程序化交易錯單

㈠ 程序化交易是一把雙刃劍,他的缺點都有那些

做程序化交易開發的，個人感覺的缺點是:
1、有相當部分的交易策略無法數理化
無法使用程序化交易，強行描述接近
只會是很差的結果
2、程序化的策略過度優化的話
對未來的可用性就很差
實話說
程序化交易沒有那麼多缺點。
520fx

㈡ 程序化交易中遇見滑點，是以一個接近的價格執行下去，還是就不執行程序了

你的兩個問題看似簡單，但是回答起來有點麻煩，因為你有點混淆了模擬數據測試和實盤的兩種不同情況。
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先回答你的第一個問題：
滑點的產生是和你程序下單的方式有關的。舉個例子，現在買價1000，賣價1001，你通過程序化下單。假設你下單的時候，是以漲停跌停價的方式下單，那麼，滑點就完全取決於價格波動速度的快慢，但是因為你是以漲停跌停價下的單，所以你基本肯定會成交（排除正好是漲停跌停），這個時候的滑點，就只能說是取決於下單時候的波動了，上面這個例子，你可能成交在1050，或者9950，基本不可預知。
還有種情況，假設你是以定價下單，比如上面這個例子，你指定下單在999買進，那麼，你要麼就無法成交，要麼就正好沒滑價。
我是在用TB做程序化，它的下單方式，就以上面兩種情況為主。
上面說的是實盤。
在歷史數據回測的時候，情況就完全不同了。軟體產生的滑價，總是偏向於有利於成交的方向進行的，這句話有點難理解，這里篇幅難以描述，你可以仔細分析軟體里的成交情況。
這個可以說是軟體的某種bug，所以歷史回測和實戰往往會產生相當大的差別。
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再回答你的第二個問題：
就實盤而言，系統只會記錄你成交的價格。
就軟體歷史數據回測而言，系統只會記錄有利於成交價格的價格。
還是有點難以理解的話，這個是必須仔細看軟體回測的成交機制了。這里實在難以詳細說明。

㈢ 程序化交易的缺點是什麼

【上海中期程序化交易黃埔軍校為您解答】：其實程序化交易的優點，同時也是它的缺點，它扼制了交易的主觀判斷可能在交易中發揮的作用，無人值守的全自動程序化交易可能受到諸如斷電、斷網、死機等因素的困擾。

㈣ 兄弟你好！關於程序化交易的問題能不能多指教點啊 我現在很想嘗試一下 老是管不住手啊

從問題來看，你應該是一個交易老手了，知道交易的弱點最大的就是心態。
使用程序化交易可以在交易過程中可以克服人性的弱點,這是程序化交易最大的優點。是解決管不住手的完美方案。
關於程序化交易，我建議如下：
1，設定交易系統（交易策略），包括何時空倉，何時進場，止損，止盈，離場等交易信號的描述並 牢記。
2，選擇適合的交易軟體，如果自己稍懂編程，則文華或金字塔適合使用，如果精通編程，選擇開拓 者或MC一類，又或者是自己知道的其他交易軟體。還要注意的是這個軟體跟多少個期貨公司簽 約等等，最好是選擇一款自己懂的看，而且跟較多期貨公司簽約的軟體。
3，對自己設計的交易信號能量化。簡單說，就是設計的買賣點一定要用編程的方式能正確表達出 來，盡量不要用未來函數（因為無法保證測試結果的正確性）。
4，交易系統完成後需要進行歷史數據測試，滑點測試，成本沖擊測試，實盤測試等幾個階段，不斷 去完善。測試結果如果可以接受即可以實盤。
5，每個交易系統（交易策略）很難說其生命周期有多長，有的比較優秀的策略可以長達十幾年的應 用，甚至公布出來後仍有一定的市場。有的策略適應性太差，只運行一段時間其資金曲線就走 緩。所以設計完一個系統後，仍需要化大量時間去研究市場走勢及其他交易方案以作為備用技 術。

