交易系統形態識別

1. 如何全面識別股票k線圖各種形態

看股票K線是很常見的一種炒股手段。用K線找「規律」也是大家比較多用到的方法，股市風險大炒股還是要謹慎，從而進行更好的投資，進而獲取收益。
來給朋友們講解一下K線，教大家如何分析它。
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一、 股票K線是什麼意思？
常說的蠟燭圖、日本線、陰陽線等，其實指的就是K線圖，最常見的叫法是--K線，它本來是要用來表現米價每天的變化的，後來，股票、期貨、期權等證券市場也能用到它。
一條有影線和實體構成的柱狀條我們稱為k線。影線在實體上方的部分叫上影線,下方的部分叫下影線，實體分陽線和陰線。
Ps：影線代表的是當天交易的最高和最低價，實體表示的是當天的開盤價和收盤價。
其中陽線常用紅色、白色柱體或者黑框空心來表示，而且陰線實體柱是用黑色、綠色或者藍色來做代表的，除了上面這些，「十字線」被我們看到時，就可以認為一條線是實體部分改變後的形態。
其實十字線是很容易理解的，它表示的是當天的的收盤價=開盤價。
將K線研究透，我們可以敏銳地找出買賣點（雖然股市沒有辦法進行具體的預測，但是K線對於指導意義方面也是有的），對於新手來說，還是最容易操作的。
在這里，我要給大家提個醒，K線分析起來，沒有想像中那麼容易，如果你對K線不清楚，建議用一些輔助工具來幫你判斷一隻股票是否值得買。
比如說下面的診股鏈接，輸入你中意的股票代碼，就能自動幫你估值、分析大盤形勢等等，我剛開始炒股的時候就用這種方法來過渡，非常方便：【免費】測一測你的股票當前估值位置？
接下來我就給大家講幾個對於K線進行分析的小妙招，快速的讓你能夠知道一些簡單的知識。
二、怎麼用股票K線進行技術分析？
1、實體線為陰線
股票成交量是怎樣的，這個時候是我們要重視的，出現那種成交量不大的情況，表明股價可能會短期下降；如果成交量很大，那就完了，估計股價要長期下跌了。
2、實體線為陽線
實體線為陽線就表示股價上漲空間更大，是否是長期上漲呢？這還要結合其他指標才能進行判斷的。
比如說大盤形式、行業前景、估值等等因素/指標，但是由於篇幅問題，不能展開細講，大家可以點擊下方鏈接了解：新手小白必備的股市基礎知識大全

