程序化交易編程書籍

1. 求一些關於程序化交易的書籍

呵呵，我看過很多交易書，目前為止沒發現有專門教程序化交易的，不過很多書都會點一下這方面的內容，因為我可以告訴程序化交易只是一個概念，它其實嚴格來講不叫程序。只能說是一個交易的架構，所以它不像程序一旦設定好就不會變的，而是在一個大的框架下來隨時調整，所以這方面要寫書很難。 教的最多的也只是教你怎麼建立這個框架而已，而裡面的東西都要經過自己慢慢的模索總結得出。 所以你也別找了， 我就可以給你一個基本的框架，股票交易分四大類， 1，心理控制，這取決於你的修為，2，資金管理，3，技術積累以及應用，4，風險的控制。 所有的股票交易框架都是由這四點組成的，其中心理控制可以通過後三種來慢慢提高。而風險控制又由前三個來控制。 你還是好好的腳踏實地的學習這四方面的知識吧。等你到一定修為的時候，你的交易系統會自動形成的。

2. 有沒有關於程序化交易的書或是教學資料

智能化交易最早起源於程式化交易，即程序方式交易。當時在1975年的美國出現了「股票組合轉讓與交易」的新興定量交易技術，即隨著技術的發展和計算機系統的應用，投資經理、經紀人可以按照標准程序實現股票組合的一次性買賣交易；80年代，程式化交易發展很快，交易量急劇增加，因為軟體使用的類同和止損功能的引入，加劇了市場的方向效應； 進入90年代，出現了把程式化交易作為競爭手段的經紀公司，投資組合的方式豐富多彩，比如FOLIOfn公司就有多種程式組合方案設計：按照投資者的投資風格進行風險投資方案的訂做、實施標準的指數化投資、跨市場套利等，並配以計算機自動化交易操作模式，以滿足不同投資者的要求。由此完成了由程式化交易向智能系統化交易階段的轉變。 建議一本由中期期貨王紅英著的《利潤生產線》這本書，或許你會受到啟發，祝你好運。

3. 程序化交易教材 最好是書本的 有人知道么

海龜。。。反正我第一本看的是這個，簡單，但是道理都講得明白了。。。

4. 程序化交易方面的書籍，哪些比較好

海龜法則

5. 關於股票操作程序化的問題 我想在通達信交易軟體內自己編程選股 從初學者學起（是電腦編程方面的）

編程不難，難的是能設計出穩定盈利的程序。先學習通達信里的編程吧，很簡單的。我也是非計算機專業的，在大三時花了半學期就摸透了。你如果認真學習，一周內就能掌握了。沒有什麼技術含量。股票軟體程序化交易不太現實，目前好像沒有券商不支持。期貨程序化交易一般是用文華財經。
從學會到精通一個月左右。編程不難，難在編出穩定盈利的程序。
先看一下裡面的函數，都有介紹的。網上有很多教程。很好編的，沒有C語言那麼復雜。
有問題可以繼續追問

6. 孟一的主要作品

《期貨的系統化交易》
1. 觀眾的經歷與期貨市場的特點
2. 基本面我們要分析什麼
3. 行情究竟是什麼？資金流的作用
4. 趨勢的判斷：
5. 人性在交易中的弱點A:
6. 人性在交易中的弱點B:
7. 如何克服交易心理弱點:
8. 入場的規則與信號
9. 出場的規則與信號
10.止損以及資金管理
11. 炒單與日內波段
12. 隔夜交易
13. 系統化交易介紹
14．走進程序化交易
15．程序化交易的優缺點
16. 如何編程與測試
17. 文華與開拓者平台對比
18. 如何用文華來測試
19. 程序化交易中的問題
20. 未來函數與書籍推薦

7. 有沒有關於期貨、股票或外匯程序化自動交易詳細介紹的書籍中文英文書籍均可

期貨交易技術分析
本書共分五篇二十二章，全面闡述了期貨交易中的圖表分析方法與策略，以通俗易懂的語言描繪了期貨技術分析中的重要原理和技巧，如止損點的選擇、目標設置及退出原則、蠟燭圖技術、振盪指標、交易績效的測量等內容

