標准差是衡量風險大小的指標

① 度量風險的指標有哪些

度量風險的指標種類：

1. 敏感性指標，用於衡量資產價值對某一風險因子的敏感性。如β值，衡量單一股票或股票組合對市場指數(標普500、滬深300)的敏感性，敏感性指標的一個缺點是，無法知道對整體的絕對影響；

2. 波動性指標，用以衡量資產收益率相對於資產期望收益率的偏離程度，常用標准差(σ)度量，標准差表示各觀測值偏離於均值距離的平均數。與標准差相關聯的一個概念是相關系數(ρ)，用以衡量兩個變數(a和b)線性相關的密切程度，其值介於-1至1之間，ρ=1表示變數a和b完全同方向變動，ρ=-1表示變數a和b完全反方向變動，ρ=0表示變數a和b無相關性，無法從a的變動推知b的變動；

3. 概率類指標，用以衡量某一結果發生可能性大小的度量。風險與損失雖然存在密切的關系，但概率在其中扮演著重要的角色，某一損失雖然很大，但發生的概率卻非常低，則該損失的期望損失將很低，從而該損失的實際風險可能並沒有表象上那麼大；

4. 綜合類指標，將概率、損失、對整體的絕對影響統一考量的指標，這類指標的典型代表是VAR，它表示在一定概率下的最大可能損失是多少，克服了上述三類指標單獨考量風險某一維度的缺陷。同時，由於VAR表示的損失值的大小，相對敏感性指標而言，VAR提供了一個對不同資產風險的統一考量，具有可加總的優越性。

   
   

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標准差來表示風險不太符合實務需求，大部分波動的觀念植基於風險為對稱的假設，但這種假設不僅在學術界仍有爭議，而且不符合實務上重視負面損失的表達。

例如由2樓墜地和20樓墜地的可能結果，就波動而言，前者通常大於後者(2樓墜地可能無事、輕傷、重傷或死亡，20樓墜地基本不死也重傷)，但就對風險的認知來看，後者的風險是較大的。

風險衡量指衡量外匯風險帶來潛在損失的概率和損失程度。風險的數學表達：

對於風險，理論上還沒有統一的定義。風險都是源自未來事件的不確定性，從數學角度看，它表明的是各種結果發生的可能性。在公司金融學中，研究風險是為了研究投資的風險補償，對風險的數學度量，是以投資（資產）的實際收益率與期望收益率的離散程度來表示的。最常見的度量指標是方差和標准差。

② 請教老師什麼叫凈值增長率標准差和業績比較基準收益率標准差

標准差是衡量投資項目風險大小的指標，標准差的數值越大，代表投資風險高，收益的不確定性高，波動比較大。

凈值增長率標准差反映基金的實際風險；業績比較基準收益率標准差是基金業績參考標準的波動程度。故此，「凈值增長率標准差減業績比較基準收益率標准差是正」代表基金的實際風險比預計高。

含義

凈值增長率是基金在某一段時期內資產凈值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現，按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率=（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率=〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。

以上內容參考：網路-凈值增長率

③ 財務管理中衡量風險的指標有哪些

在財務管理中經常用來衡量風險大小的指標有收益率的方差、標准差和標准離差率等。財務管理中的風險指企業在各項財務活動過程中，由於各種難以預料或無法控制的因素作用，使企業的實際收益與預計收益發生背離，從而蒙受經濟損失的可能性。學習之前先來做一個小測試吧點擊測試我合不合適學會計

財務風險指標是基於廣義的財務活動，從動態和長遠的角度出發，設置敏感性財務指標並觀察其變化，對企業潛在的或將要面臨的財務危機進行監測預報的財務分析方法。它是財務指標和財務預警模型的統一。前者是企業財務評價分析體系對財務風險報告的體現；後者是在多個財務指標組合的基礎上，選取多個企業樣本，建立多變數數學模型，對企業財務風險進行的更全面、深入的分析，具有宏觀分析價值。

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④ 反映股票基金風險大小的指標

反映股票基金風險大小的指標主要看以下兩個：

1.最大回撤

最大回撤，指的是在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。

也就是說，如果你在歷史最高點買入基金，在歷史最低點賣出基金，在這個買賣過程中承受的最大虧損值。

通過這個指標，我們就可以判斷買入某隻基金後可能出現的最糟糕的情況。如果這個最大回撤值遠遠超過了你的風險承受能力，那麼建議大家還是換一隻基金進行投資。

當然對於基金定投來說，只要你嚴守投資紀律，也就不會在最高點滿倉買入，也不會在最低點全部賣出，所以最大回撤的這事，也就不會在基金定投發生。

關於這個最大回撤值，大家可以在三思投顧APP去查詢。比如下圖中的這只基金的最大回撤就為43.87%。

不過，最後需要大家注意的是：

1.不管是夏普比率還是最大回撤，反映都是基金的歷史業績表現，所以大家不能只根據它判斷基金是否值得投資。當然雖然過往的業績不能完全預測未來，但這些信息對我們挑選基金還是有一定參考價值的。

