貸款風險敞口

① 敞口是啥意思

敞口是指在金融活動中存在金融風險的部位以及受金融風險影響的程度。敞口是金融風險中的一個重要概念，但是與金融風險並不等同。敞口大的金融資產，風險未必很高。

敞口比較常見的說法就是對風險分析時用到的，表示對風險有暴露的地方。比如，給一個企業貸款10億，其中8億有外部擔保，而其中2億沒有擔保，那麼我們就說風險敞口是2億元。

(1)貸款風險敞口擴展閱讀：
投資敞口：
投資敞口是指投資活動中存在的風險和受金融風險影響的程度，比如投資者有10萬的資產，其中5萬元投資了股票，5萬元在銀行存了定期，那麼該投資者的投資敞口就是5萬元，因為定期存款是保本的，不會產生虧損，而股票不是保本的，有可能將全部資金虧掉。
投資敞口是指未受保護的風險，也就是指實際風險，一般與特定風險相關聯。

敞口額度和授信額度：
敞口額度，簡單的說，就是企業的貸款額度，企業實際可用於支付的信貸資金額度，銀行賬面貸款或承兌額度等於敞口額度與保證金額度之和。

授信額度即是銀行根據借款人的資質、政策發放的貸款額度。現在基本上是以抵押物或信用來授信。如果借款人能夠提供符合銀行要求的抵押物，那麼銀行就會根據抵押物的評估值來計算授信額度，一般為五到八成，如果借款人信用良好，那麼無需抵押擔保就可以獲貸，相對而言比較簡單。

敞口額度和授信額度的區別：
敞口額度專指企業的貸款額度，企業實際可用於支付的信貸資金額度，銀行賬面貸款或承兌額度等於敞口額度與保證金額度之和。
而授信額度的范圍更廣，是銀行或其他消費金融機構根據客戶的個人綜合資質及政策規定發放的額度基，通常以抵押物或信用來授信。當然，不只貸款有授信額度，信用卡也有授信額度。

貸款敞口計算：
風險敞口是指因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額。
1、使用回歸分析來評估風險敞口 ：
回歸法是在分析風險和構築套期保值方案時最為流行的一種工具。它可以檢驗未經套期保值的企業現金流量歷史數據與風險要素之間的關系。
具體來說，是根據企業的歷史收益或現金流量與風險要素之間的數量關系回歸來估計要素p系數。在回歸模型中要素盧系數就是曲線的斜率。

2、根據模擬法度量風險敞口：
模擬法是一種具有前瞻性的風險評估方法。回歸法運用的是歷史數據，是一種事後檢驗的評估方法。對於當今變化發展相當迅速的產業來說，模擬法無疑勝於回歸法。根據情景設想來實現模擬法。
運用模擬法，管理者需要在不同要素實現的基礎上預測收益或現金流量。例如匯率風險，管理者需要明確說明在不同匯率下的各種情景。
每一個情景設想下還要估計在不同假設條件下的利潤或現金流量的發生額，這些假設條件除了匯率變動情況以外，還包括該產業的產品需求情況、競爭對手情況和其他供應者對匯率變動的反應。

② 風險敞口越大說明了什麼問題

風險敞口越大說明了盈利可能越大，但同時虧損可能也越大。

敞口是指在金融活動中存在金融風險的部位以及受金融風險影響的程度。敞口是金融風險中的一個重要概念，但是與金融風險並不等同。敞口大的金融資產，風險未必很高。

敞口比較常見的說法就是對風險分析時用到的，表示對風險有暴露的地方。比如，給一個企業貸款10億，其中8億有外部擔保，而其中2億沒有擔保，那麼我們就說風險敞口是2億元。

資金結構

風險敞口最初基礎型融資類銀信合作產品是直線型的資金結構，理財投資者購買銀行理財產品，銀行匯集資金，委託信託公司成立單一資金信託計劃，風險敞口從而到達資金需求方。資金需求方可以是工商企業、銀行或信託公司本身。基礎型融資類銀信合作產品的需求方主要是企業，產品形式為信貸資產轉讓（理財發行銀行或其他銀行）信託或票據融資信託。