作者：Jack D.Schwager
譯者：馬龍龍

金融市場技術分析-交易方法與應用大全
本書是美國迄今以來最權威的技術分析的經典著作，被投資領域內許多人士稱作技術分析的《聖經》，初版於80年代末，之後多次重印，本次修訂完成於1999年，增加了許多新的內容。本書較為全面地介紹了技術分析的主要方法和工具，因此稱為「大全」。其最大的特點是深入淺出、清晰易懂，而且在介紹各種方法和工具時指出其局限性，以及避免這種局限性的手段。

作者：John J.Murphy
譯者：陳鑫

精明交易者-系統交易指南

你想在今天瞬息萬變並且波瀾頻起的股票、債券或期貨市場中建立一套成功的交易系統么？你想不想緊緊追蹤並立即把握那些因為自動化交易程序、全球化交易和大量基金介入而變得難以捉摸的價格移動，從而改變你的交易前途？如果是這樣，這本有關構建交易系統的著作，這部充滿智慧的、專業的、對於變化具有自適應能力的指南，正是為你而寫的！

作者：Perry J.Kaufman
譯者：江寧

星星程序化交易網內有很多資料下載

通向金融王國的自由之路

本書具有很好的系統性和獨創性。作者撒普先生在國際上被公認為是交易心理學方面排名第一的大師，有15年的交易商和投資者顧問經驗。他還開設了一門專業頂級交易函授課程，該課程已經培養出了很多國際上知名的優秀交易商。此書是他15年交易商指導生涯和長期函授課程的心得，具有很強的實際操作性．能真正幫你成為專業的、成功的交易商或投資者

作者：Van K.Tharp
譯者：鮑健兒

8. 求推薦程序化交易編程的書籍來學習,本人小白剛接觸這塊,希望最好...

以下作品，是本人收藏珍貴藏品，現在拿出來分享給大家：
或成一家之言，或為大家之談……皆有特色，程序化交易必備書目。

COMPUTER ANALYSIS OF THE FUTURES MARKETS
期貨市場電腦分析(Charies LeBeau & David Lucas)

THE BUSINESS ONE IRWIN GUIDE TO TRADING SYSTEMS

IRWIN公司的買賣程式指南(Bruce Babcock, Jr.)

THE TRADING SYSTEMS TOOLKIT
買賣程式工具箱(Joe Krutsinger)

DESIGN,TESTING,AND OPTIMIZATION OF TRADING SYSTEMS

買賣程式的設計、測試和優化 (Robert Pardo)

THE TAYLOR TRADING TECHNIQUE

TAYLOR交易技術(George D.Taylor)

TRIDENT:A TRADING STRATEGY

三叉戟交易策略(Charles L.Lindsay)

THE RSL MARKET TIMING SYSTEM

RSL市場預測系統(Humphrey Lloyd)

CAMPAIGN TRADING:Tactics & Strategies to Exploit the Markets

冠軍炒家：開拓投資市場的戰術與戰略(John Sweeney)

TRADING IN CHOPPY MARKETS

如何在變幻莫測的市場進行交易 (Robert M.Barnes)

TRADING SYSTEM ANALYSIS

交易系統分析(Robert M.Barnes)

TRADING SYSTEMS:Secrets of the masters

交易系統：主宰市場的秘訣(Joe Krutsinger)

THE MASTER TRADER

投資交易大師(Mitchell Holland)

THE MAGIC OF MOVING AVERAGES

移動平均線的魔力()

TRADING SECRETS OF THE INNER CIRCLE

內在循環的交易秘訣(Goodwin)

BEYOND TECHNICAL ANALYSIS

超越技術分析(Tushar S.Chande)

TECHNICAL TRADING SYSTEMS FOR COMMODITIES & STOCKS

商品期貨與股票技術交易系統(Charles Patel)

TRADE YOUR WAY TO FINANCIAL FREEDOM

以你自己的交易方式自由進出金融市場(Van K.Tharp)