㈤ 程序化交易軟體的程序化軟體常見問題

（1）、我是一個上班族，單位電腦不讓炒股，可以使用嗎
首先很榮幸的告訴您，的開發理念就是以無人自動交易為核心，並在v6.1版本中添加了「登陸」功能！即使您在開盤以前早已離開電腦也不用擔心您的下單軟體斷線！您可以設置在9：28分使用自動登錄您的下單軟體！（此功能建議慎用）而且使用非常簡單，您只需每天晚上做好您的交易計劃，第二天起來您只要運行下，啟動下任務，不關電腦，不設置屏幕保護即可。讓您擺脫「心理因素」和「時間因素」帶來的困擾！此次證券交易自動化的革命讓您達到不盯盤也能輕松炒股，不操盤也能規避並控制風險，讓買得更低賣得更高成為一種實際的操作！
（2）、自動交易如何保障資金安全，使用你們的軟體安全嗎
有些用戶對軟體的安全問題有些擔憂，有的甚至抱著懷疑的態度。確實，一個新產品的出現，並且是證券交易自動化的一次顛覆性革命！讓用戶馬上去接受一個新興的並且還適當改變一些操作思維的東西，確實有一定的障礙！讓用戶產生一些安全性的顧慮！據我們了解後，用戶的擔憂有兩個情況！
1、我的股票帳號會被人偷窺或是被你們的軟體監控嗎
首先：不涉及用戶的資金帳號及密碼，運行步驟為：先登陸您的交易軟體，再運行軟體的。（安全小貼士：一般的木馬程序竊取賬號密碼都是以鍵盤記憶的方式進行的，只要木馬程序不是運行狀態，賬號密碼是不會丟失的！）
其次：不去讀取用戶的帳戶信息，行情信息等。只是跟您的交易軟體的窗口相關聯進行買賣操作。這在開發設計軟體時就己經為用戶考慮到資金安全問題，所以用戶無須擔心。
再有：現在的股票資金都是三方託管的，只能在資金帳號、交易所、銀行三方進行封閉式資金循環，只有您持卡親自去銀行才能取出。
2、如果軟體一直自動循環我的交易任務，那不是造成很大的損失
基本版的每筆任務觸發交易後就自動變為了「暫停狀態」，不會無限制重復交易，交易的次數和風險是在控制范圍內的。
嚴格地講，是屬於條件化交易工具，並不是所謂的「全自動交易」，那為何不做成全自動方式交易呢？是技術上做不到嗎？——不，機構版則可以實現。普及版只做條件交易是從風險角度考慮，技術上實現全自動交易並不困難，困難的是如何做成能為用戶賺錢的自動交易，而不是讓用戶巨虧或者存在巨虧風險的自動交易——我們是做產品，不是做實驗品。
（3）、為何試用版可以自動交易
因為的「自動交易」在國內目前屬於新概念范疇，用戶初次接觸並沒有真正意識到「自動交易」存在的風險，而又是嚴格按照條件進行交易的，也就是說用戶設置的該筆任務不管是對是錯，任務觸發條件一旦達到就自動觸發交易！僅僅是執行您的計劃，它不產生計劃，也不知道如何計劃，僅僅按照它能理解的計劃發出指令串讓您的下單軟體執行。至於這筆任務的對錯是不知道的！
（4）、既然你們賣炒股軟體，自己用軟體悶頭賺錢就行了，還賣什麼軟體
這個問題問的非常好，網路是一個魚龍混雜的地方，而一些非法經營、狂吹亂編的股票軟體導致股票軟體業界的形象非常差，讓人感覺賣炒股軟體就是騙子！這的確是非常讓人心痛的現象。對正規的股票軟體公司也造成了一些負面的影響。
如果說一家股票軟體公司在賣給您軟體時說他們的軟體能保證你月賺百分之多少，那麼您就得提高警惕了，這很可能是一家騙子公司。因為能影響炒股贏利的因素實在太多，比如市場風險、政策風險、匯率風險、信用風險、經營風險、財務風險等。沒有人可以在這個琢磨不定的市場保證賺到錢，而且還是精確到一個准確的數值的！
股票自動交易軟體定位於服務全國的普通股民用戶，希望用上我們的軟體後，所有的股民都
學會「風險控制」保住資本減少損失；
學會「移動止盈」鎖定已有盈利讓利潤奔跑；
學會「資金管理」控制入市資金就等於控制風險
學會「低買高賣」讓機會更大利潤更多；
學會「計劃交易」制定自己的交易規則；
學會「自動交易」解脫炒股疲勞的困擾；
學會「享受交易」帶來的樂趣——快樂投資，輕松賺錢。
只提供程式化的股票、權證、開放式基金股票自動交易軟體，不作任何「加入會員、承諾收益、利潤分成」及其它非法操作進行非法理財。
（5）、關鍵是軟體可以給我帶來什麼好處
如果您仔細的瀏覽過第四個問題，那麼您已經大概了解可以給您帶來什麼好處！這里我再做個主要總結。的亮點功能主要可以歸類為三點：
一、提高的風險控制
二、節約的寶貴時間
三、保證的執行力

