① 期貨怎麼過慮震盪行情策略
一、人工交易-震盪行情的應對策略;
其實震盪行情中想要大幅獲利是不現實的,人們都是當震盪行情出現後才意識到近期橫盤整理了,沒有較大的單邊行情又如何獲利!但是我們可以通過調整交易策略或調整倉位達到小幅盈利是可以的。如前所述你必須注意商品價格運行的位置,如上漲到前期波段的頂點或下跌到前期波段的底部你需要做對橫盤行情的預防工作,可以將隔夜交易調整為日內交易,這樣避免反轉行情跳空帶來的損失。一但上一交易日在頂部拉出長上影線或在底部收出長下影線,則表明短期行情反轉了,可能為橫盤震盪。但是一但行情有效的突破了前期的高點或底部則將會發生較大的趨勢行情。
二、程序化交易中對期貨震盪行情的應對策略;
量化交易則完全不同於人工操作方式,對於如何防震盪是一個系統交易者必生研究的課題。智冠豐銀在對橫盤趨勢量化交易應對時主要採用三種方式,供大家學習研究。
1、因為從波浪原理來講一段趨勢行情接下來則是一段橫盤整理,在量化交易中程序化可以讓這段震盪行情不交易或是少交易,或是減少倉位交易來規避震盪風險。
2、提高程序化的自身對行情的適應能力,既程序中加入防震盪策略,如交易模型不僅對價格變化進行分析,再加之持倉量等資金流向的分析,從而達到防止震盪行情所帶來的止損或不必要的開平倉操作。
3、選用較長周期的K線進行分析。在價格運行波動規律上來講,短期價格的變動是隨機的、是一個混沌體並沒有趨勢而言,這樣一來則更容易發生震盪行情。如智冠豐銀研發的日內交易模型TB-30系統,則採用30分鍾日內交易,但信號為指令價,這樣既達到了信號及時的目的由達到了一定的防震盪策略,因為模型選擇周期的屬性30分鍾,一天只有8根K線,所以一般最多每日交易兩次,那麼這種策略在日內震盪行情中則有效的避免了反復開倉及止損還來的風險,也合理的控制了交易次數。
② 如何在震盪行情中使用程序化交易系統
第一步是要判斷期貨價格是否處於震盪走勢。這可以從兩方面入手:
首先,可以從成交量變化來分析。期貨價格在有趨勢的時候成交量往往會比較活躍,而當量能由活躍變為稀少的時候,就有可能要形成一段時間的震盪走勢。
其次,可以利用布林通道線這一技術指標來繼續判斷。當期貨價格處於震盪走勢時,布林通道的上、中、下軌線往往處於大致的水平方向,同時布林通道寬度收窄。而判斷期貨價格是否處於震盪走勢需要至少一個低點和高點受到布林線指標的支撐和壓制。
措施一:嚴格控制倉位
華爾街將投資的訣竅歸納成兩句話:截短虧損,讓利潤奔跑!震盪行情往往成為虧損密布的沼澤地,在其中投資者應該首先考慮的問題是如何防禦,而不是積極進攻。對一般的程序化交易系統而言,其往往是通過抓住為數相對較少的趨勢進行獲利來對沖為數相對較多的一般性無效信號帶來的損失,並最終達到整體盈利的效果。因此,如果能盡可能減少損失的幅度,那就可以提升系統的整體盈利水平。震盪行情中,減少程序化交易系統操作損失最直接、最有效的方法就是降低倉位,即:減少資金的使用比例,最好將資金使用比例降低至30%以下。
措施二:下調系統應用的K 線 周期級別
在趨勢明顯的情況下,可以將程序化交易一下運用於時間周期相對較長的K線級別上,例如1小時級別的K線甚至是日K線上。然而,一旦期貨價格步入震盪走勢,系統在這些K級別就會呈現諸如轉向太慢、止損幅度太寬等問題。而如果將系統運用於時間級別小一些的K線上---如30分鍾K線或15分鍾K線,這些問題就能在一定能夠程度上得到解決。下面我們就以倍特黃金羅盤為例來進行對比示例。