③ 敞口與非敞口的區別是什麼

敞口授信與非敞口授信區別在於應用中額度的大小不同：敞口授信是指銀行沒有被風險緩釋措施所覆蓋的授信額度；非敞口授信是指借款企業所提供的質押或擔保可以覆蓋其授信金額。
一、敞口授信：企業的貸款額度也叫綜合授信額度，還叫敞口額度。它是經過企業申請，業經銀行初審，並按照銀行的要求，提供相關擔保或是採用不動產抵押，業經銀行審貸委員會審查批准後，在一定時期內授信給貸款企業的貸款額度，也叫綜合授信額度或敞口額度。
二、非敞口授信：借款企業所提供的質押或擔保可以覆蓋其授信金額，銀行不必承擔額外的信用風險，即為非敞口授信，又稱低風險業務。比如，某企業通過向銀行質押1000萬存單，向銀行貸款1000萬元，這筆授信就是非敞口授信。即使企業未來無力還款，銀行通過解押存單，也不會承擔任何資金損失。企業一般與銀行的業務往來多為敞口授信和非敞口授信並存，一份綜合信貸授信批復中會包括敞口授信和非敞口授信額度的比例。
拓展資料：
三、授信額度和敞口額度的區別有哪些呢：
授信額度可細分為貸款額度、擔保額度、出口匯票額度、銀行承兌匯票額度、授信額度和承兌匯票貼現額度，范圍較廣。如果銀行給企業的授信額度是300萬，200萬只有企業提供保證金才能獲得，其他敞口額度是100萬，如果沒有保證金，200萬不能籌集，其他實際額度只有100萬。總而言之，事實上，唯一不同的是實際應用中配額的大小，但兩者含義相似。你可以根據自己的條件和銀行的政策申請相應的配額。
四、貸款敞口怎麼計算：
風險敞口是指因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額。
1、使用回歸分析來評估風險敞口
回歸法是在分析風險和構築套期保值方案時最為流行的一種工具。它可以檢驗未經套期保值的企業現金流量歷史數據與風險要素之間的關系。
具體來說，是根據企業的歷史收益或現金流量與風險要素之間的數量關系回歸來估計要素p系數。在回歸模型中要素盧系數就是曲線的斜率。
2、根據模擬法度量風險敞口
模擬法是一種具有前瞻性的風險評估方法。回歸法運用的是歷史數據，是一種事後檢驗的評估方法。對於當今變化發展相當迅速的產業來說，模擬法無疑勝於回歸法。根據情景設想來實現模擬法。運用模擬法，管理者需要在不同要素實現的基礎上預測收益或現金流量。例如匯率風險，管理者需要明確說明在不同匯率下的各種情景。每一個情景設想下還要估計在不同假設條件下的利潤或現金流量的發生額，這些假設條件除了匯率變動情況以外，還包括該產業的產品需求情況、競爭對手情況和其他供應者對匯率變動的反應。

④ 風險敞口和授信額度分別是什麼

為未加保護的風險；商業銀行為客戶核定的短期授信業務的存量管理指標。

風險敞口為未加保護的風險，因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額，實際所承擔的風險，與特定風險相連。授信額度為商業銀行為客戶核定的短期授信業務的存量管理指標，可分為單筆貸款授信額度、借款企業額度和集團借款企業額度。

只要授信余額不超過對應的業務品種指標，無論累計發放金額和發放次數為多少，商業銀行業務部門均可快速向客戶提供短期授信，企業可便捷地循環使用銀行的短期授信資金，從而滿足客戶對金融服務快捷性和便利性的要求。

