險控制措施。
以易燃易爆危險品儲存容器泄漏引發爆炸的風險管理為例。容器泄漏的成因有：使用時間超過保質期、日常維護不夠、人為破壞、氣候變化等因素，但容器使用時間超過保質期是關鍵成因。如容器使用最高保質期限為50年，人們發現當使用時間超過50年後，則易發生泄漏。該「50年」即為關鍵風險指標。為此，制定使用時間超過「50 年」後需採取風險控制評估措施後，一旦使用時間接近或達到「50年」時，發出預警信息，即採取更換措施。

❼ 風險動態監控的類別有哪些

第一類：可預防的風險。
這些是內部風險，產生於組織內部，是可控的，應該消除或避免的。例如，來自員工和管理者的未經授權、非法、不道德、不正確或不恰當的行為所帶來的風險，以及日常運作過程中出現故障所帶來的風險。可以肯定的是，公司應該有一個容忍缺陷或錯誤的區域，這些缺陷或錯誤不會對企業造成嚴重的損害，而且完全避免這些缺陷或錯誤的成本太高。但總的來說，公司應該尋求消除這些風險，因為承擔這些風險不會給他們帶來戰略利益。流氓交易員或員工賄賂當地官員可能會為公司帶來一些短期利潤，但隨著時間的推移，這種行為會降低公司的價值。
這類風險最好通過積極的預防來管理：監控操作過程，指導人們的行為和決定，使之朝著期望的規范發展。由於關於基於規則的法規遵循方法已經有相當多的文獻，我們將有興趣的讀者推薦到側欄「識別和管理可預防的風險」，而不是這里對最佳實踐的完整討論。
第二類：戰略風險。

❽ 關鍵風險監控指標應當全面而廣泛根據關鍵風險指標設定的風險限額不可突破

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❾ 風險監控的風險監控的概念

三、風險監控的目標與內容

風險監控工作不是簡單地在風險發生後實施風險應對策略，以及在實施風險應對策略後進行新的風險分析，而是一個全面的和連續的動態過程。風險監控的目標包括：努力及早識別風險；有效避免風險事件的發生；積極消除風險事件的消極後果；分吸取風險管理中的經驗與教訓。

具體風險監控則包括以下內容：

1

按照風險管理計劃和風險應對計劃，針對風險實施應對策略；

2

持續、動態觀察各類風險，確定風險狀態；

3

對風險應對計劃的實施進行分析評估，確定是否需要重新制定新的風險應對策略；

4

有效對各類風險因素變化，進行評估更新，並針對風險變化制定相應風險應對策略；

5

工程項目整體目標的實現可能性及應對策略分析；

6

對工程項目計劃的假設是否依然成立，計劃階段的政策或程序是否執行的順利；

7

在風險的嚴重程度超出預期水平或者出現新的關鍵風險時，制定新的應對措施。

工程項目建設活動受各類風險因素影響較大，風險事故的發生一方面會直接對相關建設活動主體造成生命或財產方面的損傷損失，另一方面還影響著整體項目建設的順利進行。因此，項目風險監控對於工程建設有著重要意義，有效的項目風險監控能夠對工程建設起到重要的風險保障作用。