『壹』 求外匯高頻交易高手分享技術，請有實盤經驗的大神回答
我算不了什麼高手，但是我確實高頻交易早上3個小時，也能穩定每月有百分50左右收益，要是你一天到晚交易肯定是吃不消的，每個人思路不一樣，我這錢太辛苦了，要起早床，哎!為了生活沒辦法！希望能幫到你！
『貳』 朋友推薦投資高頻交易，只需交一筆錢，准備一張銀行卡，每天都能領到分紅，分紅會打到銀行卡上，每天手機
高頻交易，在術語中稱為刷單或做量！ 首先你做的是什麼平台，資金是否由你自己提供，別人指導你操作，來回操作，賺取相應的手續費，並為你進行提成？這就是所謂的『分紅』虧損的錢，是你自己埋單！如果是這樣，你是用自己的錢賺取小額的提成，風險還自己承擔，若是這樣的話，就不好了
『叄』 高頻交易真的提高了市場流動性嗎
鯨選財經有過類似的文章，我復制過來。你自己看看
高頻交易，也稱HFT，通常是使用演算法高速執行交易。演算法可以以超快的速度執行大量交易以獲取盈利機會。高頻交易的支持者認為，高頻交易可以幫助加強市場流動性，並縮小買賣差價。也有人認為高頻交易提高流動性只是假象，它其實加重了市場脆弱的一面。我們今天就來談談高頻交易是否真的能提高市場流動性。
流動性因素
流動性的三大衡量要素是大小、價格和時間。流動性高時，投資者可以成功地在實時價位附近進行大量交易，而且時間很快。流動性的一個流行指標是買賣差價（點差）。
紐約證交所一份手冊上顯示：流動性是市場吸引大量符合供需雙方價位訂單的能力。市場必須能快速更新信息，並且能夠把這些更新信息整合到股價中。」流動性是市場良好運轉的重要特徵，它能夠激發參與者對市場的信心。
在過去的十年間，市場上高頻交易的使用頻率越來越高，同時，流動性也是一樣。那麼問題來了，兩者之間是互相關聯的，還是屬於因果關系呢？高頻交易在減少交易成本的同時，是否有加強市場流動性呢？
在2000年引進另類交易系統（ATS）之前，交易所如紐約證交所使用的都是雙向拍賣系統，買賣雙方由交易員和專家來匹配。電子交易系統的使用產生了新系統，即買賣證券的高頻交易。大量研究顯示，高頻交易目前已經在整體股票交易量中佔50%到75%的比例了。高頻交易者既包括小型且不知名的交易公司，也有大型投資銀行和對沖基金。
高頻交易者成為做市商
高頻交易中的一些策略無疑確實提供了市場流動性。比如說，高頻交易者可以扮演正式或非正式的做市商角色。而作為做市商，高頻交易者會給電子限價委託單薄上的買賣方同時設置限價指令，這就為在同一時間交易的市場參與者提供了流動性。大多數做市商通過買賣訂單賺取差價。
由於做市商會因為信息不及時而承擔虧損資金的風險，因此他們需要根據實時信息經常更新報價。這和相關金融工具（如ETFs、期貨）或其它提交和取消的訂單所帶來的價格波動一樣在不斷變化。也因此，高頻交易做市商在每場交易中都會提交和取消很多訂單。很多公司本著希望在美國股市賺取流動性差價的目的，而選擇注冊成為正式的流動性提供商，另外一些則繼續作為非正式的做市商存在。這樣來說，高頻交易確實加強了市場流動性，而且減少了交易成本。
尷尬的交易量
高頻交易的反對者們則認為，高頻交易創造的流動性只是表象，因為他們的證券僅持有非常短暫的時間（間隔數秒甚至少於一秒），然後又重新回到市場上進行拋售。大多數時候，證券是在高頻交易者之間來回進行買賣，直到出現投資者買入。因此，反對者認為最終並沒有流動性產生，一切只是不斷執行訂單的操作帶來的假象。
高頻交易帶來的是尷尬的交易量。開倉頭寸在高頻交易者和其它做市商之間被踢來踢去，因此帶來了高紀錄的交易量，而實際卻並沒有深度。對於要買入的訂單，買方都會持有比數秒長得多的時間。
高頻交易對外匯交易來說是福還是禍
高頻交易已經成為外匯交易市場中的一大主要力量，但大部分人對其仍一知半解，高頻交易對於外匯投資者來說究竟是禍是福？有人認為，高頻交易如今已把外匯市場變成了由高科技交易系統與傳統「真人」操作相互比拼的競技場。
對於高頻交易，無論是大型銀行，還是交易商，以及一些投資銀行家都對其滿腹抱怨，他們對某些高頻交易商的行為表示不滿，稱這些交易商雖然可以通過高頻交易來增加市場的流動性，但他們嚴重干擾了交易員的正常操作。其實，客觀來講，高頻交易對於外匯市場來說有利有弊。
