巴塞爾3有哪二個新監管指標

『壹』 從巴塞爾協議1到3，說明國際金融監管發生了哪些變化，這些變化的背景是什麼

如下：

1、B1出現於1988年。在此之前不存在統一的國際金融監管資本協議。

70年代國際金融市場的一系列動盪事件，包括布雷頓森林體系的瓦解，石油危機，黃金價格暴漲，以及層出不窮的銀行倒閉事件，使得各國政府開始認真的考慮制定一套統一的資本監管標准來有效的管理金融機構，應對金融系統危機。

2、與B1相比，B2對風險權重的規定更加細化，對每一類資產根據不同的評級賦予不同的權重。

B1的問題, 包括缺乏足夠的風險分辨細度(risk granularity)和敏感度(risk sensitivity), 以及缺乏對風險分散和對沖的足夠考慮使得其被業界所詬病。BCBS因此從1999年開始考慮修改1988年的B1 資本協議，並於2004年正式推出了B2。

3、B3版本鑒於對手交易風險在危機中的突出顯現，監管強化了CVA資本的量化要求。

2008年的金融危機，使得監管機構和金融機構重新審視監管資本的審慎性要求。首先是對於市場風險，監管當局意識到流動性對於金融機構的重要性，因此在新制定的B2.5中格外的強調流動性期限(liquidation horizon)的重要性，將流動性期限規定為3個月到1年。

『貳』 巴塞爾協議三個版本的核心內容分別是說說都有哪些改進

摘要 1主要內容

『叄』 巴塞爾協議2與3的主要區別是什麼

1、資本工具不同

銀行資本范圍的定義更嚴格。根據《巴塞爾協議III》，資本工具僅分為一級資本和二級資本，取消《巴塞爾協議II》中專門用於抵禦市場風險的三級資本，市場風險所需資本應與信用風險同等對待。

2、一級資本充足率不同

根據《巴塞爾協III》，商業銀行的一級資本充足率將由《巴塞爾協議II》規定的4%上調到6%，同時計提2.5%的防護緩沖資本和不高於2.5%的反周期准備資本，這樣核心資本充足率的要求可達到8.5%-11%。總資本充足率要求仍維持8%不變。

3、二級資本內容不同

《巴塞爾協議III》規定二級資本必須能在銀行破產清算的條件下吸收損失，取消了《巴塞爾協議II》中的二級資本子項。

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中國執行《巴塞爾協議III》的發展現狀

中國官方已向銀行發布一份正式的時間表，要求其實施更嚴格的《巴塞爾協議III》資本金要求，此舉終結了數月來圍繞相關規則將如何分階段落實的不確定性。

中國監管機構最初表示，他們將以極快的速度推動實施新的資本金標准，但在各方擔憂實力較弱的銀行將如何籌集必要股本之際，監管者轉而採取了一種循序漸進的方式。

中國大型銀行最遲在明年底必須達到9.5%的資本充足率，在2018年底達到11.5%的資本充足率。這樣的安排使它們有一個六年的過渡期來達標。

『肆』 巴塞爾協議新流動性監管指標的公式是什麼。我要非常詳細的解答和說明兩個指標，誰知道麻煩告訴我，多謝

流動性覆蓋率（LCR）：等於優質流動性資產儲備和未來30日資金凈流出量專估計值的比，協議規屬定大於等於100%。
凈穩定資金比率（NSFR）：等於可用的穩定資金和商業銀行穩定經營所需資金的比，協議規定要大於100%。

『伍』 為什麼中國積極推行巴塞爾三協議巴三對商業銀行有哪些影響

淺析新巴塞爾協議對我國銀行業的影響及對策

李萌 黃建新

1．（東北大學秦皇島分校，河北，066004；）2。湖北省漢川市建行，湖北，431600

[摘要]巴塞爾協議是關於商業銀行資本監管的協議。1988年7月版的巴塞爾協議，首次規范了銀行業的資本，為世界各國商業銀行的競爭制定了統一的游戲規則。隨著金融創新和風險管理難度的加深，巴塞爾協議也在不斷改進。2004年6月《新資本協議》正式出台，在2006年底實施。其內容主要包括最低資本要求、監管部門的監督檢查和市場約束等。新巴塞爾協議的產生代表著國際銀行資本監管的不斷發展與完善。實施新資本協議會給各國銀行業帶來不同程度的沖擊和影響，而我國作為國際清算國成員之一，必然會給我國銀行業提供諸多的新理念和科學操作方法，同時還會給我國銀行業提出許多緊迫性的改革任務，這是本文的分析重點。

