建立開源的交易系統

Ⅰ 基於SpringCloudAlibaba貨幣交易系統項目

https://www.bilibili.com/video/BV1h34y187d3?spm_id_from=333.999.0.0

項目簡介

開源數字貨幣交易所，基於Java開發的比特幣交易所,包含BTC交易所、ETH交易所、數字貨幣交易所、交易平台、撮合交易引擎等核心模塊。項目技術採用業界最流行、社區非常活躍的開源組件Spring Cloud Alibaba來構建我們的交易系統，是行業第一家基於Alibaba技術的大型項目，也是Spring Cloud的最佳實踐之一。

學習完本項目，大家將對雲架構、區塊鏈、法定數字貨幣、金融科技以及貨幣發展有自己更深入的認識和理解，為以後20年中國CDBD的研究和發展作出自己的貢獻，同時也為爭取40w的年薪增加一份可靠的技術保障！

適合對象

在職程序員的自我提升

有Spring Cloud/Spring Cloud Alibaba基礎的學員

有Vue/React的基礎的學員

有k8s/Docker運維基礎的學員

技術選型

Spring Cloud Alibaba + Spring Boot + Tio + Jenkins + Maven + Jetcache + Disruptor + Redis + RocketMQ + Mongodb + Jenkins + Docker + Kubernetes

解決方案

核心功能模塊

後台管理系統

前台系統

項目截圖

後台管理系統

前台系統

項目架 https://www.bilibili.com/video/BV1gZ4y1G7Kf 構

撮合引擎

Ⅱ 如何建立完整的交易系統

首先要了解價格運行的規律，不管是股票，期貨，外匯，只要是交易頻率高的市場，價格的運行的規律都是一樣的，只是價格波動的幅度大小不同。先把市場能確定和不能確定的規律講清楚，然後按照這些規律建立自己的交易系統框架。市場規律，市場價格總是在壓力位做著突破或者反彈的運動，也就是說價格始終是漲完了跌跌完了漲，漲跌交替形成趨勢，趨勢交替的位置就是壓力位。趨勢分為三種情況，上漲下跌橫盤，這三種趨勢不規則的循環，也就是說，漲完了有可能下跌或者橫盤，橫盤完了有可能上漲或者下跌。這個趨勢按照時間周期和漲跌幅度分為大小級別，趨勢是並存的，大趨勢里有小趨勢，小趨勢要服從大趨勢，小趨勢只有一次機會改變大趨勢，這次機會無法找到，只能等大趨勢走完了才能知道。趨勢方向一旦形成是不容易改變的。最重要的一點，趨勢是按照一定的節奏運行的，這個節奏很重要。

Ⅲ 交易系統構建方法

目錄

一、基本原則

二、支持阻力位：（前高低點、平頭頂底、放量下跌大影線的底、放量上漲大陽線的頂）

三、EMA10與20的用法

四、錘子線的入場信號

五、雙反K線與吞噬線的入場信號

六、熱點區（牢記）：EMA與壓力支撐為重疊的區域，交易可靠性極高；

七、入場方法

八、止損方法

九、孕線與孕線的50%規律與止損

十、十字星

十一、三角形態

十二、假突破

十三、如何追隨趨勢

十四、資金管理

十五、金字塔加倉模式

十六、交易心理

一、基本原則：

1、日線級別以上圖需要k線與EMA10與EAM20；日線級別以下的裸K就可以了。

2、盡量避免日線級別以下交易。日內交易，最好以4小時K線為參考，1小時以下的K線無意義。

二、支持阻力位：（前高低點、平頭頂底、放量下跌大影線的底、放量上漲大陽線的頂）

1、圖上畫出3到4條支持阻力線即可，不必過量標准；支持阻力位要更新，但不必太頻繁；日線級別以下的交易，也需要參考日線上的支持阻力位。

2、支持阻力位有時候是一個區間，尤其在震盪行情中。對震盪行情，我們只需要關心價格是否突破上下支持阻力位。

3、區分混亂行情與震盪行情，後者有比較清晰的上下沿，而前者沒有。不要在混亂行情中交易。

4、趨勢行情：上升趨勢為高點不斷創新高，低點不斷抬高，下跌趨勢正好相反；

5、基本建倉方法：上升趨勢匯總，回踩確認低點時；下降趨勢匯中，反彈高點做空；震盪行情，高拋低吸。當區間被突破而沒有建倉時，等待回踩突破位時再建倉。

三、EMA10與20的用法

1、兩條均線發散程度判斷趨勢，發散越大趨勢越強；均線開始交織時，趨勢減弱；月線及周線基本上的趨勢能指導日線級別操作；

2、收盤價位於20日線上方，10均線在20均線向下發散，做空；收盤價位於EMA10上方，10均線在20均線向上發散；

3、謹記：不要在價格遠離均線時入場，價格始終是會回踩到均線的。價格與均線距離越大，所承擔風險也越高。

4、圖示舉例：1）價格在均線下，提示應做空；2）下跌趨勢中，均線交叉後，第一二次的壓製作用明顯；3）當價格極度遠離均線後，就不適合入場了；4）當收盤價位於均線之上時，提示做多；

