交易系統技術優化

㈠ 個人如何實現程序化交易，需要做整套的交易系統嗎

一個完整的交易系統應該包括進入、退出和資金管理。交易系統是自己投資理念的集合，因此在設計交易系統時，要充分了解自己的優缺點，將自己的投資理念融入其中，設計一個可執行的交易系統。

資金管理是一個完整有效的交易系統的重要組成部分，涉及到入、出、增倉、減倉的頭寸設置。投資理財不是一朝一夕的事。前期虧損不代表後期虧損；前期盈利不代表後期盈利。我的指導思想是教人釣魚比教他們釣魚好。我已經建立了一套自己的經營理念，並真誠地把技術交給您，讓您了解您在這個市場上做什麼，有什麼基礎。

㈡ 我的交易系統怎樣優化

在淘寶上有得買，現在第二版書名不叫《交易系統的設計、測試和優化》，而是叫《交易策略評估與最佳化》

㈢ 交易系統的誤區

投資行業很多人都知道交易系統這個概念，雖然常常把交易系統掛在嘴邊，但事實上能夠正確認識交易系統、了解交易系統的組成部分和製作過程的投資者並不多，而且相當一部分投資者對交易系統存在著各種各樣的誤解。對交易系統全面的、正確的認識應該是這樣的：交易系統是一套完整的交易規則，這一交易規則是客觀的、惟一的、量化的，它嚴格規定了投資的各個環節，要求投資者完全按照其規則進行操作。其組成部分包括：預測分析模塊、風險管理和投資策略。預測分析模塊的功能是給出入場出場信號；風險管理的功能是保護資金和利潤；投資策略的功能是指示在不同的實際情況下的具體操作。對交易系統認識的誤區有以下幾方面，導致這些誤區的根源是這些投資者對交易系統缺乏全面的認識。由於對交易系統缺乏了解導致的誤區
誤區一
交易系統的功能是為了節約時間一套設計完整的交易系統確實能夠大大節約交易人員的時間，但這只是交易系統本身給交易人員帶來的若干項好處中的一項，甚至可以說是附帶的一項好處。因為一套完整的交易系統給投資者作了嚴格的原則約定，投資者必須完全按照交易系統給出的指示進行操作，可以說不允許投資者對出入場以及頭寸控制進行靈活處理。所以，只要按照交易系統操作，投資者就不需要每天盯盤。事實上許多投資者每天盯盤所花費的時間非常多，尤其是一些盯外盤的投資者。使用了交易系統，盯盤這項操作就交給了交易系統來處理，投資者只需按照交易系統給出的信號執行即可。但節約時間並不是交易系統的功能所在，交易系統的功能在於穩定地獲取利潤。很多投資者認為自己獲得利潤的能力很強，沒必要設計一套系統來限制自己的靈活性。其實這些投資者是錯誤地將獲取利潤的經驗當作獲取利潤的能力了。可以說絕大多數投資者都曾經有過贏利的歷史，但他們並不一定具備贏利的能力。如果能夠給這些投資者提供一套功能良好的交易系統，對他們來說重要的不是節約了時間，而是使他們賺了錢。
誤區二