[關鍵詞] 新巴塞爾協議 資本充足率 信息披露 銀行監管 風險管理

一、引言

巴塞爾銀行監管委員會1988年7月公布了《統一資本計量與資本標準的國際協議》簡稱《巴塞爾協議》，統一了國際銀行業的資本充足性標准。它將資本分為了核心資本和附屬資本兩個部分。其中核心資本主要由其實收資本和公開儲備兩部分構成。實收資本包括已發行和繳足的普通股和永性非累積性優先股。附屬資本主要包括未公開儲備、資產重估儲備、普通准備金或一般貸款損失准備等。在對商業銀行資本進行分類的基礎上，《巴塞爾協議》規定了商業銀行的資本充足性管制。所謂資本充足性就是指商業銀行的資本資產比率不得低於8%，其中核心資本至少達到4%的標准，附屬資本不得超過核心資本的總額。首次建立了一套完整的、國際通用的以加權方式衡量銀行表內與表外業務風險的資本充足率標准，成為各國金融當局有效進行銀行監管的重要依據.該協議的逐步推廣對防範與化解各國金融風險，維護銀行體系的穩定曾發揮了積極作用。但是近幾年來，面對層出不窮的金融創新和新的風險管理技術，原協議日益顯得乏力和滯後。尤其是在1997年東南亞爆發的金融危機中，巴塞爾協議沒有發揮出應有的作用。在這種背景下，巴塞爾委員會於1998年開始著手制定新協議。1999年巴塞爾委員會公布了關於新協議的徵求意見稿，並在全球范圍內廣泛徵求銀行界和監管部門的意見;2001年初巴塞爾委員會公布了新資本協議草案的第二稿;2003年公布新資本協議草案的第三稿。經過幾次的意見反饋和修改，2004年6月正式定稿.新巴塞爾協議覆蓋三大風險(信用風險、市場風險、操作風險)，包含三大支柱(最低資本要求、外部監管和市場約束)的新資本協議，並規定2006年底正式在全世界范圍內實施該協議，以取代1988年的舊巴塞爾協議。毫無疑問，新協議的制定和實施將對全球的銀行業產生深遠的影響，而作為剛剛入世的中國銀行業，受到的影響更為顯著。

二、新巴塞爾協議的基本框架

新協議比 1988的資本協議更為復雜、詳盡，更加具有風險敏感性，原因是新協議在原來的基礎上增添了三大支柱，分別是最低資本充足率要求、監管當局的監管和市場約束。

1．支柱一:最低資本要求

新巴塞爾協議認為最低資本要求仍然包括三個基本要素，即監管資本的定義、風險加權資產和資本對風險加權資產的最低比率。其中，資本的定義和最低資本充足比率仍保留1988年巴塞爾協議的資本定義和比率不變，但是計算資本充足率的公式有所不同。新協議在計算資本充足率時，明確了應考慮市場風險和操作風險的因素，其表達式為:資本充足率＝資本金÷（風險加權資產+12.5*市場風險所需的資本+12.5*操作風險所需的資本）二者相比較可以看出，兩種計算方法雖然分子完全相同，但是在新協議中，分母由原來單純反映信用風險的加權資產加上了反映市場風險和操作風險的內容，使資本水平更真實的反映銀行風險。新巴塞爾資本協議繼承了以資本充足率為核心的監管思路，但是，新協議的資本要求已經發生了極為重大的變化：

①拓展了風險范疇，強調全面風險管理。所謂全面風險管理，就是不僅要計算信用風險和市場風險，而且還要考慮操作風險。根據全面風險權重計算出的最低資產充足率依然為8%。新協議提高了信貸損失風險資本框架的敏感度，要求對風險高的借款人採用更高的資本，低風險則低資本，還提出了計算信用風險的內部評級法；強調應對包括利率風險、股票風險、外匯風險、商品風險和期權價格風險等在內的市場風險加以特別關注；銀行在風險控制時還應當注意操作風險，操作風險是指由於不當或失敗的內部程序、人員和系統或外部事件（如自然災害）導致損失的風險。

②改進了風險的計量方法，提出了標准法和內部評級法兩類風險評估方法。標准法需要藉助外部評級機構確定資產風險權重，計算最低資本要求；同部評級法採用銀行內部評級，確定資本要求。

③擴大了資本約束范圍。新協議對諸如金融組織形式、交易工具等的創新提出了相應的資本約束對策。對於以商業銀行業務為主的金融控股公司以及證券化的資產，則重新制定了資本金要求，要求銀行提取足夠的各類資產的最低資本金；此外，還充分考慮到了控制公司下不同機構的並表問題。

