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內盤期貨各品種波動研究

發布時間:2024-05-02 16:19:19

期貨日內高頻短線比較好的指標有哪些

1.順勢而為炒單法:
即以趨勢為原則,根據盤面的動態反映,抓取每天價格波動里的波紋式的極小差價,進行順勢短線而主動買賣的炒作行為。如,預計趨勢上揚,買入,價格若漲,隨即平倉;看到價格不下行,繼續買入,獲微利即平倉;遇價格短時回調,即靜止不動,直到價格不再回調,繼續買進,直至無即時趨勢可循。如遇跌勢,則反之。
2.盤感炒單法:
以趨勢性炒作為主,以逆趨勢炒作為輔,主要依據盤面的動態反映,抓取每天價格波動中的波紋式漲跌的極小差價,進行順勢主動買賣和被動抓取回調或反彈的炒作行為。如在價格上揚趨勢中,乘機買入,獲利即平;若看到價格回調,不是坐以等待時機,而是抓住機會迅速賣出,迅速平倉,直到無趨勢可循。但原則仍以趨勢為准。跌勢則相反。
3.套利炒單法:
這是一種鮮為人見的炒單手法,炒作時必須是同一市場同一品種。在漲勢當中,選擇強勢月份合約買入,同時選擇弱勢月份合約等交易額賣出,以此實現獲利的目的。做空則反之。
4.逆勢炒單法:
這種炒單手法怪異,通常很難為人接受,也是一種鮮見的炒單手法。即在漲勢中抓取每天階段性波紋式的價格回探的炒單手法;跌勢,則反之。這種炒單手法筆者未親眼見過,難度很大。

Ⅱ 期貨市場為什麼選擇波動率高的短線品種

1、首先滬銅和橡膠是上期所難得的活躍品種,特別是橡膠期貨,不僅開盤跳空明顯,盤中波段強度也是很高的,短線獲利也是相當強的。雖然滬銅合約的波動強度很高,但是盤中的震盪幅度不及橡膠期貨,如圖滬銅1301合約的收盤價格的波動還是很穩定的,從長時間來分析,滬銅的波動強度並不是很高,在穩定的波動過程中,日內交易的機會還是有的。2、對比橡膠1301的日K線波動強度,從長期進行分析,可以發現,roc指標經常會搞到40以上,說明多頭趨勢中的單邊行情一旦出現,參與橡膠期貨的日內交易,是可以獲得不錯的回報的,操作中的投資者可以在出現單邊行情的時候進行操作。3、但是依據穩定的roc指標的運行規律來分析,豆油期貨品種的波動是比較穩定的,指標一般會再20以下運行,豆油期貨價格強勢與弱勢的情況不是很明顯,短線操作的機會是均等分布的,如圖豆油1301合約的走勢圖,隨著期貨價格的上漲下跌變化,roc指標的值是在高位20到30之間的位置,進行波段變化的,期間的走勢還是比較穩定的,投資者可以進行短線操作。

Ⅲ 如何看懂期貨市場波動

期貨價格波動,實質上就是多頭和空頭雙方的較量,當力量均衡時,價格就呈區間震盪;當某一方力量暴發時,則就產生突破行情。因此,價格波動的基本特徵就是:
平衡市(區間震盪)+突破市(趨勢行情)
所有的行情均在這2種狀態下轉換,平衡後產生突破,突破後再進入平衡,再突破。另外,這2種狀態無論在哪種周期下都同樣存在,所不同的是,周期大的平衡就能產生大級別的突破,周期小的平衡只能產生小級別的突破。當我們看到大平衡後的突破時,我們就能明白對後續行情有較大的預期,交易的策略自然偏向於日內波段或波段,而不是一昧地全是(超)短線,很多人看對方向而不賺錢,根本原因就在這兒,即:行情的屬性和交易策略不配套。小周期的平衡後突破,自然支持的行情級別不會很高了。

Ⅳ 期貨交易中,內盤,外盤什麼意思

1、內盤主動性賣盤,即成交價在買入掛單價的累積成交量。
2、外盤反映買方的意願,內盤反映賣方的意願。,如內盤過大,則意味著大多數的買入價都有人願賣,顯示賣方力量較大。如內盤和外盤大體相近,則買賣力量相當。

3、期貨外盤和內盤的學問:
通過外盤、內盤數量的大小和比例,投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多,並在很多時候可以發現莊家動向,是一個較有效的短線指標。但投資者在使用外盤因為外盤、內盤的數量並不是在所有時間都有效,在許多時候外盤大,期價並不一定上漲;內盤大,期價也並不一定下跌。

Ⅳ 如何進行期貨品種的選擇用波動率試試!(1)

最近在討論群里,有同志提到了期貨品種的「波動率」問題。

正好,關於期貨品種的波動特性,我也研究了一段時間。最近正好也整理出了一些思路。在這里跟大家聊聊。

劉大1984最近發了一篇文章:准備迎接波動擴張

文章的思路跟我的正好不謀而合!

我們都在關注波動特性的發散和收斂問題。也都觀察到了其不同狀態下對行情未來走勢的一定影響。所以,我認為通過「波動率」對具有「潛力」的期貨品種進行選擇(甚至是擇時)都具有一定的意義。

不過,我在實現「波動率」的具象化過程和劉大的不太一樣。

這涉及到一個對「波動率」概念的定義問題。我們要先來討論一下。

我先引用網路上對波動率的定義:

波動率是金融資產價格的波動程度,是對資產收益率不確定性的衡量,用於反映金融資產的風險水平。波動率越高,金融資產價格的波動越劇烈,資產收益率的不確定性就越強;波動率越低,金融資產價格的波動越平緩,資產收益率的確定性就越強。

我們其實都知道,波動率這個概念在期權上應用的非常廣泛和深刻。尤其是通過已有價格數據計算的歷史波動率。

我再引用一下網路關於歷史波動率的定義:

歷史波動率是基於過去的統計分析得出的,假定未來是過去的延伸,利用歷史方法估計波動率類似於估計標的資產收益系列的標准差。

除此外,還要引用歷史波動率的計算方法:

首先從市場上獲得標的證券在固定時間段上的價格(一般是每天的收盤價格或者均價);然後,對於每個時間段,求出該時間段末的股價與上一時間段末的股價之比的自然對數;然後,求出這些對數值的標准差,再乘以一年中包含的時段數量的平方根,得到的即為歷史波動率。

一般有「率」字的都是個百分比。我們看歷史波動率的計算方法就能看出,其確實也是個比率。但是我們回看網路對波動率的定義和對歷史波動率的定義,也可以發現兩個很重要的點:

計算波動率離不開一個統計上的計量數據——標准差;

通過波動率是用來描述市場波動特性的——價格波動越劇烈,波動率越大,反之則越小。

從這兩點上,我們可以推導出一個廣義「波動率」的概念,即:能夠通過類似標准差等統計工具,描述出市場波動特性的指標,都可以作為「波動率」來使用。

這一點非常重要!!

因為,很多描述市場波動特性的工具其實並不是「率」(上文中我加了引號的「波動率」就是這種不是「率」的工具,後文均採用『「波動率」』這種形式來描述,避免與期權交易中真正的波動率混淆)。

理解了這一點,我們也就可以進一步去進行我們的論述了。

Ⅵ 如何進行期貨品種日內波動率的排序

1、首先對各期貨品種的波動進行考察。
2、其次波動活躍度從大到小的排序。
3、最後以此衡量該品種每天的上下波動幅度即可。

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