應答時間：2021-08-26，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看

2. 交易系統的分類

在統計套利及高頻交易之外，交易系統一般可歸為五大類型：
一、趨勢跟隨交易系統（Trending Systems）
趨勢跟隨交易系統是在高頻交易曝光前最流行也是最熱門的交易系統類型。最早的趨勢跟隨交易策略成形於20世紀早期，主要利用移動平均線進行買入、持有、賣出。之後，由於有了計算機生成的開倉以及平倉信號，當今的趨勢跟隨系統更為完善和成熟。但是，無論怎樣現代化，趨勢跟隨系統都會在某些市場情況下失效。
趨勢跟隨系統盈利的假設是股票或者期貨市場正在形成一個較強的上升或者下降趨勢。通常意義下，我們認為較強的上升或者下降趨勢是指價格沿著大於35度角的上升或者下降通道運行，並且回撤較小。比如在上升趨勢中，調整幅度較小並且獲利平倉盤不明顯。
從歷史數據來看，市場在30%—35%的時間內時處於趨勢行情中。在趨勢行情中，通常有某些因素導致投資者更為貪婪（在上升趨勢中）或者更為恐懼（在下降趨勢中）。投資者的這些極端情感和行為往往導致市場價格快速變化。趨勢跟隨系統就是利用這樣的優勢，往往能夠在較短的時間內獲得豐厚的利潤。
為了抓住市場的大趨勢，交易研究者開發出了相應的趨勢跟隨系統。這些趨勢跟隨系統是很受交易者歡迎的，因為每一個交易者都希望簡單、快速地賺到錢。那麼趨勢交易的劣勢是什麼呢？作為一個趨勢交易者，你需要在趨勢性強的市場或者是帶有一定速度的投機市場中進行交易，振盪行情或者是無趨勢的市場將會是這些交易者的噩夢。
趨勢系統主要有擺動系統、當日交易系統、動能系統或者其他較快節奏的交易系統。止損往往伴隨著各種趨勢交易系統，因為趨勢交易系統的理念就是不斷虧小錢以捕捉幾次贏大錢的機會。因此，作為趨勢交易投資者，你必須具有承受這些風險的能力，並且有足夠多的資金去抵消這些交易損耗。
如上所述，趨勢交易系統的最大制約因素就是它只能應用於市場出現趨勢時，盡管目前來看市場大概只有30%的時間處於趨勢狀態。如果交易者嘗試將趨勢系統應用於快速振盪行情中，那麼他們一定會連續虧損直至退出。假設交易者不能認識到市場是否適合趨勢交易，那麼他們將會損失大量的金錢和時間。
二、反趨勢交易系統（Countertrending Systems）
反趨勢交易系統是與市場的主流趨勢、長期趨勢相反交易的系統。通常認為，最佳判定主流趨勢的方法是利用周K線而不是利用日K線。反趨勢顧名思義就是相反方向的策略。反趨勢系統存在的歷史已經超過幾十年，但並未在中小投資者中流行開來，它被冷落是由於投資者的本性所導致的。
反趨勢交易是在較短的時間周期或者中級時間周期做與主流趨勢相反的交易。本質上，是在市場進入超賣或者超買狀況下持有相反的頭寸。
作為一個反趨勢交易者，通常需要在市場中有長期豐富的經驗。一般來說，振盪交易者、日內交易者、短線交易者是反趨勢交易的主體。反趨勢交易成功的關鍵在於反趨勢指標、特殊的K線圖以及相當充足的交易經驗。反趨勢交易者通常在趨勢轉換前做出預判。
與趨勢交易系統或者突破交易系統相比，由於反趨勢交易系統是逆向交易，因此通常伴隨更大的交易風險。所以，作為反趨勢交易者，必須具備更好的止損素質或者止損策略。這是因為主流趨勢往往是勢不可擋的，而反趨勢的交易機會瞬間即逝並且帶有更為嚴重的投機傾向，很有可能存在連續做錯方向的情況。統計表明，反趨勢交易系統在20%的情況下是奏效的。
三、突破交易系統（Breakout Systems）
20世紀50年代，突破交易系統首次出現在市場中，市場情況與此時的情況一樣。1929年股災剛過，並且股市由於第二次世界大戰的原因表現極為疲軟。區別於美國1990年投機氛圍濃厚的股市，1950年到1960年的股市更傾向於股票本身的價值投資。突破系統在當時的市場條件下幾乎是最優策略。
突破交易系統適用於市場在建立調整平台之後在沒有任何先兆的情況下價格突然向上（或者向下，但是向上突破的交易系統使用更為廣泛）運行的情況。
在投機氛圍並不濃厚的情況下，市場基於本身的內在價值往往會構築一個平台或者說箱體。之後，交易者尤其是大戶根據基本面的突變會搶入很多籌碼，這就使得價格突變上升並且加速上揚。
突破交易系統與趨勢交易系統相比的優勢在於，突破交易系統可以應用於無趨勢或者劇烈振盪的市場中。作為突破交易系統的應用者，理解跳空缺口並且知道它的影響顯得尤為關鍵。跳空缺口往往是突破交易系統巨額利潤的開始。
那麼突破交易系統的缺陷是什麼呢？該系統區別於趨勢跟隨系統，它在具有強烈趨勢的市場中表現並不盡人意。因為在強烈的趨勢市場中，並不存在很明顯的箱體形態。
根據無趨勢市場或者箱體市場的特性，一般我們把止損點設置在箱體的上方（如果向上突破的話）。與趨勢跟隨系統相比而言，這樣的設置有較好的支撐位。趨勢跟隨系統很可能存在連續錯誤的情況，而突破系統較少存在這樣的情況。根據統計，突破交易系統在40%—50%的時間中都是有效的。
四、價格區間交易系統（Trading Range Systems）
價格區間交易系統是20世紀後半葉發展起來的交易系統，當時市場在一個大的區間內上下波動。該交易系統在1970到1980年間是美國股票市場最為流行的系統之一。
適用於價格區間系統的市場通常發生在經濟停滯的時間段中。從歷史情況來看，一般市場出現崩盤後會進入到一個價格區間中，此時市場處於經濟轉型期。
價格區間市場有別於無趨勢市場，處於該狀態的市場振盪幅度較大並且有明顯的最低和最高值。因此既不適用趨勢跟隨更不適用於突破系統，通常認為最小波動區間至有10%才能稱為價格區間市場。
價格區間系統是利用在價格區間內波段循環的特點：持有頭寸直到最高價被觸發，然後賣空頭寸等待股票價格下跌。價格區間系統交易者在價格上升時買入，在價格下跌時賣出。在市場處於價格區間狀態下，這是一種完美的盈利模型，並且能為有經驗的投資者帶來豐厚的利潤。
價格區間系統的局限性在於：首先市場通常不處於一個價格波動區間內，除非正處於一個特殊的經濟時期；其次價格波動區間不會總是精確的，可能本次的高點比上一次高，也可能比上一次低。價格區間交易者總是默認為價格的走勢會重復之前波段的走勢，因此這種類型的交易者需要大量的市場經驗。統計表明，價格區間系統在20%—25%的時間內是有效的。
五、對沖系統（Hedging Systems）
對沖系統的成熟和流行是由於20世紀末機構交易者的加入。機構交易者由於有巨額的資金量，單邊投機存在較大風險，因此多個股票商品的組合成為他們規避風險的最佳手段之一。
對沖系統的交易者在買入某一個商品或者股票後會賣出另一個商品或者股指來規避單邊持倉的風險。比如在期貨市場中，交易者會買入家畜賣出玉米；在外匯市場中，交易者會買入一種貨幣賣出另外一種貨幣；股票市場中，交易者買入股票賣出股指。
相對於上述4種交易系統，對沖系統更為復雜並且需要更多的專業知識和技巧。交易者的背景知識不僅局限於交易的股票信息，更需要了解相關的商品、貨幣走勢以及期權情況，因此對沖系統並不適用於初級交易者。
專業的交易者利用對沖系統去解決不同的周期持倉，比如短期和中期情況。而初級交易者則往往適得其反，只是利用對沖系統去控制他們的損失而已，甚至是擴大損失——這也是對沖系統所存在的缺陷。對於沒有專業教育背景和市場知識的投資者，對沖系統只會加大他們的損失，給他們帶來更大的傷害。
交易系統已經發展了將近一個世紀了，根據不同的市場狀況，各個交易系統都曾興衰沒落過。在今後的市場發展中，不同的交易系統也會有不同的演變，甚至有諸如高頻交易這樣的新興系統崛起。只有充分了解系統如何運作、如何發展、何時運用，我們才能明智地選擇適合當前市場的狀況的交易系統。