交易系統是一個預測系統。交易系統的重要組成部分是給出買入和賣出的信號，每一個買入賣出信號必然對應的是對未來行情的研判。一個買入信號意味著交易系統發現行情的走勢符合一個既定的特徵，這個既定的特徵代表調整已經結束或者價格發生了原則性的突破，從熊市轉變為牛市。因而，交易系統認為可以買入，但這一信號並不意味著行情將有 100%的可能性發生轉變，有時候信號也會出錯，甚至出錯的可能性在某一時間段還會很高。如果投資者按照這一信號大舉買入，重倉甚至滿倉操作，其風險將不能得到控制，很可能使投資者損失慘重。其實，分析預測功能只是交易系統的一部分，交易系統還有其他兩個重要的組成部分：風險管理、投資策略。這三個部分是相輔相成的，缺少任何一部分，交易系統都是殘缺的，都不能很好地管理投資。如果只把交易系統作為一個預測系統，不注重風險管理和投資策略，投資者即便有較好的買入或賣出機會，也可能會虧損出局。只有良好的風險管理、投資策略與預測系統相配合，在信號正確的情況下，盡可能擴大盈利；在信號錯誤的情況下，可以及時止損退出，這樣的交易系統才是完整的交易系統。
誤區三
交易系統就是電腦程序。認為交易系統就是電腦程序的人很多，事實上人們在電腦上可以看到的交易系統只是它的一個主要的物化表現形式，人們稱之為程式交易系統。其實，交易系統並不一定需要通過電腦程序來體現，如果人們可以將預測分析、風險管理、投資策略定量化、原則化、惟一化，並形成一個人工識別的組合（不通過電腦實現），這樣的組合也是一套交易系統。但由於人們在交易系統的製作過程中需要進行大量的數據統計、分析工作，這些工作如果由人工來做既費時又費力，而使用電腦就可以極大地改善交易系統製作效率，可以及時地將系統製作人的思想體現出來。而且，將交易系統放到電腦上，由電腦給出各個信號，這樣的信號更加客觀，可以促使交易員更好地執行交易系統，避免人為情緒的波動對投資產生影響。因此，大多數交易系統都是程式交易系統。由此我們可以看出，程式交易系統並不僅僅只是一個電腦程序，它是預測、風險管理、投資策略這一組合在電腦中的物化，是很復雜的一套體系。 誤區一
交易系統就是指標的優化很多交易系統的製作者認為，交易系統就是優化之後的指標，因此這些製作者熱衷於使用分析家、SUPERCHAT等股票分析軟體的指標優化功能，每天對每個指標進行計算並賦予特定的參數。其實這些人犯了兩個錯誤，一是將交易系統的預測分析部分誤認為是交易系統的全部，忽略了風險管理和投資策略，但實質上這兩部分有時候比預測分析部分更重要。二是交易系統的預測分析部分除了指標的優化之外，還包括投資理念的體現。首先，製作預測分析部分時，製作者必須對目標品種的走勢非常了解，並已經具備了良好的技術分析手段，即使沒有經過優化，製作者也能人為的比較准確地進行分析。其次，製作者必須將若乾的條件進行組合，不僅僅是對已有的指標進行優化，更重要的是將自己的分析思路程序化，或者可以說是編出一個新的復合指標。這些復合指標經過調試之後再通過優化來提高性能。這樣才能構成交易系統的預測優化部分。
誤區二
交易系統的利潤總額是最重要的，能夠獲得利潤最大的交易系統就是最好的交易系統交易系統的利潤總額確實是衡量交易系統好壞的重要依據，但絕對不是最重要的，如果將通過歷史數據檢驗能夠獲得最大利潤的系統應用在實踐之中會發生很多問題。首先，這一利潤總額與用來計算的歷史數據的年限有關，可能某一年的利潤額特別高從而導致幾年的利潤額也高，這樣的系統在實踐中是不可取的，因為我們不知道未來的行情是否與該系統歷史中獲得高利潤額的行情相似，或者說很可能不一致，如果未來的行情不一致，使用這套系統就不能獲得高利潤，甚至可能會賠錢。其次，我們在實踐操作中首先應該避免市場風險，在此基礎上再去獲取穩定的受益，如果將追求利潤總額高放在首位必然要承擔較大的風險。因此，交易系統應該首先是安全的，有能力避免市場的風險，其次應該穩定，能夠保證在不同的情況下都能贏利，然後再去獲取盡可能大的受益。 誤區一
