高頻交易編程

1. 什麼是打開高頻交易的黑箱

復雜的金融工程、高端的編程語言、紛繁的交易演算法、尖端的硬體體系，這是高頻交易的必備元素，但僅有這些是無法構造出高頻交易系統的。為了構建高頻交易系統，投資者還必須掌握高頻交易背後的市場機理、策略方法、交易規則等知識，而本書則對這些高頻交易實際操作中的技巧和方法做了系統的梳理，有助於讀者了解高頻交易的實際操作與運營的基礎知識。同時本書還介紹了做市商制度與各式套利策略。這對於國內讀者來說，也是一個很好的借鑒。

2. 什麼是高頻交易系統

1、高頻交易系統概述

高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易。

比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某隻股票在不同交易所之間的微小價差。

這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」(server farms) 安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令到達交易所的距離。

2、高頻交易系統特點

（1）交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級，有的甚至是納秒級；

（2）系統由專用的軟、硬體組成；

（3）系統的硬體需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。

3、高頻交易的兩大核心要素

（1）一是產生高頻交易信號的交易策略;

（2）二是優化交易執行過程的演算法。

(2)高頻交易編程擴展閱讀

1、高頻交易系統的特點

高頻系統是一種非常有特點的計算機應用。在輸入和輸出層面，數據比較簡單。

輸入用的都是市場行情數據，用的是Tick級別，甚至是更細顆粒度，比如用order book上數據。

輸出就是報單到交易所，執行層面上頻率會比較高，有可能會大量、頻繁地向交易所報單。系統運行時處理的信號源是交易所播報的實時行情，要求用最快的速度對信號進行拆解、計算和輸出，對於系統的實時計算能力的要求也比較高。

同時，一般高頻交易系統從邏輯的層面上來說是比較簡單的。

2、編程語言的選擇

目前，高頻交易系統最主流的是C/C++語言。

這是一種優點及其很顯著的語言。相比依賴虛擬機的JAVA和Python而言，C/C++是一種非常接近底層硬體的開發語言，對硬體操控的控制度、靈活度都超過其他語言，在性能上的把控力會更強。

但是，其語法相當復雜，比較難學，沒有受過系統編程訓練的開發者，掌握起來比較困難。

同時，使用C/C++編程也可以獲得及其優越的性能，這對於高頻交易系統來說，就非常重要了！並且，國內大多數的交易所提供的都是C++級別的類庫，只有用C++進行開發，才能方便進行系統對接。

3. 比特幣網格交易做高頻交易方便嗎哪個軟體可以實現

可以使用Pionex派網。Pionex派網為新一代為量化交易打造的聚合交易所，自帶量化交易機器人，免除用戶交易進階必須會編程的苦惱。使用集成的交易機器人即可進階為高端交易用戶。自研的聚合交易系統，保證了充分的交易流通性。

4. 高頻交易系統怎樣在多線程和埠通訊之間取捨

首先， 系統各業務功能的模塊化與主程序採用什麼樣的部署運行狀態（多線程或多進程）是不矛盾的，在各部分系統用同一種編程語言的前提下，兩者可以輕松地同時得到。這也是大家在答案中都提到過的解耦，但如果是多語言開發的系統，彼此之間還是需要數據通訊，或者是多個策略需要共用一個前端數據源，比如交易所只允許接一個連接，多個策略系統要用，可能沒辦法部署在一台機器上，這樣的情況下網路通訊都不可避免，可以升級通過內部網路和機器硬體來處理，換句話說，得具體問題具體分析和優化。

最後，一點建議，跟我們最近的一個R語言的策略開發SDK實例相關，R語言層面寫的策略只能是單線程的，而後端需要支持多個交易所的行情數據採集源、交易通道介面，必須是多線程，前後之間通過用C++開發R語言擴展包來銜接，中間就是採用的共享內存數據來通訊的，供借鑒參考。

5. 高頻交易中fpga cpu np優劣勢對比

FPGA：可編程的硬體晶元，比較靈活，方便定製化，性能高，比較適合低延時的應用場景。

CPU：完全軟體可編程，比較靈活，但是性能低，通用性強。

NP（network processor）：隨著國內晶元計數的積累，國內現在許多領域的加速卡上也出現了網路處理器的身影，NP的優點是支持部分可編程，半定製化，雖然失蹤頻率比較高，但NP一般會考慮到一些通用型的設計，在低延時方面的指標要求不是太高，不是太適合在高頻領域里應用。

綜合以上描述，一般在追求極致的低延時應用中，選擇FPGA來實現，算是比較普遍的選擇。

6. 金融專業向想學一下編程，請問一下編程對金融專業就業有什麼地方的幫助可以找怎樣的工作

比如近期國外流行的高頻交易就需要編程，靠電腦程序自動交易的。
一些大的投行在國內也會招不少編程人員，當然你得搞清楚自己的定位。

7. 什麼是高頻交易系統

「高頻交易」是一個挺差勁的名字。按照字面意思，任何能夠以較高頻率進行交易的系統都可以叫「高頻交易系統」。比如說你用VBA寫個小程序，連上券商給你的介面，也完全可以按毫秒級進行交易，你也可以說自己開發了一個「高頻交易系統」。

不過，按照現在市面上的主流認知，我想大多數人概念里的高頻交易系統是這樣的：

交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級（VBA退散）。

系統由專用的軟硬體組成，研發時需要大量計算機專家級的工作（散戶隨便編個小程序退散）。

系統的硬體需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。並且得到專門的准入許可證，交易指令直接發送至交易所（而不是通過券商中轉）。

符合這三點的，就可以叫做高頻交易系統。有人說你這三條沒有一條在說頻率，只能叫低延遲系統不叫高頻交易。的確，我再一次深切贊同「高頻交易」是一個很差勁的名字。但現在市面上的主流媒體，包括大部分新聞和暢銷書在談到這個話題時，說的就是這種系統，所以我在這里就不糾結字面意思了。

如果對我上面給出的描述仍有疑問，那麼事實上還有一個非常官方的定義，來自美國證券交易委員會（SEC）。SEC 也很難給出明確的定義，最終的描述是基於5個特性：

使用超高速的復雜計算機系統下單

使用 co-location 和直連交易所的數據通道

平均每次持倉時間極短

大量發送和取消委託訂單

收盤時基本保持平倉（不持倉過夜）

8. 高頻交易和量化交易相比，有什麼區別

字面意思很簡單，就是對應人工交易，用計算機程序輔助、決策、執行交易。《證券期貨市場程序化交易管理辦法》定義的程序化交易，是指通過既定程序或特定軟體自動生成或執行交易指令的交易行為。

當通過人工智慧的方法和手段可以更准確地做出交易判斷時，現在有些交易系統已經提前48小時達到預測股市漲跌的方向，准確率高達75%。只是對一些「假突破」臨界點的判斷有待進一步提高，而當其對交易結果產生積極影響時，更多的人會選擇使用人工智慧進行交易。未來人工智慧交易系統的策略可能會根據高頻、中頻、低頻、短線、中線、長線、市場情緒分析和大勢變化進行分類組合。人工智慧與量化策略的融合，最終成為一個巨大的、深度細分的領域。

9. TB怎麼實現高頻交易

高頻交易分為程序化高頻和手工高頻。
程序化高頻是利用計算機編寫的程序，利用計算機開平倉的快速，持倉1秒至數秒就可完成的交易。
手工高頻交易是不同於計算機編程，速度稍慢，持倉1秒至數秒就可以完成交易，有的也數1分鍾至3分鍾。

10. 高頻交易該用什麼編程軟體

確定是要高頻交易的軟體，謝謝