已有：TRADING SYSTEM AND METHODS

交易系統與交易方法(Perry J.Kaufman)

SEASONALITY SYSTEMS,STRATEGIES & SIGNALS

季節性交易系統、交易策略與交易信號(Jake Bernstein)

ASK Mr.EASYLANGUAGE
電腦分析軟體簡易編程語言指南(Samuel Knight Tennis)

SHORT-TERM TRADING WITH PRICE PATTERNS

短線交易與價格形態(MICHAEL HARRIS)

THE ENCYCLOPEDIA OF TRADING STRATEGIES

交易策略的網路全書(KATZ AND McCORMICK)

9. 想系統學習期貨程序化交易，從何處開始，求解有那些教材

程序化交易就是一些人能穩定賺錢,然後他們把自己的方法寫成程序.目前沒有這樣的教材,因為市場上沒有一本書能做到穩定賺錢,而且這些都是非賣品

10. 演算法交易的相關圖書

演算法交易——國際金融市場新趨勢
國泰君安期貨吳泱 何笑凡 宋瀟 編譯
在進行電子交易的金融市場里，演算法交易（Algorithmic Trading）是通過計算機程序來下交易訂單，即利用計算機演算法決定交易下單的時機、價格乃至最終下單的數量與筆數等。演算法交易被對沖基金、養老基金、共同基金以及其他機構交易者廣泛使用，他們將大額的交易分解為若干筆小額的交易，以便更好地管理市場沖擊成本、機會成本和風險。諸如對沖基金一類的交易者也利用演算法交易來根據電子方式接收的信息流啟動交易指令，而此時人工下單的交易者甚至都不知道這些信息，如此大大提高了交易的時效性。
演算法交易可以被應用於任何投資策略，包括做市、跨市套利、期現套利和單邊投機（包括趨勢追隨）。在投資決策和執行的任何一個階段，演算法交易信號都能夠提供良好的技術支持，甚至整個投資決策和執行可以完全依靠演算法交易自動運行。
根據美國Aite Group LLC咨詢公司的統計數據，2006年在歐洲及美國股票市場中，有1/3的交易是由自動交易系統或演算法化交易完成的。預計到2010年，這個比例將達到50%。
2006年，倫敦證券交易所有超過40%的交易訂單來自演算法交易者，2007年預計將達到60%。總體上看，美國市場與股票市場中演算法交易的使用率要高於其他市場，預計2008年在某些市場中演算法交易的使用率將達到80%。演算法交易在外匯市場中也很活躍，2006年大約占總交易的25%。演算法交易也可以輕而易舉地被應用於期貨和期權市場，預計到2010年大約20%的期權交易量將源於計算機程序。債券市場也將逐漸引入更多的演算法交易者。
國際金融業演算法交易介紹
作者：VishalaSri-Pathma/文趙蓉/編譯 2009-6-5 0:00:00
最大的演算法交易者是Citadel投資集團、TransMarket集團公司和倫敦的GSA資本合夥公司。這三家公司被認為給衍生品市場帶來了很高的流動性。交易手續費優惠，吸引了演算法交易公司，因為他們的交易頻率很高，對交易策略的磨擦成本很敏感。較低的交易手續費激勵這些公司開發新的交易策略。除此以外，對沖基金和自營交易公司被允許直接進入期貨交易所，這是交易量增加的又一個驅動因素。直接進入市場對市場參與者來說，意味著交易指令被更快地執行，這一點對於許多演算法交易者來說特別重要。不為響應時間徹夜難眠與演算法交易者談論響應時間，你並沒有感覺到他們拚命地想獲得1毫秒的響應時間優勢。相反，許多演算法交易者很輕松，甚至很反感拼搶1毫秒的響應時間優勢。