交易系統使用的人很多，因而不能盈利這種觀點其實是將交易系統與普通的常用軟體混為一談，他們認為如果使用的人多了就會不準確，影響利潤。交易系統是很個性的，它是交易思想的物化體現，因為每個人的交易思想都不可能是一樣的，因而這些交易系統在使用過程中並不會產生一致的行為。這些系統使用的人多了確實與常用軟體沒什麼區別，在實踐使用過程中會降低利潤，但這本質上可能還是因為該交易系統的質量有問題，畢竟好的交易系統完全可以通過市場獲得高額利潤。
誤區二
交易系統比較機械，只能作參考有這種看法的人對交易系統的本質沒有搞清楚，交易系統的本質是為了幫助投資者提煉自己的交易思想，形成一個標准化的規范並約束投資者按照規范進行投資操作，避免人為的情緒波動產生的損失。交易系統是投資者製作的，投資者的交易思想如果比較機械，那形成的交易系統就會比較機械；如果投資者的交易思想比較靈活，那形成的交易系統就比較靈活。當然並不是所有的投資者都能將自己的思想提煉並形成交易系統的，只有成熟的交易思想才能形成交易系統。事實上，我們平時能夠看到的交易系統都是一些指標的優化、或沒有體現風險管理和交易策略的預測分析體系，這些所謂的交易系統並不是真正的成熟的交易系統，在指導操作的過程中確實比較機械。
誤區三
交易系統的利潤是理論上的，但在實際中做不到有一些交易系統確實會碰到這些問題，這些交易系統大多數是盤中出信號的交易系統。在實際操作中，這些信號出現後如果不能通過計算機及時下單，每次都要人工在信號出現之後下單，就會產生一定的滯後，而且成交價格也可能不利，因而在實際操作中的利潤總是沒有電腦模擬盤的利潤高。但出現這種問題的根源並不在於交易系統實現的利潤是理論化的，而是在於這些交易系統的設計存在問題。交易系統是為了給投資者提供直接的交易支持並幫助投資者遵守既定的原則，如果在實踐中使用盤中即時的信號指導操作不能實現，那投資者應該按照他能接受的某一特定時間的信號進行操作，比如收盤時按照是否有信號進行收盤價的操作。事實上，盤中給出的信號常常是虛假的，比如盤中價格向上突破了某一關鍵的阻力位，交易系統因此發出了一個買入信號，而隨後價格又跌回該阻力位之下，該信號隨之消失。如果按照這種虛假的信號進行操作，將會導致不必要的損失。
誤區四
交易應該保持連續性。很多交易員有了經過測試能穩定盈利的交易系統，但是仍不能盈利，從而懷疑交易系統的正確性。其實有時候可能是自己交易不連續引起的。一個系統的准確率不可能能達到百分之百，所以面對錯誤就好做好止損。如果連續碰到幾次止損行情，交易員都進場了，但是碰到盈利的行情，交易員卻因為各種原因而未進場，那麼長期下來也是虧損的。正確的做法是：把握住每次進場的機會，不要錯過任何一次機會，因為你不知道下次機會是賺還是虧！