5、圖示舉例：大陽線後，出現孕中線時，價格極度遠離均線且均線上漲趨勢不大，可做空獲利；

6、均線只有在趨勢行情中才起支持作用，震盪行情中失去動態支持作用；但價格極度遠離均線時，均線的磁吸作用在任何行情下都有效，包括震盪行情。

7、總結：1）均線在趨勢行情中，有動態支撐作用；2）最佳入場時間在價格靠近均線的位置；3）均線的指向就是交易的方向，必須留意收盤價在20日線的哪一方，從而洞察市場的偏好；4）當趨勢較弱或動態行情，如果價格遠離均線，很大概率下，它會做出調整，我們可以依此獲利。

8、除非趨勢線特別明顯，否則不要輕易採用，否則會誤導交易。

四、錘子線的入場信號

1、下影線較長的錘子線為買入信號，上影線較長的倒錘子線為賣出信號；

2、不是所有的錘子與倒錘子線都是買入賣出信號。其出現在：1）關鍵的支持阻力位；2）震盪橫盤的上下沿；3）清晰趨勢中的均線位置；4）K線整體長度大對應交易量加大；5）穩健行情中的趨勢線（震盪與混亂行情無效）。注意：極度遠離均線的錘子線不能作為入場信號。

3、具有明顯陰線實體和較短下影線的錘子線不能作為買入信號；陰線實體很小、下影線很長或陽線實體帶有等長的下影線為較好的買入信號；理想的錘子線與倒錘子線，其上下影線為實體的兩倍以上；

4、圖示舉例，圖示中EMA向上，出現上影線較長、具有明顯的實體陽線，由於不是出現在關鍵的位置，且具有明顯的實體陽線，不能做空。如果在關鍵位置的實體陰線才能做空。

5、圖示舉例，圖中是帶有下影線較長的陽柱，出現在關鍵位置，是個很好的買入信號；第二個為實體較大的陰線錘子線，雖然出現在關鍵位置，但不是理想的買入信號。

五、雙反K線與吞噬線的入場信號

1、第二條K線實體必須把第一根K線的實體完全覆蓋，上下影線相對於實體比較短同時，雙反K線的實體必須較大，即對應較大交易量

雙反K線舉例

2、吞噬K線是雙反K線的變異體，其第一根k線較小，第二根K線必須是大K線，實體比第一根大並把第一根K線完全包住。

六、熱點區（牢記）：EMA與壓力支撐為重疊的區域，交易可靠性極高；

七、入場方法

1、突破模式入場：價格突破信號K的高點或低點，相對安全但止損位遠，盈虧比不好。

2、回調入場：價格通常會回調後再突破，因此可將入場點位設置在信號K線的50%或60%，或信號K線前面K線的最低點。該方法失敗率高，但盈虧比好。下圖展示了突破入場與50%回撤入場兩種方式。

50%回踩入場，前低點入場舉例

50%回踩入場，前低點入場舉例

3、雙入場模式。有時候價格不回踩直接揚長而去，為了避免踏空，可以採用雙入場模式。

回踩入場模式失敗舉例

八、止損方法

1、最安全的止損設置，做多比前明顯低點低一個點，做空比前明顯高點高一個點；回調入場止損小，如下圖。

2、做空止損位

做多止損位

3、突破模式入場止損可能會很大，如下圖：

此時可以採用50%或60%止損位，或前一個K線的最高低點減小止損。由於該操作具有主觀性，只有在價格變化大且採用突破模式入場時採用。

突破模式做空前50%或前高點止損

突破模式做多50%或前低點止損

做多回調入場-50%止損                                      做空回調入場-50%止損點

做多突破入場-前低點止損                                    做空回調入場-前高點止損

做多突破入場-50%止損                            做空突破入場-50%止損點

盤整節奏——大陽線、大陰線在EMA20上下交替出現。

盤整節奏的應對——不交易，直到有效突破盤整區域邊界

盤整節奏的突破

九、孕線

表明市場出現盤整節奏，強烈建議根據日線級別K線判斷。當這個K線出現時，我們可以在下一級別的K線中看到盤整節奏；

運中線的識別：孕中線與吞噬線正好相反，吞噬線要求後一根K線為大k線並完全包含前一根K線。孕中線要求前一根K線完全包含後一條，包括上下影線，入下圖所示：

有效孕中線識別：不是所有孕中線都具有指示入場作用，只有出現在關鍵位置時才具有操作價值。最佳的孕中線是順應原趨勢方向的突破，它通常作為價格停滯的信號，一些情況能作為反轉信號使用。

孕中線收盤方向通常很好提示了後市將要突破的方向。尤其是那些實體較大，光頭光腳的孕中線。

孕中線操作方法：順勢（EMA線）在孕中線的高點做多，將低點作為止損點，如下圖。

下圖出現多條孕中線，且價格被均線壓制，很好的指明了價格的走勢。對下圖中這種連續的孕線，應以第一根最大的孕線作為高低點，因為只有突破了這兩個點才有意義。

遠離均線的孕線預示回調；

下面是不同孕線出現在關鍵位置引導後市的走向

九、孕線的50%規律與止損

1）孕線出現後的一根K線，如果回調不超過50%幅度，這根孕線的有效性會大大增加，不過這個規律這適合實體較大的孕線。回調等於孕線50%，也是不錯機會。大於50%也不能說明孕線無效。

