證券期貨及衍生品交易規則

『壹』 深圳證券交易所交易規則的第六章 證券交易監督

6.1 本所對證券交易中的下列事項，予以重點監控：
（一）涉嫌內幕交易、操縱市場等違法違規行為；
（二）證券買賣的時間、數量、方式等受到法律、行政法規、部門規章和規范性文件及本所業務規則等相關規定限制的行為；
（三）可能影響證券交易價格或者證券交易量的異常交易行為；
（四）證券交易價格或者證券交易量明顯異常的情形；
（五）本所認為需要重點監控的其他事項。
6.2 可能影響證券交易價格或者證券交易量的異常交易行為包括：
（一）可能對證券交易價格產生重大影響的信息披露前，大量或持續買入或賣出相關證券；
（二）單個或兩個以上固定的或涉嫌關聯的證券賬戶之間，大量或頻繁進行反向交易；
（三）單個或兩個以上固定的或涉嫌關聯的證券賬戶，大筆申報、連續申報、密集申報或申報價格明顯偏離該證券行情揭示的最新成交價；
（四）單獨或合謀，以漲幅或跌幅限制的價格大額申報或連續申報，致使該證券交易價格達到或維持漲幅或跌幅限制；
（五）頻繁申報和撤銷申報，或大額申報後撤銷申報，以影響證券交易價格或誤導其他投資者；
（六）集合競價期間以明顯高於前收盤價的價格申報買入後又撤銷申報，隨後申報賣出該證券，或以明顯低於前收盤價的價格申報賣出後又撤銷申報，隨後申報買入該證券；
（七）對單一證券品種在一段時期內進行大量且連續交易；
（八）同一證券賬戶、同一會員或同一證券營業部的客戶大量或頻繁進行日內回轉交易；
（九）大量或者頻繁進行高買低賣交易；
（十）在證券價格敏感期內，通過異常申報，影響相關證券或其衍生品的交易價格、結算價格或參考價值；
（十一）單獨或合謀，在公開發布投資分析、預測或建議前買入或賣出有關證券，或進行與自身公開發布的投資分析、預測或建議相背離的證券交易；
（十二）在綜合協議交易平台進行虛假或其他擾亂市場秩序的申報；
（十三）本所認為需要重點監控的其他異常交易行為。
6.3 證券交易價格或證券交易量明顯異常的情形包括：
（一）同一證券營業部或同一地區的證券營業部集中買入或賣出同一證券且數量較大；
（二）證券交易價格連續大幅上漲或下跌，明顯偏離同期相關指數的漲幅或跌幅，且上市公司無重大事項公告；
（三）本所認為需要重點監控的其他異常交易情形。
6.4 本所根據市場需要，可以聯合其他證券、期貨交易所等機構，對出現第6.2條第（十）項等情形進行調查。
6.5 會員發現客戶的證券交易出現第6.1條所列重點監控事項之一，且可能嚴重影響證券交易秩序的，應當予以提醒，並及時向本所報告。
6.6 本所可以針對證券交易中重點監控事項進行現場或非現場調查，會員及其證券營業部、投資者應當予以配合。
6.7 本所在現場或非現場調查中，可以根據需要要求相關會員及其證券營業部、投資者及時、准確、完整地提供下列文件和資料：
（一）投資者的開戶資料、授權委託書、資金賬戶情況和相關證券賬戶的交易情況等；
（二）相關證券賬戶或資金賬戶的實際控制人和操作人情況、資金來源以及相關賬戶間是否存在關聯的說明等；
（三）對證券交易中重點監控事項的解釋；
（四）其他與本所重點監控事項有關的資料。
6.8 對第6.1條所列重點監控事項中情節嚴重的行為，本所可以視情況採取下列措施：
（一）口頭或書面警示；
（二）約見談話；
（三）要求提交書面承諾；
（四）限制相關證券賬戶交易；
（五）上報證監會。
對第（四）項措施有異議的，可以自接到相關措施執行通知之日起15日內，向本所申請復核。復核期間不停止該措施的執行。