㈣ [求助]在優化交易系統中如何修改公式的參數 [大智慧]

大智慧客服： 這個參數無法調整的，這個是自動適應某隻個股的最優參數。 大智慧技術： 可以這樣理解，針對於不同股票的歷史形態會有不同參數優化，但是我個人建議，如果您想測試條件，用系統測試平台更加直觀一點，明細與測試數據都是很清楚的，這樣能了解到的東西就比較多了，優化交易的系統數據信息較少，相對起來是起到一個周期建議的效果，當然這個屬於個人觀點，僅供參考。網友交流：

㈤ 如何面對交易系統或交易賬戶的回撤及虧損期（原創）

應一些客戶的要求，針對近期股指日內波動率的特點，以及由此而產生的大規模股指期貨日內趨勢跟蹤交易系統權益率大幅度回撤的現象，現提供一些個人的交易思考方向及應對之策略。
權益回撤的問題是一個非常常見的問題，也是長期困擾著交易者的一個揮之不去的心魔。這個問題不從根本上認識和解決，會給交易者帶來非常負面的影響，甚至會過早的結束交易生命。在面對權益回撤的時候首先我們要進行一個精準的判斷，回撤的具體原因是什麼？在這里我不去討論主觀交易或左側交易，因為主觀交易或左側交易的回撤率是不可逆的，討論的范圍完全針對於100%右側交易及程序化交易者。既然是右側交易，出現回撤的原因無外乎就是三點：第一、交易品種本身波動率特點發生了根本性的變化。第二、交易系統自身的問題，這可能緣自於交易系統前期測試及使用過程中忽略的一些重大瑕疵，或者是因為交易系統測試過程中爛用了優化技術。第三、交易規則發生了重大改變，對於日內策略來說主要是指手續費率和漲跌停板制度方面。
後兩個問題其實都是比較容易解決的，也是比較容易判斷的。如果交易規則發生重大的變化，非常明顯的不適用於目前的交易策略，解決的方案很簡單，放棄不做就可以了，畢竟交易的多元化才是一個方向，不可能只依託於某一個品種或某一種策略。如果是交易系統的問題，那隻能說明自己的功課沒有做好，重新開始，慢慢的檢視交易系統構建的每一個步驟，然後結合實盤中遇到的問題有針對性的去解決，我相信會有明顯的效果。最難解決的就是有可能會出現交易品種本身的波動率特點發生變化，因為交易品種波動率特點發生變化無論從時間，幅度，運行模式
都是沒有辦法精確預料和判斷的，可能這種波動率特點的變化會超過絕大多數交易者的想像，可能很快就結束，也可能會很久的時間
這是任何人都不可能預知的。我相信絕大多數的交易者可能會在這種猶豫、掙扎、等待的煎熬中慢慢的離開，觀望或放棄。看到這里，可能很多人會很悲觀或失望，其實也沒有這么悲觀了，我認為這恰恰就是期貨交易的魅力所在，一切都是不確定的，誰也不知道未來會發生什麼，只有這樣期貨市場才可以存在下去，老的人走了，新人又來了
從根本上解決交易系統權益回撤有三個主要的方向
第一、交易系統過濾性能的完善
我一直認為，從長期來看，只有低頻的交易策略才有可能最大限度的抵禦系統的虧損期，因為明顯的趨勢性行情永遠都只是少部分的，行情運行絕大多數的時間都是震盪盤整反復
做交易只能抓大放小，不可能吃到所有的行情，之前的文章有比較過高頻與低頻策略之不同之處，大家有時間可以看一下，這里就不贅述了。
第二、交易系統的頭寸管理策略
永遠要想到最壞的可能性，這是我個人做交易最重要的原則。因為總是會想到最壞的情況隨時會發生，所以在頭寸設置方面如果大家長期看我的實盤會發現頭寸設置是偏保守的，比如說可以15萬開一手期指，但我要用到20萬甚至25萬一手
當然，如果在行情與系統匹配的時候保守的頭寸設置會吃虧，但是只有偏保守的頭寸管理才有可能最大限度的抵禦系統的虧損期。在交易中我一直提倡
「用多少錢做多少事」，「量力而行」
在同樣的條件下，10萬可以去做100萬的事情，但一定達不到100萬的效果，反而會是完全的負作用，一定要謹記「用多少錢做多少事」
第三、交易的多元化
多元化交易的概念在之前的文章中也提到過多次，簡單來說，就是做交易不能一條腿走路，不能局限於單一的某一個品種或某一種交易策略，這樣對賬戶的長期健康發展是不利的。
任何的單一策略或單一品種是絕對不可能做到長期低回撤率的，在交易中可以穩定盈利的交易者無一例外都是多品種多策略組合
，合理的多元化交易可以使交易賬戶更加穩定健康的成長,
東方不亮西方亮，總會有策略有亮眼的表現。大家可以看一下目前展示的5個實盤賬戶，這5個實盤賬戶其實就是一個大的多品種多策略組合
，期指日內賬戶所佔頭寸是非常少的，目前交易2手，主要的資金都集中在多品種交易賬戶上，最近一段時間多品種賬戶表現非常出色，在一定程度上緩解了期指日內賬戶虧損期的壓力。當然，不可能每個人都具備同時交易多個品種的條件，在具體交易中每一個人還需要根據自身不同的資金狀況來設置頭寸
以上內容僅限於右側交易，不適用於左側交易。小強