3. 易極交易系統主要是採取的是什麼形態

易極交易系統主要採取的利用行情創出新高新低，之前的高低點來確定入場點，是一種裸K的交易手法，其中包含盈虧比計算，資金管理，移動止損，順勢浮盈加倉等等一些列規則，把交易變得很簡單，只需要根據行情的變化，做出對應的處理即可。
每個交易系統都有優點，和缺點，易極交易系統也不例外。
優點:是每次在決定行情上漲和下跌的關鍵點位入場，還需要小級別確認，可以吧止損控制在最小，博取最大的收益。如果是短線勝率很高。止損很小，相比較別的交易系統此交易系統已經算的上是優秀的。長期獲利的核心是虧的時候虧的少，賺的時候賺的多，此交易系統把控制風險做到了極致。這是別的交易系統無法相比的地方。
優點說了，在來說說缺點，缺點是入場機會很少，如果是趨勢行情，不回調和不反彈的，單子進不去，沒有突破型交易系統入場機會多。但是如果遇到震盪行情，突破型交易系統就會經常做多到最高點，做空到最低點，比如海龜交易法，易極交易系統遇到震盪行情會出現很多的保本止損，不賺錢也不虧錢。
各個交易系統都有優點和缺點，就看自身去如何平衡了。是激進的投資者就學習突破型交易系統，收益大，虧損也大，如果是保守型投資者易極交易系統會是最好的。

4. 布林線八大口訣

布林線是技術指標中的一種，它是由下、中、上三軌組成，根據它們的變化，投資者可以預測個股的走勢，同時布林線存在以下八大口訣：
1、開口出現，股價介於上軌與中軌之間，股價趨勢往上行。
2、開口出現，股價介於下軌與中軌之間，股價趨勢往下行。
3、縮口出現，股價介於上軌與中軌之間，股價趨勢往下行。
4、縮口出現，股價介於下軌與中軌之間，股價趨勢往上行。
5、股價觸碰上軌受壓回調，尤其是縮口階段。
6、股價觸碰下軌支撐反彈，尤其是縮口階段。
7、中軌即是壓力，亦是支撐：股價在其下為壓力，在其上為支撐。
8、下、中、上三軌粘合時，為個股選方向階段。
投資者在運用這些口訣時，可以結合其它的技術指標一起使用，比如，KDJ指標中的金叉、死叉。

