海龜交易測試

㈠ 誰知道什麼是海龜交易它的規則是什麼

該系統旨在利用趨勢市場，這可能意味著交易者將在范圍有限的市場遭受持回續下跌，這些市場將在較長時間答內橫盤整理。海龜的測試是他們即使在表現不佳的時期也能遵守規則的能力。由於沒有交易者有水晶球，因此無法知道20天高或低的測試何時會導致突破。交易者必須為損失做好准備，事實上，一種有用的心理准備形式是假設每次交易都是失敗者，當獲勝者出現時會產生驚喜。

㈡ 什麼是海龜交易法則

海龜交易原則的最大論據是海龜制度在市場上“占優勢”。學過統計學或概率論的同學都知道，在一個賭博游戲中多次下注，就決定了你最終會贏錢。,這不是你的勝率，而是你的期望。也就是說，贏的時候贏的錢多，輸的時候輸的錢少，這樣才能打敗賭場，擁有市場優勢意味著您的期望是積極的。

3、時間成本：做過期貨交易都知道，這樣的趨勢追蹤系統需要交易者密切關注市場，現在一些商品有了“夜盤交易”。如果要交易到深夜，就不適合上班族了。

㈢ 誰能說下海龜交易法則的基本理論何如操作

海龜交易法則 大師語錄：

掌握優勢，管理風險，堅定不移，簡單明了。所有成功交易的基礎，都可以歸結為這四個核心原則。

掌握優勢：找到一個期望值為正的交易策略，因為從長期來看，它能創造正的回報。

管理風險：控制風險，守住陣地，否則即使你有一個期望值為正的系統，你可能也等不到創造成果的一天。

堅定不移：唯有堅定不移地執行你的策略，你才能真正獲得系統的成效。

簡單明了：從長久來看，簡單的系統比復雜的系統更有生命力。

期貨交易，重要的不是交易系統，而是投資者貫徹交易系統的能力。

在交易過程中，你曾多少次感受到以下的情緒？
●希望：我當然希望我買了之後它馬上就漲。
●恐懼：我再也賠不起了，這一次我得躲得遠遠的。
●貪心：我賺翻了，我要把我的頭寸擴大一倍。
●絕望：這個交易系統不管用，我一直在賠錢。

以下是幾種對交易行為有影響的認知偏差：

●損失厭惡症：對避免損失有一種強烈的偏好－也就是說，不賠錢遠比賺錢更重要。
●沉澱成本效應：更重視已經花掉的錢，而不是未來可能要花的錢。
●處置效應：早早兌現利潤，卻讓損失持續下去。
●結果偏好：只會根據一個決策的結果來判斷它的好壞，而不去考慮決策本身的質量。
●近期偏好：更重視近期的數據或經驗，忽視早期的數據或經驗。
●錨定效應：過於依賴（或錨定）容易獲得的信息。
●潮流效應：盲目相信一件事，只因為其他許多人都相信它。
●信奉小數法則：從太少的信息中得出沒有依據的結論。

海龜們從來不去預測市場的動向，而是會尋找市場處於某種特定狀態的指示信號。這是一個重要的概念。優秀的交易者不會試著預測市場下一步會怎麼樣；相反，他們會觀察指示信號，判斷市場現在正處於什麼樣的狀態中。

事實上，我一直在有意地剋制自己，從不去試著預測市場的未來動向。

像海龜一樣思考：

1.重要的是現在：不要對過去念念不忘，也不要去預測未來。前者對你無益，後者是徒勞的。
2.從概率角度思考問題，不要預測：不要試圖做出正確的預測，唯有使用概率對你有利的方法，你才能在長期內獲得成功。
3.對你自己的交易負責：不要把你的錯誤和失敗歸咎於其他人、市場、你的經紀人等等。要對自己的錯誤負責，從錯誤中學習。喜歡推卸責任的人必敗無疑。

我認為一下幾點才是期貨交易者的主要敗因：

●沒有計劃：許多交易者的行動依據是直覺、傳聞、猜測，還有對自己的預測能力的自信。
●風險過大：許多在其他方面很出色的交易者是因為承受了過大的風險而破產的。我所說的大風險可不止比謹慎水平大50%或100%。我曾見過某些交易者的風險比我心目中的謹慎水平大5～10倍，即使對激進交易策略來說也是如此。
●不切實際的期望：許多新交易者之所以承受過大的風險，是因為他們對自己的盈利能力和回報水平抱有不切實際的期望。這也是新手們相信自己僅憑那些基礎數據就能開始交易的原因。他們相信自己足夠聰明，可以在沒受過多少訓練的情況下僅憑那一點點信息就「擊敗」市場。