㈥ 如何建立自己的合理的交易系統

和訊特約 成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的，在風險市場的贏家都有自已的交易系統，因此尋找適合自已的交易系統與完善自已的交易系統是專業交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。 什麼是交易系統？交易系統是完整的交易規則體系。一套設計良好的交易系統，必須對投資決策的各個相關環節作出相應明確的規定。這種規定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設計良好的交易系統，必須符合使用者的心理特徵、投資對象的統計特徵以及投資資金的風險特徵。 交易系統的特點在於它的完整性和客觀性。它保證了交易系統結果的可重復性。從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結果完全相同。系統的可重復性即是方法的科學性，系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。推薦閱讀周期蓄勢待發 商品緩步下行膠市仍處於尋底過程中2012年有色金屬將黯然失色糖價跌破6500地方收儲或啟動2012年鋼價走勢或將前低後高需求拖累PVC難改弱勢格局信心略恢復甲醇步入盤整期2011期貨產品創新領跑者系列訪談 大部分投資人往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，其實這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風險管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統（Mind、Money、Market）。如果用一個比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中只佔1%而已，被大多數投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場分析是管理的前提，只有從正確的市場分析出發，才能建立起具有正期望值的交易系統，風險管理只有在正期望值的交易系統下才能發揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯系橋梁和紐帶。一個人如果心理素質不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀願望代替客觀分析，也常常會背離風險管理的基本原則。 投資人若想在效率市場持續穩定的贏利，必須成功的解決兩大問題： 1、如何在高度隨機的價格波動中尋找非隨機的部分； 2、如何有效的控制自身的心理弱點，使之不致影響自己的理性決策。很多投資家的實踐都證明，交易系統在上述兩方面都是投資人的有力助手。 大多數投資者在進入市場的時候，對市場的認識沒有系統的觀點。很多投資人根據對市場的某種認識，就片面的承認或否認一種交易思路的可行性，其實他們不知道，要想客觀的評價一種交易方法，就要確認該方法在統計概率意義上的有效性。無論是隨機還是非隨機的價格波動中不具備統計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機會而沒有長期穩定獲勝的可能。而交易系統的設計和評價方式可以幫助投資者有效的克服對方法認識的盲目性和片面性。 交易系統還可以幫助投資人有效的控制風險。實踐證明，不使用交易系統的投資人，難以准確而系統的控制風險。沒有交易系統做指導時，投資人很難定量評估每次進場交易的風險，並且很難評估單次交易的風險在總體風險中的意義。而交易系統的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損、預期連續贏利次數、預期連續虧損次數等，這些都是投資風險管理的重要參數。 幫助投資人有效的克服心理弱點，可能是交易系統的最大功用。交易系統使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處於模糊狀態的選擇過程轉變為定量的數值化的選擇過程，即單純判定信號系統的反映以及執行信號所代表的決策。 交易系統幾個核心內涵 1、心態核心。 在交易系統沒有提出可交易各股時期，心態如何擺正，並且做到行與心合一，是交易系統能夠發揮系統交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統，但心態急躁，無法忍耐空倉或者視那些持續飈升但不知道如何控制風險才為合理而又強行介入，那麼，作為脫離交易系統控制，導致的失敗，就不能歸咎於交易系統程序失敗，是心態失敗導致了交易失敗。因此，偶認為，心態是最重要的，心態決定交易系統的成敗。 2、得失核心。 不同的資金起點，有不同的得失。如100萬與3萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬的個體，其將收益目標降低到年50%，其收益高於3萬翻倍許多，其心理要求和技術要求就會大幅度的降低。因此，導致了不同的交易系系統性質，100萬的個體很有可能看重中線交易系統，3萬的個體很有可能看重短線交易。 3、技術核心。 市場獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。 1、超跌反彈，超，超到什麼程度必反？彈，彈到什麼程度必跌？ 2、高拋低吸，高，高到什麼程度為高？低，低到什麼程度為低？吸，吸是一次還是多次？ 3、強勢追高，強，什麼時期可以追，什麼時期不能追？