拓展資料
布林線的22條黃金法則是什麼？
【1】布林線定義的是價格的相對高低。
【2】布林線的相對定義可以用來比較價格行為和指標行為，以得到嚴格的買賣指令。
【3】可以使用動能、成交量、市場情緒、持倉量、跨市場數據等得出合適的指標。
【4】如果使用了不止一個指標，這些指標之間不能直接相關。
【5】布林線可以用來識別價格形態，以便定義以及澄清一些純價格形態。
【6】觸及布林線軌道本身並不是信號。
【7】在趨勢市場中，價格可能會沿著布林線上軌上行，也可能會沿著布林線下軌下行。
【8】收盤價在布林線軌道之外最初是延續性信號，而不是反轉信號。
【9】任何一個給定的市場中實用的實際參數都可能是不同的。
【10】作為布林線中軌的移動平行線不應該是穿越突破的最佳候選。
【11】如果移動平均使用的天數加長，計算帶寬離差的倍數也要增加；如果移動平均使用的天數變短，計算帶寬離差的倍數也要降低。
【12】傳統的布林線是基於簡單的移動平均。
【13】用指數平均計算的布林線能夠消除窗口效。
【14】構造布林線時，不能對標准離差作統計假設。
【15】布林百分比告訴我們價格處於布林線的什麼位置。
【16】布林百分比有很多種用法，最重要的是形態識別以及使用布林線來編寫交易系統。
【17】技術指標可以通過百分比被標准化，在此過程中消除固定閾值。
【18】帶寬告訴我們布林線軌道有多寬。
【19】帶寬可以識別「擠壓」形態，在識別趨勢變化方面很有用。
【20】布林線可以在多數的金融時間序列中使用。
【21】布林線可以在各種長度的K線圖中使用。
【22】布林線不會提供連續的建議。