『貳』 合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法

第一條為規范合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者在境內證券期貨市場的投資行為，促進證券期貨市場穩定健康發展，根據有關法律、行政法規，制定本辦法。第二條本辦法所稱合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者（以下統稱合格境外投資者），是指經中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）批准，使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括境外基金管理公司、商業銀行、保險公司、證券公司、期貨公司、信託公司、政府投資機構、主權基金、養老基金、慈善基金、捐贈基金、國際組織等中國證監會認可的機構。
鼓勵使用來自境外的人民幣資金進行境內證券期貨投資。第三條合格境外投資者應當委託符合要求的境內機構作為託管人託管資產，依法委託境內證券公司、期貨公司辦理在境內的證券期貨交易活動。第四條合格境外投資者應當建立並實施有效的內部控制和合規管理制度，確保投資運作、資金管理等行為符合境內法律法規和其他有關規定。第五條中國證監會、中國人民銀行（以下簡稱人民銀行）依法對合格境外投資者的境內證券期貨投資實施監督管理，人民銀行、國家外匯管理局（以下簡稱外匯局）依法對合格境外投資者境內銀行賬戶、資金匯兌等實施監督管理。
合格境外投資者可參與的金融衍生品等交易品種和交易方式，由中國證監會商人民銀行、外匯局同意後公布。第六條申請合格境外投資者資格，應當具備下列條件：
（一）財務穩健，資信良好，具備證券期貨投資經驗；
（二）境內投資業務主要負責人員符合申請人所在境外國家或者地區有關從業資格的要求（如有）；
（三）治理結構、內部控制和合規管理制度健全有效，按照規定指定督察員負責對申請人境內投資行為的合法合規性進行監督；
（四）經營行為規范，近3年或者自成立以來未受到監管機構的重大處罰；
（五）不存在對境內資本市場運行產生重大影響的情形。第七條申請人應當通過託管人向中國證監會報送合格境外投資者資格申請文件。
中國證監會自受理申請文件之日起10個工作日內，對申請材料進行審核，並作出批准或者不予批準的決定。決定批準的，作出書面批復，並頒發經營證券期貨業務許可證（以下簡稱許可證）；決定不予批準的，書面通知申請人。第八條託管人首次開展合格境外投資者資產託管業務的，應當自簽訂託管協議之日起5個工作日內，報中國證監會備案。第九條託管人應當履行下列職責：
（一）安全保管合格境外投資者託管的全部資產；
（二）辦理合格境外投資者的有關交易清算、交收、結匯、售匯、收匯、付匯和人民幣資金結算業務；
（三）監督合格境外投資者的投資運作，發現其投資指令違法、違規的，及時向中國證監會、人民銀行和外匯局報告；
（四）根據中國證監會、人民銀行和外匯局的要求，報送合格境外投資者的開銷戶信息、資金跨境收付信息、境內證券期貨投資資產配置情況信息等相關業務報告和報表，並進行國際收支統計申報；
（五）保存合格境外投資者的資金匯入、匯出、兌換、收匯、付匯和資金往來記錄等相關資料，保存期限不少於20年；
（六）中國證監會、人民銀行和外匯局根據審慎監管原則規定的其他職責。第十條託管人應當持續符合下列要求：
（一）有專門的資產託管部門和符合託管業務需要的人員、系統、制度；
（二）具有經營外匯業務和人民幣業務的資格；
（三）未發生影響託管業務的重大違法違規行為；
（四）中國證監會、人民銀行和外匯局根據審慎監管原則規定的其他要求。第十一條託管人應當將其自有資產和受託資產嚴格分開，對受託資產實行分賬託管。第十二條合格境外投資者委託2個以上託管人的，應當指定1個主報告人，負責代其統一辦理資格申請、重大事項報告、主體信息登記等事項。合格境外投資者應當在指定主報告人之日起5個工作日內，通過主報告人將所有託管人信息報中國證監會、外匯局備案。
合格境外投資者可以更換託管人。中國證監會、外匯局根據審慎監管原則可以要求合格境外投資者更換託管人。第十三條合格境外投資者應當依法申請開立證券期貨賬戶。
合格境外投資者進行證券期貨交易，應當委託具有相應結算資格的機構結算。

『叄』 證券市場基本法律法規必背數字知識點

一、執業行為

1.協會以外主體做出的、符合《中國證券業協會誠信管理辦法》第九條規定條件的獎勵信息等其他信息，會員應自收到對本單位及本單位從業人員獎勵決定文書之日起10個工作日內向協會誠信信息系統申報。

2.會員對本單位從業人員作出的處罰處分信息，會員應自處罰處分決定生效之日起10個工作日內向協會誠信管理系統申報。

3.經規定途徑採集的信息所對應的決定或行為經法定程序撤銷、變更的，會員應自收到撤銷、變更決定文書之日起10個工作日內向協會誠信管理系統申報。

4.獎勵信息、處罰處分信息效力期限為3年，但因證券期貨違法行為被行政處罰、市場禁入的信息，效力期限為5年。

5.查詢誠信信息符合規定條件、材料齊備的，協會應自收到申請之日起10個工作日內出具誠信報告，查詢記錄自該記錄生成之日起保存5年。

6.違反法律、行政法規或者中國證監會有關規定，情節嚴重的，可以對有關責任人員採取3年~5年的證券市場禁入措施;行為惡劣、嚴重擾亂證券市場秩序、嚴重損害投資者利益或在重大違法活動中起主要作用等情節較為嚴重的，可以對有關責任人員採取5年~10年證券市場禁入措施。

7.客戶身份資料自業務關系結束當年計起至少保存15年，與銷售業務有關的其他資料自業務發生當年計起至少保存15年。

8.對提交存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的申請文件的保薦機構，中國證監會自撤銷之日起6個月內不再受理該保薦機構推薦的保薦代表人資格申請。

