股指期貨交易的資金管理包括

1. 股指期貨交易的基本制度包括哪些

股指期貨交易的基本制度主要包括：保證金制度、每日無負債結算制度、價格限制制度、持倉限制制度、強行平倉制度、大戶報告制度和結算擔保金制度。

2. 期貨里的入金和出金具體指些什麼資金啊

期貨開戶入金：
大部分投資者採取交易軟體中的銀期轉賬系統進行出，入金操作(也可以通過現金、電匯、匯票、支票等方式)。其中電匯、匯票、支票須以資金到期貨公司賬戶後方視為到賬;外地客戶可在當地任何一家銀行開設活期賬戶，通過銀行劃轉到公司賬戶，資金到位後視做入金成功。
期貨開戶，即投資者開設期貨賬戶和資金賬戶的行為。證監會對於期貨投資者的開戶資金下限並沒有明文規定，開戶資金隨期貨公司規模的不同和交易方式的不同，各公司對開戶資金的要求都有一定的浮動空間。
隨著銀期轉賬、期證轉賬業務的逐漸增多，客戶可以自由地在銀行賬戶、證券賬戶、期貨賬戶之間轉移資金。
期貨開戶准備：
投資者前來開戶前應做好五方面准備工作。投資者在開戶前如果做好上述五方面准備工作，開戶剩餘其他工作如培訓、接受考試就比較簡單了，成功獲得股指期貨賬戶已經沒有大礙。
一是、本人身份證，通過身份證檢查客戶年齡(女不得超過59歲，男不得超過60歲)
二是、學歷證，學歷越高在其後綜合評估中分數也高，當然這並不意味沒有學歷就不能成功開戶;
三是、商品期貨與證券交易證明，有商品期貨經驗的應出具交割單，有證券交易經歷投資者應在證券公司開具證明，此外如果沒有商品期貨交易經驗應具有20筆模擬交易記錄;
四是、出具金融資產和收入狀況證明，金融資產包括股票、期貨等，該項證明在其後的綜合評估中分值達到50分。
五是、個人誠信記錄證明。

3. 具體的股指期貨交易規則

交易時間
根據《滬深300股指期貨合約》中規定，交易時間為「上午9：25-11：30，下午13：00-15：00」，最後交易日時間「上午9：25-11：30，下午13：00-15：00」。
東證期貨高級顧問方世聖表示，美國的期指市場是24小時交易，台灣地區則是早晚各增15分鍾。

漲跌停板
根據《滬深300股指期貨合約》中規定，每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±7%。

保證金

為加強風險控制，此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時，為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。
修訂稿規定，「期貨合約在某一交易日出現單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定：「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的，Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取，收取標准已高於12%的按照原標准收取」。同時，修訂稿也刪除了「Dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標准」和「強制減倉當日結算時交易保證金標准按照正常標准收取」的規定。
業內人士同時表示，12%並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗，期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算，買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。

交割日
定在每月第三個周五 規避月末波動
根據《滬深300股指期貨合約》（徵求意見稿）中規定，最後交易日與交割日為「合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延」。根據計算，每月的第三個周五基本都在當月中旬，有時甚至會在當月的14號、15號就進行交割。這與國外股指期貨通常在月末交割有所不同。
業內人士表示，股票市場通常有「月末效應」，許多法人單位因做賬原因，會頻繁進行交易，因此月末波動會較大。而股指期貨也有「到期日效應」，許多資金會在到期日平倉，導致價格波動。如果兩個市場的波動疊加在一起，會增大市場的波動，對現貨市場和期貨市場都將產生較大影響。如今將交割日定在第三個周五，基本就可以在當月中旬進行交割，避免出現月末劇烈市場波動。

競價交易
漲跌停板成交「平倉掛單優先」
股指期貨連續競價交易按照「價格優先、時間優先」的原則進行，這一點與A股市場相類似；但在遇到漲跌停板的極端行情之時，以漲跌停板價格申報的指令，按照「平倉優先、時間優先」的原則進行。這是因為股指期貨採用雙向交易，投資者既可以開多倉，也可以開空倉。
股指期貨採用集合競價和連續競價兩種方式撮合成交，正常交易日9:25-9:30為集合競價時間。其中，9:25-9:29為指令申報時間，9:29-9:30為指令撮合時間。集合競價指令申報時間不接受市價指令申報，集合競價指令撮合時間不接受指令申報。
為防止部分會員和客戶利用技術優勢影響交易系統安全和正常交易秩序，對於會員、客戶採取可能影響交易所系統安全或者正常交易秩序的方式下達交易指令的，中金所可採取相關措施加以限制。

