⑴ 請問影響外匯市場中的買賣價差的積極因素有哪些為什麼買賣價差通常都很小
一般而言決定外匯的買賣價差有下面幾個因素：
1，交易貨幣的種類。通常來說，美元、英鎊、日幣、歐元等國際流通廣等貨幣之間互換的情況下，價差會較小。如果有不是常見的貨幣的時候，比如澳元、新加坡，馬來幣等，此時價差會比較大。因為dealer的風險也在增加。
2，交易時間。如果有交易時間重疊的時候，價差會有減少。比如說歐洲交易的最後兩小時和美國交易的前兩小時，此時的價差會縮小。因為給交易者的選擇越多。
3，成交量。和一般我們理解的交易概念相反，如果成交量越大，那麼此時的價差也會越大。因為dealer面臨的風險越大。
買賣價差在外匯上比較小的原因是外匯的交易額很大，一般都是以百萬為單位的。這樣來看，價差就不算小了。
⑵ 價差是什麼
信息價與市場價價差超過百分之五這句話的意思是什麼？
⑶ 什麼是價差，什麼又是差價（希望簡潔明了，易懂）
其實兩個是近義詞，最簡單的解釋就是商品價格的差異，比如同一種蘋果，果農賣3元一斤，小販賣5元一斤，那兩元就是價差。造成的原因很多，就不解釋了。
之所以有價差和差價兩種說法主要是使用范圍的區別，價差一般用在金融商品上，如期貨市場、貴重金屬品市場等；差價更多是用在老百姓的日常生活當中。這類似於我們說的書面語和口語的區別吧。
⑷ 價差電費是什麼
根據您描述的情況：價差電費是目前參與市場化交易的用電戶，先按我省物價局頒發的電價目錄及其用電性質計算出當期結算電費，再由市場化交易平台按當期交易電量計算出交易電費，其價差電費就是市場化交易用戶的交易電費與結算電費的電價差額的體現，您咨詢的問題可以向廣東電力交易中心咨詢
希望我們的回答能對您有所幫助。如有其它疑問，請致電24小時供電服務熱線95598咨詢。
⑸ 實用價差是什麼意思組合有哪些
1.就是在股票投資中很實用的期權策略。所謂差價策略，即是將兩個及以上的多個同類型（看漲或看跌）期權合約組合在一起的交易策略
2.組合有以下幾種：
（1）牛市價差期權策略
牛市價差期權策略是期權中比較受歡迎的一種。如果投資者預期標的資產在未來會上漲，但是漲幅有限，這時他可以選擇較低成本的牛市價差期權。 該策略的操作方法是：買入一份看漲期權，同時賣出一份到期日相同但行權價較高的看漲期權。
（2）熊市價差期權策略
當投資者對未來的行情適度看跌時，可以運用熊市價差策略，即買入高行權價的期權，再賣出一個低行權價的同月同類型期權。 該策略的操作方法是：買入一份高行權價的看跌期權，同時賣出一份到期日相同但低行權價的看跌期權。
（3）蝶式價差期權策略
該種策略能使投資者付出較低成本的情況下，在預期的市場中取得一定的收益，此外，即便判斷錯誤，其最大虧損也較為有限。 策略的具體執行包括：買入一個較低執行價的看漲期權，買入一個較高執行價的看漲期權，賣出兩個期權行權價的中間值為執行價的看漲期權。賣出兩個期權的權利金能覆蓋大部分買入期權的權利金成本，從而體現低成本的優勢。
（4）日歷價差期權策略
日歷價差是常用的獲取時間價值的價差策略。日歷價差是由相同行權價、不同到期日的期權構成。 策略的具體行權包括：出售一份看漲期權，同時買入一個與之行權價相同但是期限更長的看漲期權。那些基於對未來標的資產價格中性或企穩預期的投資者可以使用日歷價差。
拓展資料：
價差概念與機制：
價差是一個經常被誤解並且相對較少使用的交易工具。現實情況中，很多交易員由於缺乏對其概念的基本理解，常常不被受用。但實際上無論是初級交易員還是老交易員，價差交易法都能很好的被用上。對於初級交易員而言，價差交易能夠帶來相似於直接交易的盈利潛力且風險相對更小，從而很好的滿足於初級交易員；但價差交易的理念以及內核，對於初級交易員而言就並不是那麼好理解的了。對於老交易員而言，價差交易的盈利能力並不如直接交易，同時大部分價差交易又需要漫長的等待周期；這兩個問題對老交易員而言無疑是巨大的折磨。
⑹ 各銀行進行紙黃金交易的買賣價差是多少
各銀行進行紙黃金交易的買賣價差是多少？
交易點差---中間價基礎上單邊各加減0.5元
例如：中間價為100元/克，雙邊點差為100點（即1元）