㈥ 程序化交易模型的常見問題

1、我是一個上班族，單位電腦不讓炒股，可以使用嗎首先很榮幸的告訴您，的開發理念就是以無人自動交易為核心，並在v6.1版本中添加了「登陸」功能！即使您在開盤以前早已離開電腦也不用擔心您的下單軟體斷線！您可以設置在9：28分使用自動登錄您的下單軟體！（此功能建議慎用）而且使用非常簡單，您只需每天晚上做好您的交易計劃，第二天起來您只要運行下，啟動下任務，不關電腦，不設置屏幕保護即可。讓您擺脫「心理因素」和「時間因素」帶來的困擾！此次證券交易自動化的革命讓您達到不盯盤也能輕松炒股，不操盤也能規避並控制風險，讓買得更低賣得更高成為一種實際的操作！2、自動交易如何保障資金安全，使用你們的軟體安全嗎有些用戶對軟體的安全問題有些擔憂，有的甚至抱著懷疑的態度。確實，一個新產品的出現，並且是證券交易自動化的一次顛覆性革命！讓用戶馬上去接受一個新興的並且還適當改變一些操作思維的東西，確實有一定的障礙！讓用戶產生一些安全性的顧慮！據我們了解後，用戶的擔憂有兩個情況！1、我的股票帳號會被人偷窺或是被你們的軟體監控嗎首先：不涉及用戶的資金帳號及密碼，運行步驟為：先登陸您的交易軟體，再運行軟體的。（安全小貼士：一般的木馬程序竊取賬號密碼都是以鍵盤記憶的方式進行的，只要木馬程序不是運行狀態，賬號密碼是不會丟失的！）其次：不去讀取用戶的帳戶信息，行情信息等。只是跟您的交易軟體的窗口相關聯進行買賣操作。這在開發設計軟體時就己經為用戶考慮到資金安全問題，所以用戶無須擔心。再有：現在的股票資金都是三方託管的，只能在資金帳號、交易所、銀行三方進行封閉式資金循環，只有您持卡親自去銀行才能取出。2、如果軟體一直自動循環我的交易任務，那不是造成很大的損失基本版的每筆任務觸發交易後就自動變為了「暫停狀態」，不會無限制重復交易，交易的次數和風險是在控制范圍內的。嚴格地講，是屬於條件化交易工具，並不是所謂的「全自動交易」，那為何不做成全自動方式交易呢？是技術上做不到嗎？——不，機構版則可以實現。普及版只做條件交易是從風險角度考慮，技術上實現全自動交易並不困難，困難的是如何做成能為用戶賺錢的自動交易，而不是讓用戶巨虧或者存在巨虧風險的自動交易——我們是做產品，不是做實驗品。3、為何試用版可以自動交易？因為的「自動交易」在國內目前屬於新概念范疇，用戶初次接觸並沒有真正意識到「自動交易」存在的風險，而又是嚴格按照條件進行交易的，也就是說用戶設置的該筆任務不管是對是錯，任務觸發條件一旦達到就自動觸發交易！僅僅是執行您的計劃，它不產生計劃，也不知道如何計劃，僅僅按照它能理解的計劃發出指令串讓您的下單軟體執行。至於這筆任務的對錯是不知道的！4、既然你們賣炒股軟體，自己用軟體悶頭賺錢就行了，還賣什麼軟體？這個問題問的非常好，網路是一個魚龍混雜的地方，而一些非法經營、狂吹亂編的股票軟體導致股票軟體業界的形象非常差，讓人感覺賣炒股軟體就是騙子！這的確是非常讓人心痛的現象。對正規的股票軟體公司也照成了一些負面的影響如果說一家股票軟體公司在賣給您軟體時說他們的軟體能保證你月賺百分之多少，那麼您就得提高警惕了，這很可能是一家騙子公司。因為能影響炒股贏利的因素實在太多，比如市場風險、政策風險、匯率風險、信用風險、經營風險、財務風險等。沒有人可以再這個琢磨不定的市場保證賺到錢，而且還是精確到一個准確的數值的！程序化交易模型定位於服務全國的普通股民用戶，希望用上我們的軟體後，所有的股民都學會「風險控制」保住資本減少損失；學會「移動止盈」鎖定已有盈利讓利潤奔跑；學會「資金管理」控制入市資金就等於控制風險學會「低買高賣」讓機會更大利潤更多；學會「計劃交易」制定自己的交易規則；學會「自動交易」解脫炒股疲勞的困擾；學會「享受交易」帶來的樂趣——快樂投資，輕松賺錢。只提供程式化的股票、權證、開放式基金程序化交易模型，不作任何「加入會員、承諾收益、利潤分成」及其它非法操作進行非法理財。5、關鍵是軟體可以給我帶來什麼好處如果您仔細的瀏覽過第四個問題，那麼您已經大概了解可以給您帶來什麼好處！這里我在做個主要總結。的亮點功能主要可以歸類為三點：一、提高的風險控制二、節約的寶貴時間三、保證的執行力