信息披露
基金、保險頭寸可能會「隱藏」起來
任何一張股指期貨合約掛牌交易後，只要其單邊持倉量達到1萬手以上，即被視作「活躍月份合約」。中金所每日交易結束後，將披露活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
值得一提的是，為保護會員和客戶的商業秘密，中金所只公布活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。市場人士推測，基金、保險等大資金未來有望成為與中金所直連的非結算會員，也就是說，未來基金、保險等大資金的股指期貨交易頭寸可能會被很好地「隱藏」起來。
這與國內商品期貨市場的習慣有很大不同。國內三大商品期貨交易所會員分為兩種，即自營會員和非自營會員。無論是哪種會員，只要其交易的合約達到信息公開標准，交易所就會公布其成交量和持倉量。

持倉限額
單個賬戶限額約1500萬元
為進一步加強風險控制、防止價格操縱，中金所將非套保交易的單個股指期貨交易賬戶持倉限額由原先的600手調整為100手。若以當前點位計算，每手合約面值100萬元、保證金比例15%計算，單個交易賬戶的限倉金額約在1500萬元左右。
除了對單個賬戶進行限倉管理，中金所還將對單個結算會員進行限倉。限倉標准將按照每日結算後，某一合約單邊的總持倉量計算。但進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行。
為加強對大戶的監管，中金所規定從事自營業務的交易會員或者客戶不同客戶號的持倉及客戶在不同會員處的持倉合並計算；增加「客戶的持倉尚未滿足相關大戶標准，但交易所認為有必要的，交易所可以要求其進行大戶報告」的規定。

強制減倉
極端行情下謹慎使用強制減倉
借鑒國內期貨市場處置極端行情的經驗，中金所保留了在連續出現漲跌停板的情況下可以採取強制減倉的制度，即將當日漲跌停板價格申報的為成交平倉單，以當日漲跌停板價格與該合約盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。考慮到這種制度雖然化解風險簡單有效、但是對於套期保值和套利交易不利，因此中金所只有在出現極端行情時才能謹慎使用。
根據《期貨交易所管理辦法》第八十六條「期貨價格出現同方向連續漲跌停板的，交易所可以採用調整漲跌停板幅度、提高交易保證金標准及按一定原則減倉等措施化解風險」的規定，將股指期貨強制減倉的執行條件改為「期貨交易連續出現同方向單邊市」。

套保
個人投資者也可申請套期保值
為促進套期保值功能發揮，提高套期保值效率，業務規則修訂稿簡化了套期保值申請和審批的程序，將套期保值的申請和審批單位由分合約審批改為按照品種審批。
修訂稿規定，套期保值額度自獲批之日起6個月內有效，有效期內可以重復使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度。分析人士指出，通過這一修訂，投資者進行套期保值可以在各個合約之間進行動態分配，避免因合約到期摘牌而需要頻繁申請新的套期保值額度。
與商品期貨市場不同，業務規則修訂稿也允許個人投資者申請套期保值。整個制度設計鼓勵股指期貨發揮套期保值的基本功能，中金所不會區別對待對機構和個人的套保需求。

4. 股指期貨怎麼做好資金管理

好資金管理必須從以下幾方面著手：
1、資金賬戶的總體風險測算投資者在從事期貨投資時，要先根據自己的資金實力和心理承受能力確定在期貨投資中能動有的資金和能承受的最大虧損額度。另外，還要注意分散風險。這些措施可以防止交易商在一類市場中陷入過多本金，導致資金周轉不靈或錯過更好的投資機會，同時也保持了資金的流動性。
2、測算報償與風險的比例期貨市場的一般規律是：虧損的次數遠多於獲利的次數。期貨市場的保證金制度使得期貨市場的靈敏度極高，哪怕市場朝不利的方向只變動那麼一點點，交易者也不得不忍痛平倉。因此，在交易者真正捕捉到心中的市場運動以前，都要進行幾番探索性的嘗試。
3、合理搭配投資組在期貨交易中，進行投資組合搭配的目的是為了分散風險。投資組合的搭配是一門學問，我們不能孤注一擲，那樣風險太大；但也不能平均用力，將投資平均分散到多個項目上，因為平均使用兵力往往會勞民傷財。所謂「打的准才能打的狠」的交易者往往都有幾個重點的投資目標，作為自己盈利的最大
4、保護性止損指令的設置止損指令可用來開立新頭寸也可用來限制已有的虧損，或保護已有頭寸的賬面利潤。止損指令指明了有關交易指令的執行價格。交易者必須為自己的持倉頭寸設置保護性止損指令，通過反向的限價（平倉）指令來完成。止損指令的設置是一門藝術，需要從宏觀和微觀兩方面來把握。
5、期市投資資金管理風格的把握在期市投資中，成功和失敗是很正常的事情，所有的投資者都會碰到。關鍵是在成功和失敗以後，我們應該做些什麼？失敗以後，灰心喪氣；成功以後乘勝追擊，加大入注都是很常見的反映，但是這些做法是否可行、是否合理還有待討論。