2）因此，採用突破模式入場可以將止損設在50%外的一點；

孕線的入場與止損

下面兩個圖是孕線入場的舉例，孕線出現在關鍵位置，是明顯的大實體，回調都沒有超過50%；

下圖是運行剛好打在50%的地方，後面上漲趨勢也很猛。

下圖是交易量較小時的假突破，說明盤整還在繼續。盤整時段盡量少交易。交易量小時段的突破可靠性極低，盡量避免在交易量小時段交易。

十、十字星

上下影線很長，但不用被前一根K線包裹，中間實體很小，表明開盤價與收盤價接近。說明市場缺乏方向，也預示著盤整，從小級別K線中可以看出。

十字星的操作與孕線完全相同，注意需要出現在關鍵位置並順著趨勢交易。（EMA、趨勢線、支撐位、折回點）

折回點入下圖所示

下圖是突破模式入場，止損設置在十字星的50%處。該模式有較好的回報率但加大了失敗風險。最好的指示K線是不回撤太多，價格直接上升到K線頂部或底部，觸發你的突破，在這里我們可以利用在50%區域設置止損。如果價格回撤超過50%的水平，則不能採用50%的止損。

下圖是突破模式入場，止損設置在十字星的最低處。

突破模式入場，止損設置在50%或最低點。

價格回撤超過50%，最好採用保守的止損即最低點止損。

十字星出現在EMA位置，且EMA趨勢向下，採用突破模式入場做空，止損位50%位置。

當遠離均線且出現孕線時，做空止盈改為做多。

十一、三角形態

多條K線組成的收斂形態，如下圖價格被逐漸擠壓到一個點，突破後爆發。

上三角與下三角收斂

三角形態的操作

1）突破圖形就追；2）收線後，收盤價如果在形態外再追。第二種方法安全但止損大。

最安全的止損是將止損點設置在突破K線的低點（做多時）。

當突破後，K線保持在形態之外，我們可以根據突破模式入場。

如下圖，當價格高於突破K線的高點時進入，但如果回踩超過50%時，突破就值得懷疑。此時我們應該等待下一次入場機會。

十二、假突破

假突破是大戶做出的假像以對散戶絞殺，可能發生在強的支撐位阻力位上，以及橫盤區域的上下沿。避免假的突破的方法包括：1）只交易均線組指向方向；2）如果沒有好的理由，不在關鍵的支撐位做空，不在關鍵的阻力位做多；3）在三角形態中，突破後，收盤價必須保持在形態外，而不是突破的瞬間買入。

此外，假的突破也能視為一種反向的交易信號，如下圖所示，當發現為假的突破後，我們知道反方向才是大戶的意圖，我們要做的就是跟著大資金運作方向，從而獲利。

假突破舉例，下圖就假突破，突破後留下長下影線，我們要做的就是反向操作。

如下圖為十字星假突破，而且波動很大，但接下來的孕中線就表明了主力的方向，採用孕中線50%入場做多，這筆交易會非常理想。

十三、如何追隨趨勢

1）跟隨趨勢的重要性

順勢而為才能輕松的豐厚收益，而逆式操作會讓人精疲力盡。此外，只有30%的時間在趨勢中運行，因此只有耐心等待，否則心機吃不了熱豆腐。

不同的時間框架下表現出來的趨勢不同，例如5分鍾的趨勢為向上，而1小時的趨勢為橫盤，1天的趨勢為下降。日內波動通常都是噪音造成的，日線交易系統才是真正的趨勢，所有嚴謹的交易系統都是針對日線系統進行研究，主力資金不會留意五分鍾帶來的蠅頭小利。沒有任何一個日內交易系統能適應變化莫測的趨勢，它們往往只能在一小段時間內運行良好。

2）日圖框架：採用日圖框架能大大提高你的交易成功率，交易員可以清醒的看到趨勢，大大縮短交易時間。

3）EMA20：EMA20為護盤線，它代表整體趨勢的評價價格；在趨勢行情中，它是強有力的支撐和阻力線。如果在這條護盤線附近出現入場信號，會是比較理想的順式入場信號。當價格遠離護盤線時，這意味著已經錯過了交易機會，此時減倉風險極大，應該等待價格回調後入場。

4）趨勢的定義：高點不斷抬高、低點不斷降低的的一段行情。

牛市：收價在EMA20之上且EMA20指向上。（價格貼近EMA20，且EMA20微微向上可買入）；

熊市：收價在EMA20之下且EMA20指向下。

5）盤整與強震盪：當護盤線沒有沿著EMA20，而是上下穿梭時，這種行情孕藏巨大危機。

6）趨勢的結束：趨勢結束前都會有一波非常快速的爆發。如下圖所示，價格突然朝著周線支撐爆發大動能，加深遠離護盤線，交易中當出現這種現象，就意味著應該離場，並開始留意支撐/阻力線附近的反轉信號。

7）通過盤整判斷趨勢：除了通過快速爆發遠離EMA20這種判別方法外，還可以通過盤整判斷趨勢。通常日線上的上的趨勢不會擊穿周線上的支撐或阻力，而在這個位置失去動能進行整理。通常在周線阻力或位置設置止盈是不錯的選擇。