2.支柱二:監管部門的監督檢查

外部監管作為新資本協議的一個重要支柱，對於資本充足性的監管約束而言，可以說是第一次被納入資本的框架.其基本原則是要求監管機構應根據銀行的風險狀況和外部經營環境，要求銀行保持高於最低水平的資本充足率，對銀行的資本充足率進行嚴格的控制，確保銀行有嚴格的內部體制，從而有效管理自己的資本.新巴塞爾協議強調了各國金融監管當局的職責，提出了較為詳盡的配套措施。巴塞爾委員會希望各國監管部門擔當起三大職責。

3.支柱三:市場約束

新協議首次引入市場約束機制。新協議更多的是從公司的角度來看待和對待銀行的。強調以市場的力量來約束銀行，認為市場是一股強大的推動銀行合理、有效配置資源並全面控制經營風險的外在力量，具有內部改善經營、外部加強監管所無法替代的作用。作為公眾公司的銀行，只有像其他公司一樣，建立起了現代公司治理結構、理順了委託代理關系、確立了內部制衡和約束機制，才能真正建立風險資產與資本的良性配比關系，在接受市場約束的同時，才能贏得市場。

三、新協議對我國銀行業的影響

1、 新協議對我國銀行資本充足狀況的影響

按照新協議的要求計算資本充足率，會使我國商業銀行的資本充足狀況下降，資本充足率水平偏低是我國銀行長期面臨的一個難題。至於國有商業銀行資本充足率問題，2004年國家動用450億美元國際儲備向中國銀行和中國建設銀行補充資本金後，其資本充足率分別達16.5%和14.14%。2005年4月，國家動用150億美元外匯儲備向中國工商銀行補充資本金使其資本充足率達到6%。可以預見，通過國家注資和其他方式，四大國有商業銀行的資本充足率將達到《巴塞爾協議》的要求，其抗風險能力將得到增強。

但是，新協議的實施會拉大國內商業銀行與國際銀行資本充足性的差距，新協議允許銀行根據自身的情況採用不同的方法來計算風險加權資產，即內部評級法和標准法。內部評級法是新協議所倡導的方法，也是用來計量銀行風險方法的發展趨勢.一般而言，根據內部評級法可將同一家銀行的風險資產規模較原計算方法減少2%-3%.對於經營狀況較好的大銀行，這種下降幅度更為明顯。據英國《銀行家》2000年7月的世界前1000家銀行排名結果，位居榜首的美國花旗銀行核心資本充足率為6.65%，如果按內部評級法計算，其核心資本充足率會達到10%以上。眾所周知，內部評級法要求較高，也比較復雜，一般只有發達國家才有條件採用.這就會相應降低發達國家資本要求，而相對的提高了發展中國家的資本要求。最為典型的實例是，在新興市場國家中，有能力採用內部評級法的是一些經營管理能力和資金實力較強的外資銀行.這些銀行通過採用內部評級法，能夠以低廉的價格向新興市場國家的優質客戶提供各種金融產品，使新興市場國家的銀行在競爭中陷入被動.原因在於新興的市場國家中，當地的優質客戶如果用內部評級法可以獲得較低的風險權重;但如果採用標准方法，由於其中的許多客戶沒有獲得外部評級，風險權重往往達到100%。入世後的中國銀行業，無論在地域還是在業務范圍都逐步對外開放一些實力雄厚的外資銀行相繼入駐內地，由於計量方法的差異導致國內銀行與外資銀行監管資本的差別，拉大了國內商業銀行與國際商業銀行在資本充足上的差距，使國內銀行在國際競爭中處於不利的地位.新資本協議仍然把最低資本量問題作為一項重要內容，為了與新協議接軌，與國際銀行相競爭，我國銀行目前面臨的就是如何在新協議下提高資本充足率的問題。一方面，資本充足率的提高依賴於銀行資本的補充和積累。而現在我國銀行資本補充渠道又很狹窄，因此通過發行上市，無疑是增加資本的良策。

2、新巴塞爾協議給我國銀行風險管理帶來的問題

①．我國大多數銀行忽略對市場風險和操作風險的管理

考慮到金融市場的發展和金融創新的不斷涌現，現代商業經營中市場風險和操作風險在銀行管理中日益突出。而我們對於風險資產及資本充足的監管，主要是考慮信用風險，基本上沒有考慮市場風險、匯率風險、價格風險以及在操作和技術等方面的風險。隨著中國利率市場化的推進，利率波動得更為頻繁，利率風險會逐漸明顯。新協議也突出強調了利率風險在銀行風險管理中的重要作用。另外，銀行業務操作環節不斷增多，技術性和復雜性不斷增強，對於電腦的依賴程度加大，由於電子技術的漏洞而造成的操作風險給銀行帶來巨大的潛在損失。由於操作風險的增大，新協議將其納入資本監管的框架中。所以，要真實反映銀行風險狀況，就必須考慮市場風險和操作風險，我國銀行必須由單一信用風險管理轉向實行全面風險管理.如果忽略市場風險和操作風險的管理，就會加大銀行風險程度，勢必要配置更高水平的資本金，那樣就會使銀行在競爭中失去有利位置。實行全面風險管理要求銀行對信用風險、市場風險和操作風險實行統一的風險計量、控制和報告，需要在定性與定量相結合的基礎上開展統一協調的管理工作。目前，我國大多數商業銀行還達不到這一要求，難以實現有效的全面風險管理。