遺憾的是，市場不可預測是不爭的現實，你最多隻能希望得到一種在長期內有效的方法。

在系統性交易中，決策依據是機械性的法則，什麼時候買入和賣出多少都是由這些法則明確規定的。

貴在堅持。這條最重要的生活箴言總是說起來容易做起來難。在交易世界中，始終如一地堅持你地策略同樣是成功的關鍵。

大多數成功的交易者都使用機械性的交易系統。這並非偶然。一個好的機械性交易系統可以自動完成整個交易過程，代替交易者做出每一個必要的決策。有了它，交易者更容易保持策略的統一性，因為系統的一整套法則已經明確而又嚴格地限定了每一個操作細節。交易技巧與交易者的主觀判斷毫無關系。

海龜交易系統是一個完整的交易系統。它的法則囊括了交易中的每一個環節，沒給交易者留下任何主觀思考的餘地。它有一個完整的交易系統所應該有的所有成分，涵蓋了成功交易中的每一個必要決策：
●市場：買賣什麼？
●頭寸規模：買賣多少？
●入市：什麼時候買賣？
●止損：什麼時候放棄一個虧損的頭寸？
●退出：什麼時候退出一個盈利的頭寸？
●戰術：怎麼買賣？

海龜們所使用的系統就是個完整的交易系統，這也是我們獲得成功的一大因素。這個系統使我們更容易保持行動統一性，贏面也更大，因為它不會把重要的決策留給交易者的大腦。

要控制損失，最重要的一件事就是在入市之前就確定退出的標准。一旦價格到達了你的止損標准，你必須退出－堅定不移，無一例外。猶豫和動搖終將釀成災難。

理查德?丹尼斯的話：「我說過很多次，你可以把我的交易法則登在報紙上，但沒人會遵守它們。關鍵是統一性和紀律性。幾乎每一個人都可以列出一串法則，而且不比我們的那些法則差多少。但他們不能給別人信心，而唯有對法則充滿信心，你才會堅持這些法則，即使遭遇逆境

㈣ 請問海龜交易法的具體內容你知道多少

海龜這種趨勢交易在理論上比震盪交易更保險，出現極端不利行情的可能性低得多，因為震盪有很多種演繹方式，而趨勢只有一種，製造趨勢只需要一個方向的力，而製造震盪需要兩個方向的力，並且還要求這兩個方向的力勢均力敵，條件太苛刻了。故而基本面上的外部事件通常只會造成趨勢，不會直接造成震盪，亦即在基本面維度震盪行情的熵更高，趨勢行情是個熵減過程，基於爆倉來自於熵增的底層邏輯，趨勢交易更安全。

㈤ 海龜交易法則的作品目錄

致謝
序
前言
引言
第一章 冒險迷
風險交易
交易者. 投機商和帽客
大廳內的恐慌
第二章 揭秘海龜思維
情緒陷阱
海龜方式
市場狀態
第三章 得之不易的200萬美元
培訓課程
破產風險
風險控制的科學
海龜的優勢
趨勢跟蹤
實戰
第一張成績單
第四章 像海龜一樣思考
無關對錯
忘記過去
避免「未來時」
從概率角度思考
偏心？
借口，都是借口
第五章 掌握優勢
優勢的要素
優勢率
過濾器優勢
退出優勢
第六章 尋找優勢
支撐和阻力
支撐與阻力中的優勢
震顫的戰場
第七章 如何衡量？
風險重重的世界
衡量風險
風險的對立面：回報
風險與回報的測量
系統死亡風險
每個人都不同
第八章 風險與資金管理
不要聽風就是雨
破產風險
海龜資金管理法——生存第一
N系數
風險衡量法則
第九章 海龜式積木
積木一覽
意猶未盡？
第十章 海龜式交易：按部就班
檢驗還是不檢驗
通用積木
系統
測試結果
加入停損點
再看測試結果
第十一章 歷史測試的謊言
交易者效應
隨機效應
最優化
最優化矛盾
過度擬合或曲線擬合
第十二章 腳踏實地
測試的統計學基礎
不夠穩健的現有指標
穩健指標
回歸年度回報率
R立方：一個新的風險回報比指標
穩健夏普比率
代表性樣本
樣本規模
洞察未來
蒙特卡洛檢驗
粗略性提示
第十三章 防衛系統
不可預知的未來
穩健交易
穩健系統
市場分散化
系統分散化
面對現實
第十四章 掌控心魔
成也自負,敗也自負
謙恭為上
貴在堅持
尾聲 萬事俱備
走你自己的路
迷惘的路
在失敗中學習
改變你的道路
關於金錢
附 原版海龜交易法則