十四、資金管理

1）盈虧比：投入保證金與期望回報之間的關系。如果投入200元期待50元的回報，那一次失敗交易需要4次成功交易彌補。如果連續失敗四次需要12次彌補，這導致很難盈利。一般將盈虧比的最低限度控制在1:2，不要講盈虧比設置太高如1:10。現實中，只有少數投資者能達到投資目標而結束，大多數投資者在達成目標前就被結算出廠了。下圖為盈虧比為1:3的舉例。在交易中線可以先估算出止損點，再根據盈虧比計算盈利點，當達到盈利點且出現離場信號時就應該出場了。

突破點入場——1:3盈虧比舉例

回踩入場——1:4盈虧比舉例

突破入場——1:4盈虧比舉例

2）2手建倉法：採用相同的入場點與止損點，將原來的一首建倉分為兩手，這是更保守與安全的建倉方法。具體的，將投資的目標設定為1:1， 另一個倉位，按一般的投資機會來設定其目標。當盈利達到1:1時，我們進行50%的止盈，此時我們的第二手交易變成零風險交易。

如上圖，我們在十字信號發出後採用回踩50%模式入場，當達到100%的盈利時，我們進行50%的止盈，此時我們的本錢全部拿出，這樣能減少交易壓力。

十五、金字塔加倉模式

1）該加倉模式僅適用於強趨勢的單邊行情，能讓利潤呈指數級增加，但需要投資人從容的面對風險，承受較大的交易壓力。通常需要交易者精確的計算倉位，只有這樣，才能保證，萬一信號失效了，能零損失的離場，萬一成功能，能有效的把利潤用到下一次加倉當中。

2）該加倉模式設置正常止損，但不設置止盈。在強單邊趨勢下，將之前所有倉位的盈利都投入到新的信號中去，直到他們被平倉，如下圖所示。

金字塔加倉模式更適用於空頭市場，舉例如下。當在周線級別的阻力位出現倒錘子線，採用回踩50%模式入場並設置最高點之外的一點為止損點。

根據倉位計算每一個點能產生多少盈利，該盈利將用到接下來的金字塔加倉中。當價格反彈時，捕捉到下一個順勢入場做空的信號，從而實施金字塔加倉法。

從上面的4小時圖中可以看出，價格出現了反彈，並在盤整區域的最低點（關鍵阻力位）受到壓制。先是在該位置出現了單根倒錘子線，然後出現連續孕線。雖然我們不常採用4小時圖操作，但此時這個信號是可以採用的。計劃採用突破模式入場，把止損放在倒錘子線之外的幾個點。回到日圖操作上來，第一次交易採用50%回踩入場，止損點放在倒錘子線的高點。採用第一個倉位產生的利潤作為保證金投入到第二個倉位重，為了保證零損失，在操作時必須非常精確細心。我們必須盡快的算出第一個倉位入場價到第二個倉位止損價位之間所產生的盈利。第二個回踩點，可以定義為大陰線50%點位處。

到目前為止，金字塔第二層已經完成，為了保證零損傷，我們需要將初始單的止損移動到第二單的止損位，此時當止損出場時，損失為零。

第三個回踩點是出現大陰線後再出現星線。

總之，出現大陽線或大陰線後的回踩動作，收倒錘子或十字星是使加倉的機會。

但如果第二天出現反轉信號，例如超出前K線的前低點，則不能繼續做空，例如最後清倉。

十六、交易心理

1）95%的交易者都是虧損的，原因是不能保持對投資情緒的控制，你才是你最大的敵人，而非他人。

2）成功交易者始終紀律性的執行交易系統給出的信號，而失敗的交易者習慣隨機性操作，忽略系統給出的信號。

3）職業的交易者時長能保持相對冷靜的頭腦，依據計劃進行交易，並勇於承擔風險和面對損失。

4）典型的失敗交易者通常。

a、沒有交易計劃；

b、沒有資金管理，完全憑借感覺操作；

c、情緒波動強烈，盈利時處於快樂與興奮狀態，虧損時產生各種負面情緒。

d、開倉後失眠。

e、止損出場時，採用報復激進行為。

f、一整天都在電腦面前盯盤。

g、從來不回顧自己的交易行為與記錄，也不優化自己的操作。

4）交易過程中，絕大多數內在的本能、大眾思維方式都是錯誤的。例如，當價格走向與預期相反時，本能會驅使你平倉。成功的交易員都在做相反的事情。

5）克服大眾思維的方法是，建立交易計劃，其中包含了每次交易都必須嚴格遵守的准則，不需要在行情略有不明的情況下止損，也不必為過早保護利益過早離場。

6）交易計劃包括：入場條件、止損設定以及離場條件。

a、入場條件：回調入場是保守交易方法，突破入場是激進交易方法。根據自己的習慣選擇進場方法，一旦確定下來就沒有必要採用不理性的操作。

b、止損設置：將止損設置在前波段的高低點，這種止損設置是最安全有效的。還可以在突破後，將止損點設置在前一天的高點或地點上。只要止損自己能承擔，它就是合理的，但一旦設定就不能隨意的更改。

c、盈利目標：如果你想快出快進，2:1不錯的選擇，這可以避免過早離場錯過利潤。

d、風險承擔能力：確定自己的風險承擔能力，超出能力的風險會影響正常交易，甚至導致失眠。通常可以選擇總金額的1%，2%，3%或4%，5%作為初始交易。需要規范交易金額，避免過度交易。