②．社會信用評級制度不發達

由於我國整個社會信用制度欠發達，國內的信用市場尚處於發展階段。一方面中介性的信用評級機構很少。目前主要有中誠信和大公信用評級兩家，參與信用評級的企業主要是為了發行債券，評級企業只有200家左右.由於國際化程度不高，我國企業獲得國際承認的外部評級數目就更少了。那麼在目前的信用評級條件下，如果按照新協議採用的標准法，我國商業銀行的大多數資產都是未評級的，風險權重達到100%。對於BB級以下企業的資產，風險權重為150%，那麼信用較差的企業將會傾向於未評級一組，這樣在標准法下對銀行的風險管理是不利的。另一方面，由於社會的信用文化缺乏，企業的財務數據真實性不高，加上信用評級未完全在貸款決策、貸款定價中起到核心作用。而基層信貸人員對評級體系的重要性認識不足，沒有積極去核准企業財務數據，導致評級體系中的財務數據不夠准確全面，風險得不到真實反映，以至於信用評級的結果與企業的實際風險登記並不匹配。為接近標准法的要求，招商銀行、建行、中行等部分中資銀行聘請國外的評級機構進行風險評級，盡管花費不菲，但對方還是因為對情況不了解，而無法做出准確、全面的評定.由此可見，信用評級己成為我國銀行業參與國際競爭的一個瓶頸。

③．銀行的內部基礎數據嚴重缺乏，評級技術落後，風險模型難以建立

④．風險評級方法過於簡單，缺乏科學性，風險揭示嚴重不足

3、新巴塞爾協議對我國銀行監管的影響

作為國際銀行業監管的「神聖公約」，巴塞爾協議為各國的金融監管提供了統一的標准，也為國際銀行的競爭制定了統一的游戲規則。按照新資本協議要求，監管當局必須在強化合理性監管的同時，重視安全性監管，逐步硬化商業銀行的資本充足率約束，力求把資本充足率與銀行面臨的主要風險有機的結合在一起，以反映銀行業風險管理的最新方面，以及監管實踐的最新變化。新協議的第二支柱在給予各國監管當局更大決策自主權時，也對其提出了更高的要求。再加上我國的監管水平較發達國家有一定的差距，因此實施新協議的難度很大，具體來說主要面臨的困難有如下幾方面:

①．銀行監管機制不靈活

新協議在銀行監管方面特別強調了監管制度的靈活性和針對性，因為不同國家不同銀行的經營狀況、風險管理能力以及技術水平等方面是不盡相同的，所以對銀行進行監管時，要充分考慮這些差異，區別對待，避免整齊劃一。因此我們要根據各銀行所處的具體情況，提出針對性強、靈活性大的方案，進行分類監管，這必然會增強銀行監管工作的難度和復雜性。這也是新協議對今後我國銀行監管工作提出的重大改革之處.

②．銀行監管指標不夠全面合理

新協議綜合考慮了銀行面臨的各種風險，並提出對信用風險、市場風險和操作風險進行全面管理.因此監管當局制定的監管指標也必須覆蓋所有可能面臨的風險。目前我國對商業銀行的監管指標包括監控性指標和監測性指標。其中監控性指標包括資本充足率指標、存貸款比例指標、中長期貸款比例指標、流動性指標、單個貸款比例指標和貸款質量指標。監測性指標包括，風險加權資產比例指標、外匯資產比例指標、利息回收率、資本利潤率和資產利潤率。由以上指標可以看出，目前我國銀行監管指標在風險管理方面是以信用風險為主的，對市場風險和操作風險考慮的很少。例如，監管當局並沒有對利率敏感性比例(利率敏感性資產與利率敏感性負債的比率)做出詳細規定。而事實上，隨著我國利率市場化的進程，由利率敏感性資產或利率敏感性負債帶來的風險日益突出，利率風險是不容忽視的。另外，由於銀行業務的創新和復雜程度的增加，因計算機或人員操作不當而發生的風險在我國銀行業中也不斷增多。新資本協議正是考慮了這些實際情況，尤其強調了利率風險和操作風險在銀行風險管理中的重要地位.然而，我國現行的銀行監管指標幾乎沒有涉及以上因素帶來的風險，這樣監管指標在某些領域內就失去了應有的效力，不能使銀行的風險得到全面的控制。新協議的實施就要求中國監管當局充分考慮各種可能的風險，制定出全面、合理並具有預見性的銀行監管指標。這也就意味著在新巴塞爾協議實施的前提下，我國銀行監管當局即將面臨重新修訂監管指標的緊迫任務。