9.財務顧問應當提交有關財務顧問主辦人的下列數字證明文件：

①具有證券從業資格，具有從事證券承銷業務、發行保薦、並購重組財務顧問業務3年以上經驗，且至少為3個證券發行承銷或保薦、並購重組項目的簽字人員的相關證明。

②最近24個月無違反誠信記錄的說明。

③最近24個月未受到行業自律組織的紀律處分說明。

④最近36個月未因執業行為違法違規受到處罰的說明。

二、證券經紀

1.在與客戶簽訂證券交易委託代理協議時，對客戶進行初次風險承受能力評估，以後至少每2年根據客戶證券投資情況等進行一次後續評估。

2.證券公司應當統一組織回訪客戶，對新開戶客戶在1個月內完成回訪，對原有客戶的回訪比例應當不低於上年末客戶總數的10%。

3.客戶回訪應當留痕，相關資料應當保存 不少於3年。

4.自查及演練情況應當以書面方式記載、留存，保存時間不少於3年。

5.證券營業部負責人應當每3年至少強制離任一次，強制離任時間應當連續不少於10個工作日。

三、證券投資咨詢

1.申請證券、期貨投資咨詢從業資格的機構，應當具備下列數字條件：

①分別從事證券或者期貨投資咨詢業務的機構，有5名以上取得證券、期貨投資咨詢從業資格的人員;同時從事證券和期貨投資咨詢業務的機構，有10名以上取得證券、期貨投資咨詢從業資格的專職人員;其中高級管理人員中，至少有1名取得證券或者期貨投資咨詢從業資格。

②有100萬元人民幣以上的'注冊資本。

2.證券、期貨投資咨詢機構應當將其向投資人或社會公眾提供的投資咨詢資料，自提供之日起保存2年。

3.利用「薦股軟體」從事證券投資咨詢業務，相關業務檔案的保存期限自相關協議終止之日其不得少於5年。

四、財務顧問

1.證券公司從事財務顧問業務的數字條件：

①最近3年無重大違法違規記錄。

②財務顧問主辦人不少於5人。

2.證券公司申請從事財務顧問業務提交的數字文件：

①最近3年無重大違法違規記錄的說明。

②公司治理結構和內控制度的說明，包括公司風險、內部隔離制度及內核部門人員名單和最近3年從業經歷。

③經具有從事證券業務資格的會計師事務所審計的公司最近2年的財務會計報告。

3.證券公司、證券投資咨詢機構和其他財務顧問機構有下列情形之一的，不得擔任財務顧問業務：

①最近24個月內存在違反誠信的不良記錄。

②最近24個月內因執行行為違反行業規范 而受到行業自律組織的紀律處分。

③最近36個月內因違法違規經營受到處罰或涉嫌違法違規經營正在被調查。

4.財務顧問的工作檔案和工作底稿應當真實、准確、完整，保存期不少於10年。

五、證券承銷與保薦

1.首次公開發行股票，發行人應當符合：

①最近3個會計年度凈利潤均為正數且累計超過人民幣3000萬元，凈利潤以扣除非經常性損益前後較低者為計算依據

②最近3個會計年度經營活動產生的現金流量凈額累計超過人民幣5000萬元;或者最近 3 個會計年度營業收入累計超過人民幣3億元

③發行前股本總額不少於人民幣3000萬元

④最近一期末無形資產(扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等後)占凈資產的比例不高於20%

2.保薦工作底稿保存期不少於10年。

3.擅自發行證券或者製作虛假的發行文件的,，以非法所募資金金額百分之一以上百分之五以下的罰款。對責任人處以三萬元以上三十萬元以下的罰款。

4.證券公司承銷或者代理買賣未經核准或者審批擅自發行的證券的，處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款。對直接責任人處以三萬元以上三十萬元以下的罰款。

5.發行人未按照有關規定披露信息，或者所披露的信息有虛假記載等，對發行人處以三十萬元以上六十萬元以下的罰款。對直接責任人處以三萬元以上三十萬元以下的罰款。

六、證券自營

1.證券公司的證券自營賬戶，應當自開戶之日起3個交易日內報證券交易所備案。

2.證券自營業務原始憑證以及有關業務文件、資料、賬冊和其他必要的材料應至少妥善保存20年。

3.證券交易所對會員的證券自營業務實施下列數字監管：

①要求會員按月編制庫存證券報表，並於次月5日前報送證券交易所。

②每年6月30日和12月31日過後的30日內，向中國證監會報送各家會員截止到該日的證券日營業務情況等。

4.存在超比例持倉等問題的證券公司，要向公司注冊地證監局書面報告整改計劃，在合規的前提下壓縮自營規模，並在每月10日前向公司注冊地證監局報告。

5.自營業務的規模及比例控制：

①自營權益類證券及證券衍生品的合計額不得超過凈資本的100%，其中利率互換投資規模以利率互換合約名義本金總額的5%計算。

②自營固定收益類證券的合計額不得超過凈資本的500%

③持有一種權益類證券的成本不得超過凈資本的30%

④持有一張權益類證券的市值與其總市值的比例不得超過5%，但因報銷導致的情形和中國證監會另有規定的除外。

6.證券公司證券自營賬戶上持有的權益類證券按成本價計算的總金額不得超過凈資產的80%

7.屬於內幕信息的：公司營業用主要資產的抵押、出售或報廢一次超過該資產的30%

七、證券資產管理

1.限定性集合資產管理計劃資產投資於業績優良、成長性高、流動性強的股票等權益類證券以及股票型證券投資基金的資產，不得超過該計劃資產凈值的20%

2.證券公司辦理定向資產管理業務，接受單個客戶的資產凈值不得低於人民幣100萬元。

3.集合資產管理計劃應當向合格投資者推廣，合格投資者累計不得超過200人。

4.合格投資者是指有下列條件之一的單位和個人：

①個人或家庭金融資產合計不低於100萬元人民幣。

②公司、企業等機構凈資產不低於1000萬元人民幣。

5.證券公司、託管機構應當至少每3個月向客戶提供一次准確、完整的資產管理報告、資產託管報告;證券公司、託管機構應當按照資產管理合同約定的時間和方式至少每周披露一次集合計劃份額凈值。