e、採用交易系統能避免直覺交易。完整的交易系統包括：有效控制風險管理的資金規則、明確的入場方式、合理的盈利目標以及有效的止損。

f、堅持自己的交易原則，一旦發現自己違反了，應該盡早的糾正，否則就成為了95%的失敗者一員。

7）貪婪：貪婪是情緒化最大的殺手。在金融市場里，不要指望貪婪的賭徒心理能帶來盈利，它只會讓你本錢虧光。

8）恐懼：恐懼是對損失的害怕，但需要謹記「沒有交易不承擔風險，必須客服風險帶來的恐懼，才能有理想獲利，獲得巨大成功。建立對交易系統的信息，通過模擬打消交易恐懼。

9）交易失敗：即便是專業的交易者，一半的交易決策都是錯誤的，但只要及時止損，將贏虧比保證在2:1之上就能保證最終的獲利。

10）過渡交易：過渡交易的邏輯是交易越多獲利越大，但實際卻往往相反，因此應嚴格按交易原則避免過渡交易。

11）倉位風險：在交易中永遠要對最差的可能做出預防。如果自己能承受的最大損失是4%，那就不去超越它，否則會帶來巨大的情緒壓力，並失眠。

12）盈虧比與交易頻率：如果你希望賬戶每個月增加20%（這是很健康的模式），也就是說每個星期要增加5%，以2%的風險管理為例，按3:1的盈虧比交易，每周只有1筆成功交易就可以了。因此，沒有必要進行高頻交易，這會增大你的工作量，並帶來巨大的壓力和不客觀的利潤。

13）避免報復交易：在學會掙錢錢，要先學會如何面對虧損。交易前可以設置虧損限度，一旦超出交易的限度，就必須停止。同樣可以設置規則，今天只做一筆初始交易。甚至還有一種方法，一旦賬戶產生虧損，馬上補足虧損，以保證交易時的輕松冷靜。

11）假設虧損：在交易前假設已經虧損，這樣能將虧損帶來的情緒影響降到最低。要謹記：沒有誰會100%正確，甚至有些交易者90%都是錯誤的，但只要及時止損，作對一單就能挽回所有的損失。

14）耐心：在交易前，交易者應確保採用了正確的步驟保證自己的心態。建立一個交易系統，並堅決執行，如果不能在虛擬賬戶中盈利，說明你還沒有能力操作真正賬戶。採用大時間框架交易圖，不要沉迷小時尺度的頻繁交易，耐心等待日線級別上的操作信號。避免負面交易，例如恐懼，貪婪，過多交易以及報復交易，任何人都能獲得成功。不要試圖一夜暴富，建立自己的投資系統。只要每月能有一筆1:3的盈利，就能擊敗高頻交易者。

交易心理學的5個原則：

1）市場中任何事情都可能發生；

2）要盈利，不必知道下一步該如何

3）優勢情況下，輸贏都是隨機的

4）優勢代表該概率

5）市場每一次行為都是獨特的

交易的7個原則：

1）客觀的確認自己的優勢

2）評估風險

3）優勢交易不猶豫

4）接受風險，否則不交易

5）是市場行為讓我掙錢。

6）監督自己錯誤

7）不違反交易原則，明白交易一致性是持續成功的必要性。

Ⅳ 如何構建完整的交易系統

想構建自己完整的交易（體系）系統，這需要自身的擁有能夠一眼看穿主力動向的盤感，因為經年累月積累的操做經驗，很多東西都在自己腦子里，可以說靈光一閃這種情景。

世面上很多交易法則，我是沒心情去看，這是人家的交易思路，操作方法，最多也就是給你個借鑒做用，咱們要做的是綜合運用總結，把學到看到的知識相結合，組成自己的思路，不過我是沒看書的習慣，路多走走，自然會駕輕就熟對吧！

我自已確實也有幾個簡單的交易方式，也就是大家說的交易系統，其實沒必要講得這么好聽，無非就是一種做法罷了。不過說回來，每種交易方式，都是他個人對於盤面的一個總結，就象近來我一直用的畫整理圖形一般，這是我個人的總結，簡單粗暴，幾條線一畫，買點就出來了。

像這些個圖形，在尋找上有很大的局限，應該行情的波動，只有在合適的時期才能找得到，這點通病，沒辦法，只能這樣，當然也有其他一些圖形，不過一時沒找到，就沒案例可以舉例。

所以，想好構建一個相對完美的交易系統，就需要有自身的盤感意識，一眼望穿的能力，否則，很難有能力去完成構建一個完美的交易體系。

凡事預則立，不預則廢。 沒有事先的計劃和准備，沒有一套完整的交易系統，就不可能獲得交易的成功。

構建一套完整的交易系統需要基於對 量價時空 的深刻理解，並完成四要素的量化和計算機編程工作。對於股票操作來說相對簡單，而對於期貨日內交易來說，交易系統的完善是進階高手的必經之路，最厲害最完整的交易系統架構是 網格交易系統 。

相對 交易邏輯 來講，交易系統的構建可以經高人指導由編程人員完成，而 交易邏輯的困難在於無法由圖表呈現 。交易系統構建結束後，需要在交易邏輯的支撐下進行測試，並經實戰檢驗。同樣一套完善的交易系統，不同的交易邏輯操作結果差異很大。