③．銀行監管理念落後，監管方式、技術手段和人員素質不適應監管的要求

目前世界各國通行的監管理念早己超越了行政管制的時代，由政府直接管理和提供隱性保證轉變為市場主導和銀行自擔風險。而我國的監管理念基本上還停留在政府管制和保護階段。在監管方式上主要依靠現場檢查，特別是「突擊」性的「大檢查」，非現場檢查和持續性跟蹤研究還遠遠不夠。在檢查內容上，側重於業務合規性檢查，而忽視銀行整體經營的安全性、盈利性、流動性和風險控制能力。在監管技術手段方面，國外一些成熟的和先進的風險管理技術尚未引入，電腦系統和有關軟體的開發嚴重滯後.此外，監管人員素質不高，知

識結構落後，特別是法律財務知識欠缺，能看懂外資銀行報表和熟悉非信貸業務監管的專業人才嚴重不足。由於存在這些方面的缺陷，就會影響我國監管當局的監管能力，不能達到新協議所要求的監管水平。所以說，新協議的實施對監管當局的監管能力提出了更高的要求。

④．監管機構之間協調性不夠，監管效率不高

四.對策及建議

1、提高我國商業銀行的資本充足率

保持充足的資本水平是巴塞爾協議的要求，也是銀行防範金融風險的物質基礎。長期以來，由於資產增長很快，盈利空間有限，又缺乏有效的注資渠道，我國銀行資本充足率一直偏低。據測算1985-2001年四家國有獨資商業銀行的資產年平均增長率為20%，但資本的補充遠遠沒有跟上資產的發展。因此，迫切需要採取多種方式，優化資本結構，多渠道多途徑的補充資本金，迎接新資本協議給我國銀行業帶來的挑戰。

2、 降低銀行的風險資產權重

無論是增加銀行的核心資本還是附屬資本，都是從外部直接起作用。但是在銀行內控機制不完善、經營效率不理想的情況下，單靠大量資金投入是無法滿足需要的。因此在外部補充資本金的同時，商業銀行應該努力降低風險資產權重，優化資產質量.資本充足率是資本金與風險加權資產的比例，只有提高資產質量，降低資產的風險性，減少風險加權資產總量，扭轉不良資產過多和資產質量不高的局面，才能實現資本充足率和資本收益水平的良性循環。具體應從以下幾方面著手：

a.適當控制信貸資產占總資產的比例。

b.提高銀行的風險管理水平

c.加強信用評級機構、會計師事務所和審計師事務所等中介機構的建設和溝通

d.信息技術的創新與提高

e.完善對商業銀行的監督管理工作

新巴塞爾協議在第二支柱— 監管者的監管—當中，明確了監管者對銀行業的監管原則，並強調了監管者的監管責任。在世界銀行體系日益復雜和多樣化的背景下，加強銀行監督管理是十分必要的。2003年4月28日，中國銀行業監督管理委員會正式掛牌成立，實現了銀行監督管理的職能從中國人民銀行中分離。銀監會將整合中國人民銀行、資產管理公司、信託投資公司及其他存款類金融機構的監管職能和中央金融工委的相關職能。作為國務院直屬的正部級事業單位，銀監會的主要職能是擬定有關銀行業監管的政策法規，負責市場准入和運行監督，依法查處違法違規行為等。銀監會的成立在一定程度上體現了中國對銀行業監管的進步。然而銀監會的成立僅僅是提高我國銀行監管工作的開端，面對新巴塞爾協議在銀行監管方面給我國提出的挑戰，我們還需做出一系列的切實改進。新巴塞爾協議無疑是對舊巴塞爾協議的一次具有創新意義的揚棄，也是國際銀行業發展到一定階段的必然產物。它比舊協議更復雜、更全面、更具有靈活性和敏感性。以最低資本要求、監管部門的監督檢查、市場紀律三大支柱為特點的新協議代表了國際銀行業資本監管的最新、最科學合理的發展趨勢和方向。新協議的實施不僅會帶來許多新理念、新方法，還會觸動許多傳統銀行體制和經營習慣，這必然會對整個銀行業產生深遠的影響，而作為入世後面臨國際競爭壓力的中國銀行業，受到新協議的影響頗為顯著。因此，我們應該在銀行的資本充足率水平、風險管理、信息披露、監管當局的監管以及銀行的盈利能力等方面多投入、多付出、實施積極的改進措施，才能造就出現代化的中國銀行業，才能以強大的實力來迎接新巴塞爾協議的挑戰，從而使入世後的中國銀行業在國際競爭市場中立於不敗之地。

