如何計算掉期價格

❶ 外匯掉期業務怎麼定價

外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。
1、期對遠期的掉期交易:
指買進或賣出兩筆同種貨幣、不同交割期的遠期外匯。這種遠期對遠期交易又有兩種形式：一是買進較短交割期的遠期外匯(如30天)，賣出較長交割期的遠期外匯(如90天)；另一是買進較長交割期的遠期外匯，賣出較短交割期的遠期外匯。
2、匯龍網外匯掉期業務具體定價解說：
工行某客戶為出口加工型企業，在2009年7月需支付4500萬美元購買機器設備，同時預計其在2009年11月有一筆約4500萬美元的出口收入。該企業當時人民幣資金較充裕而美元資金緊張，為解決自身美元收入、支出的時間匹配問題，該客戶於2009年7月1日與工行敘做了一筆人民幣外匯掉期交易。交易方向為客戶在近端換入4500萬美元，同時在到期日2009年11月24日換出4500萬美元。合約規定，根據即期匯率6.8330，客戶在近端為換入美元需支付人民幣307,485,000元；另外，根據當時工行5個月掉期報價51BP，客戶可在到期日換回人民幣（6.8330+0.0051）×45,000,000＝307,714,500元。
假設客戶未與工行敘做此掉期交易，而採用交易日即期購匯、到期日即期結匯的方式實現其管理美元頭寸的需求，則根據到期日當天的美元兌人民幣匯率6.8276計算，客戶可用4500萬美元結匯307,242,000元。因此，該筆掉期交易在滿足了客戶自身本外幣頭寸調劑需求的基礎上，為其創造了307,714,500－307,242,000＝47.25萬元的匯兌收益

❷ 國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！

問題一：
掉期匯率是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期升貼水是掉期點，是掉期匯率與即期匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期A幣種換B幣種，到期時再B幣種換回A幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手買入1GBP，則賣出1.5650USD，遠期你再對交易對手賣出1GBP，同時買入1.5680USD。反向就是即期賣出GBP的結果啦。

問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的升水）

❸ 掉期成本的計算公式

1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算= （遠期匯率－即期匯率）/ 即期匯率 × 360/ 遠期合約天數

2.以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率

(3)如何計算掉期價格擴展閱讀：

不規則天數的掉期率的計算：不規則天數的掉期率常採用平均天數法來計算，其計算過程可以分為4個步驟： （1）找出最接近不規則天數的前後兩個規則天數的掉期率。 （2）計算出前後兩個規則天數的掉期率的差額和這兩個交割日之間的天數，以掉期率差額除以天數，得到每一天的掉期率。 （3）計算出不規則天數交割日與前一個規則天數交割日之間的天數，以這一天數乘以所求得的每一天的掉期率，得到一掉期率。 （4）將這一掉期率與前一個規則天數的掉期率相加，得到不規則天數的掉期率。

❹ 掉期外匯交易題目，求解答啊

即期匯率6.8201/6.8475， 2個月掉期率50/40，也就是2個月的遠期匯率為6.8151/6.8435。
5個月掉期率180/150，也就是5個月的遠期匯率為6.8021/6.8325。
買入2個月遠期美元，價位6.8435；賣出5個月遠期美元，價位6.8021，之間的差價就是掉期成本。
如果不做賣出5個月遠期美元的合約，而是5個月後在即期市場賣出100萬美元，價位是6.7982，比賣出遠期美元6.8021還低，也就是說簽訂遠期合約多得了（6.8021-6.7982=0.0039）*100萬元人民幣，即39萬元人民幣。

❺ 掉期率的計算方法

1、掉期率的計算有兩種不同的方式，一種是以利率差的觀念為計算基礎，另一種是以利率平價理論的觀念作為計算基礎。
①以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算= （遠期匯率－即期匯率）/ 即期匯率 × 360/ 遠期合約天數
②以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率

2、不規則天數的掉期率的計算
不規則天數的掉期率常採用平均天數法來計算，其計算過程可以分為4個步驟：
①找出最接近不規則天數的前後兩個規則天數的掉期率。
②計算出前後兩個規則天數的掉期率的差額和這兩個交割日之間的天數，以掉期率差額除以天數，得到每一天的掉期率。
③計算出不規則天數交割日與前一個規則天數交割日之間的天數，以這一天數乘以所求得的每一天的掉期率，得到一掉期率。
④將這一掉期率與前一個規則天數的掉期率相加，得到不規則天數的掉期率。
應答時間：2021-01-13，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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❻ 怎麼看懂人民幣外匯遠期/掉期報價

就是表示升貼水率
如果即期匯率是USD/CNY(美元,人民幣)= 7.0451/7.0455

一周 -4.0/1.0,表貼水
就是說一周後的遠期匯率是
7.0451-0.0040/7.0455-0.0010=7.0411/7.0445
============================
7.0451-0.0004/7.0455+0.0001=7.0447/7.0456

❼ 掉期率的計算公式

掉期率公式可分為：

S——即期匯率;
I1為計價貨幣利率;
I2為基礎貨幣利率;
T——天數;
D——掉期率。
在上述公式中，若計價貨幣利率大於基礎貨幣利率，其利率差為正數，此時遠期匯率減其即期匯率大於零，稱之為升水;若計價貨幣利率小於被計價貨幣利率，其利率差為負數，此時遠期匯率減其即期匯率小於零，稱之為貼水。

❽ 貨幣掉期價格的決定因素有哪些

一、等待銷售的商品量，二、商品的價格水平，三、貨幣流通速度所決定。
第一和第二構成商品價格總額，再除以貨幣流通速度，就成為商品流通所需要的貨幣量。
所以錢幣的發行量必須以流通中所需要的貨幣量為限制，如果發行量超過流通中所需要的貨幣總量，就會引起錢幣貶值，物價上漲，出現通貨膨脹。
故影響錢幣貶值的最終因素是：錢幣的發行量超過了流通中所需要的貨幣量而造成。

❾ 看不懂掉期匯率報價方式

掉期率？應該是掉期點吧，而且應該是負數吧，因為買價應該要小於賣價

USD/DEM/1.6508/18是即期價格，即做市商買入USD對DEM 1:1.6508，而賣出USD對DEM 1:1.6518

1個月掉期點 -1/-0.5，即遠期與即期的差額，即做市商1個月後買入USD對DEM 1:1.6507(=1.6508-1/10000)，而賣出USD對DEM 1:1.65075(=1.6508-0.5/10000)