6.資產管理業務的相關資料自資產管理合同終止之日起，保存期不得少於20年。

八、其他業務

1.證券公司申請融資融券業務資格，應當具備下列數字條件：

①公司董事、監事、高級管理人員最近2年未因違法違規經營受到行政處罰和刑事處罰。

②最近2年各項風險控制指標持續符合規定。

③最近1年未發生因公司管理問題導致的重大事故。

2.證券公司融資融券的金額不得超過其凈資本的4倍。

3.除證券暫停、終止交易等特殊情形外，證券金融公司向證券公司轉融通的期限不得超過6個月。

4.證券可以沖抵保證金，但貨幣資金的比例不得低於應收取保證金的15%

5.證券金融公司應當妥善保存履行證監會轉融通辦法規定職責所形成的各類文件、資料，保存期限不少於20年。

6.證券公司保存有關介紹業務的資料期限不得少於5年。

7.投資決策委員會的成員中，直接投資子公司及其下屬機構的人員數量不得低於1/2，證券公司的人員數量不得超過1/3

8.直接投資子公司及其下屬機構、直接投資基金由於補充流動性或進行並購過橋貸款而負債經營的，負債期限不得超過12個月，負債余額不得超過注冊資本或實繳出資總額的30%

『肆』 境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定

《境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定》第三十條本規定自2020年6月6日起實施。《合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定》（國家外匯管理局公告2018年第1號）、《中國人民銀行國家外匯管理局關於人民幣合格境外機構投資者境內證券投資管理有關問題的通知》（銀發〔2018〕157號）和《國家外匯管理局關於調整合格機構投資者數據報送方式的通知》（匯發〔2015〕45號）同時廢止。其他相關跨境資金管理規定與本規定不一致的，以本規定為准。