5. 請教高手期貨中資金管理的方法

期貨交易成功的最重要因素是什麼？是尋找交易時機、准確入市、分析技巧，還是適時平倉出局？都不是！

金鵬期貨經紀有限公司副總經理喻猛國在《股指期貨實戰策略》一書中講道，期貨交易中成功的關鍵是資金管理，資金管理的好壞直接決定投資者的生死存亡！當然，技術分析和基本面情況等應該熟知。

保存實力、剩者為王是期貨交易成功的法寶，也是最終取得勝利的關鍵。要想生存和盈利，交易計劃中必須有一套完善的資金管理辦法。資金管理的好壞，不在於虧損和盈利次數的多寡，而在於交易中都能嚴格設定止損位，對虧損頭寸能及時斬倉，對盈利頭寸能做到盡可能地擴大戰果。同樣，資金管理的優劣是相對的，適合此投資者的管理辦法對彼投資者未必就最佳。

對於散戶而言，他強調必須嚴格控制手中的資金，認真履行如下原則：1.每次交易資金不要超過總資金的1/3；2.所有的交易都要嚴格設定止損；3.絕對不要加死碼；4.每次交易的風險回報比至少是1∶3。

更多的信息可以查看 中國期貨教育網，上網路查

6. 股指期貨市場的資金管理風險如何理解

由於股指期貨是保證金交易，同時實行每日無負債結算。因此，市場短期內發生較大波動的時候，有時候即使選擇了正確的方向，但因資金管理不善，還是會因為沒有多餘資金補充保證金遭到強制平倉，從而被迫虧損出局。習慣了股票操作的投資者，可能會更容易出現這樣的情況，畢竟股票市場上不存在保證金交易，因此不存在追加保證金的風險。只要看對方向，就可以長期持有，而不用擔心市場短期的波動。結合我國資本市場基礎性制度建設進展、股指期貨模擬交易運行情況和境外金融期貨市場發展動態，中金所對交易規則及其實施細則進行了全面梳理、反復論證和認真修訂。

新的制度在「提高最低交易保證金標准」、「修訂保證金調整的有關規定」、「取消熔斷制度」等方面作出改進，使得股指期貨的風險控制更具有針對性。同時，中金所還修訂了強制減倉執行條件，有利於防止風險事故的發生。保證金制度方面，為加強風險控制，將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%；為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性，中金所還修訂單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。比如，在期貨交易過程中，若出現漲跌停板單邊無連續報價（單邊市）、遇國家法定長假、交易所認為市場風險明顯變化以及交易所認為必要的其他情形等情況之一時，交易所可以根據市場風險狀況調整交易保證金標准，並向中國證監會報告。

7. 股指期貨相關問題

1 ab
2 ab
3abcd
4abcd
5abcd
6acd
7abd
8abcd
9計算題自己計算吧！
10acd
11acd
12acd

8. 請教一些股指期貨相關的題目~

請教一些股指期貨相關的題目~學習投資分析傳統的經典理論和方法（證券從業資格考試中，投資分析科目，能初步滿足這步的要求，另外還有些股市投資分析類的經典書籍，要看看）。是草字頭，自然是指植物類。而「腥」字是

9. 如何做好股指期貨的資金管理

資金管理是一門大學問，你在這里找不到答案的，你可以去書店找相關資金管理的書讀一下。如果簡單點說的話，就是開倉，加倉，減倉所佔的比例，止損止盈的比例。需要結合你的實際交易系統。

10. 期貨交易資金管理問題

大多數交易者認為，資金管理在交易模式中占最主要的部分，甚至比交易方法還要重要。資金管理中需要解決的問題與期貨市場交易者有關。它告訴交易者如何控制他們的錢。資金管理只會增加交易者生存的機會，這是最後一次獲勝的機會。

一、投資總額必須限制在總資金的50%以內。即是說，交易者不應在任何時候將其總資金的一半以上投資於市場，剩下的一半應是儲備，以確保他們在交易不容易或暫時花銷時做好准備。例如，如果賬戶總金額為10萬元，則只能使用5萬元並投入交易。

二、投資於任何單一市場的資金總額必須限制在10%以下，低於總資本的15%。因此，對於一個10萬元的賬戶，在任何一個市場上，只有1萬到1.5萬元可以作為保證金存入。可以防止交易者在市場上注入過多的本金。

三、任何單個市場的最大總投入資金必須限制在總資金的5%以下。這5%指的是交易者在失敗時所承受的最大損失。這是交易者在決定交易多少合約以及設定止損指令的距離時的重要起點。因此，對於一個10萬元的賬戶來說，一個單個市場的風險金額不超過5000元。

四、投資於任何市場群類的總資金必須限制在總資本的20-25%。這一目的就是為了防止交易者在某一類型的市場上投資過多本金。

其實想要做好期貨也沒有這么的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

如果你贊同我的分享請關注，評論，點贊，支持，謝謝大家！！！