㈦ 如何看待上交所發布的《程序化交易管理實施細則》

規范更趨嚴格
所謂程序化交易，是指通過既定程序或特定軟體，自動生成或執行交易指令的交易行為。我國程序化交易大量出現的時間是在ETF推出之後，當時有一些投資機構進行ETF套利交易，這個過程中就需要程序化交易幫助其實現短時間、大批量的買入和賣出操作。
「近年來，國內資本市場程序化交易迅速發展，在提高市場交易頻率的同時，也暴露出其加劇市場波動、技術可能被濫用甚至錯用等一系列問題。」信達證券研發中心副總經理劉景德說，滬深交易所發布的徵求意見稿對程序化交易申報及報備管理、凈買入額度管理、接入管理以及監管措施等多方面作出了更為具體的規定。
在申報及報備管理層面，上交所的規定從程序化交易客戶、直接接入交易系統的機構兩個層面，明確了程序化交易申報及報備的內容、時限、核查等方面的具體要求；深交所要求會員及其他交易參與人於使用前3個交易日直接向深交所申報；會員客戶於使用前3個交易日向會員申報，會員匯總後每日日終向深交所報備；申報內容主要包括程序化交易者的基本情況以及程序化交易系統的情況。
在凈買入額度管理層面，上交所對會員、擁有或者租用交易單元的其他機構的自營、資產管理業務在上交所市場進行程序化交易的，實施當日證券凈買入金額管理；深交所對於會員自營和資產管理業務以及其他交易參與人，用於程序化交易的每個專用交易單元，實施當日凈買入額度管理。

