外匯風控

A. 外匯風控員是做什麼的

外匯風控員是做外匯風險控制管理的的人員。
炒外匯保證金和大多數的投資工具一樣存在一定風險，但卻是最適合有豐富投資經驗的個人與法人的投資工具。
那麼，外匯風控人員應該做到什麼。
第一：一定不要胡亂進場，了解全面的風險收益，衡量自己的承受能力和專業知識水平後，再決定是否要進行投資，否則只會賠多賺少。
第二：一定要做到心中有一個目標價位，下單前必須為進入實際交易市場制定行動藍圖。一旦價格水平發生浮動，交易人就可根據計劃做出賣或買的決定。
第三：一定要設置止損點，到達止損點，速度止損，離場。
第四：不要把杠桿的放大比率放得太大。
第五：入市前，多作分析，要看兩面的新聞，看看圖表；入市後，要和市場保持接觸，不要因為自已做好倉，而只看對自已有利的新聞。一有風吹草動，立即平倉為上。
第六：不要做頑固份子。炒匯有時要看風使舵，千萬不要做老頑固。萬種行情歸於市，即是說，有時有利好的消息入市，市況不但沒有做好，反而下跌，即是先前的分析錯了，也應當機立斷，才能減少損失。

B. 外匯交易中都有哪些風控方法將資金回撤降到最低

如果想要降低外匯交易當中的資金回撤，我認為主要有以下三種辦法。第1種辦法就是採取固定比例止損的方式。比如說你在買入他之後如果下跌百分之多少你就必須要賣出，這樣子就能夠控制你的回撤。第2種辦法就是分倉操作的方式，如果你每次都是直接買滿的話，那這樣風險會相對比較大。如果你分批買入或者賣出，那麼就可以中和風險。第3個就是採取對沖的方式來操作，採用對沖的方式來操作，就可以大大的降低風險。

一.固定比例止損

固定比例止損的方式，雖然說他比較機械也比較木訥，但是它仍然是一個有效的控制資金回撤的辦法。比如說你在買入了之後，他不及你的預期下跌了2%，那麼你就必須要及時的止損。如果你能夠及時的止損，那麼你就可以把你的回撤控制在2%左右的幅度。如果說你不設置這樣的止損，那麼你很有可能就會虧得更多。

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C. 個人如何購買美元外匯有風險呢

1.一、在國內如何購買美元可以在國內大多數銀行兌換，需要帶上人民幣和身份證，如果兌換數額過大，可以考慮提前打電話咨詢一下。
2.國銀行的外幣兌換機也可以兌換，只是數額不大。
3.銀行的美元外匯通常有中間價、買入價、賣出價三個價格，銀行賣給我們時候通常是以賣出價結算而在我們將外匯換回人民幣時，通常是以買入價結算。
4.而不同銀行的匯率也是有差別的，大家要選擇最劃算的銀行去匯購。
5.資料擴展----兌換美元注意事項選擇銀行，雖然單毀薯純的兌換外匯是不收取手續費的，但銀行是要賺差價的

6.因為匯率的波動，銀行的外匯報價也是波動的，而且彼此的價格會有一點差異，比較一下國內主要銀行的鈔賣價的變動，選擇一家利於自己的銀行兌換外匯時需要攜帶本人身份證，戶口本也可，但不是所有網點都承辦兌換業務，可以兌換外匯的銀行網點會有綠色的貨幣兌換標示，如果不確定可以詢問工作人員。
7.目前國內的外匯兌換額度是每人一年最多兌換5萬纖橘者美元或其它形式的外幣，若是超過數量，需要辦理一些特別的申請手續。
8.參考資料：網路——美元
二、怎麼把人民幣買大額美元那麼個人美金超過5萬的結匯方法是什麼呢？下面一起來看看吧。
9.1、找周圍的朋友、親戚、同事的身份證用他們的個人額度進行結匯。
10.這種方法的缺點是操作麻煩可能需要辦不同的銀行卡,而且需要本人親自去銀行進行美金結匯的操作。
11.還會有人員流動的問題,如果不在本人所在地的話可能一些操作需要本人辦理的時候,還得麻煩親戚、朋友跑一趟。
12.2、找地下錢庄,像深圳一些地方其實銀行門口或者一些大型批發市場都是有人提供換美金的業務的。
13.個人從銀行取美金出來然後找私人或者地下錢庄兌換,這種方法往往存在較大的風險性，而且最近國家正打擊地下錢庄，被抓到可能還要坐牢的。
14.3、找國內一些需要美金的進口公司兌換。
15.進口企業往往需要美金而做外貿出口生意超過額度部分的美金可以打到進口公司的賬戶,然後私下再轉相應的人民幣給到你。
16.這種渠道一般自己直接聯系的會比較不放心還是會以朋伍裂友推薦為主,而且國內的公司素質不一,之前也存在一些公司跑路兌換的資金拿不回來的情況。
17.4、目前個人結匯想要突破5萬美元的限制，最好的方式是採用市場采購貿易方式，市場采購貿易方式是我國承認的合法代收外匯，通過官方的渠道，以合規的流程辦理貨物出口，以合法的方式讓資金回國。
18.並且市場采購貿易是國家專門為個人以及中小企業出口小商品的貿易政策，具有不征不退、通關便利、合法收匯等特點，非常適合個人賣家以及中小微企業出口小商品，合規接收外匯貨款。