2.如果大家要用這兩個指標去挑選基金的話，記得一定是在同類型基金之間做比較，不能把不同類型的基金放在一起進行對比。

⑤ 如何根據標准離差和標准離差率的高低衡量風險的大小

1、標准離差，能反映投資風險程度，是方差的平方根。一般來說，標准離差越小，風險也就越版小;反之標准離差越權大則風險越大。

標准離差的局限性在於它是一個絕對數，只適用於相同期望值決策方案風險程度的比較。

2、標准離差率，也能反映投資風險程度，但標准離差率是某隨機變數標准離差相對該隨機變數期望值的比率。

標准離差率是以相對數來衡量某資產的全部風險，一般情況下，標准離差率越大，風險越大；相反，標准離差率越小，風險越小。標准離差率指標的適用范圍較廣，尤其適用於期望值不同的決策方案風險程度的比較。同樣，期望值相同時也可以使用。

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衡量數據離散程度的指標有：

1、異眾比率，用於測度分類數據的離散程度，衡量眾數對一組數據的代表程度；

2、四分位差，用於測量順序數據的離散程度，衡量中位數對一組數據的代表程度；

3、方差和標准差，用於測度數據離散程度的最常用測度值，衡量均值對一組數據的代表程度。

⑥ 風險評價中的「 年化標准差「什麼意思啊

標准差是衡量風險的常用標准，是與時間期限相關的概念，例如日標准差、周標准差、月標准差、年標准差等等。在風險評價中，常用的是年標准差。

但是不同時間期限的標准差不能直接比較，例如，日標准差1%和月標准差5%。因此，要把不同期限的標准差都轉化為統一的以年為期限，才能進行比較。日標准差轉化為年標准差的公式為，年標准差=日標准差*(365)^0.5。

風險評價，又稱安全評價，是指在風險識別和估計的基礎上，綜合考慮風險發生的概率、損失幅度以及其他因素。得出系統發生風險的可能性及其程度，並與公認的安全標准進行比較，確定企業的風險等級，由此決定是否需要採取控制措施，以及控制到什麼程度。

只有在充分揭示企業所面臨的各種風險和風險因素的前提下，才可能作出較為精確的評價。企業在運行過程中，原來的風險因素可能會發生變化，同時又可能出現新的風險因素，因此，風險識別必須對企業進行跟蹤，以便及時了解企業在運行過程中風險和風險因素變化的情況。

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進行風險評價時還應注意以下幾個問題：

1、風險評價應該對風險因素全面考慮，主要包括以下基本要素：人、機械設備、物、法規、環境；

2、所選擇的風險因素需要能用數值表示其危險大小，並要建立各因素之間關系的數學模型；

3、評價結果必須綜合考慮所有因素，用單一值表示風險的大小。

⑦ 標准差系數可以衡量風險嗎

標准差系數可以衡量風險。

先算期間內每周回報的加權平均值，再用每個回報值相對加權平均值的離散程度的和，除以n-1(n是一共有多少周），再開根號，得出來的就是標准差。

計算貝塔系數的前提是知道整個市場的回報的標准差，算出市場標准差和回報標准差之間的協方差，貝塔系數＝回報標准差/市場標准差×協方差。如果又沒市場的數字，行業的也行。

意義

標准差系數是將標准差與相應的平均數對比的結果。標准差和其他變異指標一樣，是反映標志變動度的絕對指標。它的大小，不僅取決於標准值的離差程度，還決定於數列平均水平的高低。因而對於具有不同水平的數列或總體，就不宜直接用標准差來比較其標志變動度的大小，而需要將標准差與其相應的平均數對比，計算標准差系數，即採用相對數才能進行比較。

⑧ 方差和標准差可以用來比較所有投資方案的風險程度

摘要 概率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望（即均值）之間的偏離程度。統計中的方差（樣本方差）指每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的平均數。在許多實際問題中，研究方差即偏離程度有著重要意義。方差為衡量源數據和期望值相差的度量值。