5. 【漫談交易】如何判斷交易系統的好壞

今天講的內容呢是如何判斷一個交易系統的好壞，其實在建立交易系統之前一定要反復的問自己：在這個殘酷的投資市場上我能否走一條捷徑，來讓我快速的達到賺錢的目的。想一想能否走這條捷徑，答案不用質疑。捷徑是不可能的。世界上沒有任何事，沒有任何的東西，是可以通過捷徑走出來的。想想是不是這樣，有的時候特別是在期貨投資市場上，期貨市場是在我們國內比股票更公平的一個市場，想想是不是這樣。某日和朋友吃飯聊天時說：咱們做股票是什麼呢？咱們做股票是等著莊家來砍咱們，因為莊家已經將籌碼完全的鎖定，他統治了非常大的一部分。他可以隨心所欲，翻雲覆雨。股票市場上庄今天高興了，他就可以給你連續的拉漲停，庄今天不高興了，大盤即使漲停，他也可能給你砸跌停，這是有可能的。股票的漲於跌，基本上取決於庄的品性。雖然期貨市場大家都聽說是那種高風險的市場，其實不然，因為期貨市場真正的是多方和空方斗爭的市場。因為期貨市場就是資金和資金的博弈：小資金加上大資金與大資金加上小資金來進行博弈。所以說期貨就是一個戰場，有多頭一方和空頭一方。我認為，做期貨的虧損風險最主要兩個：第一初生牛犢不怕虎。自己認為自己很行。自己炒過一個月的股票，不小心逮了個黑馬，賺了5%，就自己認為自己很厲害。就認為自己在期貨市場上了可以戰勝市場就在那裡操作。這種初生牛犢不怕虎是一個風險。再一個風險就是像我這樣的技術高手們，相信市場到這個位置就該跌，相信市場到這個位置就該漲，太過於自信，就是藝高人膽大，藝高之後人才膽大，這兩種情況說白了就是無知者無畏和自負的表現，只有這兩種才會是真正的最大的風險。所以說只要控制好這兩個，你只要順勢而為在期貨市場上賺錢比股票上賺錢更容易。趨勢來了真的是漲勢，那麼即使空頭在厲害，也會被多頭打敗。趨勢來了，漲勢它就該漲，回調完了它就該漲，趨勢來了，下跌了，反彈了，該下跌它就要下跌，即使再有錢可以控制一天的行情，控制兩天的行情、控制三天的行情，絕對控制不了一個星期以上的行情。因為期貨市場上是資金與資金的博弈，賺的錢就是別人虧的錢。我也經常在客戶群和公共群裡面說這樣的話：我和我的客戶賺的錢是怎麼來的，就是散戶們虧的錢來的。沒有散戶虧得錢哪有我們這些職業投資者賺錢呢？所以說期貨市場上是一個相對公平的市場。所以說在一個相對公平的市場里邊，才能檢驗出一個交易系統的好壞。因為在某些進場點，股票上是開倉的信號，但是期貨上就不是開倉信號。但是在期貨上出現開倉信號，在股票上肯定也就是開倉信號。所以說判斷一個系統的好壞，你要屏蔽你自己的人性，屏蔽完自己的人性後在找到一個適合這個市場的方法，這個方法怎麼去驗證它？第一能否經的起歷史數據的驗證 ，就比如說到現在怎麼長時間一來，從有了投資市場到現在已經一兩百年的歷史了，現在能流傳下來的最經典的理論有哪些呢？波浪理論，道氏理論（並且是所有理論的鼻祖），k線理論，均線理論，形態學，江恩理論（實戰派理論）混沌操作法（實戰派的理論）。所以說這些市場上最經典的東西流傳下來已經以經過大家證明，你只有學習經典，你才能站在巨人的肩膀上。所以說你想學投資想賺錢的話這些理論必須學習，每一個理論有每一個理論的優點，同樣每一個理論有每一個理論的缺點，所以說在建立交易系統之前，必須對你的交易方法是否經過歷史驗證，看看你的方法有沒有在這些經典理論中有出現。在這插句課外的話，我們國人最大的優點是容易吸收，容易引進，因為我們國人都相信「來的和尚好念經」。因此導致了很多國外的好的壞的都引進過來，毛澤東說過：「取其精華去其糟粕。」什麼樣的好什麼樣的壞需要真正的去判斷，好的留下來，壞的拋棄，這是一點，國人的一個優點，同樣的國人的一個缺點就是創新性太強，不一定從那搞出一個理論，取個名字，號稱發明這個理論。像我的混沌趨勢理論，至少我還非常的保留著原著的東西，混沌理論是我跟比爾威廉姆學的。趨勢理論跟著這些道式理論，波浪理論，跟著這些大師學，都沿用他們的東西。我自己的這個理論至少還保留著原先理論的精華。網上也出現了很多的理論，換了個名字，就好嗎？所以說我建議大家讀經典尊重經典，這樣的你才能邁向成功第一步，才能選擇好自己的交易系統，因為這些理論已經被歷史驗證過了，你無所謂在這些經典理論之中發現真正的金礦，把它占為己有。而我怎麼都經典理論學習精通之後就四個字「混沌趨勢」。我希望大家向我一樣在這些經典理論中發現真正的金礦。這就是建立好的交易系統的前提條件。第二個當你自己的交易系統建立完了之後，就像我們學開車一樣，你學習了書本上的知識，比如說到什麼位置打左轉，到什麼位置打倒檔，到什麼位置閃什麼樣的燈。你在課本上已經學到可很好的理論剩下的就是要學習實踐，即使你學了天下第一的理論，就像我經常說的學習《孫子兵法》一樣，這幾千年來學習《孫子兵法》的人沒有一億也有五千萬甚至更多。但是學完之後有幾個人能當上一個真正有名的將軍呢？就算把《孫子兵法》背的滾瓜爛熟，倒背入流，到了戰場上沒有實戰，那麼學了白學。所以說建議一個交易系統的第二部是在有基礎的條件之上，進行實戰的檢驗。就像鄧小平說的：「實踐是檢驗真理的唯一標准」實踐最重要，總之一句話，給大家如何判斷交易系統理論加實踐才能等於成果。你光有理論不行，你光有實踐也不行，你只有理論和實踐結合後才有一個你想要的結果。想要的結果是什麼呢?在投資市場最終結果是穩定獲利。給大家講過西遊記的故事，道有三百六十旁門，每個旁門都皆可修成正果，但能否修成正道因人而異。投資市場的正果或最終目的就是穩定獲利。穩定獲利最重要的不是獲利而是穩定，只有穩定獲利才能真正出現。想想現在舉辦的各種交易大賽，月冠軍資金翻了多少番，周冠軍資金漲了多少倍。一個非常狹隘的目光看待一個問題結果將散戶引向一條不歸路。今天我的資金漲了100%翻了兩番，翻了三番，是不是很厲害。明天又賺了一倍我很高興，後天有賺了一倍我很高興，又過了兩天連續虧50%到，最後你還不一定賺錢，所以說人要有大膽的眼光，不要看著一天的得失。我今天賺了十萬，賺了一百萬，一千萬這樣的方法僅僅是偶然的。如果你本著這種心態去做的話。那麼結果就是你很快被市場淘汰。這個例子非常好講，大家可以上網上搜非常有名的一個期貨投資者的例子。四川萬群，她是一個女老師，他從零八年之前開始第一次新手期貨。拿了五萬塊錢做豆油，結果虧得還剩四萬多塊錢，後來滿倉做豆油。結果剛好碰上豆油一波大牛市，她不斷的滿倉做多，結果四萬的資金慢慢的變到一百萬，變到了五百萬，變到了一千萬，峰值接近兩千萬，半年時間。從數字上看，是不是一個高手，資金漲了五百倍，是不是很厲害。但是其結果是兩千萬，三百手豆油，一個星期，連續跌停。到最後拿到手裡只有五萬多點。結果是入市的時候是五萬，到最後被強行平倉，不斷爆倉，爆倉，再爆倉，到最後兩千多萬一個星期只剩了五萬多，結果還是賺了。這樣有任何意義嗎？沒有任何意義。所以說市場最後就是兩個字穩定獲利。今天賺10%，或者說這個月賺10%，或者說今年賺10%，明年、下個月，明天又賺10%，在過一年，在過一個月，在過一天，又賺10%。連續賺每次穩定都是10%。就像我的做股票的時候定的目標就是每個月10%，期貨每月10-30% 當然了，不是復利。題外話，有人對我說：「我學到了一個月、一周、一天就可以賺一倍的方法」。那麼我們來設想一下，經過了五年、十年之後看看誰還生活在市場上，誰還從市場上拿錢，從市場賺錢。所以說如何看一個交易系統的好壞已經都和大家講到了。在投資市場上一個最根本的目的是賺錢。怎麼去賺，穩穩當當的賺，