法律依據：
《境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定》
第一條為規范境外機構投資者境內證券期貨投資管理，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國外匯管理條例》等相關規定，制定本規定。
第二條本規定所稱境外機構投資者，是指經中國證券監督管理委員會（以下簡稱證監會）批准投資於境內證券期貨市場的合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者（以下簡稱合格投資者）。
第三條合格投資者應當委託境內託管人（以下簡稱託管人）代為辦理本規定所要求的相關手續。合格投資者委託2家以上託管人的，應當指定1家託管人作為
主報告人（僅有1家託管人的，默認該託管人為主報告人），負責代其統一辦理業務登記等事項。
第四條中國人民銀行、國家外匯管理局及其分支機構依法對合格投資者的資金賬戶、資金收付及匯兌等實施監督、管理和檢查。
第五條國家外匯管理局對合格投資者境內證券期貨投資資金實行登記管理。
第六條合格投資者取得證監會經營證券期貨業務許可證後，應委託主報告人提交以下材料，向國家外匯管理局申請辦理業務登記：
（一）境外機構投資者登記表》（見附1）。
（二）經營證券期貨業務許可證復印件。
主報告人應認真履行職責，嚴格審核合格投資者所提供材料的真實性。國家外匯管理局辦理業務登記後將相關業務登記憑證反饋給主報告人。
第七條合格投資者應憑國家外匯管理局出具的業務登記憑證，根據投資和資金匯入需要，在託管人處開立一個或多個合格投資者專用賬戶。
合格投資者僅匯入外幣資金的，須開立外幣專用賬戶及與外幣專用賬戶相對應的人民幣專用存款賬戶；僅匯入人民幣資金的，須開立人民幣專用存款賬戶；同時匯入人民幣和外幣資金的，須分別開立人民幣專用存款賬戶、外幣專用賬戶及與外幣專用賬戶相對應的人民幣專用存款賬戶，兩類人民幣專用存款賬戶的命名應予以有
效區分。
第八條合格投資者外幣專用賬戶的收入范圍是：合格投資者從境外匯入的本金及支付有關稅費（稅款、託管費、審計費、管理費等）所需外幣資金，外幣利息收入，開展外匯衍生品交易相關資金劃入，從與外幣專用賬戶相對應的人民幣專用存款賬戶購匯劃入的資金，以及符合外匯管理規定的其他收入。支出范圍是：結匯劃入與外幣專用賬戶相對應的人民幣專用存款賬戶，開展外匯衍生品交易相關資金劃出，向境外匯出本金及收益，以及符合外匯管理規定的其他支出。
第九條合格投資者應按照中國人民銀行關於境外機構境內人民幣結算賬戶管理的有關規定，開立人民幣專用存款賬戶和（或）與外幣專用賬戶相對應的人民幣專用存款賬戶（有關人民幣專用存款賬戶開立和使用詳見附2《境外機構投資者境內人民幣賬戶管理操作指引》）。
第十條合格投資者專用賬戶與其境內其他賬戶之間不得劃轉資金，法律法規規章另有規定的除外。同時匯入人民幣和外幣資金的合格投資者，所開立的兩類人民幣專用存款賬戶之間不得劃轉資金。合格投資者專用賬戶內資金不得用於境內證券期貨投資及基於套期保值為目的的風險管理以外的其他用途，法律法規規章另有規定的除外。
合格投資者專用賬戶不得支取現金。
第十一條合格投資者專用賬戶內的資金存款利率，參照中國人民銀行有關規定執行。
第十二條合格投資者可自主選擇匯入幣種開展境內證券期貨投資。合格投資者匯入外幣進行投資的，可根據投資計劃等，及時通知託管人直接將投資所需外幣資金結匯並劃入其與外幣專用賬戶相對應的人民幣專用存款賬戶。合格投資者匯入人民幣進行投資的，可根據投資計劃等，將投資所需的境外人民幣資金直接匯入其人民幣專用存款賬戶。
第十三條合格投資者應委託託管人辦理相關投資本金和收益匯出手續。
第十四條合格投資者如需匯出已實現的累計收益，託管人可憑合格投資者書面申請或指令、合格投資者出具的承諾按照中國境內相關稅務法律法規足額繳納稅費的承諾函等，為合格投資者辦理相關資金匯出手續。
合格投資者清盤（含產品清盤）的，託管人可憑合格投資者書面申請或指令、中國注冊會計師出具的投資收益專項審計報告、稅務備案表（按規定無需提供的除外）等，為合格投資者辦理相關資金匯出及關戶手續。
第十五條合格投資者境內證券期貨投資匯出與匯入的資金幣種原則上應保持一致，不得進行人民幣和外幣間的跨幣種套利。
第十六條合格投資者在境內開展的衍生品交易，僅限於以套期保值為目的的外匯風險對沖產品和符合規定的金融衍生品，衍生品敞口與作為交易基礎的境內證券投資項下投資風險敞口應具有合理的相關度。
第十七條合格投資者持有的外匯衍生品頭寸應控制在不超過其境內證券期貨投資對應的人民幣資產規模（不含人民幣專用存款賬戶內人民幣存款類資產，下同），確保實需交易原則。
第十八條合格投資者可通過具備代客人民幣對外匯衍生品業務（以下簡稱外匯衍生品業務）資格的託管
第二十一條合格投資者名稱發生變更的，應在取得證監會換發的經營證券期貨業務許可證後10個工作日內，委託其主報告人向國家外匯管理局申請辦理變更登記。
託管人等其他重要信息發生變更的，合格投資者應委託其主報告人自變更之日起10個工作日內向國家外匯管理局申請辦理變更登記。
主報告人發生變更的，合格投資者應委託新的主報告人自變更之日起10個工作日內向國家外匯管理局申請辦理變更登記。
合格投資者因機構解散、進入破產程序、由接管人接管或自身原因等導致證監會注銷其業務許可的，合格投資者應通過主報告人及時向中國人民銀行和國家外匯管理局報告，且原則上應在30個工作日內變現資產並關閉合格投資者專用賬戶。
第二十二條託管人在為合格投資者辦理資金匯出入時，應對相應的資金收付進行真實性與合規性審查，並切實履行反洗錢和反恐怖融資等義務。合格投資者應配合託管人履行以上義務，並向託管人提供真實完整的資料和信息。
第二十三條託管人應按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》中國人民銀行令〔2003〕第5號）、，人民幣跨境收付信息管理系統管理辦法》（銀發〔2017〕126號文印發）、《中國人民銀行辦公廳關於完善人民幣跨境收付信息管理系統銀行間業務數據報送流程的通知》（銀辦發〔2017〕118號）等相關規定，報送合格投資者相關的監督和統計數據。
第二十四條託管人應按照《通過銀行進行國際收支統計申報業務實施細則》（匯發〔2015〕27號文印發）、《通過銀行進行國際收支統計申報業務指引（2019版）》（匯發〔2019〕25號文印發）、《對外金融資產負債及交易統計制度》（匯發〔2018〕24號文印發）、《金融機構外匯業務數據採集規范（1.2版）》（匯發〔2019〕1號文印發）等相關規定，及時、准確地進行國際收支統計申報並報送其他相關數據。
第二十五條合格投資者有以下行為之一的，國家外匯管理局依據《中華人民共和國外匯管理條例》等相關規定予以處罰：
（一）未按規定辦理業務登記的。
（二）未按規定向國家外匯管理局或託管人提供境內證券期貨投資相關信息和材料，或提供虛假信息和材料的。
（三）開展境內證券期貨投資過程中違反賬戶、資金收付及匯兌管理等相關規定的。
（四）開展外匯衍生品交易過程中違反相關外匯管理規定的。
（五）其他違反外匯管理規定的行為。
第二十六條合格投資者的託管人有下列行為之一的，涉及人民幣業務的，由中國人民銀行依據《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規定予以處罰；涉及外匯業務的，由國家外匯管理局依據《中華人民共和國外匯管理條例》等相關規定予以處罰：
（一）未按規定為合格投資者辦理本金和收益匯出手續的。
（二）未按規定為合格投資者開立或關閉相關賬戶，或未按規定的賬戶收支范圍為合格投資者辦理資金劃轉和匯兌手續的。
（三）未按規定為合格投資者辦理外匯衍生品業務的。
（四）未按規定向國家外匯管理局報送有關信息、材料或情況報告的。
（五）未按規定進行國際收支統計申報及有關結售匯統計報告的。
（六）有其他違反中國人民銀行及外匯管理規定的行為。
第二十七條外匯衍生品業務經辦機構未按規定為合格投資者辦理相關業務的，國家外匯管理局依據《中華人民共和國外匯管理條例》等相關規定予以處罰。
第二十八條根據本規定向中國人民銀行和國家外匯管理局報送的材料應為中文文本。同時具有外文和中文譯文的，以中文文本為准。
第二十九條本規定由中國人民銀行和國家外匯管理局負責解釋。
第三十條本規定自2020年6月6日起實施。《合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定》（國家外匯管理局公告2018年第1號）、《中國人民銀行國家外匯管理局關於人民幣合格境外機構投資者境內證券投資管理有關問題的通知》（銀發〔2018〕157號）和《國家外匯管理局關於調整合格機構投資者數據報送方式的通知》（匯發〔2015〕45號）同時廢止。其他相關跨境資金管理規定與本規定不一致的，以本規定為准。

