資金回購價格怎麼計算公式

⑴ 回購利率計算方法

回購利率主要是出現在國債回收過程中的利率標准，一般國債在發行的時候價格都比較低，很多有經濟頭腦的人就會對其進行申購但是這種申購是有一定限制的。

回購又可以稱為補償貿易，指的是交易的一方不僅向另一方出口出口機器設備或技術，同時還承諾會購買一定數量的由該項機器設備或技術生產出來的產品。

回購利率計算方法是回購利率=回購利率=(到期結算本金和-首期結算金額)×365/(首期結算金額×回購天數)。

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回購市場的利率的影響因素

1、信用等級越高，流動性越好，回購利率越低。

2、把質押品直接交給貸款人，回購利率較低；把質押品放在借款人的銀行里，回購利率比較高。

3、抵押品越不容易得到，回購利率越低。如果借款人持有的是特殊債券或者是熱門債券，回購利率較高。

4、如果採用實物交割的方式，回購利率就會較低，如果採用其他交割方式，則利率就會相對高一些。

⑵ 債券回購是按什麼價格結算的

債券質押式回購交易實行「一次成交、兩次結算」。回購交易當日初次結算的結算價格按100元計算。回購到期日二次結算的結算價格按購回價計算。購回價等於每百元資金的本金和利息之和，其計算公式為：購回價=100元+每百元資金到期年收益×回購天數/360（天）計算結果四捨五入至價格最小變動單位。

⑶ 國債回購價怎麼計算

國債回購的購回價：如果借貸成本以100元面額（國債）予以固定，則購回價格=100元+利息=100元+100元*年收益率*回購天數/360天，其中，年收益率即是成交日由交易雙方競價產生的某一回購品種的場內掛牌"價格"。

持有期間年收益率
這是指投資者在國債發行時購買,中途賣出時的收益率,其計算公式為:
持有期間年收益率=(中途出售價格-發行價格)÷(持有天數)÷發行價格×100%
例如某投資者89.2元認購961國債,若在2個月後以92元的價格出售,其持有收益率應為:(92-89.2)÷(61÷365)÷89.2×100%=18.78%,非貼現國債計算方式與此相同。
到期年收益率
這是指投資者二級市場購買舊券後,一直持到期滿時的收益率,其計算公式為:
到期年收益率=(到期本息和-購買價格)÷待償年限÷購買價格×100%
例:某投資者若在1996年1月15日以當日收盤價108.65元購買953國庫券, 其到期年收益率應為:
(143.5-108.65)÷(25.5÷12)÷108.65×100%=15.09%

⑷ 債券回購價格計算

回購價格=100*(1+10*3.6%/360)=100.1美元
註：一般債券回購國際慣例是把每張債券面值為100元來計算的，而債券的報價也是一般按每張100元面值來報價的，故此債券回購價格也是延用這種方法計算。

如果這道題問的是回購價格實際指的是回購金額則答案是1000萬美元*(1+10*3.6%/360)=1001萬美元

不知道這道題的出題老師是按那個思維來出題的故此有上述兩種答案選擇。

⑸ 債券回購購回價計算公式中,回購天數具體指什麼按照什麼方式進行計算

債券回購購回價計算公式中，回購天數指債券回購品種對應的回購期限，即1日回購，回購天數為1日；3日回購，回購天數為3日。節假日、周末等因素導致回購到期日順延，不會影響回購天數的計算。例如：投資者2012年9月27日做了一筆3天期的回購，回購期限自成交次日2012年9月28日起算，由於2012年9月30日至10月7日為非交易日（周六、周日及國慶假期），到期日順延到2012年10月8日。該筆回購合約到期結算時，回購天數為3天期回購對應的期限，仍然為3天，到期日的順延不影響回購天數的計算。在該筆回購合約中融資方資金的實際使用天數、融券方資金的實際出借天數均多於3天，交易雙方在交易價格申報時，應當考慮該因素。

⑹ 買斷式回購的回購收益率是什麼意思計算公式是什麼

1、回購利率計算公式

回購利率=(到期結算本金和-首期結算金額)|首期結算金額*365|回購天數
附息債券計算價格公式：
其中，P為債券價格，單位：元/百元面值；
C=票面利率（年%）×面值（元/百元面值）；
i為買方收益率，單位：年%；
n為買方自買入至持有債券到期整年利息支付次數，不足一年部分不再計算；
d為從買方自買入結算日到下一個最近的利息支付日的天數

2、買斷式回購

買斷式回購指債券持有人（正回購方）將債券賣給債券購買方（逆回購方）的同時，交易雙方約定在未來某一日期，正回購方再以約定價格從逆回購方買回相等數量同種債券的交易行為。

在國外成熟市場，回購（repo）是「出售及回購協議」（sale and repurchase agreement）的簡稱，一般是指債券交易的雙方在進行債券交易的同時，以契約方式約定在將來某一日期以約定的價格，由「賣方」向「買方」買回該筆債券的交易行為。在國外普遍存在的回購有兩種：經典回購（Classic Repo）和購/售回交易（Buy / Sell-Back）。這兩種回購形式原本在合同形式、保證金調整、違約處理等方面都存在較大的區別，但隨著公共證券協會（PSA）和國際證券市場協會（ISMA）通用基本回購協議（PSA/ISMA General Master Repo Agreement）的重新修訂，這兩種回購形式日趨相同。大多數國家都是以PSA/ISMA協議為基礎推出適合國內市場運行的標准回購協議。

3、債券買斷式回購

債券買斷式回購是指正回購方（債券原持有人，以下用A代替）將債券（以下用Z代替）賣給逆回購方（買斷期間債券持有人，以下用B代替），賣出價格為C，雙方約定在未來某一日（T日後），正回購方A按約定的價格D從逆回購B買回等量的同種債券的交易行為。

它屬於銀行間貨幣市場的一種融資業務，滬深交易所市場暫未引入，所以相對於五花八門的債券質押回購而言，債券買斷式回購的業務規則是比較純粹的。然而，因為涉及標的債券過戶及回購期間兌本付息等問題，債券買斷式回購的某些關鍵細節並不是那麼簡單。