6. 淺談交易系統 一 什麼是系統 系統這一溉念來源於人類的長期社會實踐

淺談交易系統設計的原則與流程
所謂「交易系統」，按照波濤先生的說法，就是「完整的交易規則體系」。如果把交易活動視為經營一家公司或一項事業，我們就可以借鑒企業管理的原理和方法，綜合考慮人財物、產供銷、信息等管理要素，站在經營者的立場上對待我們自己的交易活動。
這里所說的「交易」，簡單地說，就是「買賣」，在討論中，我們拋開了「投資」、「投機」和「交易」的不同，單純從買賣的角度探討交易系統的設計原則和過程。此外，文中所述都是一些原則性和程序性的東西，不涉及具體的系統設計。
一、交易系統設計的原則
交易系統設計的目的和最基本的原則，就是在市場的波動中提煉出非隨機波動，或者說，在不確定性中發掘出某種確定性。具體來講，交易系統的設計應遵循以下原則：
1、交易系統應該具有完整性和客觀性。
從系統的觀點來看，一個完整的交易系統至少應該包括以下組成部分：分析預測、決策、操作、資金管理與風險控制等等子系統，等等。簡單地說，一個完整的交易系統，應該包括入市、離市和資金管理等各項條件。

交易系統的客觀性有兩方面的含義，其一，系統設計的基礎應該建立在市場運動的客觀規律之上，交易系統不是憑空想像的產物；其二，系統給出的決策信號是確定和唯一的，應該具備可操作性。

2、交易系統的設計應該從「自我」出發。

所謂從「自我」出發，首先要剖析自我，客觀地評價自己的優勢、劣勢（尤其是自己性格中的缺陷）以及偏好等個人因素，在此基礎上開發設計出適合自己的交易系統。在這方面，范.K.撒普的著作《通向金融王國的自由之路》很有參考價值。

3、交易系統的設計要避免墜入「追求完美」的陷阱。

每個人對市場都有自己不同的認識和理解，但有一點是毫無疑義的，即：世上不存在100%正確的交易系統。系統的成功率固然重要，但並非唯一重要的因素。成功率達到90%的系統也會造成重大損失，成功率僅為40%的系統也可以取得良好的收益。如果一個系統的成功率能夠優於大猩猩「擲飛鏢」，比如55%，它可能就是一個相當不錯的系統。當然，前提是以嚴格合理的資金管理和止損離市措施作保證。

衡量一個交易系統好壞的簡單標準是：從每筆交易來看，能夠做到「小輸大贏」；從長期來看，能夠做到穩定贏利。

4、交易系統應力求簡單，不宜太過復雜。
交易系統並非越復雜越有效，更多是時候，簡單的便是最好的。克羅認為，交易系統應該盡量簡單，即：KISS----KEEP IT SIMPLE，STUPID！

二、交易系統設計的步驟
這里我們所說的系統設計，主要是指「決策模式」的設計，其中包括了分析、預測、決策等項內容。盡管決策模式是交易系統的核心部分，但決策模式決不等於就是交易系統。決策模式與資金管理等均是一個完整的交易系統不可分割的組成部分。

一般地，我們可以將具體的設計過程分為五個步驟：
（一）系統設計從「概念」開始。
這里所說的「概念」，既可以是一種簡單樸素的想法，也可以是一種贏利模式，其本質是我們對市場認識的基礎上所形成的理念的「具化」。這是設計交易系統的出發點。
比如說，假如我們認為市場是有趨勢的，我們就可以對「趨勢」進行定義，並形成「趨勢」的概念。再比如，我們認為「物極必反」，股票跌得多了就會漲，我們就可以由此形成「超跌反彈」和「反轉」的概念。

不同類型的概念對應著不同的交易系統。一般來說，有三種主要的交易系統：
1、順勢而為型。即通常所說的「追隨趨勢」，其實質就是「追漲殺跌」。該系統的核心在於趨勢的確認。

2、逆市型。抄底者所用的就是此類交易系統。一般需要考慮支撐、回撤百分比、震盪指標等。

3、形態識別型。某些經典的技術形態（如大型頭肩底）有很高的可靠性，以此為基礎可以開發出相應的「形態識別型」交易系統。
（二）將「概念」轉換為一套客觀的准則。
這是系統設計的一個重要步驟，它關繫到我們設計的交易系統是否客觀，是否具備可操作性。目前，很多機構甚至個人投資者已開發出功能強大的分析軟體，這使得普通的投資者也能夠在電腦上比較容易地完成此項工作。
（三）根據歷史圖表對交易准則進行初步測試。

