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外匯交易實務課後題目

發布時間:2023-10-13 14:32:17

外匯交易實務計算題4

設當天外匯市場行情為:GBP/USD的即期匯率

㈡ 外匯交易實務計算題6

倫敦外匯市場:GBP1=USD1.524 0/30
紐約外匯市場:GBP1=USD1.526 0/70
顯然英鎊在倫敦市場價格相對較低,美元持有者可以在倫敦市場購入英鎊(匯率1.5230),再到紐約市場出售兌換成美元(匯率1.5260),在不考慮交易費用的前提下,套匯可獲利:1000000/1.5230*1.5260-1000000=1969.80美元

㈢ 外匯交易實務練習題

美元頭寸:3個月期多頭,即期空頭
人民幣頭寸:3個月期空頭,即期多頭
面臨美元貶值,人民幣升值的風險。已按8.2760簽喊啟訂遠期協議。如果未來的價位低於8.2760,則遠期協議成本過高。
解決方法:再做一筆掉喚滲橡期交易:賣出3個月遠期美元200萬兌換人民幣,用人民幣買入即期美元200萬。這樣,與當前的掉期一起,合並為兩個同期的和旁買賣,可獲得價差收益。

㈣ 外匯交易實務問題 第三題求解

這是一般常識,一個點差就是價值10美元,雙向的話就是20美元,十手就是200美元的費用,1.3552-1.3502=0.0050,這是50點,十手就是5000美元,減掉200就是了。

㈤ 掉期外匯交易題目,求解答啊

即期匯率6.8201/6.8475, 2個月掉期率50/40,也就是2個月的遠期匯率為6.8151/6.8435。
5個月掉期率180/150,也就是5個月的遠期匯率為6.8021/6.8325。
買入2個月遠期美元,價位6.8435;賣出5個月遠期美元,價位6.8021,之間的差價就是掉期成本。
如果不做賣出5個月遠期美元的合約,而是5個月後在即期市場賣出100萬美元,價位是6.7982,比賣出遠期美元6.8021還低,也就是說簽訂遠期合約多得了(6.8021-6.7982=0.0039)*100萬元人民幣,即39萬元人民幣。

㈥ 外匯交易實務計算題3

(1)如果日本進口商不採取保值措施,3個月後需支付的日元=100x111.90=11190萬日元。
(2)日本進口商採用遠期外匯交易進行保值時避免的損失=100x(111.80-111.20)=60萬日元。

㈦ 外匯交易實務計算題5

做了100萬美元的賣空交易,即賣出遠期美元(匯率1.3680)100萬,6個月後履行遠期合約,或獲加元:100萬*1.3680
(1)假設預期准確,6個月後美元的即期匯率下降到USD/CAD=1.353 0/50,投機商將遠期交易獲得的加元按當時市場價出售(1.3550),在不計費用的前提下,可獲:1000000*1.3680/1.3550-1000000=9594.10美元
(2)如果預期錯誤,6個月後美元的即期匯率上升到USD/CAD=1.377 0/90,投機商遠期交易獲得加元,按當時的市場價格折算(1.3790)成美元,在不計費用的前提下,會損失:7976.79美元(1000000*1.3680/1.3790-1000000=-7976.79美元)

㈧ 外匯題目

先把上面那個盲掃一下:
(1)直接標價法
直接標價法,又叫應付標價法,是以一定單位(1、100、1000、10000)的外國貨幣為標准來計算應付出多少單位本國貨幣。就相當於計算購買一定單位外幣所應付多少本幣,所以叫應付標價法。包括中國在內的世界上絕大多數國家目前都採用直接標價法。在國際外匯市場上,日元、瑞士法郎、加元等均為直接標價法,如日元90.05即一美元兌90.05日元。
2)間接標價法
間接標價法又稱應收標價法。它是以一定單位(如1個單位)的本國貨幣為標准,來計算應收若干單位的外國貨幣。在國際外匯市場上,歐元、英鎊、澳元等均為間接標價法。如歐元1.3705即一歐元兌1.3705美元。

第一題答案是 B間接標價法、D賣出匯率在前,買入匯率在後。即銀行不是送錢滴,而是賺錢滴!永遠都是你賣給銀行的外匯便宜買入銀行的外匯貴!