『伍』 上證50etf交易規則及費用是

上證50ETF場內基金交易的規則是：實行t＋1交易制度、遵循價格優先、時間優先的原則、交易數量為100份及其整數倍、交易時間：周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
其費用只需要交易傭金，不需要過戶費和印花稅等。

拓展資料：
上證50ETF作為上海市場最具代表性的藍籌指數之一，上證50指數是境內首隻交易型開放式指數基金（ETF）的跟蹤標的。上證50ETF是一種創新型基金。
買賣上證50ETF和買賣一般的股票、封閉式基金沒有區別。交易時間是9:30至11:30；13:00至15:00，同樣實行10%的漲跌幅限制。上證50ETF的二級市場交易簡稱為50ETF，交易代碼為510050，買賣申報數量為100份或其整數倍，申報價格最小變動單位為0.001元，不用交印花稅。買賣上證50ETF的操作非常簡單，就跟買封閉式基金一樣。例如你要購買10000份上證50ETF，你只需要輸入代碼510050、數量10000、價格比如2.675元，就可以了,按規定傭金不超過成交金額的0.3%，具體需咨詢開戶交易的證券公司。
新華網消息 中國證監會近日已批准上海證券交易所開展股票期權交易試點，試點產品為上證50ETF期權，2015年2月9日正式上市交易。
上交所2015年2月2日晚發布，經上交所組織對相關證券公司進行評選，國泰君安證券、中信證券、海通證券、招商證券、齊魯證券、廣發證券、華泰證券、東方證券等8家證券公司成為上證50ETF期權的首批做市商。
2015年2月9日，上證50ETF期權合約正式上市交易。上市交易的上證50ETF期權有認購、認沽兩種類型，4個到期月份，5個行權價格，合計40個合約。作為我國首個場內期權產品，該產品的推出標志著我國資本市場期權時代的來臨。
根據期權產品的特點，上交所對上證50ETF期權設置了非線性的漲跌幅度，漲跌幅度並不是期權自身價格的百分比，而是一個絕對數值。最大漲幅根據期權虛值和實值程度的不同而不同，平值與實值期權的最大漲幅為50ETF前收盤價的10%，而虛值則最大漲幅較小，嚴重虛值的期權最大漲幅非常有限，最大跌幅均為50ETF前收盤價的10%。上交所將在每個交易日開盤前公布所有期權合約的漲跌停價格。

『陸』 期權交易規則是什麼

做期權交易需簽訂期權合同，期權交易的合同通常包括交易的幣種、數量、時間、交割方式（美式或歐式）、保險費率（期權價格）等內容。合約簽訂的第二天，買方需向賣方支付的保險費（1%-5%）。一經付清，便獲期權。賣方在接受買方支付的保險費後，便要承擔合約期間匯率波動的風險。期權合約的買方稱為合同持有人，通常為廠商。期權合約的賣方稱為合同簽署人，通常是外匯銀行。