㈥ 海龜法是啥

二十四年前，查德·丹尼斯與他的老朋友威廉·埃克哈特的一個賭博——「偉大的期貨交易者究竟是天生的，還是可以後天培養的？」最終成就了一個傳奇性的實驗。丹尼斯將他的交易理念和思想用兩周時間傳授給他招募來的23個普通人，並像新加坡人養海龜一樣訓練他們，最終將他們培養成傑出的交易者。丹尼斯給他訓練的這些交易者取了個名字叫做海龜，他們所使用的交易方法叫做海龜法則。在隨後的四年中，海龜們取得了年均復利80%的收益。
二十多年後，海龜交易法則對我們來說已經不是秘密，海龜法則也公布於眾。海龜法則實際上就是兩個相關的系統，而這兩個系統都以唐奇安的通道突破系統為基礎，其中最著名的系統是以20日突破為基礎的中線系統；另外還有一個以55日突破為基礎的較簡單的長線系統。20日突破可定義為超過前20天的最高價或最低價。另外，在入市系統上，海龜引入了增加單位和連續性的定義。它認為，一年中大部分利潤可能僅僅來自於兩三次大的贏利交易，因此增加單位和連續性顯得尤為重要。對於以上這些內容，很多投資者可以說是耳熟能詳。
問題是，海龜法則雖然簡單易學，但是能真正掌握並能依此獲利的投資者卻少之又少，問題又出在哪裡呢？筆者認為，最重要的一點就是海龜法則遵循的是一個長線趨勢交易系統，而大多數投資者卻很難做好長線交易。讓我們看看長線交易者要忍受哪些痛苦：一是長線交易系統的低准確率，比如說10次交易只有1次是最終能獲得預期收益的交易，而其他9次都可能要止損離場，即使這樣長線交易者依然能夠保持對交易系統的信心且長期堅持，而這一點80%的投資者都無法做到。二是即使你那十次中唯一的一次將要做對的交易中，還往往會出現市場中的某次大幅波動而輕松地吃掉你持倉的大部分利潤，也就是說你要眼睜睜地看到利潤大幅回撤，這就像有人搶走你的錢而你不能採取行動一樣，這樣的痛苦你能承受嗎？估計又有80%的人會本能地「開溜」而選擇平倉離場。三是長線交易者即使面對很明顯的逆勢短線交易機會也必須放棄，以保證長線的交易思維得以保持連續性。據筆者所知，海龜們一年就交易2至3次，然後其他時間都在做自己的事情。而我們當中又會有多少人能做到如此灑脫呢？
丹尼斯說，「你們可以在報紙上發表我的交易法則，但大多數人都不會遵循它們。因為他們不能在情況惡化時仍堅持那些法則。」問題就在於此，面對不斷的挫折我們往往會選擇放棄，因為沒有人喜歡太多的挫折。但這並不是投資者的問題。對於大多數投資者來說，海龜法則並不適合他們；而且海龜法則也許昔日非常神奇但是現在其功效已經大打折扣。筆者曾經用海龜法則中20日突破法則編成程序化交易模塊對國內大多數期貨商品進行過簡單的交易測試，發現其並沒有傳說中那麼神奇。也許原版的海龜法則隨著使用者的日益增多其威力開始逞遞減趨勢。
面對這種情況，不少高端交易者開始對海龜法則改良或者利用其不足或缺陷反其道而行之，比如琳達?華斯基女士在她的《華爾街精靈》一書中所提到的龜湯法則。
海龜法則有一個讓人無法忍受的缺陷是，投資者需要經過若干次虧損的交易才能換回一次成功，更加具體點來說就是在海龜們的大多數交易中價格對於20日或者55日最高或最低點的突破很多都是假突破。而琳達?華斯基女士的「龜湯法則」卻正是利用這一缺陷或者海龜法則交易中較高頻率的假突破來獲利，其中一條基本的規則是，若價格突破20日高點（或低點）時，如果價格向上突破就做多，向下突破就放空。一個簡單的改良既繼承了海龜法則的精華，但更重要的是解決了海龜法則中的假突破問題。當然龜湯法則更注重利用海龜法則的缺陷來獲利，更大程度上是一個短線交易系統，這樣也許更適合大多數投資者的交易習慣和風格。
不管是海龜法則還是龜湯法則，關鍵是要根據自己的特點來選擇適合自己的交易系統，這點對於最終找到自己的交易聖杯至關重要。筆者認為，龜湯法則較海龜法則對於大多數投資者來說，其適用性和可操作性更好一些。在海龜法則中不斷碰壁受傷的投資者不妨嘗試著借鑒一下龜湯法則，興許它能讓你豁然開朗，打開另一扇成功之門。

