交易系統海龜

1. 海龜交易法則精髓

跟大家分享下海龜交易法則的一些內容，希望對大家思想認識有所幫助。這本書是由丹尼斯的最得意弟子所寫，其中我認為最主要的不是海龜系統交易的具體策略，而是培訓課程的一些核心思考內容，這些內容對我們做交易可以說是非常的重要，概括起來主要有4點：

1、掌握概率優勢：找到一個期望值為正的交易系統，因為長期來看它能創造正的回報，我們要學會以長遠的眼光來看待交易，不要糾結單筆交易是否對錯，是否賺錢，損失只是做生意的成本，並不代表你做錯了，遵守規則的錯誤也是正確的，長期來看，我們必能盈利，期望值為正的交易系統在長期內一定能夠獲得成功。

掌握概率優勢

2、管理風險：控制風險，風險永遠要放在第一位，否則即使你有一個期望值為正的系統，你也等不到它創造成果的那一天，輕倉才能使我們的概率優勢發揮作用。我個人的做單交易，每一次的頭寸損失一般都控制在總資金的2%以內，資金大的話，可以控制在1%以內最好，控制了風險，你就能贏得未來。

3、堅定不移：只有堅定不移地執行自己的交易策略，你才能真正獲得系統的正期望值。我們要對自己系統要有信仰級別的信任，在執行系統過程中會出現各種各樣的問題，甚至多次連續虧損，情緒失控等等，但這時候務必嚴格遵守系統規則，不能被外在因素所干擾，始終如一的堅守自己的交易規則，要說交易成功有秘密，這可能就是交易最大的秘訣。

風險永遠是第一位的

4、簡單明了：系統一定要簡單，簡單了才可執行可操作，海龜交易法則的精髓其實也很簡單，價格突破20日高點做多，跌破20日低點做空，很簡單吧——目的就是為了能抓住每一個趨勢。我們的大部分利潤可能就來自兩三次成功的交易，所以不要錯過任何趨勢，這很簡單，也很容易理解，只是不容易做到。當我們把真金白銀投入到市場的時候，這些簡單的概念就很容易被拋到腦後。

執行力就是生命

最後，還是想在談下執行力的問題，海龜交易法則這本書的一個重要的思想就是談到了執行力的問題，海龜交易系統是全世界公開的，但是能夠依靠它取得成功的人卻是少之又少。其實我們普通投資者跟成功投資者的重要差別不是我們有沒有交易系統，而是對交易系統的執行力問題，如何貫徹執行交易系統的能力問題。交易系統本身是簡單的，投資者是否成功的最重要的因素就是執行力。執行力就是生命，執行力就是不找任何借口，現在立即馬上行動。

2. 什麼是海龜交易法則

海龜交易原則的最大論據是海龜制度在市場上“占優勢”。學過統計學或概率論的同學都知道，在一個賭博游戲中多次下注，就決定了你最終會贏錢。,這不是你的勝率，而是你的期望。也就是說，贏的時候贏的錢多，輸的時候輸的錢少，這樣才能打敗賭場，擁有市場優勢意味著您的期望是積極的。

3、時間成本：做過期貨交易都知道，這樣的趨勢追蹤系統需要交易者密切關注市場，現在一些商品有了“夜盤交易”。如果要交易到深夜，就不適合上班族了。

3. 誰知道什麼是海龜交易它的規則是什麼

該系統旨在利用趨勢市場，這可能意味著交易者將在范圍有限的市場遭受持回續下跌，這些市場將在較長時間答內橫盤整理。海龜的測試是他們即使在表現不佳的時期也能遵守規則的能力。由於沒有交易者有水晶球，因此無法知道20天高或低的測試何時會導致突破。交易者必須為損失做好准備，事實上，一種有用的心理准備形式是假設每次交易都是失敗者，當獲勝者出現時會產生驚喜。

4. 在A股，散戶如何運用海龜交易法構建自己的交易系統

海龜法則其實並不適用於散戶，這是因為海龜交易法需要頭寸數量巨大。

一般來說，一個海龜交易系統同時交易的頭寸至少幾十個，甚至更高，這顯然不適合散戶。

海龜法則的理念適用於散戶，尤其是關於如何構建一個交易系統的准則。

海龜交易系統構成

1、市場——買賣什麼，這個資產配置；

2、規模——買賣多少，這塊是倉管管理；

3、入市——何時買入，這是交易信號；

4、止損——何時賣出虧損的頭寸，止損系統；

5、離市——何時退出盈利的頭寸，止盈；

6、策略——如何買賣，交易方法；

7、心態——嚴格遵守紀律，交易紀律。

以上就是一個完整的交易系統。

海龜交易法則的核心

海龜交易法則的核心准則就是在遵守紀律的前提下做好倉位管理和風險控制.