D. 炒外匯怎麼控制風險

炒外匯風險大不大？很有新手在炒外匯之前可能都會想到這問題，實際上，炒外匯風險還是很大的，但是伴隨著炒外匯的高風險，我們也有相當高的收益。但是炒外匯風險是可以降低或者是直接規避的，這就需要我們在炒外匯的時候要有良好的風險意識，同時也需要我們有一套自己的詳盡的方法來控制風險，從而盡最大可能的獲取收益。

制定詳細的計劃的時候，有很多的因素需要我們來考慮，但是萬變不離其宗，我們最需要關注的就是，我們什麼時候就要立刻選擇平倉，退出之前的交易；什麼要是買進，選擇建倉。最重要的一點就是，如果我們已經制定好了計劃，就要嚴格的去實施，不能有半分的猶豫。

具體我們還要有的計劃有：

1、虧損方面：要有自己的底線，如果發生虧損或者判斷出錯，已經超過了我們的底線，就要立刻推出，不能心存僥幸。

2、盈利方面：盈利的話也要有自己的一個線，只要達到了我們的目標，就可以坦然退場，貪多嚼不爛是一個不變的真理。

3、我們也要有一個計劃來應對匯市在很長一段時間不會發生變化的情況。

虧損的時候容易產生僥幸的心裡，盈利的時候容易產生貪婪的心理。其實，炒外匯風險控制的最佳手段就是控制好自己的情緒。只有控制好了自己的情緒，才能在外匯市場上長久的生存下去。

E. 2019-02-05：金融風控系統設計 - 外匯管理風控系統

無際致力於金融科技對銀行、融擔、互聯網金融行業的基於供應鏈金融為核心的互聯網化金融風控技術的輸出。涵蓋了互聯網信貸核心的系統建設，基於Spark[Spark ML, Spark Streaming(Flink 替換中)，Spark Graphx]技術體系的信貸風控系統建設，以及長期為合作夥伴提供有效的低風險資產的流量業務。在經歷了從銀行到互聯網金融公司到科技輸出行金融科技梁汪公司的歷程後，筆者希望能夠將對行業及系統設計的理解做以分享。