另外，我們還要明白以下兩點：

第一，交易系統的制定必須具備全局的認知框架，然後才能建立正確的交易理念，最後才能指導實際行動。

第二，認識框架必須窮舉交易策略的點，包括構建交易邏輯的思路，試錯成本、時間框架和空間框架以及其它特徵。

—END—

一個完整的交易系統只需要兩點：開倉和平倉。

開倉分為：進場和加倉；

平倉分為：止盈或止損。

交易系統可以給你提供的：開倉信號，平倉信號。只要有這兩個就夠了。剩下的倉位大小，資金分配，回撤控制等，都是資金管理系統的問題。

所謂構建交易系統，就是把平時主觀隨意的交易計劃，變成固定的，流程化的交易系統，讓他可以在未來的交易中，不斷的重復，同時篩選除去不符合系統的交易機會。

比如，你總是在某種突破時開倉，那就把這種方式固化下來，形成交易系統的開倉信號。當沒有突破時，就堅持不開倉。

交易系統可以是量化的，也可以是非量化的。一般量化的交易系統都是通過技術指標來構建，非量化的交易系統通過形態識別來構建。量化的交易系統開平倉信號比較明確，可以由計算機程序來生成，用的較多一點。

構建交易系統時，一定要注意開倉信號和平倉信號的完備性。如果可能出現一段行情，在開倉信號出現後，無法觸發平倉信號，這個系統就是不完備的。比如設計一個平倉信號，持有多單，需要在下跌的行情中出現一定程度的反彈才平倉。那這個平倉信號可能永遠不會出現。這就是一個不完備的交易系統。

交易系統並不神秘，也不復雜，就像我們吃飯時使用的筷子一樣。建議從經典的交易系統開始學起，然後慢慢的改良，再到設計，最後選擇適合自己的交易系統。

完整的交易系統必須是一個閉環的交易系統。

一個閉環的交易系統包括兩個部分，一個分析系統，一個具體的交易（操作）系統。

分析系統是你對行情的研判、對具體交易品種的研判，這里包括級別的研判和交易信號的研判，也就是所謂的復盤，去發現即將要出現交易機會的品種，包括時機、哪裡開倉、什麼時機開倉、止損、止盈、倉位多少等待。這么一系列的程序完成後，才到具體的執行交易系統。

分析系統你必須從行情級別研判開始，做好開倉、止損、加倉、止盈這個完整的閉環的思考，不能隨著行情的波動隨意決定開倉，要有自己的配套計劃和實施方案。

我們來看如何分析行情：

行情的運行無非就3種情況，沖刺——盤整——沖刺，以圖為例：

關鍵在於你根據自己所掌握的知識和經驗去判別它們的臨界點，找到這個臨界點就OK了。

具體的執行上，當你找到臨界點後，做好了交易計劃，做好開倉、止損、止盈加倉的預案後，就是等行情走出來，進場就行了。

這裡面還包括很多心理層面、技術層面、資金管理層面的東西，當你形成一個閉環的交易系統，經過檢驗預期為正收益的系統，那麼就堅定的執行。

這其實是很多形態的中一種。

祝你交易順利。

Ⅳ 如何建立一套屬於自己的交易系統

這個問題的關鍵其實在後半部分——自己的交易系統。
如果只想要一個交易系統，不難，網上書上都公布了一些免費的不錯的甚至大名丁丁的，比如海龜系統，20日均線系統，10-20雙均線系統，5-20雙均線系統，三重濾網系統等等。
它們適合你嗎？不一定。
從某個角度看，交易系統就像兵器。你看魯智深的禪杖關公的刀李元霸的錘厲害不，你要是沒那三位的力氣，你最好不要去耍弄。弓箭呢？你要是近視眼又不幸生在沒有近視眼鏡的古代，那你最好也把這玩意兒扔到一邊。
換個角度講，交易系統這東西適合不合適你，又比兵器適合不適合你更難琢磨，相對來說，你對自己是不是近視眼或是不是大力士，很容易認識到，但你對自己的脾氣性格自我的認識，就沒那麼容易了。
對於多數人來說，都是把交易系統風格大致劃分為長線/中線/短線/日內，然後挨個去試。覺得那種合適，就定下來用哪種。這也是為什麼成功的前輩讓我們在開始的時候一定要輕倉的原因之一。如果一開始重倉，你很可能沒試出來你適合哪種風格，你就爆掉了，從此沒有資金卷土重來。好不容易打工攢了些錢，還得想辦法克服重創後的心理陰影，否則手指摁在滑鼠鍵上抖索半天不敢下單。
長線/中線/短線/日內，當然只是粗略的劃分，其實它們並非截然分開。當然如果其中一種適合你，那也不錯。但很多時候，兩種混合而成的系統可能更適合你。我每一種都試過，日內累得要死還老虧，長線受不了回撤的壓力，最後覺得中短系統用起來比較順手。我給這款系統取名「雪滿弓刀」，現在正在我的公眾號《雲水的交易日誌》實盤驗證。歡迎圍觀，歡迎指正！
應該說交易系統的建立，是一項非常復雜的工程，以上所談，僅僅觸及某一個層面。其它層面有空再慢慢寫。

Ⅵ 什麼是交易系統，如何建立自己的交易系統

關於交易系統的問題，匯查查來一一解答：

什麼是交易系統?