1.倉位管理：海龜交易法極其重視倉位管理，由於海龜交易大多數期貨、期權等高波動性的頭寸，所以他們對倉位管理的做到了極致。

經常可以看到海龜在幾十個市場同步交易，但是他們會考慮這些頭寸的規模不致於過大，以免發生極端情況的時候影響整個頭寸的風險。

2.及時止損、讓利潤奔跑。過早地退出盈利頭寸，過早地落袋為安，這是很多人習慣性的毛病。在海龜看來，只要一開始買入的條件沒有消失，或者沒有觸發止損條件，那麼這個頭寸就必須要堅定地持有下去。

3.遵守紀律:理查德丹尼斯說過，我的交易方法很簡單，你可以把我的交易法則登在報紙上，但卻沒有人會遵守它們。

所以，遵守紀律才是贏得交易的前提！

A股如何運用海龜交易法則

運用海龜交易法則，其實就是構建一個屬於自己的交易系統。

比如，假如我們買入五糧液，這七步如下：

第一步：市場：買滬深300成分股，

第二步：規模：買入的倉位假設是20%，最多是40%倉位；

第三步：入市：5日線突破20日線，且MACD中M上穿0軸；

第四步：止損：8%止損或者利潤回撤5%.

第五步：止盈：DIF下穿DEA，或者大盤跌幅2%以上且行業板塊同步下跌；

第六步：策略：因為最近白酒反彈，選擇五糧液；均線突破買入法，逢高加倉；

第七步：心態：嚴格遵守交易計劃。

這其中的關鍵就是倉位管理和風險管理，其實這兩點只要好好訓練，一般人還可以做到，

關鍵在於拿得住盈利的股票。

我常說，考驗一個人在投資上是否成熟，就是關鍵能不能拿得住盈利的股票。

有一個好的方法：

就是圍繞盈利的頭寸不斷地買入和賣出。

這不是簡單地做T，而是抓住主要的趨勢進行交易。

做T是降低成本，這是為了獲取利潤，當股價上漲且外部環境安全時，可以大膽重倉。

當環境不好，且主要趨勢未破，可以降低倉位。

關於海龜交易法的資料

《海龜交易法則》這本書，被范撒普博士稱之為「有史以來最好的五本交易學著作之一，但是我覺得不如柯弗的《海龜交易特訓班》，這兩本可以放在一起讀。

5. 海龜交易法則過時了嗎

海龜交易法則是一套由 Richard Dennis 和 Bill Eckhardt 創立的交易策略，該策略曾經在 1980 年代被廣泛應用於商品期貨市場。該策略的主要原理是，通過系統化的交易規則，以及嚴格的風險控制和資金管理，實現長期穩定的收益。
雖然該策略曾經在過去的市汪乎場中表現出色，但隨著市場的變化和發展，它的適用性可能會有所下降。例如，隨著市場的復雜性增加，交易策略需要更加靈活和適應性強，以應對不斷變化的市場條件。此外，由於市場的全球化和交易技術的進步，市場波動性和交易機會可能會更加頻繁和復雜，需要更加高效和智能的交易方法。
因此，盡管海龜交易法則在過去緩模取得了顯著困哪悉的成功，但其是否過時取決於市場的變化和交易者的實際情況。對於某些交易者而言，該策略仍然是一種有效的交易方法，而對於其他交易者，則可能需要採用更加靈活和適應性強的交易策略。

6. 誰能說下海龜交易法則的基本理論何如操作

海龜交易法則 大師語錄：

掌握優勢，管理風險，堅定不移，簡單明了。所有成功交易的基礎，都可以歸結為這四個核心原則。

掌握優勢：找到一個期望值為正的交易策略，因為從長期來看，它能創造正的回報。

管理風險：控制風險，守住陣地，否則即使你有一個期望值為正的系統，你可能也等不到創造成果的一天。

堅定不移：唯有堅定不移地執行你的策略，你才能真正獲得系統的成效。

簡單明了：從長久來看，簡單的系統比復雜的系統更有生命力。

期貨交易，重要的不是交易系統，而是投資者貫徹交易系統的能力。

在交易過程中，你曾多少次感受到以下的情緒？
●希望：我當然希望我買了之後它馬上就漲。
●恐懼：我再也賠不起了，這一次我得躲得遠遠的。
●貪心：我賺翻了，我要把我的頭寸擴大一倍。
●絕望：這個交易系統不管用，我一直在賠錢。