瀏覽歷史圖表，初步估算步驟二中所制訂准則的可靠性。

（四）用電腦進行正式測試。
目的是正式測試步驟二中所提出的量化准則的效果，得出統計結果。
正式測試時可以考慮以下因素：1、不同的參數組：比如不同的均線組合；2、不同的時間周期：日線、周線、月線，短期、中期等。
（五）對測試結果進行評估。
在測試完成後，我們需要對統計數字進行分析，在此基礎上評價系統的效果。

評估時主要考慮以下幾項指標：
1、成功率。即贏利交易次數占所有交易次數的比率。
2、數學期望。公式是：Σ（贏利交易的比例*贏利額-虧損交易的比例*虧損額）。
注意：我們要設計開發的是數學期望為正值的交易系統。

3、最大單筆贏利及最大單筆損失。
說明：這里所說的五個步驟主要針對新開發的交易系統而言，對於原有系統的改進和完善，情況有所不同，在此不再贅言。
三、引進資金管理，形成一個完整的交易系統。
如果說決策模式解決的是「做什麼」的問題，那麼，資金管理就是要解決「如何做」的問題。資金管理對於一個完整有效的交易系統是至關重要的，而其本身又是非常復雜的問題，有機會另開專貼與諸位交流。
以上所談內容，既是近期學習的結果，也是對本人多年來的經驗教訓的反思和總結。不知道其他人的情況如何，反正，俺將自己在交易中所犯的錯誤與交易系統的各項因素相比照，總能找出問題的根源所在。實際上，從自己的錯誤出發，也是設計和改進自己的交易系統的一個重要條件。

7. 個人如何實現程序化交易，需要做整套的交易系統嗎

一個完整的交易系統應該包括進入、退出和資金管理。交易系統是自己投資理念的集合，因此在設計交易系統時，要充分了解自己的優缺點，將自己的投資理念融入其中，設計一個可執行的交易系統。

資金管理是一個完整有效的交易系統的重要組成部分，涉及到入、出、增倉、減倉的頭寸設置。投資理財不是一朝一夕的事。前期虧損不代表後期虧損；前期盈利不代表後期盈利。我的指導思想是教人釣魚比教他們釣魚好。我已經建立了一套自己的經營理念，並真誠地把技術交給您，讓您了解您在這個市場上做什麼，有什麼基礎。

8. 布林線的黃金法則有哪些

1：布林線定義的是價格的相對高低。根據定義，價格在布林線上軌處是高，價格在布林線下軌處是低。

2：布林線的相對定義可以被用來將價格與指標行為進行比較，以得到嚴格的買賣決策。

3：可以使用動量、成交量、市場情緒、持倉量、市場之間數據等得出恰當的指標。

4：如果使用了不止一個指標，那麼這些指標之間不能互相直接相關。

5：布林線可以用來進行形態識別，確認純粹的價格形態，比如M頭部和底部，動量的變化等等。

6：布林線上軌邊界本身不是一個賣出信號，布林線下軌邊界本身不是一個買入信號。

7：在有趨勢市場中，價格可能會沿著布林線上軌上行，也可能會沿著布林線下軌下降。

8：收盤價在布林線軌道之外最初是持續性信號，而不是反轉信號。

9：布林線預設參數為20時間單位移動平均線，2倍標准差帶寬是預設設置。任何具體的市場或任務所需要的實際參數可能會不同。計算長度的有用的數值在10至50之間，你需要更多較小的數值，可考慮改變價格線的長度。