第二題加第三題一起掃盲
一般情況下,遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下,遠期匯率如果是升水,就在即期匯率的基礎上,加上升水數,即為遠期匯率;如果是遠期貼水,就在即期匯率的基礎上減去貼水數,即為遠期匯率。在間接標價法的情況下,正好相反,遠期匯率如果是升水,就要在即期匯率的基礎上減去升水數,即為遠期匯率;如果是遠期貼水,就要在即期匯率的基礎上加上貼水數,即為遠期匯率。
遠期匯率也有買入價和賣出價,所以遠期匯率的升水數或貼水數,也都有大小兩個數。在直接標價法的情況下,遠期匯率如果是升水,則把升水數的小數加入即期匯率的買入價,把升水數的大數加入即期匯率的賣出價。在間接標價法下,如果遠期升水,則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數,從即期匯率的賣入價減去升水數的小數。在間接標價法的情況下,如果遠期升貼水數是大數在前,小數在後,即說明是遠期升水;如是小數在前,大數在後,即說明是遠期貼水。

第二題和第三題必須一起作答,沒辦法,因為要先搞清楚這個是間接標價。所以70/90這個先小後大是遠期貼水,而間接標價的遠期貼水是加,所以遠期匯率就是1.5870/1.5910
這樣看來那麼第二題答案就是:A賣出價為1.5870、B買入價為1.5910 第三題答案是B英鎊遠期升水、C美元遠期貼水!

前面作答的那個朋友咋連英鎊對美元的匯率哪個值錢都忘了!?況且這題早就提出來是工廠擔心美元貶值,那不明擺著銀行也擔心么!?還能美元遠期升水?

第四題應該是即期賣出英鎊買入美元,18000*1.5820=28476美元 A和B
第五題同上是18000*1.5910=28638美元 A和C
第六題是肯定是保值的A 18000英鎊,和C該數字是按遠期匯率買入價計算。C這答案,不知道是針對什麼講的?只能說出題者不嚴謹!應該說預售美元的匯率是遠期買入價

㈨ 外匯交易實務計算題1

USD/JPY=110.20/30,GBP/USD=1.580 0/10
匯率雙向報價,前者貨幣為基準貨幣,後者為報價貨幣,前匯率為報價者買入基準貨幣的價格(或者是詢價者賣出基準貨幣的價格),後匯率為報價者賣出基準貨幣(詢價方買入基準貨幣的匯率)
(1)銀行(報價方)賣出日元,買入美元(基準貨幣),匯率110.20
(2)客戶以日元向銀行購買美元,即報價方賣出基準貨幣美元,匯率110.30
(3)銀行(報價方)賣出美元,買入英鎊(這里為基準貨幣),匯率1.5800
(4)某客戶要求將美元兌換成英鎊,即銀行(報價方)賣出基準貨幣英鎊,匯率1.5810

㈩ 外匯與匯率實訓題目

美元兌瑞士法郎的匯價是1.4100/10,1.4100為報價方買入美元的匯率,1.4110為報價方賣出美元的匯率,客戶(詢價方)賣出瑞士法郎,即為報價方賣出美元,匯率為1.4110.
1.4100/10在這里是:1美元=1.4100/1.4110瑞士法郎.因為外匯報價是雙向報價,既報出買入價,又報出賣出價.前者1.4100為基準貨幣的買入價,即買入單位基準貨幣(這里是美元)支付的報價貨幣數(這里是瑞士法郎),後者1.4110為單位基準貨幣的賣出價,即賣出單位基準貨幣收到的報價貨幣數.之間的差價為報價方在外匯買賣中的收益.

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