以下是幾種對交易行為有影響的認知偏差：

●損失厭惡症：對避免損失有一種強烈的偏好－也就是說，不賠錢遠比賺錢更重要。
●沉澱成本效應：更重視已經花掉的錢，而不是未來可能要花的錢。
●處置效應：早早兌現利潤，卻讓損失持續下去。
●結果偏好：只會根據一個決策的結果來判斷它的好壞，而不去考慮決策本身的質量。
●近期偏好：更重視近期的數據或經驗，忽視早期的數據或經驗。
●錨定效應：過於依賴（或錨定）容易獲得的信息。
●潮流效應：盲目相信一件事，只因為其他許多人都相信它。
●信奉小數法則：從太少的信息中得出沒有依據的結論。

海龜們從來不去預測市場的動向，而是會尋找市場處於某種特定狀態的指示信號。這是一個重要的概念。優秀的交易者不會試著預測市場下一步會怎麼樣；相反，他們會觀察指示信號，判斷市場現在正處於什麼樣的狀態中。

事實上，我一直在有意地剋制自己，從不去試著預測市場的未來動向。

像海龜一樣思考：

1.重要的是現在：不要對過去念念不忘，也不要去預測未來。前者對你無益，後者是徒勞的。
2.從概率角度思考問題，不要預測：不要試圖做出正確的預測，唯有使用概率對你有利的方法，你才能在長期內獲得成功。
3.對你自己的交易負責：不要把你的錯誤和失敗歸咎於其他人、市場、你的經紀人等等。要對自己的錯誤負責，從錯誤中學習。喜歡推卸責任的人必敗無疑。

我認為一下幾點才是期貨交易者的主要敗因：

●沒有計劃：許多交易者的行動依據是直覺、傳聞、猜測，還有對自己的預測能力的自信。
●風險過大：許多在其他方面很出色的交易者是因為承受了過大的風險而破產的。我所說的大風險可不止比謹慎水平大50%或100%。我曾見過某些交易者的風險比我心目中的謹慎水平大5～10倍，即使對激進交易策略來說也是如此。
●不切實際的期望：許多新交易者之所以承受過大的風險，是因為他們對自己的盈利能力和回報水平抱有不切實際的期望。這也是新手們相信自己僅憑那些基礎數據就能開始交易的原因。他們相信自己足夠聰明，可以在沒受過多少訓練的情況下僅憑那一點點信息就「擊敗」市場。

遺憾的是，市場不可預測是不爭的現實，你最多隻能希望得到一種在長期內有效的方法。

在系統性交易中，決策依據是機械性的法則，什麼時候買入和賣出多少都是由這些法則明確規定的。

貴在堅持。這條最重要的生活箴言總是說起來容易做起來難。在交易世界中，始終如一地堅持你地策略同樣是成功的關鍵。

大多數成功的交易者都使用機械性的交易系統。這並非偶然。一個好的機械性交易系統可以自動完成整個交易過程，代替交易者做出每一個必要的決策。有了它，交易者更容易保持策略的統一性，因為系統的一整套法則已經明確而又嚴格地限定了每一個操作細節。交易技巧與交易者的主觀判斷毫無關系。

海龜交易系統是一個完整的交易系統。它的法則囊括了交易中的每一個環節，沒給交易者留下任何主觀思考的餘地。它有一個完整的交易系統所應該有的所有成分，涵蓋了成功交易中的每一個必要決策：
●市場：買賣什麼？
●頭寸規模：買賣多少？
●入市：什麼時候買賣？
●止損：什麼時候放棄一個虧損的頭寸？
●退出：什麼時候退出一個盈利的頭寸？
●戰術：怎麼買賣？