參考文獻：

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2. 任有泉「商業銀行資本金優化方式和補充渠道分析」，《國際金融研究》，2003年2期

3. 葉藝良「商業銀行資本充足性的管制的緊縮效應探討」，《金融研究》，2002年9期

4. 謝伏瞻，《金融監管與金融改革》

5. 巴曙松，「從新巴塞爾資本協議看我國商業銀行信用風險內部評級體系的建立」，國研網，2003年3月

6. 陳燕玲，「新巴塞爾協議及其對我國銀行業的影響」，《中央財經大學學報》，2002年9期

7.朱新蓉，《金融學》中國金融出版社 2005年6月第1版

8.彭興韻，《金融學原理》三聯書店經濟學教材 2005年4月北京第2版

作者簡介：李萌，女，遼寧省吉林市人，中國社會科學院金融所在職研究生。

『陸』 新巴塞爾協議的框架下，流動性風險監管指標包括哪些

新巴塞爾協議的框架下，對於銀行流動性監管有四個主要指標，即：流動性覆蓋率、凈穩定融資比例、貸存比和流動性比例。

1、流動性覆蓋率旨在確保商業銀行在設定的嚴重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現障礙的優質流動性資產，並通過變現這些資產來滿足未來30日的流動性需求。

計算公式：流動性覆蓋率=優質流動性資產儲備/未來30日的資金凈流出量

2、凈穩定融資比例是金融危機後巴塞爾委員會提出的另一個流動性監管指標，用於度量銀行較長期限內可使用的穩定資金來源對其表內外資產業務發展的支持能力。該比率的分子是銀行可用的各項穩定資金來源，分母是銀行發展各類資產業務所需的穩定資金來源。

根據中國銀監會2011年關於中國銀行業實施新監管標準的指導意見，商業銀行的凈穩定融資比例均不得低於100%。

3、貸存比，即銀行資產負債表中的貸款資產占存款負債的比例，又稱存貸比。影響貸存比變化的主要因素包括國家對銀行貸存比的上限管理（會逐步放開）、國家針對貸款增速實施的宏觀調控政策、存款由於利率變動或居民拓寬投資理財渠道（如居民將存款更多地投向股市就會提升銀行貸存比）、以及各家銀行不同的資產質量狀況和經營策略等因素。

4、流動性比率是最常用的財務指標，它用於測量企業償還短期債務的能力。其計算公式為：流動性比率=流動資產/流動負債，其計算數據來自於資產負債表。一般說來，流動性比率越高，企業償還短期債務的能力越強。一般情況下，營業周期、流動資產中應收賬款數額和存貨的周轉速度是影響流動性比率的主要因素。

『柒』 中國公布的巴塞爾協議三與國際上的Basel III有何不同

不同點很多，總的說來中國版巴三與巴塞爾委員會的要嚴格：
1、資本充足率方面：
(1)中國核心一級（普通股）資本充足率最低標准為5%，巴塞爾三規定的是4.5%。
(2)中國系統重要性銀行附加資本要求暫定為1%，巴塞爾委員會未規定。
(3)過渡期，中國要求2012年初開始實施，2016年底達標；巴塞爾三要求2013年初開始實施，2018年底達標。
2、杠桿率：中國是4%，巴塞爾三是3%。

『捌』 巴塞爾協議III要求的資本充足率和核心資本充足率分別是多少啊

根據2010年9月在瑞士召開的巴塞爾銀行監管委員會管理層會議，27個成員國的中央銀行代表就加強銀行業監管的 《巴塞爾協議III》達成一致。該方案要求商業銀行的核心資本充足率將由《巴賽爾協議II》的4%上調到6%，同時計提2.5%的防護緩沖資本和不高於2.5%的反周期准備資本，這樣核心資本充足率的最低要求為8.5%。總資本充足率要求仍維持8%不變，加上資本留存，最低達到10.5%。這一要求需要最遲在2019年達到。