反對者認為，復雜演算法交易或高頻交易有時會對外匯市場帶來極大的震盪，如2010年5月6日美股的閃電崩盤（Flash Crash）事件就是由高頻交易帶來的巨大交易流量而造成的。日本東京交易所在過去6年時間里癱瘓兩次，都是交易所系統負荷不了高頻交易的巨大交易量。
有專家學者認為，外匯市場中的高頻交易給監管帶來了新的問題，因為高頻交易極為復雜和專業，對於普通交易者和投資者來說，高頻交易缺乏一定的透明性和公平性，而且有部分央行試圖通過高頻交易技術來操控外匯市場，這種醜陋的行為對於行業的發展極為不利。
EBS系統是目前全球運用最為廣泛的兩大外匯交易系統之一。早在2013年，EBS計劃在相關外匯的電子交易中廢除此前「先進先出」的原則，該項原則據稱使得那些運行速度更快的交易電腦能夠獲得不公平的優勢地位，而正是由於之前「先進先出」的原則也驅使交易機構不惜將重金投入到電子交易技術的研發和升級上。根據EBS的想法，未來的電子交易系統在接收外部交易命令時不存在先後順序之分，而在處理每筆交易時也按照隨機順序讀取交易詳情。
雖然高頻交易技術有其自身的優勢，但是仍不向投資者推薦這種交易模式，主要因為以下幾點：
1.如果進行百萬次以下的高頻交易，那麼總體收益往往會很小，甚至有時手續費都會大於收益。
2.一般交易者沒有具有較高運算能力的超級計算機。
3.普通交易者和投資者一般都不是復雜演算法計算機程序員，因此和那些專業的高頻交易公司無法抗衡。
4.往往高頻交易編碼中的某一個小的故障會導致交易的全盤失敗，進而導致損失全部資金。
5. 由於高頻交易的瞬時性，因此投資者根本沒有時間來進行市場分析。
結語
高頻交易已經存在了十多年的時間，現在多多少少已經獲得了股票市場的認同，成為被接納的部分。通常來說，行業達成的共識是高頻交易增加了市場流動性並且降低了交易成本。高頻交易公司也開始逐漸納入監管范圍，因此，任何不恰當的行為終會被追究。
高頻交易的優勢在於可以為交易者保證穩定的收益，雖然高頻交易的每筆收益率很低，但是設想一下如果在一天內進行百萬次的高頻交易，那麼收益將會是天文數字，同時，有很多專家表示，高頻交易者對於整個市場來說是積極的，因為高頻交易可以提高市場的流動性，同時保持較低的點差。盡管如此，仍有很多人反對高頻交易。
『肆』 什麼是高頻交易系統
復雜一點，高頻交易一定都有以下特點： 1. 計算機控制，人是控制不過來的。2. 低費率。費率一般都在萬分之一以下，美國甚至會出現負費率（流動性提供商Rebate）3. 持倉/反應時間按秒算（高頻）， 甚至按毫秒微妙算（超高頻）一般還有以下特點： 4. 每筆低回報率，0.01%平均每筆回報算高的 5. 高Turnover, 每天交易1000個來回不算多。 6. 低交易風險，年化Sharpe Ratio 10 不算高 7. 高杠桿, 30倍杠桿不算高 8. 高總回報率。做高頻年化回報低於200%你都不好意思跟人說。 9. 高競爭， 這是一個零和游戲。機會就那麼多，我賺了，你就賺不到甚至賠了。 10. 速度為王. 因為託管伺服器間幾米的距離，NYSE迫於壓力加了固定的延遲。FPGA, GPA計算在這上的運用並不新鮮。 總的來說，很不幸，這個是市場的發展方向。因為計算機的發展，人越來越難跟機器競爭了。 P.S. 70%的流量很多都是做市商，他們有費用回扣，所以交易得多。交易不賺錢， 靠費用回扣盈利（美國 大的幾個高頻交易商一天都有1million+的回扣，2012年數據）再加一條：11. 非常恐怖的系統風險。最新的一個是騎士資本，很短的時間虧了4億美金+
『伍』 在金融市場高頻交易中有這樣一個問題：每筆交易勝率51%,問每天要做多少筆交易當天盈利的概率是99.99%
我沒有看過類似的文章，但是通過我的經驗和所學來判斷的話，你所說的金融市場高頻交易應該是不包含中國股市，而是指的其他類型的金融衍生品交易，比如期貨、期權等等。
因為後面所說的這些金融衍生品交易是可以做兩個方向的，也就是既可以做多，也可以做空，每筆交易本身的勝率如果能達到51%的話，那麼也就是失敗的幾率為49%，你可以控制倉位的情況下，將勝率和失敗率看成概率，倉位的不同會帶來不同的期望值。
正因為他們的概率相差2%，所以可以在一定的交易次數中達到所謂當天必定盈利這種說法。
但是我必須說明的是，這種說法應該是有前提，或者說是理想化的（如果你看的文章里沒有提及這一點，最好還是不要看這類文章比較好），因為每筆交易都會有其交易成本，高頻交易帶來的本身就是較高的成本，所以在撇開這些成本的情況下，通過概率方式計算的理想化盈利概率在現實中是不可取的。