㈧ 程序化交易如何減少虧損

程序化交易減少初學者虧損
在外匯投資方面，計算機大大簡化了交易過程，計算機系統為交易者提供了最直觀的圖表分析和交易狀態。今年以來，各交易所的交易情況發生了很大變化，短線日內交易占絕大部分，對一個初學者來說，要做到盈利是很困難的。為了能在外匯市場生存下來，管理好資金、減少虧損是最重要的事情。筆者在此以日內波段為例，談討一下如何利用程序化交易來減少初學者的虧損。
剛進入外匯市場的投資者，大都從理論層面上知道止損和風險控制的重要性。但是理論不等於實踐，剛開始時，投資者可能會小單量做，虧虧賺賺，忽然有一天買入合約後，
行情下跌，但自己總覺得能漲，為了攤平成本則不斷加倉買入。然而，外匯價格並不因為自己的買入而上漲，相反一路下跌，到最後不得不忍痛割肉砍倉， 此時才發現已造成巨大虧損。過後，反思自己，開始謹慎起來，但時隔不久歷史重演，於是很多人就是在這種不斷的歷史重演的輪回中被市場所淘汰。順勢、止損、風險控制是外匯市場的三個基本原則，只有理解趨勢才能做到順勢，我們以日內段波為例，日K線為紅色實體可認為在本日是一個上漲市，日K線為綠色實體可認為在本日是一個下跌市。當我們確定本日趨勢後，完全可以利用程序化來限制初學者的交易行為，比如在一個上漲市中交易者只可以開多單，而在下跌市中只可以開空單。
止損是外匯市場最常聽到的一個名詞，是避免所有錯誤擴大的唯一有效方法。但很多人難於做到及時止損，而且還有人不但該止損時不止損，反而重倉加單。不願止損是因為猶豫不決和僥幸心理。而計算機最大的優點是理性，沒有人的貪婪和恐懼，所以利用程序化可以做到完全的止損和止盈。目前國內的交易軟體都有利用價位觸發的原理設計的條件單、止損止盈單等，剛進入市場的投資者需要養成一個好的交易習 慣，在開倉的同時下一筆止損保護單。對初學者來說，有止損習慣的交易者比不止損的交易者有更強的生命力。
初學者遇到的一個最常見的問題是倉位控制。面對誘惑，很多投資者看不到潛在的風險，不顧一切，使勁加倉，結果一有風險，就被迫出局。這是貪婪之心所造成的。所以，對初學者來說，要從系統上對其作一限制，比如在系統上設置客戶可以交易的品種和每個品種的最大單量。當然，要事先對客戶進行培訓，讓其明白利害，然後再做設定，限制其交易，如此就能夠避免客戶在交易其間不理智的加倉行為。
其實，人性的很多弱點都可以通過程序化交易進行客觀限制，通過程序化交易來幫助初學者克服自己的一些弱點，通過程序化交易可以增強投資者生存的能力，通過程序化交易培養更多優秀的客戶，通過程序化交易增強公司的綜合競爭力，是一條可行的途徑。

㈨ 股票中的隔價單和程序化單 是什麼意思

1.什麼是隔價單：隔價單分為隔價買單和隔價賣單，隔價買單表示：如果當前賣一價位在24.27，而有筆大單打向了24.28以上，該筆大單就是隔價買單；同理隔價賣單也是如此。如下圖：

2.一,使用程序化交易可以在交易過程中可以克服人性的弱點,這是程序化交易最大的優點,也是我喜愛程序化交易的最主要原因,人是有人性的弱點的,人的情緒化因素,貪婪,恐懼,做事不果斷,賭性等等因素都會讓一個人在正交易的時刻突然改變原有的計劃,.而這種行為是不斷重復發生的,就如德國的哲學家心理學家叔本華說過"一個人在相同的時間和環境條件下會犯同樣的錯誤,是不可避免的,這就是人的劣根性",我作為交易了很多年的老期貨人,有非常深刻的體會,與其說我們和市場做交易,還不如說我們是不斷的和自已的心魔做斗爭,對期貨市場有深刻認識的最典型的人特那非股票作手回憶錄的作者莫屬了.而程序化交易是一切功課在事先,電腦是不折不扣的執行者,應當說幾乎百分之百的做到知行合一.這樣也讓人從盤面的辛勞中解脫出來.多少年來我們天天面對著盤面,我們的心每天都被跌宕起伏的行情所牽扯著,其實我多年的想法就是希望能做快樂期貨的模式.輕輕鬆鬆的賺錢,快快樂樂的生活.因為我前期為期貨付出的太多,應當有個回報了,所以更希望程序化交易能給我新的突破