倫敦的一名交易者說：「響應時間不是非常重要，響應時間能達到100毫秒就可以了，對於機構交易者來說，100毫秒足以執行一筆演算法交易。與一般的限價指令單相比，幾毫秒不算什麼。」交易者說，誰都想獲得響應時間優勢，但獲得響應時間優勢不是自營交易公司和數量化交易公司的最終目標。
倫敦一名交易者說：「你不能把所有雞蛋都放在一個籃子里，只用一種試圖在亞毫秒或1毫秒的時間內捕捉到很小的定價錯誤的交易策略，這是一種如果成功，就獲得所有收益的交易策略。但可能的結果是，一天早上你去上班，發現有一個競爭對手比你提前1毫秒捕捉到這個很小的定價錯誤，結果是你全部虧損。」交易頻率高的數量化交易公司正在不斷努力構造更多樣化、更穩定的產品組合，這種產品組合不是完全依賴對響應時間極度敏感的交易策略。維持必要的速度優勢的成本是極其昂貴的，速度優勢總有被超過的風險，這使得利用響應時間優勢設計長期投資策略並將此種交易作為唯一收入來源是非常困難的。
交易秘密進行交易者不認為交易業績與系統之間有非常大的關系，他們認為系統不會對交易業績產生重要的影響。一名交易者說，根據我的經驗，系統性能提高20%，不會對交易的盈利結果產生多少影響。但這名交易者強調了隱藏交易策略的重要性。
他說：「例如，對於一隻流動性不高的股票，你需要一個能夠模仿這只股票價格和交易量的模擬系統，理想的情況是兩個時間序列完全一致，這對於提供流動性的交易策略來說很重要。如果你希望下20%的買入指令單，你不能把這20%的指令單全部下到系統中。你需要把這20%的買入指令單拆小。這樣，該模擬系統就可以模仿該只股票的價格和交易時間的流動性的分布形態，使流動性看上去非常自然地進入市場。當價格上漲或下跌的時候，你不能同時取消和替換你所有的指令至下一個價格水平。另一名交易者說，高頻率交易捕捉價格交易策略的能力有限，這種交易策略的盈利主要依賴獲得亞毫秒的響應時間優勢。但他也認為這具有邊界相關性。他說：「很多情況取決於你隱藏交易策略的程度。如果你隱藏得很好，我認為市場很難發現在提供流動性，因而，對你有利的市場環境持續地時間就會長一些。」交易者有時經常不能很好地隱藏他們的交易策略。這名交易者說：「如果你分析每一筆數據，經常能夠很容易地察覺到流動性。總之，高頻率地使用流動性提供交易策略很容易被察覺。」仔細計算成本美國一名銀行家認為是障礙而不是響應時間是當今演算法交易公司最關心的問題，主要是成本問題。這名銀行家所在的銀行是市場重要的交易賣出方，同時向自營交易公司和其他銀行等提供基礎設施，使這些公司和銀行能夠在交易所交易。他說：「我們認為我們是通往市場的重要的管道，我們在衍生品市場進行了大量的買賣交易。」他認為：「總的交易量在下降，演算法交易的交易量正在上升，這與市場的演變有關，特別是流動性價差交易。」這名銀行家說，市場要求以較少的資源進行賣出交易，這也促使很多新的創新交易策略和有效性建議的提出。他相信，演算法交易將在新興市場得到發展，亞洲和非洲將有更多的公司進行自動交易。他認為，賣出交易的發展將依賴銀行的交易技術預算。他說：「目前公司對演算法交易的費用支出很謹慎，公司選擇將錢花在業務的其他領域。總體來看，同公司管理的資產一樣，公司的投資支出在下降。」他強調說，考慮到去年市場的變化，他所在的銀行感到繼續投資很重要。他說：「使客戶能夠交易我們的產品很重要，這些產品要容易理解，涉及不同的資產類別。」敏捷能力去年獲利豐厚的TransMarket集團公司數量化交易業務負責人邁爾斯·庫瑪瑞森（Miles Kumaresan）說：「去年我們做得很好，希望2009年做得與2008年一樣好。庫瑪瑞森是2008年4月離開Dresdner Kleinwort公司，加入TransMarket集團公司的。他說：「TransMarket集團公司是自營交易集團，這正是我想去的地方。我每天的大部分時間都在進行人員篩選，我們積極地尋求擴大人員隊伍，能夠招聘到交易人才。」