本文共分為三部分（外資銀行的外匯交易系統風險建設，互聯網金融個人風控系統建設，供應鏈金融中小企業風控系統建設）

該部分更多介紹一下外匯交易系統風險控制的業務層面，技術上的確無創新之處，加上大量使用三方廠商的系統，在此感謝IBM MQ、Webmethod跟Oracle為該行提供大量的便利，在這家銀行里，我們看不到Tomcat, Jetty, 看不到Spring Cloud，Dubbo，ZooKeeper，沒有人理會微服務，大家連Yarn跟Hadoop啥關系都不知道。從技術角度到也單純，能買的就不做。特別是竟然拿著ITIL去指導DevOps，搞個Jenkins就叫做CI， CD了（我都沒見到過一個正經能跑的自動化Test Case），系統跑批幾乎都是各種存儲過程（不得不說，銀行的確交易信息多流水大，加上以前對數據平台的構建不完善，國內銀行很多也是如此，這些批處理無非就森豎是業務型的處理統計、補賬、代收付、息費計算、清結算等等的工作，圍繞著銀行的核心業務：存貸款、資金資產管理、理財及卡業務、中間業務來完成不論日終還是日間），這里的JVM調優靠的是買硬體（似乎印證了筆者17年前工作的一家公司的老總說過，別看咱軟體做的不行，咱有錢，硬體補...賊豪）另外，最不習慣的就是在用SVN，橡春仔不知道Git為何物，再小的小工具，也不會去嘗試JHipster。筆者曾做過一個基於Nodejs的小工具，被別的組的人嘲笑半天，說js還能做生產環境的工具.....但是做Quants的人在用Haskell包個計算引擎，也做了一些DSL的實踐，有機會把我了解到的再跟大家分享。在這里的三年半時間，讓我學會了扯皮，更加體會到不做不錯的道理。

2012年底有機會進入一家非常有名的外資銀行從事系統建設工作，當時主要的工作是完成Murex2000到Murex3.1的升級項目，該項目很大，大到項目的需求及前期討論花了1年多的時間，最終產物除了各級海外高層領導的審批之外，建立了TOM文檔。（TOM: Target Of Model）也就是這個項目最終要達成的目的，對現有業務的影響，對現有系統的改造。說實話，這個項目也讓我見識了為啥外資行的系統如此龐大，如此復雜，當然除了必須符合KYC，GAAC，Anti-Laundry 及銀行的監管特性外，以互聯網化視角看到的很多系統都冗餘的不行，加上極大的人員浪費（一個項目2Program Manager，4-5個Project Manager，一大堆BA，當然還有一幫沒啥用的Technical BA - 沒人知道為啥弄這么個職位，他們的確不是架構師，最多懂一些系統的配置和流程的改動及垂直領域業務；真正幹活的幾本都是國人；的確不懂為啥，動不動就弄一大幫人跑到新加坡出差，上線都跑到倫敦去上 - 這個倒是有點道理，畢竟很多Trader在英國）。整個系統建設初步估算4-5年，當然包含了系統遷移，數據遷移，各種UAT， UVT， Rollout等。回到項目本身，Murex可以說是外匯交易管理系統Vendor中的絕對老大，公司名氣大，系統大，訂單金額大，Consultant的架子大。做過資金、外匯交易管理的人都知道Summit/Murex/Calypso 三家公司，說實話，如果從技術角度選個合適的中台，我會選Calypso（可能因為對Java框架情有獨鍾）；如果選大而全的，不論從支持的產品角度（能想到的Option的，Vanilla的，衍生品，押品，Fx的各種），還是從功能角度：能MSL（Murex Script Language），各種Pre-Trade，Post-Trade的Setup，定價，Curve & PnL，又能出策略，算各種VaR，又能錄交易看Cash， PV， NPV還能跟後台操作不管Paper Confirmation， Electronic Confirmation（Swift）還是各種結算，審計， 財務，對賬等等我只會選Murex，雖然貴。

由於當時更多的接觸的是基於外匯系統的風險系統建設工作，簡單說說外匯交易系統的風險管理，筆者接觸過的銀行有一點是一樣的，就都是風險厭惡型實體，基本上對風險容忍度都不高。從風險的角度，銀行無非關註：

a). Liquidity Risk【可能因為筆者參與很多ALM的項目建設，對銀行的表跟流動性關注頗多，才把流動性風險放在首位】就這么一句話，靠控制存量，調節流量，盡量保持負債的穩定性和資產的高流動性來應對Liquidity Risk。筆者曾經在某Top 10互金P2P公司任職技術管理，順便提一句，P2P在完全取消資金池及錯配後，流動性成為是否能活下去的關鍵，當然如果你在資本市場上有極強的融資能力另議，但融資如果融來的是運營資金，那就只能再找通道洗成兌付資金嘍。