追，高到什麼程度還可以追？ 超跌反彈 不同的人有不同的分析基點，那麼，定義這個超，就可以採用歷史統計來實現。例如，高點下降超過60%，並且在形態、成交量分布等等技術，都達到適當，那麼，這個超，就是必反的定義。歷史統計應該成功率非常高才對，如果，還是很低，那麼，這個就不是超。 高拋低吸 偶認為，從形式上，它應該是某種通道的產物，達到通道的上軌，拋出，達到通道的下軌，低吸(在你的系統中有使用布林線進行操作，但必須分析整個趨勢處在什麼狀態，如果處在整理趨勢之中是很可行的一種技術分析指標，但如果明顯處在一個上升或下降的趨勢之中，那麼使用趨勢線與通道線是明智的選擇——當然在整理趨勢中也適用，這樣避免使用布林線等擺動指數所發出的模糊或錯誤信號）。通道的下軌永遠都都在K線之下，出現小概率在之上，應該是抄底系統信號。通道的上軌永遠都在K線之上，出現小概率在之下，應該是逃頂系統信號。——與布林線有同曲異工之妙。 強勢追高 當指數形成中級行情的時候，才追高，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高，但這要取決於歷史統計，實際上，強勢追高是一種不理性的操作手法。在追高的選股時期，可以肯定手中有資金，行情在上漲，這部分資金踏空，那麼，如果有上面兩種交易系統，就不存在踏空。只存在速度上的不同。 4、控制核心 在交易系統出現信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性（偶稱為風險）降到最大可控程度，這個並不是技術交易系統的內容。假設，一個可以達到70%成功率的技術交易系統，如果加入資金管理，可以提升到80%，那麼，這個技術交易系統的成功率就是80%，而不是70%。 5、跟蹤核心 在交易系統出現信號時期，並交易介入。後市趨勢跟蹤系統是否有轉市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統，還應該有一個配套的好的趨勢跟蹤系統存在，以決定趨勢的終結，以便於，讓利潤奔跑。 6、空倉核心 當交易系統沒有信號時期，是否能夠達到空倉所需要的心理素質，這也是交易系統成敗的重大問題。 由此，可以清晰看到，技術交易系統只是交易系統的一個部分，而不是全部。當技術交易系統出現信號時期，並不是系統在做決策，實際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統，包含了心態、技術、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統是綜合分析系統。來解決在正確的時機、選擇正確對象、進行正確的行為的決策系統。 自己的交易系統。 1、交易流程圖及注意事項。 2、資金管理及應對事項。 3、指數頂底分析方法。 4、交易系統復利統計。（以控制空倉心態） 5、交易系統信號分布。（以控制等待心態） 建立交易系統總體流程步驟一：『明確交易系統的依據』； 建立交易系統的依據就是：『在市博弈總體不確定性的大環境下，要發現和分離出價格運動的確定性因素』，也就是要建立自己的『科學交易觀和正確交易方法論』； 建立交易系統總體流程步驟二：『構造交易系統』； A）要明確交易系統的目的：『克服人性弱點，便於知行合一』； B）要明確交易系統的特性：『整體性和明確性』； C）交易系統隨時間和證券市場外部環境變化，『本身要能夠修改和進行參數調整』； D）交易系統的一些基本子系統：『行情判斷、板塊動向、風險管理、人性控制』； 建立交易系統總體流程步驟三：『檢驗交易系統』 A）檢驗交易系統包括：『統計檢驗、外推檢驗和實戰檢驗』； B）要考慮交易成本； C）要考慮建倉資金量大小造成的回波效應； D）要考慮小概率事件（統計學上的胖尾）對交易系統的影響； 建立交易系統總體流程步驟四：『執行交易系統』； A）日常操作主觀要服從客觀，『交易有依據、慾望要消除』； B）模擬操作不可少，即使不交易，依然要『仔細看盤、仔細復盤、揣摩多空主力的思路、勤動腦多實踐』，最終做到『正確地知行合一』 系統交易，即按照一套交易系統進行交易。系統交易者的時間和精力主要放在交易系統的開發中。市場中，對於採用趨勢型策略的系統交易者來說，成功開發一套交易系統的要素及其重要性比重，不妨設計大致如下：范圍，10%；買點，5%；賣點，10%；止損，20%；資金管理，40%；對系統的理解、洞察、應變與創新，15%。可見，資金管理是最重要的要素。在系統交易中，資金管理主要體現在以下三個層次上： 當然，不管是指標公式、交易公式，還是交易系統，其生命都源於交易策略。交易策略是根據對市場的基本原理和運行的非隨機性特徵及規律性進行深入研究後制訂的作戰原則和總體思路。我們經常見到很多大資金管理人和操盤手並不去編什麼公式，他們之所以成功，就是因為對交易策略有系統而深入的掌握。當然，如果有了好的軟體，他們把自己的策略放進公式里，也會省下不少的時間和精力。不過凡事均有利弊，過於機械則會損害洞察力、創造力和應變能力。 一個交易系統的形成除了有市場普遍性具有的特點外，也應有每個人個人的性格特點，對於即日交易（秒——小時）、短線（小時與天）、中線（周與月）、長線（月與年）不同交易方式的人（其中已含有個人的操作特點）也應有所不同，對於不同的市場（股票、期貨、期權、價差交易、權證、基金、債券(資訊,行情)、外匯等）在交易系統中各子項的偏重點也應有所不同，就是使用的技術分析系統參數也應做充分的調整。交易策略也應有主次之分從而使整個交易系統很明確。不談交易之前的分析策略，從交易一開始，交易系統最終要牢牢把握的就是三點（一個買點與二個賣點——止益目標點與風險控制點），從而在不明確的市場中以概率的方式獲勝（截短揚長）從而獲取總的利潤。