具體要求如下圖：

一級資本即核心資本充足率，資本充足率即總資本的最低要求

『玖』 巴塞爾協議III要求的資本充足率和核心資本充足率分別是多少

巴塞爾協議III要求銀行的資本充足率不低於8%，核心資本充足率不低於6%
《巴塞爾協議III》規定,全球各商業銀行的一級資本充足率下限將從現行的4%上調至6%。其中,由普通股構成的核心一級資本占銀行風險資產的下限將從現行的2%提高至4.5%;此外,各銀行還需增設「資本防護緩沖資金」,總額不得低於銀行風險資產的2.5%。資本充足率保持8%不變。新監管標准將在2013年1月1日起逐步分階段實施，到2015年1月1日完全達標。
最低資本充足率是資本金與各類型資產(貸款和持有的證券)的風險加權平均值的比率。最低資本充足率是為了保證銀行的流動性，是銀行為了滿足客戶合理的貸款需要和提款要求的，是銀行的最後防線，可以限制銀行的風險資產比例。
核心資本充足率是指核心資本與加權風險資產總額的比率，又叫一級資本和產權資本，是指權益資本和公開儲備，它是銀行資本的構成部分，至少要佔資本總額的50%，不得低於兌現金融資產總額的6%。

『拾』 巴塞爾協議Ⅲ的簡介

是1974年由十國集團中央銀行行長倡議建立的，其成員包括十國集團中央銀行和銀行監管部門的代表。自成立以來，巴塞爾委員會制定了一系列重要的銀行監管規定，如1983年的銀行國外機構的監管原則（又稱巴塞爾協定，Basel Concordat）和1988年的巴塞爾資本協議（Basel Accord）。這些規定不具法律約束力，但十國集團監管部門一致同意在規定時間內在十國集團實施。經過一段時間的檢驗，鑒於其合理性、科學性和可操作性，許多非十國集團監管部門也自願地遵守了巴塞爾協定和資本協議，特別是那些國際金融參與度高的國家。1997年，有效銀行監管的核心原則的問世是巴塞爾委員會歷史上又一項重大事件。核心原則是由巴塞爾委員會與一些非十國集團國家聯合起草，得到世界各國監管機構的普遍贊同，並已構成國際社會普遍認可的銀行監管國際標准。至此，雖然巴塞爾委員會不是嚴格意義上的銀行監管國際組織，但事實上已成為銀行監管國際標準的制定者。
2002年10月1日，巴塞爾委員會發布了修改資本協議建議的最新版，同時開始新一輪調查（第三次定量影響測算，QIS3），評估該建議對全世界銀行最低資本要求的可能影響。從1975年9月第一個巴塞爾協議到1999年6月《新巴塞爾資本協議》（或稱「新巴塞爾協議」）第一個徵求意見稿的出台，再到2006年新協議的正式實施，時間跨度長達30年。幾十年來巴塞爾協議的內容不斷豐富，所體現的監管思想也不斷深化。本次改革主要集中在三方面的內容:最低資本金比率要求、對一級資本的定義以及過渡期安排。
在最低資本金比率方面,草案規定,商業銀行的普通股最低要求將從目前的2%提升至4.5%,也就是所謂的「核心」一級資本比率,另外還需要建立2.5%的資本留存緩沖和零至2.5%的「逆周期資本緩沖」。此外,商業銀行更寬泛的一級資本充足率下限則將從現行的4%上調至6%。根據新規定,銀行需要在2015年前、也就是5年內達到最低資本比率要求,即不包括資本緩沖在內的普通股占風險加權資產的比率達到4.5%,一級資本比率達到6%;而對緩沖資本的落實則更為寬松一些,銀行可以在2016年1月至2019年1月期間分階段落實。
新資本協議對歐洲銀行業的沖擊也比美國更大,特別是對一些經濟困難國家和中小銀行。相對於中小銀行,大型銀行擔心的是更高的資本金要求會限制銀行放貸能力。 巴塞爾協議Ⅲ是全球銀行業監管的標桿，其出台必將引發國際金融監管准則的調整和重組，影響銀行的經營模式和發展戰略。在巴塞爾協議Ⅲ出台之際，中國銀監會及時推出了四大監管工具，包括資本要求、杠桿率、撥備率和流動性要求四大方面，及時進行了跟進，構成了未來一段時期中國銀行業監管的新框架。這被業界稱為中國版「巴塞爾Ⅲ」。
有媒體報道，銀監會上報的資本充足率、撥備率、杠桿率、流動性四大監管新工具已於近日獲國務院批准。
中國擬實行新的資本監管制度