一、期權交易合約因素
1．買家或投資者(taker)：是指購買期權的一方，或說購買權利的一方。
2．沽家或賣方(grantor)：是指出售權利的一方；
3．權價或期權費(premium)：是指買家向沽家支付的購買權利的費用，也稱保險費。期權費有著重要的意義；一是期權買家可能遭受的最大損失程度控制在期權費之內，二是期權賣家出售一項期權可立即得到一筆期權費收入。買方的損失或賣方的盈利均以期權費為准，不會超過。
4．成交價：是指買家與賣家商定的遠期商品交易的價格，也稱基本價或合同價。
5．通知日(declaration date)：是指期權買家要求履行商品合同的交貨或提運時，必須在預先確定的交貨日或提運日前的某一天通知賣家，這一天即為「通知日」或「聲明日」。
6．到期日：是指預先確定的交貨日或提運日，這一天一個已預先聲明的期權合約必須履行，它是期權合同有效期的終點。這一天也稱「履行日」。
在金融市場上的期權交易合約要素也同上，只是這里的「商品」是金融商品而已。
二、期權構成因素：
（1）執行價格（又稱履約價格）。期權的買方行使權利時事先規定的標的物買賣價格。
（2）權利金。期權的買方支付的期權價格，即買方為獲得期權而付給期權賣方的費用。
（3）履約保證金。期權賣方必須存入交易所用於履約的財力擔保。
（4）看漲期權和看跌期權。看漲期權，是指在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利；看跌期權，是指賣出標的物的權利。當期權買方預期標的物價格會超出執行價格時，他就會買進看漲期權，相反就會買進看跌期權。
三、目前我國尚未開放期權，也沒有實體的期權交易所。但是老百姓可以通過兩種渠道進行期權投資。
1、銀行渠道，銀行里可以買賣期權。像招商銀行、交通銀行、民生銀行等銀行都有期權交易。
2、國外渠道，可以通過國外一些期權交易平台來進行期權交易。
四、交易期權
1、交易定義

是指在外匯買賣過程中，雙方按協定的匯率，就將來是否購買或是出售某種外匯具有的選擇權。

2、交易優點
期權交易彌補了遠期交易只保現值，不保將來值的缺陷。具有較大的靈活性，且對合同持有人而言，當匯率對其有利時，便採取不交割的措施，從而使其匯率風險損失小於或等於保險費。
（一）期權是一種有效的風險管理工具。期權以期貨合約為標的，可以說是衍生品的衍生品。因此，期權既可以用來為現貨保值，也可以為期貨業務進行保值。通過買入期權，為現貨或期貨進行保值，不會面臨追加保證金的風險。通過賣出期權，可以降低持倉成本或增加部位收益。而不同執行價格、不同到期日的期權的綜合使用，使為不同偏好的保值者提供量體裁衣的保值策略成為可能。
（二）期權為投資者提供更多的投資機會和投資策略。期貨交易中，只有在價格發生方向性變化時，市場才有投資的機會。如果價格處於波動較小的盤整期，市場中就缺乏投資的機會。期權交易中，無論是期貨價格處於牛市、熊市或盤整，均可以為投資者提供獲利的機會。期貨交易只能是基於方向性的。而期權的交易策略既可以基於期貨價格的變動方向，也可以進行基於期貨價格波動率進行交易。當投資者看多波動率時，可以買入跨式（Straddle）、寬跨式(Strangle)等交易組合；相反，如果投資者看空波動率，可以進行上述策略的相反操作。
（三）杠桿作用。期權可以為投資者提供更大的杠桿作用。特別是到期日較短的虛值期權。與期貨保證金相比，用較少的權利金就可以控制同樣數量的合約。下面以平值期權為例，與期貨作一比較。
四、主要特點
（一）獨特的損益結構

與股票、期貨等投資工具相比，期權的與眾不同之處在於其非線性的損益結構。
對於成本為1800元/噸的期貨多頭部位，價格每上漲一元，價格每下跌一元，部位虧損就增加一元。對於期貨空頭部位，則正好相反。
損益1800 期貨價格期貨部位損益圖，是執行價格為1800元買權多頭的損益圖。其到期損益圖是條折線而不是一條直線，在執行價格的位置發生折角。如果期貨價格小於期權執行價格，買權處於虛值狀態，在到期時沒有價值。買權的買方將損失全部的權利金20元，但無論期貨價格跌有多深，買權的買方的虧損都不會再隨之增加；如果到期期貨價格為1820元，則買權處於損益平衡狀態；如果期貨價格大於期權執行價格，此時買權多頭與期貨多頭部位的性質相同，買權的損益與期貨價格的變化之間開始呈同向變動關系。
正是期權的非線性的損益結構，才使期權在風險管理、組合投資方面具有了明顯的優勢。通過不同期權、期權與其他投資工具的組合，投資者可以構造出不同風險收益狀況的投資組合。
（二）期權交易的風險
期權交易中，買賣雙方的權利義務不同，使買賣雙方面臨著不同的風險狀況。對於期權交易者來說，買方與賣方部位的均面臨著權利金不利變化的風險。這點與期貨相同，即在權利金的范圍內，如果買的低而賣的高，平倉就能獲利。相反則虧損。與期貨不同的是，期權多頭的風險底線已經確定和支付，其風險控制在權利金範圍內。期權空頭持倉的風險則存在與期貨部位相同的不確定性。由於期權賣方收到的權利金能夠為其提供相應的擔保，從而在價格發生不利變動時，能夠抵消期權賣方的部份損失。
雖然期權買方的風險有限，但其虧損的比例卻有可能是100%，有限的虧損加起來就變成了較大的虧損。期權賣方可以收到權利金，一旦價格發生較大的不利變化或者波動率大幅升高，盡管期貨的價格不可能跌至零，也不可能無限上漲，但從資金管理的角度來講，對於許多交易者來說，此時的損失已相當於「無限」了。因此，在進行期權投資之前，投資者一定要全面客觀地認識期權交易的風險。