㈦ 期貨交易系統優化有沒有終點，你認為的終點是什麼呢

交易系統有三個分類，交易邏輯系統，信號過濾系統，執行操作系統。
交易邏輯系統是針對思想認知層次來說的，有沒有終點？
是有終點的。
天人合一，無為而治，這是道家哲學的觀點。隨心所欲不逾矩這是孔子的觀點。逍遙游這是莊子的觀點。當人回歸到唯物這個本體就是終點。
信號過濾系統是針對價格盤面來說的。根據價格給出的客觀信號採取一系列對應的行為動作，並實現盈利。在這個過程中所用到一切客觀信號統稱為交易系統。
所謂優化，就是去掉一些多餘的動作，不影響整體的盈利結果，這叫優化。
開倉-止損-止盈，這是三個行為動作，對應三個信號。什麼是優化的終點？當信號具有唯一性的時候，就是優化的終點。
一個開倉信號，一個止損信號，一個止盈信號。三個信號對應三種行為方式，就是信號過濾系統優化的終點。沒有辦法再精簡了。
執行操作系統是針對交易過程來說的。機器人式的程序化執行就是終點。再往上是什麼境界？沒有了。
綜上所述，得出結論。
交易邏輯系統，信號過濾系統，執行操作系統，三者最終會重合在一條直線上。達到無為之境界