交易系統是一種交易的方法，基於一系列的分析來決定是否買進或賣出一種品種，並設置程序來決定進場和離場策略以及風險管理。

怎樣建立交易系統？

第一步: 時間周期

創建系統的第一步, 是明確自己屬於哪種交易者, 是日內交易, 還是震盪交易? 喜歡每天看著圖表, 還是每周看, 每月看, 甚至於每年看? 倉位一般會持有多久?

第二步: 找到可以識別新趨勢的信號

鑒於我們的主要目的之一是盡可能早的識別新信號, 所以我們需要可以幫助我們完成這一任務的指標信號。 移動平均線是最常用的指標之一, 用法也相對簡單, 只要等快速均線穿越慢速均線即可, 這就是最基本的 」均線交叉」 交易系統。

第三步: 找到可以確認趨勢的信號

我們構建交易系統的另一個主要目標是過濾假信號的干擾, 這一點可以藉助其他指標信號來實現。有很多指標信號可以幫助我們確認趨勢, 這里我們推薦MACD, 振盪器和RSI。 隨著你對越來越多指標信號的熟悉, 找到適合自己的一些信號, 並融合到自己的交易系統中。

第四步: 定義風險

構建交易系統過程中非常重要的一步, 是確認在每筆交易中願意付出的風險值。 很多人不愛討論虧損, 但實際上, 一個好的交易者, 一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。

第五步: 定義入場和離場點

確定了風險, 下一步就是確定具體的入場和離場點位以獲得最大利潤了!

有些人在指標給出交易信號之後立刻交易, 不管當前周期的蠟燭是否已關閉; 另外一些人會等到蠟燭關閉再交易。

根據我的經驗, 最好還是等蠟燭關閉之後再決定是否建倉。 我曾經經歷不止一次, 蠟燭沒關閉的時候, 我的所有指標都指向同一個方向; 但當蠟燭關閉時, 指標大多數都反轉了!

對於離場點, 你有幾種方式可以選擇:

移動止損:如果市場向建倉的方向移動了X點, 那麼就將止損向該方向移動X點。

固定目標:設定一個固定的價格目標, 等待市場達到該目標後平倉。 計算目標價位的方法也有很多種, 有的人使用支撐和阻力位作為目標; 也有的人使用固定收益, 比如每筆交易50點作為目標。 無論您最終選擇如何計算目標價位, 只要堅持住就好!

條件止盈:設定一系列判斷條件, 當都達到時, 就平倉。 例如當您的指標回調到一定級別時就平倉。

第六步: 把你的系統寫下來並嚴格遵守!

這是構建交易系統中最重要的一部, 你必須把你的系統規則寫下來並嚴格執行。 自律是一個交易者必不可少的性格, 必須嚴格遵守您的交易系統規則。 再好的系統, 如果執行不力, 也很難創造利潤。

Ⅶ 怎麼建立自己的交易系統

在步入股市中，每個人都應該有一套歸於自己的買賣系統。由於每個人的習慣、喜愛等都有著不同，因而每個人的買賣系統都是不太相同的，那麼怎樣樹立自己的買賣系統呢？

市場環境和出資者的偏好操控

這兒需求出資者們能夠先辨認當下的市場環境，且能夠依據市場的環境來確認買賣形式與股票出資標的。

1、此處的市場環境指的是整個股票市場當下所在的大體氣氛。淺顯的講，便是股市現在是上升還是跌落又或許盤整的趨勢。

2、買賣形式指的是出資者們經過對股市大勢的判別與個人偏好設置的買賣途徑。包括按照周期區分的長線持股、波段買賣、短線投機、也包括搶反彈、左邊買賣與右側買賣等。

3、股票出資標的指的是出資者們經過對股市大勢的判別、選擇的買賣形式，在加上自己的偏好群里的備選出資股票。一般狀況而言，買賣形式的不同，則標志著選擇的出資標的也會有不同。

買賣履行操控

它是整個買賣系統的中心！指的是出資者們對整個買賣過程施行的詳細規模。首先包括一下細節：

1、進場的辦法和條件

進場點的選擇對於出資者們來說非常關鍵。一般狀況下，出資者們設置進場的條件能夠依據大盤環境或許是個股走勢來兩層設置。第一次買入股票時，最好是操控好倉位，不要全倉進入，防止判別失誤，操作巨大虧本。

2、加倉的辦法和條件

股票買入之後，當股票打破某一重要阻力或許回調遇到某支撐位支撐再次上漲的時分，就能夠適量的施行加倉了。加倉沒有必要一次全加滿，分批次施行最穩妥。

3、建倉的辦法和條件

股票買入之後，運轉的趨勢和之前料想的不相同，即遇到某一重要阻力位或許是有回調出現時，則能夠適量的建倉。建倉也沒有必要一次到位，分批次施行最穩妥。

4、止損設定

由於短期操作是考究快進快出的，故而有的時分設定的賣出條件也能夠作停止損的條件。不過有的時分也不相同。遇見這類狀況，則需求再另外設立新的止損位。

5、止盈設定

首先是為了能夠是短線的收益能夠及時的完成，在短線操作之前，一定要清晰盈餘的方針。只有是方針完成，就能夠全部或許是部分撤離方針股了。一般狀況下，止贏條件設定為有明顯的賣出信號發生是，也能夠設定為詳細的盈餘方針值。