『柒』 深圳證券交易所交易規則（新版）的第十章 附則

10.1 會員違反本規則的，本所根據《深圳證券交易所會員管理規則》對相關會員進行紀律處分。
10.2 通過本所交易系統進行證券發行、認購、申購、贖回、行權等業務的，參照本規則的相關規定執行；證監會及本所另有規定的，從其規定。
10.3 經本所同意，會員可以通過其派駐交易大廳的交易員進行申報。
進入交易大廳的，僅限於下列人員：
（一）登記在冊交易員；
（二）場內監管人員；
（三）本所特許人員。
10.4 經證監會批准，特定交易品種可以通過本所綜合協議交易平台進行協議交易，具體規定由本所另行制定。
10.5 本規則中所述時間，以本所交易主機的時間為准。
10.6 本規則下列用語具有如下含義：
（一）市場：指本所設立的證券交易市場。
（二）委託：指投資者向會員進行具體授權買賣證券的行為。
（三）申報：指交易參與人向本所交易主機發送證券買賣指令的行為。
（四）集中申報簿：指交易主機某一時點有效競價范圍內按買賣方向以及價格優先、時間優先順序排列的所有未成交申報隊列。
（五）對手方（本方）隊列最優價格：指集中申報簿中買方的最高價或賣方的最低價。
（六）集合競價參考價：指截至揭示時集中申報簿中所有申報按照集合競價規則形成的虛擬集合競價成交價。
（七）匹配量：指截至揭示時集中申報簿中所有申報按照集合競價規則形成的虛擬成交數量。
（八）未匹配量：指截至揭示時集中申報簿中在集合競價參考價位上的不能按照集合競價參考價虛擬成交的買方或賣方申報剩餘量。
（九）證券價格敏感期：指計算相關證券及其衍生品的交易價格、結算價格、參考價值的特定期間，包括計算修正可轉換債券轉股價的特定時間，計算證券增發價的特定時間，計算證券單位凈值的特定時間，計算衍生品結算價格的特定時間等。
10.7 本規則未定義的用語的含義，依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件及本所有關業務規則確定。
10.8 本規則所稱「超過」、「低於」、「不足」不含本數，「達到」、「以上」、「以下」含本數。
10.9 本規則經本所理事會通過，報證監會批准後生效。修改時亦同。
10.10 本規則由本所負責解釋。
10.11 本規則自2011年2月28日起施行。

『捌』 新華富時A50指數的交易規則

1、交易單位：交易單位是1美元乘 FTSE中國A50指數(大約9000美元)。

2、最小波動：報價與出價需依據FTSE中國A50指數。合約最小波動在一個指數點，即每手合約1美元。

3、持倉限制：個人所有月份合約凈持倉頭寸不得超過5000手，經交易所批准可例外保證金([2011年8月11日開始])。

初始保證金: USD 413, 維持保證金: USD 330

4、頭寸累積：依據此規則，個人直接或間接擁有或控制的所有帳戶的頭寸，依照明確或隱形協議個人代理的所有帳戶的頭寸，以及個人擁有所有權或受益的所有帳戶的頭寸，都將累積。

(8)證券期貨及衍生品交易規則擴展閱讀：

第二點關於合約設計，新加坡交易所在衍生品設計方面有成熟的經驗，其所推的新華富時A50指數期貨設計目的在於與中國國內的滬深300指數期貨進行競爭。因此，在合約設計上力求體現其差異性，主要區別在於以下幾點：

（1）交易時間不同。從目前討論稿看，滬深300期指的交易時間為上午9:15.15:15，而新華富時A50期指交易時間上午為9:15.15:05，而且它還有15:40-19:00的額外交易時段，早市晚收盤以及增加額外交易時段，目的都在於增加新華富時A50期指對滬深300期指的引導和影響。

在市場發生重大事件的時候（中國國內經常在閉市後發布重大消息），如果中國國內市場閉市而新加坡市場仍在交易，那麼資金就會被吸引到新加坡市場。

（2）漲跌幅限制不同。滬深300期指漲跌幅限制初定為上一個交易日結算價的正負10%；新華富時A50期指實行的是分段漲跌幅限制，而如果市場持續上漲則事實上沒有漲跌幅限制，因此更加寬松的漲跌幅機制有利於市場價格發現。

特別是在市場發生重大事件的時候，一旦中國國內市場由於漲跌幅限制而喪失了流動性，投資者只能轉而尋求於新加坡市場。

『玖』 國內外證券交易所的交易規則

CHAN A股T+1 B股 T+3 國外T+0 T+3

『拾』 港股有哪些規則

港股的規則其實現在非常簡單的，我們現在都是每天20%的漲跌額度，但是他們的規則是每天沒有任何的額度限額