㈦ 海龜交易法則精髓

跟大家分享下海龜交易法則的一些內容，希望對大家思想認識有所幫助。這本書是由丹尼斯的最得意弟子所寫，其中我認為最主要的不是海龜系統交易的具體策略，而是培訓課程的一些核心思考內容，這些內容對我們做交易可以說是非常的重要，概括起來主要有4點：

1、掌握概率優勢：找到一個期望值為正的交易系統，因為長期來看它能創造正的回報，我們要學會以長遠的眼光來看待交易，不要糾結單筆交易是否對錯，是否賺錢，損失只是做生意的成本，並不代表你做錯了，遵守規則的錯誤也是正確的，長期來看，我們必能盈利，期望值為正的交易系統在長期內一定能夠獲得成功。

掌握概率優勢

2、管理風險：控制風險，風險永遠要放在第一位，否則即使你有一個期望值為正的系統，你也等不到它創造成果的那一天，輕倉才能使我們的概率優勢發揮作用。我個人的做單交易，每一次的頭寸損失一般都控制在總資金的2%以內，資金大的話，可以控制在1%以內最好，控制了風險，你就能贏得未來。

3、堅定不移：只有堅定不移地執行自己的交易策略，你才能真正獲得系統的正期望值。我們要對自己系統要有信仰級別的信任，在執行系統過程中會出現各種各樣的問題，甚至多次連續虧損，情緒失控等等，但這時候務必嚴格遵守系統規則，不能被外在因素所干擾，始終如一的堅守自己的交易規則，要說交易成功有秘密，這可能就是交易最大的秘訣。

風險永遠是第一位的

4、簡單明了：系統一定要簡單，簡單了才可執行可操作，海龜交易法則的精髓其實也很簡單，價格突破20日高點做多，跌破20日低點做空，很簡單吧——目的就是為了能抓住每一個趨勢。我們的大部分利潤可能就來自兩三次成功的交易，所以不要錯過任何趨勢，這很簡單，也很容易理解，只是不容易做到。當我們把真金白銀投入到市場的時候，這些簡單的概念就很容易被拋到腦後。

執行力就是生命

最後，還是想在談下執行力的問題，海龜交易法則這本書的一個重要的思想就是談到了執行力的問題，海龜交易系統是全世界公開的，但是能夠依靠它取得成功的人卻是少之又少。其實我們普通投資者跟成功投資者的重要差別不是我們有沒有交易系統，而是對交易系統的執行力問題，如何貫徹執行交易系統的能力問題。交易系統本身是簡單的，投資者是否成功的最重要的因素就是執行力。執行力就是生命，執行力就是不找任何借口，現在立即馬上行動。

㈧ 海龜交易法，是否可以用在日內交易

近些日子，一則“海龜交易法，是否可以用在日內交易？ ”的問題，成為了一個熱門的話題，我來說下我的看法。首先，要判斷這個問題之前，我們要先了解一下這二者的特性。首先是海龜交易法則，海歸交易法則主要是用於大時間周期的一種操作方式，這個操作的時間通常持續時間比較長。再來看看日內交易，日內交易呢，主要就是捕捉分時的波動，來從分時的波動中獲取利潤，這個是小時間周期，分時波動通常容易出現主力的誘多或者誘空的行為。那麼， 海龜交易法則是否適合用在日內交易呢？我認為是不適合的，主要的原因就是因為日內是具有很大的迷惑性的，而長期是具有確定性的。那麼具體的情況是什麼呢？我來給大家分享一下我的看法。

首先是海龜交易法則，海歸交易法則主要是用於大時間周期的一種操作方式，這個操作的時間通常持續時間比較長。他們通常都是幾個月為一個操作波段，涉及的時間很長，主力也沒法去進行欺騙。

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㈨ 什麼是海龜交易法則

海龜交易法則：主要講述的是海龜所用的交易系統是一個完整的交易系統。這是我們取得成功的一個主要因素。我們的系統使我們更容易地進行一致性的、成功的交易，因為它沒有給交易員的判斷力留下重要的決策任務。對於一致性賺錢的交易，使用機械繫統就是最佳的方式。如果你知道自己的系統能夠長期賺錢，你就比較容易接受信號，並且在虧損期間按照系統信號進行交易。如果你在交易中依賴自己的判斷，你可能會發現恰恰應該勇敢時你卻膽怯，而恰恰應該膽怯時你卻勇敢。

㈩ 談談海龜交易法則的基本原理，如何實現海龜交易策略

海龜策略本質上來講是一個趨勢跟隨模型，通過唐安奇通道突破方法確定入場離場信號。原版的海龜交易法則需要決定的決策有：市場：買賣什麼；頭寸規模：買賣多少；入市：什麼時候買賣；止損：什麼時候放棄一個虧損的頭寸；退出：什麼時候退出一個盈利的頭寸；戰術：怎麼買賣。