縱觀全行業，軟體供應商Quod金融公司創始人之一皮徹威（Pichvai）認為，目前的市場狀況對於演算法交易來說不是最理想的。他預測，今年演算法交易的業務增長將很小。皮徹威說：「由於對沖基金去年的去杠桿化程度很高，交易規模縮減了很多，導致期貨交易量下降。令人不能相信的是，期權市場的交易很分散。過去在美國，訂單分派智能系統（smart order routing vendors）使想進行期權交易的交易者能夠找到流動性，但也只有大約三個交易所能做到這一點。場外交易的結構性產品轉移至交易所交易，這有助於交易量的增加。但現在重要的是要記住，如果市場沒有交易量，就不需要演算法交易，因為演算法交易沒有用處。」皮徹威解釋說：「TransMarket集團公司使用的模型是很適用的。交易的執行取決於市場狀況，我們總是針對市場當時的波動情況，臨時做出決定。執行是交易的關鍵，應當引起足夠的重視。我們設計的演算法交易模型是量身定做的，非常適合我們的交易風格。」他還強調了對當天的風險監控的重要性，特別是在市場存在波動的情況下。每一筆交易都要監控。他說：「不進行當天的風險監控，是在冒一個很大的風險。當日交易結束後才進行風險監控，是一種不好的控制損失的方法。」這一點很重要。像許多其他自營交易者一樣，TransMarket集團公司至多隻隔夜持倉一天，不進行長期的方向性交易。這可以防止演算法交易遭遇像搞垮銀行和其他金融公司那樣的風險。
在惡劣的市場環境下，TransMarket集團公司還使用其他的方法對交易進行調整，以適應市場狀況。另一名交易者說：「我對於保護流動性有天然的偏愛，我相信在流動性交易方面有很多機會。超高頻率地使用流動性提供交易策略是一個很好的想法，但也存在一個限制條件，就是如果你真的想進行交易，你使用的交易策略必須容量大，而且能夠提供流動性，這是必須要滿足的條件，同時對市場的波動不是特別敏感。即使市場沒有波動，還可以進行交易，獲得利潤。」演算法交易者也是人通過經常觀察可以看到，衍生品市場的波動情況導致交易量下降、流動性差，演算法交易的空間變小。這意味著也許只有最聰明或資產管理最好的演算法交易者才能應對這個市場，在充滿壓力的市場上獲得利潤。經驗豐富的交易員布萊德·普雷斯頓（Brad Preston），是位於開普敦的Mergence經紀公司數量化交易分析師和演算法交易專家,他對市場交易者說：「要想取得對競爭對手的優勢，了解市場的本質很重要。」普雷斯頓認為，與經紀人保持良好的關系很重要，經紀人能夠幫助你增加價值。你可以請人幫你交易，相信他們，他們的經驗可以指導交易，特別是在市場波動的時期。有趣的是，目前演算法交易發展的限制因素似乎不是減少1毫秒的響應時間或者使用技術設計一個新的演算法交易模型。例如，TransMarket集團公司去年掙了很多錢，他們利用掙到的錢繼續投資，周而復始地投資。庫瑪瑞森說：「當掙錢的時候，說服合夥人同意新的想法比較容易，這樣可以使持有同一想法的人更多。」他面臨的問題是找到合適的人才。他說：「找到有經驗的人才就像是一場戰爭，如果有適合的，你必須馬上搶到。」對於演算法交易模型來說，技術進步很重要，與找到合適的、具有數量化交易能力的人才一樣重要。庫瑪瑞森說：「扎實的編程技能、擁有數學才能和具有強烈的獲得alpha（alpha是指在與其他機構投資者機會均等的情況下，通過減少沖擊成本、選擇合適的交易方式，獲得相對於競爭對手略高的收益率）的天賦本能同先進的技術一樣重要。我們需要能夠運作和理解演算法交易的人才，心裡始終提醒自己要找到能夠利用交易機會的模型的人才。」
（本文譯自2009年5月《FOW》）