措施三:對系統信號進行篩選
了能將程序化交易系統有效的應用於期貨價格震盪走勢中,我們可以結合其他技術指標來對系統所發出的交易信號進行篩選過濾,從而在很大程度上克服震盪行情中程序化交易系統出現的噪音信號問題。在震盪走勢中,布林通道線是與程序化易系統結合效果比較好的技術指標之一。在短周期K線級別上(如15分鍾K 線圖)可以利用布林通道來決定是否跟隨系統信號交易:1.如果布林通大致保持水平方向,則可放棄跟隨系統信號操作;2.如果一旦布林通道呈現出趨勢性變化並且寬度開始增加,則可開始跟隨信號操作。
需要指出的是,這種做法的副作用則是在操作過程中可能錯過一些有效的信號,或是開倉入場的時間相對於信號發出的時間發生滯後。然而,對於在震盪行情中需要採取防禦姿態的投資者來說,如此方式的操作顯然還是利大於弊。
對投資者而言,期貨價格的震盪走勢是苦澀的但卻難以避免的階段;但同時其也是檢驗投資者經驗能力以及程序化交易系統效果優劣的試金石。因此,在震盪行情之中,如果能夠通過很好的"人機配合"來應用程序化交易系統進行有效的防禦性交易,那麼當趨勢性行情的"春天"到來之際,投注者也將獲得十分理想的收益。
③ 期貨文華軟體中,套利對如何設止盈
文華不支持套利下單請換別的軟體 比如快期 比如易盛 比如恆生
④ 程序化交易怎麼過濾震盪頻繁開倉
虧錢是賺錢的成本。總結經驗,放大縮小止損區間
⑤ 文華程序化交易時,怎麼表示:開倉後的下一個周期價格高於開倉價
文華財經的程序化交易無法記錄你開倉的價格,你這個條件無法實現。文華財經的信號記錄函數可以取得你開倉時那根K線的收盤價:H>REF(C,BARSBK)+1,SP;(最高價大於你開倉時那根K線的收盤價,即平多,當然也可以改成那根K線的最高價,看你的需要了)使用文華財經的信號記錄函數要注意兩點:1.要2009以上版本;2.登錄行情軟體時選擇文華財經的伺服器(不能用自己卷商的,否則無法顯示)。很麻煩,建議你還是使用模型里有一個「啟動止盈止損」的選項。 呵呵,是我沒有說清楚,BARSBK是上一次開多倉的K線;BARSSK是上一次開空倉的K線,你的兩個止損條件,應該是一多一空;
⑥ 文華期貨程序化交易
模擬始終是模擬 怎麼會真實 模擬只是起來到操作聯系的功能 模擬做久了 心理因素將很難調節
⑦ 期貨交易中震盪行情應該怎麼操作
你做期貨的過程無非是2種。
第一是盈利 第二是虧損。
我看你這的提問,應該是做長線的,怕震盪的時候虧損?
如果是震盪的話,就應該少操作,多觀察。
⑧ 文華財經的期貨操盤軟體,如何設置自動止損平倉和平倉後自動關閉操盤軟體
你可以設置雲止損單,具體操作如下:
1、登陸期貨賬號之後,在持倉列表中右擊期貨合約,再選擇設置雲止損單。如圖:
3、注意:止損單在雲端運行,你關閉軟體和關閉電腦之後仍然有效,只要你不取消,你有持倉就永遠有效,所以當價格不合適的時候,記得手動取消!切記!切記!!
⑨ 文華財經Mytrader行情交易系統如何設置均線指標參數
打開任意K線圖,右鍵,設置指標參數
⑩ 程序化交易如何克服震盪行情
程序化交易模型一般分為震盪行情模型,趨勢行情模型,最好是兩個模型分開來用,震盪行情用震盪模型,趨勢行情用趨勢模型。但這對操作上帶來有難度,而且對數據的測試等有影響