(4)貸款風險敞口擴展閱讀：

授信額度要求規定：

1、通過資信調查，企業能夠及時、系統、客觀地了解和掌握目標企業的資信狀況，在選擇合作夥伴、確定結算方式或處理糾紛等決策中有著非常重要的參考價值。

2、為了降低或避免風險，信用投資者向企業及其他客戶提供信用資金時需要作出決策。授信額度評審報告經風險管理部或相應程序批准後，授信額度進入執行階段。

3、自營貸款和特定貸款，除按中國人民銀行規定計收利息之外，不得收取其他任何費用；委託貸款，除按中國人民銀行規定計收手續費之外，不得收取其他任何費用。

⑤ 在銀行授信過程中經常提到的50%保證金，敞口30%是什麼意思，求教

保證金一般指辦理承兌或保函、信用證等時，銀行要求企業就所辦理業務金額的一定比例存入特定的資金，信貸業務未結清前不能動用。如企業辦理1000萬元承兌，銀行要求保證金比例為50%的話，企業得在銀行專門開立500萬元的保證金專戶，專門對應該筆承兌匯票，該筆匯票未兌付前企業是不能動用的。敞口是指保證金以外的部分，也就是沒有保證金擔保的部分，如上筆承兌業務保證金比例為50%，則另外沒有保證金的500萬元為敞口，一般銀行會要求企業提供抵押、保證擔保等來覆蓋風險。銀行承兌匯票分兩類：1、佔用授信敞口的；2、不佔用授信敞口的。
不佔用授信敞口的，就是100%保證金的銀行承兌匯票。就比如說，某公司申請開立1000萬元的銀行承兌匯票，就需要存入1000萬元作為保證金，在此基礎上銀行開立銀行承兌匯票。此時，這個公司的目的就只在於那1000萬元保證金的利息收入（等於延遲付款了）；
佔用授信敞口的，就是必須先向銀行申請授信，此時需提供相關抵押、擔保，或資信良好的公司也有純信用方式的。待授信審批後，再申請開立銀行承兌匯票。比如：銀行給予某公司1000萬元的授信敞口，開立銀行承兌匯票保證金比例30%。公司申請開立授信項下銀行承兌匯票1000萬元，此時需存入保證金300萬元，剩餘700萬元就是佔用授信敞 敞口5億，保證金25%，授信限額是多少
客戶授信額度由信用評級確定的客戶信用上限、申請額度、金融資產、總資產以及公司剩餘可用授信額度等因素共同確定。
根據監管部門相關規定以及公司相關要求，客戶的融資融券授信額度=MIN（公司剩餘可用授信額度，公司單一客戶額度上限，客戶申請額度，信用上限，金融資產×50%或總資產×25%）。
即客戶授信額度不得超過：
1、公司剩餘可用授信額度；
2、公司規定的單一客戶額度上限：單一客戶融資額度不得超過凈資本的2%；融券額度不得超過凈資本的1%；
3、客戶申請額度；
4、客戶信用上限；
5、客戶金融資產的50%或總資產的25%。 其中，客戶信用上限的確定方法如下：
1、客戶信用上限=客戶普通賬戶資產×信用系數。
2、客戶普通賬戶資產包括現金和證券市值，其中，證券市值按客戶申請日前一交易日收盤價計算，僅限於人民幣計價的證券，且不包括客戶賬戶內被凍結、流動性受限或其他原因導致的資產權利不完整的證券資產。
3、信用系數根據客戶徵信評級確定的信用等級確定。
5億*保證金0.75=66666.66億
1、綜合授信至少6.7億；
2、考慮到期續作後需要騰挪敞口，建議分筆到期且綜合授信適當再翻一倍。
「敞口」是指在金融活動中存在金融風險的部位以及受金融風險影響的程度。「敞口」是金融風險中的一個重要概念，但是與金融風險並不等同。「敞口」大的金融資產，風險未必很高。
企業的貸款額度也叫綜合授信額度，還叫敞口額度。
敞口額度是企業實際可用於支付的信貸資金額度，銀行賬面貸款或承兌額度等於敞口額度與保證金額度之和。
敞口在銀行業務中有多種解釋，打個比方：銀行給了你100萬元授信，你辦了一筆保證金為50%，票面金額為200萬元的銀行承兌匯票，那麼你就用掉了這100萬元的銀行敞口，這100萬元的授信也就叫做敞口授信。一般來說，實際信貸額度大於或等於敞口額度，其差額依保證金比例大小而定。