㈧ 逆勢自動交易系統有哪些優缺點是什麼

自動交易系統，也指機械交易系統、演算法交易、自動交易或者系統交易，交易者可以建立一系列規則，包括交易入場和出場，一旦這些規則進行了編程，那麼電腦就能自動執行這些規則。進出場規則的根據可以是簡單的行情如移動平均交叉點，也可以是較復雜的策略，這時就需要用戶的交易平台或編程人員有更廣泛的編程語言基礎。自動交易系統通常都需要直接連接到經紀商的軟體，任何特定的規則都需要以經紀商平台的專有語言來進行編程。

有些交易平台有策略建立板塊，用戶可以從一系列不同的技術指標中選擇自己需要的功能，組成自己的自動交易規則。用戶可以設置訂單類型（市價單還是限價單）、什麼時候交易被觸發等功能，或者乾脆直接使用平台默認的設置。不過，有很多交易者選擇編程自己私人化的指標和策略，或者找一個編程人員來開發自己的系統。當然，這比使用平台默認的設置投入的精力更多，不過它的靈活度也更大，帶來的交易結果更讓人滿意。

一旦規則確立了，電腦就會根據交易策略來監管市場，找到買賣機會。按照設置的規定，只要進入了交易，一系列保護性止損、移動止損和盈利目標也就相應產生。在一個快速變化的市場，一旦行情對交易者不利，那瞬間進出場交易可能就意味著你的虧損被控制在一定范圍還是無法挽回。

㈨ 交易系統的完善途徑

一、什麼是交易系統
什麼是交易系統？從簡單的概念上講，交易系統是系統交易思維的立體化。系統交易思維是一種理念，它體現為在行情判斷分析中對價格運動的總體性的觀察和時間上的連續性觀察，表現為在決策特徵中對交易對象、交易資本和交易投資者的這三大要素的全面體現。關於系統交易思維涉及的內容很多，本資料中將會以更多篇幅作為重點來討論。但有一點必須指出，交易系統既然是系統交易思維的物化，就絕非是當前市面上哪些單純的行情播報軟體或者行情的輔助分析軟體可比的。
不管是新手還是老手，總是使用各種各樣不同的方式、系統、策略，通過投機產品價格的波動來賺取收益。每個投資者都稱自己的手段是最高明的。但是事實上，每種交易系統都有他的長處與短處。決勝投機市場的關鍵在於。制定一個簡潔的交易系統。嚴格遵守交易規則。控制住自己的情緒。
(一)交易系統的分類

一般地交易者選擇使用兩種交易系統。A價格跟隨性系統B價格預測性系統。讓我們來簡單的介紹一下它們。

1.價格跟隨性系統

通過動量指標，震盪指標，平均方法，跟隨市場的走勢。最簡單的做法就是找到一條適合的移動平均線並按照所指方向進行交易。也可以加入其他的指標，比如MACD,隨機指標，RSI,布林通道等。一個圖表可以有29種不用的技術指標，無數種搭配協同分析方式。再加上20種不同的時間框架(年、月、周、日、小時、分鍾等)，難怪一些不諳此道的交易者會12小時的做在屏幕前進行分析而不敢下一口倉。避免「分析癱瘓」的關鍵在於化繁為簡，選擇您要操作的時間框架，選擇一個由兩三種指標構成的分析組合，這個系統還包括趨勢線。一旦您的交易系統給出一個交易信號，就自信的放手去做把。

2.價格預測性系統

一般地是長線系統，運用於交易時段、天線或者更長。他包括在一個較長的時間框架中預測整個貨幣兌的走勢，然後逢低吸入，逢高派發。水平線，趨勢線，黃金分割線以及移動平均線等都是一些常用的指標。這些指標能確定交易的方向確定合適的介入位確定合適的退出位剩下的事就交給交易軟體，而您就可以忙其他事了。這種交易形式需要投資者具備一定的經驗與技巧，好在這些都可以在實戰交易中漸漸學到。