資金倉位操控

它首先包括：全體倉位、個股所佔倉位操控以及預留資金操控等。

1、全體倉位操控

出資者們能夠把總倉位水平線區分為空倉、30%線、50%線、70%線、滿五個水平。依據股市裡沒有肯定安全的時刻，故而滿倉持股是盡量應該防止的。一般，在股市坐落上漲趨勢的時分，能恰當提高倉位水平。相反，在股市坐落跌落趨勢的時分，就應該下降倉位水平，知道空倉停止。

2、個股倉位杠桿

一般，個股的倉位杠桿不能夠超越30%。不過，假定資金量很小，則不用受這一束縛的束縛。個股倉位杠桿的操控是為了分散風險，資金量太小，就不存在任何含義了。

3、預留資金份額操控

預留資金份額的操控，是依據個人偏好於個人承擔的能來，因人而異，一般是不能夠少於20%。

現在我們知道怎樣樹立自己的買賣系統了嗎？

Ⅷ 炒股如何建立自己的交易系統

一般來說，可以通過以下幾個步驟來建立其一個股票交易系統：
1、投資理念
樹立一個正確的投資理念，比如，價值投資，而不是投機。
2、投資目標
在每次投資之前，設定好其目標，一旦達到目標，立馬收手，不要貪婪，比如，每次投資之前，其盈利目標為10％，同時，也要設置好其虧損的最大限度，比如，股價下跌5％。
3、投資策略
選擇符合投資偏好的策略，比如，短線以消息面，技術面為依據操作，在技術操作時，盡量結合多種技術指標一起考慮（macd指標、kdj指標、布林帶等等），中長線主要依靠基本面。
4、倉位管理
根據自有資金，合理控制好倉位，在熊市時，輕倉操作，在牛市時，適當的加大倉位，最好不要超過其六成倉位。
(8)建立開源的交易系統擴展閱讀：
股票是股份制企業（上市和非上市）所有者（即股東）擁有公司資產和權益的憑證。
上市的股票稱流通股，可在股票交易所（即二級市場）自由買賣。非上市的股票沒有進入股票交易所，因此不能自由買賣，稱非上市流通股。
這種所有權為一種綜合權利，如參加股東大會、投票標准、參與公司的重大決策、收取股息或分享紅利等，但也要共同承擔公司運作錯誤所帶來的風險。
股票是股份證書的簡稱，是股份公司為籌集資金而發行給股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。
每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。股票是股份公司資本的構成部分，可以轉讓、買賣或作價抵押，是資金市場的主要長期信用工具。
同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小，取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。
股票是股份公司資本的構成部分，可以轉讓、買賣，是資本市場的主要長期信用工具，但不能要求公司返還其出資。
普通股
普通股股東按其所持有股份比例享有以下基本權利：
（1）公司決策參與權。普通股股東有權參與，並有建議權、表決權和選舉權，也可以委託他人代表其行使其股東權利。
（2）利潤分配權。普通股股東有權從公司利潤分配中得到股息。普通股的股息是不固定的，由公司贏利狀況及其分配政策決定。普通股股東必須在優先股股東取得固定股息之後才有權享受股息分配權。
（3）優先認股權。如果公司需要擴張而增發普通股股票時，現有普通股股東有權按其持股比例，以低於市價的某一特定價格優先購買一定數量的新發行股票，從而保持其對企業所有權的原有比例。
（4）剩餘資產分配權。公司破產或清算時，若公司資產在償還欠債後還有剩餘，其剩餘部分按先優先股股東、後普通股股東的順序進行分配。

Ⅸ 如何創建自己的交易系統

交易系統並沒有統一的標准，市場上能穩定盈利的交易系統多如牛毛，但不同的人運用會有不同的效果！所以，建立一個適合自己的交易系統，還需要靠自己的努力。從非技術層面總結建立個人交易系統的方法：定位、實踐、學習、總結。

一、精準定位

個人的交易條件和情況不同，所需要建立的交易系統就不一樣，因此建立交易系統的第一步就是對自己進行精準定位。如個人性格如何？資金量有多少？交易時間是否充裕？是兼職還是全職？......這些條件和要素都要進行詳細的分析和定位，才能找到適合自己的交易系統。

二、持久實踐

所謂實踐出真知，交易系統也需要從持續實踐中總結。交易者需要在交易實踐中不斷獲取書本上學不到的知識和經驗，講這些知識和經驗補充到自己的交易系統中去。同時，交易者也需要通過成功或失敗的交易實踐來修正調整自己的交易系統，讓交易系統達到較佳的狀態。

三、大量學習

理論學習是快速建立交易系統的不二法門，也是必須步驟，很多交易者沒有經過系統學習就匆忙入市交易，妄想只通過實踐就能建立自己的交易系統，但卻對很多交易細節根本摸不清頭腦。對於普通交易者來說，交易系統一定是建立在大量系統的交易理論學習的上的！只有將交易實踐和理論學習相結合，才能摸索出適合自己的交易系統。

四、不斷總結

沒有完美的交易系統，只有適合的交易系統！適合你的才是最好的！所以，每一個交易系統從雛形到建立，都需要不斷的補充修正。而如何補充修正，這就需要交易者從交易實踐和理論學習中不斷總結，只要交易系統還有改善的空間，就需要交易者不斷總結，不斷完善。