10：設置為布林線中間線中軌的均線對於交叉信號來說並不應該是最好的均線，它的作用更應該是描述中期趨勢。

11：如果移動平均使用的天數加長，計算帶寬標准差倍數需要增加，如果移動平均使用的天數變短，計算帶寬標准差倍數應該減少。

12：傳統的布林線以簡單移動平均線為基礎。

13：指數平滑布林線消除了窗口效應。指數平滑移動平均線應該既被用來設置中間線，也被用在標准差的計算中。

14：構造布林線時，不能對標准離差作統計假設。

15：布林百分比告訴我們價格處於布林線的什麼位置。

16：布林百分比有許多用途;其中較為有用的是形態確認和使用布林線來編寫交易系統。

17：技術指標可以使用布林百分比被標准化，在此過程中消除固定閾值。要做到這點，可以畫出這個指標的50時間單位或更長的布林線，然後計算布林百分比。

18：帶寬告訴我們布林線軌道有多寬。

19：帶寬最經常是被用來確認擠壓形態，但對於確認趨勢變化也是有用的。

20：布林線可以用於大多數的金融時間序列，包括股票、指數、外匯、商品期貨、期權和債券。布林線可以用於各種長度的價格線。

21：應用布林線惟一的局限就是每根價格線中包含了足夠多的活動，所以價格線的構成完好。

22：布林線不會提供連續的建議，它們會幫助確認幾率可能會有利於你的形態。

9. 如何快速建立外匯交易系統

1 趨勢識別
2 交易形態
3 交易計劃
4 交易策略
5 出場策略
6 資金管理

10. 交易系統的基本特徵

系統交易思維是「道」，「道」的物化則是「器」。交易系統作為「器」，應該具有如下基本特徵。
反映交易對象、交易資本和交易者的特徵
交易系統必須反映交易對象的價格運動特徵，其中包括價格運動的趨勢和價位，前者，為交易決策提供交易的戰略方向，後者，提供交易的戰術出入點，因此，交易系統必須具有一個的行情判斷子系統，而這個子系統至少要具有趨勢判斷模塊和價位判斷模塊兩個基本的組成部分。
交易系統必須反映交易資本的風險特徵。就風險交易對象的價格運動特徵來講，其某個具體時間空間的個別價格運動的隨機性和價格總體運動的規律性是偶然與必然的對立統一，因此，在承認風險交易對象價格運動的規律可以揭示的同時，亦必須承認價格的隨機擾動是不可避免的，是與其規律性共生共存的。由於價格的隨機擾動的存在，必然造成行情判斷子系統出現判斷失誤，從而造成交易風險。交易風險是具體的，其表現就是可能造成或者實際造成交易資本的損失，風險的大小則由虧損占交易資本的比例來衡量。並且，資本本身也具有獨特的風險特徵，譬如，資本佔用時間的長短、資本的來源、投資的目的等等，都會對資本的風險屬性構成影響。因此，交易系統僅僅具有行情判斷功能是不行的，還必須具有風險控制功能，交易系統在結構上必須具有風險控制與資金管理子系統，從而在滿足資本的風險特徵的同時，達到精確量化地控制風險、保護資本的效果，進而實現資本的增殖要求。
交易系統還必須反映交易者（投資人）的人性特徵。交易方法本身是科學的藝術，是具有藝術性的科學。其中，交易方法受價格運動特徵和資本特徵的制約，這種制約是科學性的體現，但交易方法還必須受到人性的制約，具有投資人的激進型、保守型或者穩健型的個性色彩，否則，交易系統則不能為人所接受。交易系統的人性特徵，則導致了交易方法的藝術性，並具體體現為帶有人性色彩的不同的交易策略。因此，交易系統如果是私密性的，則必然具有其研製人使用人的文化、性格、經驗等個性特點；而交易系統如果是半開放性的的用於基金投資的交易工具，則應該具有可以容納不同人性特徵的交易策略庫，以達到適應基金董事層或者具體的交易實施管理層人性特點的可選擇性要求。
能夠適應實戰的需要
交易系統必須能夠實時監控交易的全過程，能夠獨立自動完成價格信息的採集、整理、存儲、分析決策及交易指令的下達，並且，這個指令必須包括交易日期時間、客戶代碼、交易對象名稱、代碼、交易方向、交易目的、交易數量、交易價格等全部指令要素。交易系統在執行上述任務的時候，必須達到替代並超越人工方式的標准，跨越人力的生理心理局限，滿足人類設計使用交易系統的目標。從上述功能標准考慮，交易系統若欲達到這一標准，則必須是一個以價格信息網路和指令傳輸網路為通道、以計算機為載體的智能程序系統。
在設計、完善和運用交易系統的實踐中，出於專業的興趣，通過各種渠道自然而然地接觸了很多聲稱擁有交易系統的人，然而實際調查的結果，至今沒發現一個真正擁有交易系統的。其中，比較典型的情況有兩種：
第一種是把其他交易軟體稱為交易系統的。譬如：把錢龍、勝龍、世華金融家、指南針等以行情播報功能為主兼具行情輔助分析功能的軟體稱為交易系統；把金仕達等客戶網路交易指令下單系統稱為交易系統。這些軟體不具備風險控制和資金管理功能，也沒有交易策略庫，更不具備獨立智能決策及下達交易指令的功能，因此，不能稱為交易系統，而只能叫作行情播報軟體、行情扶助分析軟體或者網路交易指令下單與傳輸管理系統。
第二種情況是一些交易員自稱擁有交易系統，而實際上卻並沒有物化的實體，其中多數只是一些行情判斷的指標組合或是較為初步的系統交易思路而已。這些沒有物化形態的所謂交易系統，即使是較為完善的系統交易思想，也仍然不具備交易系統的特徵而不能稱為交易系統。