海龜們所使用的系統就是個完整的交易系統，這也是我們獲得成功的一大因素。這個系統使我們更容易保持行動統一性，贏面也更大，因為它不會把重要的決策留給交易者的大腦。

要控制損失，最重要的一件事就是在入市之前就確定退出的標准。一旦價格到達了你的止損標准，你必須退出－堅定不移，無一例外。猶豫和動搖終將釀成災難。

理查德?丹尼斯的話：「我說過很多次，你可以把我的交易法則登在報紙上，但沒人會遵守它們。關鍵是統一性和紀律性。幾乎每一個人都可以列出一串法則，而且不比我們的那些法則差多少。但他們不能給別人信心，而唯有對法則充滿信心，你才會堅持這些法則，即使遭遇逆境

7. 為什麼說海龜交易法則是失效的

交易開拓者創始人在某次演講中提到：交易系統之所以有效，是因為它經常會失效。每一個構建了交易系統的人，他一定會明白，交易實際上是一個取捨的過程，也是一個付出風險獲取收益的過程，所以，系統因為不完美而完美。

8. 什麼是海龜交易法

海龜交易法是著名的公開交易系統，1983年著名的商品投機家理查德. 丹尼斯在一個交易員培訓班上推廣而聞名於世，它涵蓋了交易系統的各個方面。其法則覆蓋了交易的各個方面，並且不給交易員留下一點主觀想像決策的餘地。

海龜交易法內容
一個完整的交易系統包含了成功的交易所需的每項決策：
1、市場----買賣什麼
2、頭寸規模----買賣多少
3、入市----何時買賣
4、止損----何時退出虧損的頭寸
5、離市----何時退出贏利的頭寸
6、策略----如何買賣
市場——買賣什麼
第一項決策是買賣什麼，或者本質上在何種市場進行交易。如果你只在很少的幾個市場中進行交易，你就大大減少了趕上趨勢的機會。同時，你不想在交易量太少或者趨勢不明郎的市場中進行交易。
頭寸規模——買賣多少
有關買賣多少的決策絕對是基本的，然而，通常又是被大多數交易員曲解或錯誤對待的。
買賣多少既影響多樣化，又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風險，並且通過增加抓住成功交易的機會而增加贏利的機會。正確的多樣化要求在多種不同的投資工具上進行類似的（如果不是同樣的話）下注。資金管理實際上是關於通過不下注過多以致於在良好的趨勢到來之前就用完自己的資金來控制風險的。
買賣多少是交易中最重要的一個方面。大多數交易新手在單項交易中冒太大的風險，即使他們擁有其他方面有效的交易風格，這也大大增加了他們破產的機會。
入市——何時買賣
何時買賣的決策通常稱為入市決策。自動運行的系統產生入市信號，這些信號說明了進入市場買賣的明確的價位和市場條件。
止損——何時退出虧損的頭寸
長期來看，不會止住虧損的交易員不會取得成功。關於止虧，最重要的是在建立頭寸之前預先設定退出的點位。
離市——何時退出贏利的頭寸
許多當作完整的交易系統出售的「交易系統」並沒有明確說明贏利頭寸的離市。但是，何時退出贏利頭寸的問題對於系統的收益性是至關重要的。任何不說明贏利頭寸的離市的交易系統都不是一個完整的交易系統。
策略——如何買賣
信號一旦產生，關於執行的機械化方面的策略考慮就變得重要起來。這對於規模較大的帳戶尤其是個實際問題，因為其頭寸的進退可能會導致顯著的反向價格波動或市場影響。

9. 海龜交易系統用的是多少時間周期

30分鍾、60分鍾和日線三個級別作為組合的三個周期。
海龜式交易系統簡單一點。操作得當的簡單定時退出法總能擊敗那些復雜、花哨的夢幻方法。這個系統也在短期移動均線穿越較長期移動均線時買入或賣出，但前提是穿越方向符合大趨勢（根據一條最長期的移動均線來判斷）。
在短期移動均線穿越較長期移動均線時買入或賣出的系統。與其他系統不同的是，這個系統始終不離市場，無論是做多還是做空。

10. 海龜交易法則和海龜交易核心法則的區別

《海龜交易法則》是談金融投資的。《海龜交易核心法則》是談風險的。
海龜交易法則主要肆悉講述的是海龜所用的交易系統是一個完整的交易系統。
海龜交易法則是一套機械化的交易系統裂讓乎,只需要輸入資料按著系統的輸出操作。這裡面滑殲幾乎不牽涉你的個人判斷,只需要交易者自己能夠嚴格執行,就能賺錢。