⑨ 投資風險的期望值標准差

你好，風險報酬有2種表示方法：
一是風險報酬額，所謂風險報酬額是指投資者因冒風險進行投資而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。
二是風險報酬率，所謂風險報酬率是指投資者因冒風險進行投資而獲得的超過時間價值率的那部分額外報酬率，即風險報酬額與原報酬額的比率。
在財務管理中，風險報酬通常用相對數——風險報酬率來表示，講到風險報酬，一般是指風險報酬率。
風險報酬率是投資者因承擔風險而獲得的超過時間價值率的那部分額外報酬率，即風險報酬額與原投資額的比率。風險報酬率是投資項目報酬率的一個重要組成部分，如果不考慮通貨膨脹因素，投資報酬率就是時間價值率與風險報酬率之和。
風險報酬率的計算：
(一)確定概率分布
在經濟活動中，某一事件在相同的條件下可能發生也可能不發生，這類事件稱為隨機事件。概率就是用來表示隨機事件發生可能性大小的數值。通常，把必然發生的事件的概率定為1，把不可能發生的事件的概率定為0，而一般隨機事件的概率是介於0與1之間的一個數。概率越大就表示該事件發生的可能性越大。
(二)計算期望報酬率
隨機變數的各個取值，以相應的概率為權數的加權平均數，叫作隨機變數的期望報酬率，它反映隨機變數取值的平均化。
期望報酬率：
式中：Pi ——第i種結果出現的概率
Ki——第i種結果出現後的預期報酬率
N——所有可能結果的數目
(三)計算標准差
表示隨機變數離散程度的指標包括平均差、方差、標准差和全距等，最常用的是方差和標准差。
方差是用來表示隨機變數與期望值之間離散程度的一個量。
方差：
標准差也叫均方差，是方差的平方根。
標准差：
(四)計算標准差系數(標准離差率)
標准差是反映隨機變數離散程度的一個指標，它是一個絕對數，不能用於比較不同規模項目的風險大小。為了解決這個困難，我們引入標准差系數的概念。?
標准差系數是標准差與期望值的比值。是用相對數表示的離散程度，即風險大小。
其計算公式為：
(五)計算風險報酬率
標准差系數雖然能正確評價投資風險程度的大小，但它還不是風險報酬率。要計算風險報酬率，還必須藉助一個系數——風險報酬系數(風險報酬斜率)。風險報酬率、風險報酬系數和標准差系數(風險程度)之間的關系為：風險報酬率與風險報酬斜率、風險程度成正比。
風險報酬率=風險報酬斜率×風險程度
無風險報酬率加上風險報酬率就是風險調整貼現率(期望投資報酬率)。
風險調整貼現率=無風險報酬率+風險報酬率
風險報酬斜率的大小取決於全體投資者的風險迴避態度，可以通過統計方法來測定，如果大家都願意冒險，風險報酬斜就小，如果大家都不願意冒險，風險報酬斜率就大。無風險報酬率也就是貨幣的時間價值。
二、風險報酬額
風險報酬額是絕對量的表現形式，是指投資者因冒風險進行投資而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。具體體現為投資收益與預期收益的差額。
風險報酬額的計算：
在知道了風險報酬率後，可以用實際投資額求風險報酬額。
希望對你能有幫助，望採納，謝謝~！

⑩ 預期收益 方差 標准差是指什麼有什麼區別

1、其區別是：
（1）方差(variance)是實際值與期望值之差的平方平均數。
（2）而標准差(standard
deviation)是方差的算術平方根。
（3）協方差用的比較少，主要是度量兩個變數的相關性（在股票方面有應用）。
2、方差的定義：（variance)是在概率論和統計方差衡量 隨機變數或一組數據時離散程度的度量。概率論中方差用來度量
隨機變數和其 數學期望（即
均值）之間的偏離程度。統計中的方差（樣本方差）是每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的
平均數。在許多實際問題中，研究方差即偏離程度有著重要意義。方差是衡量源數據和期望值相差的度量值。
3、標准差的定義：標准差（standard
deviation）
，中文環境中又常稱 均方差，標准差是離均差平方的算術平均數的平方根，用σ表示。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的兩組組數據，標准差未必相同。
4、協方差的定義：協方差分析是建立在 方差分析和
回歸分析基礎之上的一種統計分析方法。
方差分析是從質量因子的角度探討因素不同水平對實驗指標影響的差異。一般說來，質量因子是可以人為控制的。
回歸分析是從數量因子的角度出發，通過建立 回歸方程來研究實驗指標與一個（或幾個）因子之間的數量關系。但大多數情況下，數量因子是不可以人為加以控制的。