則： 買入價為99.50元/克，賣出價為100.50元/克
遇到開展優惠活動時，雙邊點差為80點（即0.80元）
⑺ 期貨不同市場的價差如何形成的
1、商品現貨成本
2、期貨交易成本
（傭金、交易手續費、資金成本）
3、商品流通費
（運雜費、儲藏保管費、損耗）
4、包裝、稅金和預期利潤
5、期貨價格變化的趨勢性
6、市場的對遠期的供求預期（心理預期）
⑻ 在什麼市場，價差怎麼變化的情況下，牛市套利可以獲利
牛市套利是指買入近期交割月份合約，同時賣出遠期交割月份合約一種套利方式，也叫做正向套利。 熊市套利是指賣出近期交割月份合約，同時買入遠期交割月份合約一種套利方式，也叫做反向套利。
牛市套利，其實定義是有問題的，真的知道是牛市，直接買多就是了。
理解為「現貨緊缺」可能好一些，此時一般近月會相對於遠月升水，所以我們做買近拋遠的交易就能獲利。
牛市套利可以細分
（1）正向市場中的牛市套利。
A.無風險套利。
正向市場中無風險套利的機會出現在價差的絕對值大於持倉成本的情況下，此時，可以在近月合約做多，而在遠月上建立同等頭寸的空頭合約。若價差收斂，我們可以在期貨市場里，對沖平倉獲利，若交割月時仍舊沒有回歸，可以在近月接倉單，遠月到期時以倉單交割來平倉，即可獲得無風險收益。
無風險套利需要注意兩點，一個是倉單的注銷因素，再就是增值稅的風險，後文會專門套利，在此不再贅述。
B.對沖式邏輯套利。
正向市場中如果供給不足，需求相對旺盛，則會導致近期月份合約價格的上升幅度大於遠期月份合約，或者近期月份合約價格的下降幅度小於遠期月份合約，這樣就可進行在近月合約上做多，而在遠月建立同等頭寸的空頭合約套利操作。有兩種情況：
1、 近期合約對遠期合約升水，其升水額取決於近期市場對商品的需求程度及供給的短缺程度，不受其他限制，所以獲利潛力巨大。例如，去年的棉花市場里，CF1101和遠期CF1105合約間，就可以這樣操作，只要棉花供需情況得不到改善，這種情況將會繼續，過早的介入反向套利的交易者，應該虧損累累。極端的情況就是多逼空，809合約的天膠和大豆，都曾經出現過，當時單純的依靠歷史價差，不懂得分析價格合約內部邏輯關系，以及市場供求情況的投資者，不及時止損的，虧損累累。
2、 市場供需得到改善，反映遠期合約對近期合約升水，投資者或者及時止損，或者在堅持價差判斷的情況下遷倉。此時有可能產生不錯的反向套利機會。
（2）反向市場中的牛市套利。
反向市場情況下的牛市套利在實際中也有操作，但這種操作方式應視為投機而非套利。最為經典的就是大連商品交易所的豆粕合約。不在此贅述。
⑼ 股票買賣價差大原因
股票買一、賣一價格差別很大一般是兩個原因造成的:
1 市場過於清淡，買賣雙方意見分歧很大。
特別是在熊市時期的小盤股中的早盤時間，經常會看到買盤一和賣盤一的價格相差好幾分錢甚至好幾角錢。造成這種狀況的原因是賣方的投資者因為前期的市場大跌而賣出的價格大多是割肉盤。由於是割肉盤所以會較為惜售，有一種掛個價格愛買不買的隨意掛相對高價的態度。
而買入方則由於市場上便宜股比比皆是，而且今天不買明天可難股價會更低。所以買方的投資者大多以較低價的價格掛出買單，以希望能價格更便宜一點。熊市氛圍的買入方有一種想低位撿漏的心態。
所以買賣雙方對當時股要定價的分歧較大，使買一和賣一價格差別較大。
2 拉升或下跌過於急速，使掛單者來不及更改交易單
當股票急劇快速拉升時，有由大量的買單直接吃掉了賣一、賣二甚至賣三的價格。而掛單者一般是基於當前的買盤而掛單的，這種掛單常落後於即時成交。比如，一個大現手吃掉了5元、5.01、5.02元三個賣盤上的所有單子。這時賣盤4就成為了賣盤1，它的價格是5.03元。而掛單買1的人並能事先嘵會有這么快的急速拉升，買一就還停留在4.99元。
這樣就是買一4.99元，賣一5.03元。
急速下跌同理。
⑽ 在期貨中，價差是怎麼定義的
期貨中單個合約是沒有價差的，只有賣價和買價，相差一個波動點，買價和賣價不可能是一樣，期貨交易是流動的，只有買才可以賣，或只有賣單才能買入，這是相對的，一次波動一個點價差可以說是一，比如賣價是3000，買價是2999.