關於錯配所謂的借端放長，因為你的負債大量的都是短期的定期存款或者活期存款，但你的資產，很多是來自於中長期的貸款，的債券投資等等，這些都是表內業務，而且還有大量的表外業務，比如說擔保、承諾、銀行承兌匯票、理財產品，這都會對流動性產生影響。外匯交易也是一樣，根源是到底有沒有錢。

b). Credit Risk：交易對手風險或履約風險，指交易對方不履行到期債務的風險。由於結算方式的不同，場內衍生交易和場外衍生交易各自所涉的信用風險也有所不同。

c). Operation Risk：操作型風險，這個最好理解，為啥Murex提供了OSP

d). Market Risk：沒有比這個鏈接講的更好的了  市場風險  ，匯率風險，利率風險，大宗商品等等都涵蓋了。說到Market Risk，我們說一下VaR （Value At Risk）我真不知道咋翻譯，這裡面在系統設計時的確考慮大量運算，Historical 方法，蒙特卡洛法等等，都是需要對PnL， PPL等進行大量的計算才能完成的，說實話，Map-Rece的思路可以做些改進，我也嘗試過把10幾年的數據Load到MongoDB里，然後用它自帶的Map-Rece函數做了實驗，由於畢竟單線程的JS函數，效率提升很小。

而針對外匯的交易風險，來源幾本就三方面：

1）經濟主體自身持有外匯頭寸，發生不同貨幣間進行兌換或折算產生的

2）匯率的不確定因素

3）並因匯率變動而給經濟主體帶來的經濟損失的可能性【仔細想想，就是因為貨幣和時間兩個維度的因素導致了風險的存在】而變數在於，各個國家匯率制度不同（金本位或固定匯率下，波動小；浮動匯率下加上波動率上下限不一，容易大起大落）、貨幣政策（基本起決定性作用，匯率的波動在購買力和利率平價理論下，匯率由兩國的通脹率和利率決定的）、會計制度（科目劃分、會計方法選擇、會計核算差異，什麼貨幣/非貨幣法什麼流動/非流動法，還有時間度量法啥的）說到會計制度突然想起來下圖，呵呵一下。當然還有國際收支，國家政局狀況等。

考慮的風險因素基本上的就這些，作為整體的外匯交易系統的設計，主要的就是算，比如上面提到的VaR的計算，算成一個如下圖的結果

整體系統的架構設計，不難在功能，銀行裡面懂業務的專家有的是，特別是這種外資銀行，設計系統的時候最復雜的外部的業務對接，這也是為什麼文章開端也提到很多互聯網化的技術並沒有用，除了風險的角度外，的確系統的外部對接是個問題，當然，為了更好的讓系統能和外部業務系統對接，當時也有一個專門做協議轉化的項目，雙方大量使用XML定義好自己的格式用於交換數據，特別是跟MxML的轉換工作。這也是開篇感謝IBM的原因。最後，給個整體的功能圖，方便大家理解外匯交易系統到底啥樣，

從業務功能上講，無非前中後台，之所以說Murex是外匯交易管理平台，也是因為他們不做直接的交易系統，一般來說交易系統都是外采或自己開發的，畢竟沒這么復雜。特別是如果外匯實盤交易，針對的產品大都是Fx Spot， Fx Forward， Fx Swap（不算衍生品的話），虛盤交易無非加入保證金的管理。實際上的

前台 管理功能無非：交易錄入、實時行情、頭寸、損益、交易前分析、策略試算、情景分析、模擬、客戶管理、外部遠程交易管理等；

中台 ：信用管理，市場限額（敞口、止損位控制、VaR、期限限額、合規管控）、各種計算（VaR，資本充足狀況、壓力測試、Back Testing）；

後台 ：工作流配置，各種日常任務管控，報表，報文管理，抵押品，會計管理（交易頭寸估值、外匯頭寸的計算、報表、必須支持多實體，多幣種，全資產多套會計體系的計算）。

系統所有功能都來自對業務的支持，十幾年前我的導師， Des Greer  就跟我說過，銀行的系統多，各司其職，看上去復雜，復雜在Data Model和系統所屬的業務線上，本身並不復雜，設計工業化軟體還是高內聚低耦合以最小的成本完成最基礎的功能，不要按照自己的想法增加功能。當然也許說的不全對，但有一定道理。大年初一，啰哩啰嗦寫了這么多，讀的人希望不太晦澀。下面的兩個部分，爭取少些業務內容，多寫一些跟技術相關的東東，畢竟我是個程序員。

祝大家新春快樂 - Leon 2019-2-5