當然，也必須承認的是，這個觀點真正隱含的含義實際是：如果每筆交易有贏有虧，那麼你只需要在你眾多交易中能做到盈的佔多數，或者盈利數額大於虧損數額，那麼交易總體上來看便是盈利的。
『陸』 股指期貨殘匪掠奪式高頻交易的殺傷力有多凶險
股指期貨殘匪掠奪式高頻交易的殺傷力有多凶險？
------ 為什麼救市大軍屢戰屢敗？ 魏雅華
從6月下旬到今天，中國股市，救市大軍屢戰屢敗，問題仍然出在股指期貨。股指期貨對於股市大盤，有著顛覆性的殺傷力，每天下午兩點之後，股指期貨如群狼一般湧出，股市大盤兵敗如山倒。
為什麼殘匪股指期貨會仍有如此之大的殺傷力？
目前被引入中國市場的，除了高頻交易策略，還有CTA、市場中性、期現套利、阿爾法策略等各類量化投資模型，其中某些量化交易模型在歐美國家已經被禁止。
讓我們來看一起案例，11月1日，公安機關查處了伊世頓國際貿易有限公司，伊世頓公司通過高頻程序化交易軟體自動批量、快速下單交易，以不足700萬人民幣的本金，非法獲利高達20多億元人民幣。暴利30000%。
伊世頓通過高頻程序化交易軟體自動批量下單、閃電下單，申報價格明顯偏離市場最新價格，其平均下單速度達每0.03秒一筆，一秒內可下單達31筆。
買方通過程序追蹤指數基準變動進行報單，從而進行低買高賣的高頻交易；由於期貨市場實施T+0，買方可用該策略進行反復下單交易，並通過提高交易筆數，來實現短時期內的高回報收益率。
你可以算一下，100萬的本金，假如兩次交易的收益是1‰，那麼2000次交易的收益率就是100%。而交易是以毫秒計算的，假設1秒鍾能有1筆交易，那麼一天四個小時就能交易14400次，收益率就是720%。
股指期貨高頻交易讓救市大軍成為一場羊入狼口的盛宴。
解決這個問題很簡單，對股指期貨開征證券交易印花稅，看看他們還敢不敢高頻交易？憑什麼股指期貨可以不徵收證券交易印花稅？
『柒』 如何看待高頻交易與程序化交易
按照目前並不完全的分類方法，高頻交易大概有如下幾類：
1.賺取通道費或成交量回扣，國外大型交易商通過在不同的交易通道上掛單提供流動性，而各大電子交易所提供相應補償，其特點有點類似做市商。不過從目 前國內情況來看，並不具備交易所競爭的態勢，也不存在為吸引交易者而提供回扣的可能，可見此類高頻交易在國內沒有市場基礎。
2.閃單交易或閃電交易。眾所周知的高盛軟體工程師阿列尼可夫事件，加速了閃單策略基本原理的普及，使閃單高頻交易進入白熾化競爭階段。閃單交易方式是美國期貨交易所特有的閃單指令所導致的，而閃電交易方式主要依託於做市場制度，而這些在國內遠未成形。
3.演算法交易。利用計算機演算法，將大單指令分割成眾多小單指令的交易模式，這樣可以使得交易商有效地控制大額建倉或平倉過程中的沖擊成本，美其名為「幽靈單」。
4.「炒手」交易模式。國內炒手一天單個品種的成交量大概可以佔到總體成交量的5%—20%不等，往往是500毫秒成交一次，通過頻繁的掛撤單實現價差獲取，且手續費相當低廉，一定程度上加速了期貨市場博弈生態的惡化。
5.定量化交易模型。主要依據各種金融理論、統計實證或傳統技術分析指標來實現自動交易。
第三、四、五種模式是國內目前較為流行的程序化交易方式，第三種模式大都運用在中大型私募機構中，第四種模式正在從傳統手工操作轉向計算機自動化，而 第五種模式主要由大量的「海龜」派主導。可以設想在不遠的將來，隨著股指期貨市場的不斷壯大，參與群體的多元化，機構佔比的提高，這三種計算機交易模式將 會得到較大的發展空間。
從上述的分類，可以發現高頻交易屬於程序化交易中集計算機與策略優勢的高階模式，傳統的程序化交易則更偏重於上述第五類中的短周期，另外，傳統的 程序化交易更注重模型研究，其中定價模型、套利模型、動量模型等均起到了填補市場非理性漏洞、增強市場流動性的作用，與監管層詬病的高頻交易具有較為明顯 的區別。
『捌』 高頻交易的託管套利系統可以一天內多次託管嗎
這種
高頻交易
是針對T+0的或者是套利使用的，一般是每天設置好預定計劃程序後，由軟體自動運作
『玖』 聽說高頻交易一天可以賺好幾百具體是什麼東西
高頻交易！一周七十二小時可交易，買漲買跌！外匯，黃金，白銀，石油，等！投資額度幾百，幾千上萬都可以！