在資本充足率方面，商業銀行一級資本充足率，從現行的4%上調至5%，資本充足率保持8%不變；第二，在撥備覆蓋率的基礎上，引入動態撥備率指標控制經營風險，原則上不低於2.5%；第三，引入杠桿率監管指標，按照監管規劃，「十二五」期間，我國銀行業杠桿率監管標准確定為不低於4%；第四，在現有流動性比率監管基礎上，引入流動性覆蓋率和凈穩定融資比率指標。預計杠桿率、流動性指引預計將先期發布。而撥備率仍需和財政部做最後協商。
提高資本充足率，強化資本監管。「十二五」期間，我國銀行監管部門擬實行新的資本監管制度，對於銀行資本的數量、質量和標准提出新的要求。
「十二五」期間，銀行業將實施更為審慎的資本充足率監管標准。在獲國務院批復方案中，核心一級資本、一級資本和總資本的最低要求調整為5%、6%和8%。此外，新的規定還對所有銀行設置抵禦經濟周期波動的超額資本，獲批方案留存超額資本2.5%，反周期超額資本0至2.5%。銀監會有關負責人曾指出，只有在出現系統性貸款高速增長的情況下，商業銀行才需計提反周期超額資本，大多數時間反周期超額資本為0。獲批方案資本充足指標自2012年年初開始執行，系統重要性銀行於2013年年底達標，非系統重要性銀行2016年年底達標。
執行新標准後，系統重要性銀行最低總資本充足率要求為11.5%，非系統重要性銀行為10.5%。
巴塞爾協議Ⅲ將銀行核心資本和普通股許可權的要求大幅提升，可以看出，順應巴塞爾委員會的要求，我國銀行監管新工具箱的核心監管工具仍然是資本要求。監管部門希望通過實現新的資本監管制度，提高最低資本要求，以便更有效地抵禦和化解銀行潛在風險造成的損失。
銀監會日前公布的數據顯示，2010年年末我國商業銀行整體加權平均資本充足率12.2%，比年初上升0.8個百分點；加權平均核心資本充足強化監管乃大勢所趨。
銀行業或將走上資本補血之路
提升撥備覆蓋率，實行動態撥備率指標控制。實際上，2.5%的動態撥備率在去年11月17日銀監會印發的名為《據悉，執行時間由2012年1月1日開始，達標時間系統重要性銀行為2013年年底，非系統重要性銀行為2016年年底達標，但對個別銀行給予額外2年左右寬限期。
對銀行而言，這些新規將要求它們縮減資產負債表規模，舍棄那些被認為具有過高風險的業務種類。由於撥備直接來源於當期利潤，商業銀行需要將收益更多地儲備起來，以應對潛在風險，可供向投資者和員工派發的錢將減少。對消費者來說，新規有利也有弊——在存款利息可能提高的同時，貸款成本也可能增加，並且貸款難度加大。
引入杠桿率監管指標，控制銀行表內外業務風險。根據《商業銀行杠桿率監管指引》（徵求意見稿），杠桿率要求為不得低於4%，同時要求各商業銀行從2012年1月1日開始實施。按照4%的標准，比新版巴塞爾協議高一個點，而目前中國銀行業杠桿率普遍都在4.5%以上，這個指標短期內對銀行不會有太大影響。
建立流動性風險監管標准
建立流動性風險監管標准，增強銀行體系維護流動性的能力。目前我國對於銀行業流動性比率的監管，已經存在一些較為明確的指標要求，如要求存貸比不能超過75%，流動性比例大於25%，核心負債依存度大於60%，流動性缺口率大於-10%，以及限制了最大十戶存款佔比和最大十戶同業拆入佔比，超額存款准備金制度等，這些指標對於監控銀行業的流動性起到了較好的作用。
本次國際金融危機表明，即便在銀行資本充足和資本質量得到保證的前提下，流動性出現問題也容易造成不可收拾的局面。為此，巴塞爾委員會引入了兩個流動性監管新指標，即流動性覆蓋率（LCR）和凈穩定融資比率（NSFR）。具體而言，流動性覆蓋率指銀行流動性資產儲備與壓力情景下30日內凈現金流出量之比，用於度量短期（30日內）單個銀行流動性狀況，目的是提高商業銀行短期應對流動性停滯的敏感性。凈穩定融資比率指可用的穩定資金與業務發展所需資金之比，用於衡量銀行在中長期內可供使用的穩定資金來源是否足以支持其資產業務發展，也可以反映中長期內銀行所擁有的解決資產負債期限錯配的資源和能力。這兩個指標的提出，將能夠進一步增加銀行維護流動性的能力。
我國將在「十二五」期間引入這兩個新指標。具體而言，對於這兩項指標，銀行監管標准均設定為100%，獲批方案對上述兩個指標設置2年觀察期，將於2012年年初開始執行，並於2013年年底達標。
包括資本充足率、撥備率、杠桿率、流動性四大監管新工具的實施，雖然給中國銀行業帶來更大挑戰，但是，這也是促進中國銀行業轉型的一次良機。