二,使用程序化交易可以突破人的生理極限.我們都知道人的反應速度是有限的,我們交易從大腦所想到手動需要一段時間來完成,而電腦程序交易顯然比人工快的多,特別是當我們為了分散風險而進行多品種組合時,人的能力是有限的,如果選擇品種多一點更能降低交易風險,如果我們想同時持有四個以上的商品品種,當行情激烈時多品種同時發生信號交易,那一個人的行為是顧及不了的,但電腦可以輕松完成.程序化交易可以讓你遠離期貨,享受生活。

㈩ 程序化交易的缺點和優點

程序化交易在國內投資市場興起不久，各種程序化交易模型應運而生，然而我們應該看到事物發展的另外一面，不少程序化交易者然而以失敗告終！總結類納失敗的原因有以下幾條，對於程序化交易者來說極為重要！

首先一些投資者在期貨市場或是股票市場中由於交易不嚴謹導致帳戶虧損後尋求新的交易模式，當然從程序化交易的本質來看交易者都能發現自身交易的弱點，然而對程序化交易膚淺的認識就認為程序化交易就是神話般的交易方式或是虧損拯救的救命稻草，都是不正確的。無論用什麼樣的交易方式都是市場中多空雙方智力拚殺的買賣結果，而程序化交易則是投資者交易策略的量化表現形式，如同自已交易一樣只不過交易結果更為客觀，止盈止損及開倉位置更為嚴格准確了。因此要正確看帶程序化交易的本質，它並不是只賺不虧的神話，在成功的交易策略下它是一個虧少賺多的交易工具。

再者，我們在對大量的程序化交易者調查中發現其程序化交易失敗的原因還有一些更大的誤區，一些對於程序化交易剛認識不久的朋友總喜歡自已動手製做交易模型，當然這是一種自我學識提高的體現，但交易策略的設計及對交易模型的測試則不是每位自已動手製做模型的投資者所能把握好的。這需要更多的專業知識及大量的程序化交易經驗。如：一些初入模型製做的朋友總喜歡將一些技術指標改編為交易模型，結果測試虧損，然而他們所採取的改寫方法僅是對這些指標參數的優化！這是一個非常重要的誤區！參數過余的優化雖在歷史數據測試中能得到盈利的效果，但在以後的交易中會表現極差甚至會出現嚴重的虧損。因為優化出來的結果表明非常適合你所測試的這段行情，然而行情變化多端，在其它的行情組合中就失敗無疑了。

其次，由於沒有大量的歷史數據供程序化交易者來檢驗模型在不同時期及行情組合中的表現，一些程序化交易者當然不限於他們絕大數多的交易者都是有著交易不嚴謹或是乘勝追擊的心理，我們提出的觀點是任何單一的交易模型不可能適應行情中的所有趨勢，震盪模型邊單行情中虧錢，趨勢模型則震盪行情中虧錢，但基於對模型的認識及測試報告的研究，模型交易帳單的分析等不難發現連虧數次後便是盈利，連盈數次後便是虧損，這也說明模型對行情的局限性及行情的運動規律，因此程序化交易者應採取的操作方法是首先確定模型的盈利能力及可靠性，虧損數次後並不是喪失信心，而是提高交易頭寸來獲取利潤，連續盈利數次後則是要感到風險的來臨減小交易的頭寸，控制風險防止資金回撤。因此對於交易模型只要盈利與虧損的幅度在預計的范圍之內我們沒有必要來干預程序的交易結果，更沒有必要喪失信心。

最後要說明的是程序化交易的設計方面要有專業的設計知識，並對該模型進行長期的測試並完全撐握該模型的交易原理及資金運動曲線， 西部匯市為解決單一模型對趨勢的盈利能力特研發了雙模交易系統，利用同一品種的不同周期及不同交易策略對股指的10個交割月份分別進行了測試（股指保留有前9個交割月份的1分鍾的歷史數據）,其交易結果兩個模型分別測試發現了a模型10個月中虧損1個月，b模型10個月中虧損2個月，但是雙模型交易系統將a模型與b模型一起使用其交易結果令人滿意，資金波動曲線正能體現出互補的優勢，並實現了10個月份沒有虧損的效果，也正符合我們設計的要求， 最後提醒大家程序化交易一定要有專業的策略設計及大量的測試結果.以上內容轉自:西部匯市官方網站