⑥ 敞口是什麼意思

敞口是指在金融活動中存在金融風險的部位以及受金融風險影響的程度。敞口是金融風險中的一個重要概念，但是與金融風險並不等同。敞口大的金融資產，風險未必很高。
敞口比較常見的說法就是對風險分析時用到的，表示對風險有暴露的地方。比如，給一個企業貸款10億，其中8億有外部擔保，而其中2億沒有擔保，那麼我們就說風險敞口是2億元。同樣的說法也用於其他領域，期貨等。
【拓展資料】
敞口額度和授信額度的區別在於它們額度范圍的大小不同。
一、敞口額度指企業的貸款額度，也叫綜合授信額度。敞口額度是企業實際可用於支付的信貸資金額度，銀行賬面貸款或承兌額度等於敞口額度與保證金額度之和。
二、授信額度是指商業銀行為客戶核定的短期授信業務的存量管理指標，一般可分為單筆貸款授信額度、借款企業額度和集團借款企業額度。只要授信余額不超過對應的業務品種指標，無論累計發放金額和發放次數為多少，商業銀行業務部門均可快速向客戶提供短期授信。
三、貸款指國家的商業銀行等金融機構對借款人所提供的按約定的利率和期限還本付息的貨幣資金。貸款按期限長短可分為短期、中期和長期貸款，按有無擔保劃可分為信用和擔保貸款，按貸款的使用對象和用途可分為農村工商、消費貸款等，按個人貸款的種類可分為個人住房商業性、個人住房公積金以及個人住房組合貸
四、授信額度范圍更大，可細分為貸款額度、開立信用證額度、出口押匯額度、開立保函額度、開立銀行承兌匯票額度、承兌匯票貼現額度等分項額度。
假如銀行給企業的授信額度是300萬，敞口額度是100萬，另外200萬需要企業提供保證金才能獲得，如果沒有保證金，那麼實際的額度只有100萬，另外200萬是提不出來的。

⑦ 質押貸款中的風險敞口怎麼算

風險敞口就是銀行授信額度，銀行裸露在外面的風險，銀行給予企業貸款給予一定的折率即質押率。
風險敞口=質押/抵押物金額*折率

⑧ 「風險敞口」是什麼意思

敞口授信是指銀行沒有被風險緩釋措施所覆蓋的授信額度，例如銀行為企業授信100萬元，企業以80%的保證金開立銀行承兌匯票，那剩餘的20%就是敞口授信額度了；
非敞口授信是指借款企業所提供的質押或擔保可以覆蓋其授信金額，銀行不必承擔額外的信用風險，又稱低風險業務。

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⑨ 風險敞口是什麼意思

風險敞口（risk exposure）指未加保護的風險，即因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額， 指實際所承擔的風險，一般與特定風險相連。

風險敞口是指因債務人的違約行為所導致的可能承受風險的信貸業務余額。客戶風險權重一般是由外部評級機構根據客戶的資料信息加以評定的,分為0%、10%、20%、50%、100%和150%六級。

在標准法下，信用風險加權資產=∑信用風險敞口(EAD)×客戶風險權重。

(9)貸款風險敞口擴展閱讀：

敞口額度

所謂「敞口額度」，顧名思義，就是「風險敞口」的金額

從銀行授信角度來看，「敞口額度」是企業實際可用於支付的信貸資金額度。銀行賬面貸款或承兌額度等於「敞口額度」與保證金額度之和。企業的綜合授信敞口等於綜合授信總額減去用於風險「沖銷」的保證金後的余額。

例如：銀行給了你70萬元授信，你辦了一筆保證金為30%，票面金額為100萬元的銀行承兌匯票，那麼你就用掉了這70萬元的銀行敞口，這70萬元的授信也就叫做敞口授信。一般來說，銀行信貸額度大於或等於敞口額度，其差額依保證金比例大小而定。